انواع استوکاستیک

اندیکاتور باند بولینگر

ارزیابی کارایی مدل‌های سری زمانی در پیش‌بینی تبخیر از تشت در نمونه‌های اقلیمی استان هرمزگان

تبخیر یکی از مؤلفه‌های مهم و تاثیرگذار در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌باشد و برآورد آن در اقلیم‌های مختلف، به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار جوی، از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی، تعیین الگوی کشت و مدیریت صحیح مخازن آبی برخوردار است. یکی از روش‌های بررسی تغییرات تبخیر و پیش‌بینی آن، مدل‌های سری زمانی با نام عمومی مدل‌های ARIMA می‌باشد. بدین منظور، جهت تعیین بهترین مدل پیش‌بینی تبخیر از تشت در استان هرمزگان، پس از تعیین اقلیم با روش دومارتن اصلاح شده، در هر نمونه اقلیمی یک ایستگاه تبخیرسنجی انتخاب و مقادیر نرمال استاندارد شده‌ تبخیر از تشت (SPEI) محاسبه و عملکرد هریک از مدل‌های استوکاستیک در برآورد و تخمین مقادیر آتی سری زمانی ماهانه SPEI در دوره آماری 1354-1353 تا 1389-1388 طی 12 ماه آتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در نمونه‌های اقلیمی استان هرمزگان مدل اتورگرسیو میانگین متحرک (ARMA) و اتورگرسیو (AR) بهترین عملکرد را داشته‌اند، به‌طوری که به‌ترتیب در اقلیم گرم و خشک، فراگرم خشک و فراگرم فراخشک به‌ترتیب در یک‌ماه آینده دارای معیار ضریب تبیین (R) 0.83 ،0.71 و 0.70 و میزان ضرایب خطا (RMSE) به‌ترتیب 0.59، 0.8 و 0.88 است، به‌طوری که مدل AR در اقلیم گرم و خشک قادر است تا 11 ماه بعد را به‌خوبی پیش‌بینی نماید. نتایج نشان‌دهنده کارایی مناسب‌تر مدل اتورگرسیو نسبت به مدل اتورگرسیو میانگین متحرک در برآورد ماهانه‌ی تبخیر از تشت در اقالیم مختلف در مناطق بیابانی ساحلی گرم و خشک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of time series models in forecasting pan evaporation in different climates of Hormozgan province

نویسندگان [English]

• Ommolbanin Bazrafshan 1
• Azimeh Chashmberahm 2
• Arashk Holisaz 1

1 Assistant Professor, Department of Range and Watershed Magement, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran

2 MSc, Department of Range انواع استوکاستیک and Watershed Magement, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

Evaporation is one of the most important and effective factors in water resources planning and management in arid and semi-arid areas and examining it's changes in time scales and different years as one of the most important climatic parameters, has an important role in planning and water resource management in agriculture section and determining cultivation pattern and proper water resource management. One of the methods to assess and forecast changes in evaporation is time series models by the generic name of ARIMA models. Therefore, in order to determine the best model to predict pan evaporation, after considering the climate using improved Domarton climatic classification method, in each climatic sample, one evaporation station was selected and standardized ​​pan evaporation index (SPEI) was calculated for each of the stochastic model for estimation the amount of future monthly time series SPEI in the period of 1954-1955 to 2009-2010 over the next 12 months. Results showed that the Auto Regressive Moving Average model (ARMA) and Auto Regressive (AR) had the best performance, in Hormozgan province, so that, in the hot and dry, hyper hot arid and hyper hot hyper arid climates, in the next month, had the highest standard coefficient of determination (R) of 0.83, 0.71, 0.7 and the lowest value RMSE of 0.59, 0.8, 0.88, respectively and the AR model was able to predict the next 11 months, well. The results showed that AR model has better performance compared to ARMA model in estimating monthly pan evaporation in hot and dry climates in coastal wilderness areas.

توابع کاپولا و کاربرد آن در هیدرولوژی استوکاستیک

در هیدرولوژی متغیرهای زیادی به عنوان نماینده رفتار سیستم جهت مدل سازی فرآیندها مورد بررسی قرار می گیرند. مستقل فرض کردن این متغیرها صحت نتایج نهایی مدل سازی را زیر سوال می برد. از طرفی در بعضی از مسائل و پدیده های هیدرولوژی (سیل، خشکسالی و غیره) چندین متغیر موثر بوده و در حالی پدیده را تحت تاثیر قرار می دهند که خود این متغیرها با همدیگر وابستگی و همبستگی دارند. استفاده از توزیع های آماری برای چنین متغیرهایی بدون در نظر گرفتن این همبستگی ها بر عدم قطعیت ها می افزاید. بنابراین، دانستن ارتباط بین توزیع های حاشیه ای متغیرهای مختلف به منظور درک قوانین حاکم بر این وابستگی ها می تواند در شناخت وقایع هیدرولوژیکی مشاهده شده بسیار موثر واقع شود. لذا به منظور افزایش اطمینان به نتایج تحلیل ها باید از رویکردهای آماری چند متغیره استفاده نمود. روش سنتی انجام تحلیل های چند متغیره، استفاده از توابع توزیع چند متغیره کلاسیک می باشد. اما در استفاده از این توابع مشخص بودن توزیع های حاشیه ای و یکسان بودن نوع آن ها الزامی بوده، لذا استفاده از این روش ها با محدودیت مواجه است. روش مناسب تر برای تحلیل های چند متغیره که بر محدودیت های توابع چند متغیره کلاسیک فائق آمده است، استفاده از توابع مفصل (کاپولا) می باشد. پیشرفت های اخیر در مطالعات ریاضی کاربردی نشان داده است که توابع مفصل ابزاری مفید برای بررسی رفتار آماری متغیرهای وابسته می باشد. لذا این مقاله جهت تحلیل چند متغیره فرآیندهای هیدرولوژیکی به بررسی تاریخچه توسعه و نحوه کارکرد و کاربردهای توابع انواع استوکاستیک رایج کاپولا در مدل سازی هیدرولوژیکی- تصادفی می پردازد.

انواع استوکاستیک

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

افرادی که قصد دارند به انجام تحلیل تکنیکال بپردازند باید با اندیکاتورها آشنایی کامل داشته باشند تا برای پیش بینی روندها در شرایط مختلف از آنها استفاده نمایند توجه داشته باشید که در شرایط مختلف از اندیکاتورهای مختلفی باید استفاده کنید. در ادامه بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می کنیم.

اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال کدامند؟

از اندیکاتورها در بازارهای مالی طبق تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل هشدار، پیش بینی و تایید مورد استفاده قرار میگیرد در ادامه به معرفی و بررسی ویژگی‌های چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد میپردازیم:

۱ –اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بطور کلی سرعت حرکت قیمت را نمایش می دهد و محدوده‌ای و برگستی است.هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد بیانگر قدرت قیمت است و هرچه باریک‌تر و محدودتر باشد، بیانگر کاهش حرکت می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک به حدس درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده می پردازد.

به طور کل استوکاستیک اسیلاتوری است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها چیزی که در این انواع استوکاستیک اندیکاتور با اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت می باشد.

۲ –اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بیانگر قدرت روند می باشد و قدرت حرکت را با این اندیکاتور بررسی می کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود

اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید میدانند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

به زبان ساده تر زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کمتر باشد شاهد فروش های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

به زبان ساده تر زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیشتر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

۳ –اندیکاتور ADX

با استفاده از اندیکاتور ADX میتوان میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی نمود. در این اندیکاتور مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر میگیرند.

اندیکاتور ADX

زمانی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند.

این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و انواع استوکاستیک بلعکس .

۴ –اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد و به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت انواع استوکاستیک و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.

اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد.

توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی انواع استوکاستیک ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

• میانگین متحرک ۹ روزه
• میانگین متحرک ۱۲ روزه
انواع استوکاستیک
• میانگین متحرک ۲۶ روزه

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
• دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

۵ –اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

از اندیکاتور میانگین متحرک برای پیش‌بینی آینده نمیتوان استفاده کرد، اما برای میتواند بررسی وضعیت فعلی مفید باشد. البته توجه داشته باشد که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند.

۶ –اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

از باند بولینگر برای سنجش میزان نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن میزان نوسانات موجود را نمایش میدهد در واقع باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند.

زمانی هم که باند بولینگر وسیع می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

اندیکاتور باند بولینگر

۷ –اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت می باشد که اندازه کندل‌های گذشته را بررسی می کند.

توجه داشته باشید که از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده طبق نوسانات استفاده خواهد شد.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

۸ –اندیکاتور واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند که این سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده نمود.

واگرایی‌ها اکثرا به منظور شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند همچنین می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را هم نمایش دهد.

اندیکاتور واگرایی

۹ –اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش می‌تواند در یک محدوده سیگنال برگشتی را صادر نماید. هرچقدر روند قوی‌تر باشد قیمت مدت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش میگذراند.

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

چگونه با اندیکاتور استوکاستیک درست معامله کنیم ؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در اواخر دهه 50 برای اولین بار توسط جرج لین (George Lane) که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا می باشد، مطرح شده است. این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته در زمانی که قیمت سهم رشد می کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود. در این مقاله به هر آنچه که از اسیلاتور استوکاستیک نیاز است بیاموزید، می پردازیم.

فرمول محاسبه استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می شود که یکی را K% و دیگری را D% می نامند. خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط صادر می کند. برای محاسبه خط K% از رابطه زیر استفاده می کنیم :

در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته (Latest Close) می باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد. L14 کمترین قیمت پایین (Lowest Low) در 14 دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا (Highest High) در 14 دوره گذشته می باشد. توجه داشته باشید که 14 دوره می تواند 14 روز، 14 هفته و یا 14 ماه باشد. هر چند که عدد 14 یکی از رایج ترین اعداد برای این اسیلاتور می باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند 5، 21 و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

قیمت پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است.

این فرمول، محدوده ای را که در آن قیمت بسته در ارتباط با حدود کلی قیمت می باشد، به صورت درصدی از 0 تا 100 مشخص می کند. اعداد بیشتر از 80 حاکی از این موضوع می باشند که قیمت بسته در نزدیکی حداکثر قیمت بازه قیمتی روز می باشد و اعداد کمتر از 20 نشان دهنده نزدیک بودن قیمت بسته به حداقل قیمت بازه قیمتی روز می باشد.

در ادامه قصد داریم با یک مثال کاربردی برای روز شنبه مورخ 22 دی ماه سال 97 به محاسبه عدد K% برای نماد وبملت بپردازیم. آخرین قیمت بسته همان قیمت آخرین معامله در روز شنبه مورخ 22 دی ماه می باشد که در شکل 1 با خط آبی رنگ مشخص شده است و برابر 2549 ریال می باشد. بیشترین قیمت بالا 2817 ریال می باشد که با رنگ سبز مشخص شده است. همچنین کمترین قیمت پایین 2215 ریال است که با رنگ قرمز مشخص شده است. بنابراین برای محاسبه عدد K% داریم :

شکل 1- اطلاعات قیمتی نماد وبملت

خط D% به صورت رایج میانگین متحرک 3 دوره خط K% می باشد که البته امکان در نظر گرفتن دوره های زمانی دیگر مانند 5، 7 و … نیز وجود دارد. با کمک این رابطه نوعی از اسیلاتور استوکاستیک به دست می آید که به استوکاستیک سریع (Fast Stochastics) معروف می باشد. با قرار دادن حالت دیگری از سه میانگین متحرک D%، حالت ملایم تری به دست می آید که به آن استوکاستیک آرام (Slow Stochastics) گفته می شود. بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که از سایر حالات قابل اعتمادتر است. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند. استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک ارام یا آهسته از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند.

سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

دو خط K% و D% بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط K% خط سریع تر می باشد و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد.

در شکل 2 نمودار قیمت نماد ولیز به همراه اندیکاتور استوکاستیک آورده شده است. برای اندیکاتور استوکاستیک از دوره 21 روزه و میانگین متحرک 14 روزه استفاده شده است. خط آبی رنگ در این اندیکاتور خط K% و خط قرمز رنگ خط D% می باشد که البته در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال این دو خط با رنگ های متفاوتی نشان داده می شوند. در محل فلش سبز رنگ در مرز اشباع فروش، خط آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت بالا قطع کرده است که سیگنال خرید می باشد و در محل فلش قرمز رنگ در اندیکاتور Stochastic ، خظ آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت پایین قطع کرده است که سیگنال فروش می باشد. باید توجه داشته باشید که از اندیکاتورهای تاخیری از جمله اندیکاتور استوکاستیک باید در بازارهای روند دار استفاده کرد. همان طور که در این شکل مشخص است در ناحیه آبی رنگ، نمودار قیمت روند ندارد و به صورت نوسانی یا رنج می باشد که در چنین شرایطی نباید از اندیکاتورهای تاخیری استفاده کرد و باید از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کرد.

شکل 2- سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک در نماد ولیز

واگرایی در استوکاستیک

مطابق شکل 3 واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که خط D% بالاتر از عدد 80 باشد و دو قله بسازد که قله دوم مقدار کمتری نسبت به قله اول داشته باشد در حالی که نمودار قیمت بین این دو قله روند صعودی دارد. همچنین واگرایی مثبت زمانی به وقوع می پیوندد که انواع استوکاستیک خط D% کمتر از عدد 20 باشد و اسیلاتور استوکاستیک دو حفره بسازد که حفره دوم بالاتر از حفره اول باشد اما در همین فاصله در نمودار قیمت، شاهد ادامه روند نزولی باشیم. پس از وقوع واگرایی منفی قیمت سهم افت می کند و همچنین پس از وقوع واگرایی مثبت قیمت سهم افزایش می یابد. با فرض اینکه واگرایی به وقوع بپیوندد، اخطار واقعی خرید و یا فروش زمانی صادر می شود که خط سریع تر K% با خط D% برخورد کند و آن را قطع کند.

شکل 3- واگرایی مثبت و منفی در اسیلاتور استوکاستیک در نماد ثاباد

اسیلاتور استوکاستیک می تواند روی نمودارهای هفتگی و ماهیانه انواع استوکاستیک نیز برای کار در بازه های زمانی طولانی تر به کار رود. همچنین این اسیلاتور می تواند برای خرید و فروش های کوتاه مدت نیز کارایی مناسبی داشته باشد.

در شکل 4 نمودار هفتگی نماد ثاباد همراه با اسیلاتور استوکاستیک با دوره زمانی 14 هفته ای و میانگین متحرک 3 هفته ای آورده شده است. به نواحی اشباع خرید و فروش در این اسیلاتور توجه کنید. در این نواحی، اسیلاتور استوکاستیک کارایی خیلی خوبی از خود به نمایش گذاشته است و سیگنال های خرید و فروش را به خوبی صادر کرده است.

شکل 4- اندیکاتور Stochastic با دوره زمانی 14 هفته ای و میانگین متحرک 3 هفته ای در نماد ثاباد

ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک روزانه و هفتگی یکی دیگر از روش های معاملاتی می باشد. با اندیکاتور استوکاستیک هفتگی می توان جهت بازار را در هفته پیش رو مشخص کرد و با اندیکاتور Stochastic روزانه می توان خرید و فروش روزانه را انجام داد.

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI

در شکل 5 از هر دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک 14 هفته ای برای نماد ثاباد به طور همزمان استفاده شده است. RSI نسبت به استوکاستیک نوسان کمتری دارد و کمتر به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می رسد. بهترین اخطار زمانی رخ می دهد که هر دو اسیلاتور سیگنال خرید و یا فروش صادر کنند.