واگرایی در RSI

سود متوسط / ضرر متوسط. میانگین درآمد= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14 میانگین از دست دادن= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست – آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم واگرایی در واگرایی در RSI تحلیل تکنیکال چیست؟
• آشنایی با انواع واگرایی در بورس
• تحلیل تکنیکال و واگرایی معمولی (RD)
• واگرایی معمولی مثبت (+RD)
• واگرایی معمولی منفی (-RD)
• واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)
• واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (TD)
• واگرایی زمانی هوشمند یاSTD
• نکات مهم درمورد واگرایی
• استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت (+RD)
• استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت (+HD)
• نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال
• دانلود کتاب الکترونیکی pdf آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال

یکی از مفاهیم مهم بورس، واگرایی در تحلیل تکنیکال است. تغییرات در بازار سرمایه توسط واگرایی در بورس نشان داده می شود. هنگامی در بورس شاهد واگرایی هستیم که در گام آخر، معامله گران دچار تردید شده و اقدام به تغییر سهم خود می کنند. در چنین حالتی آنها حرکت خود را برخلاف روند قبلی پیش می برند. به همین دلیل، واگرایی از اجزای روانشناسی بورس درنظر گرفته می شود. با رخ دادن واگرایی در بورس می توان با درصد بالا به آن اطمینان کرد. بنابراین، می توان گفت واگرایی در تحلیل تکنیکال درمقایسه با سایر روش های تکنیکال دارای اعتبار بیشتری است. بنابراین یکی اقداماتی که معامله گران در اولویت معاملات خود قرار می دهند، شناسایی واگرایی ها است. به کمک این مقاله، آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال قادرید معاملات موفقی انجام دهید.

مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

زمانی که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند، واگرایی در تحلیل تکنیکال رخ می دهد. این واگرایی، ضعیف بودن یک روند را نشان می دهد. در چنین حالتی، قیمت یک سهام به انتهای روند خود خواهد رسید و تمایل دارد روند خود را تغییر دهد. چنین حالتی را واگرایی در بورس می نامند.

می توان از واگرایی ها به منظور شناسایی سطوح قیمت سهم همچون سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. درصورت رخ دادن واگرایی صحیح در بورس، به احتمال زیاد قیمت سهم بازخواهد گشت. درواقع، هنگامی که خریداران و فروشندگان تردید زیادی در تصمیم گیری خود دارند، واگرایی رخ داده است. ازجمله اندیکاتورهای مناسب برای شناسایی واگرایی در بورس عبارتند از:

• اندیکاتور مکدی (MACD)
• اندیکاتور آر اس آی (RSI)
• اندیکاتور سی سی آی (CCI)
• و غیره

از میان این اندیکاتورهای شناسایی واگرایی تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مکدی یکی از مناسب ترین اندیکاتورها به منظور شناسایی واگرایی واگرایی در RSI در بورس است.

آشنایی با انواع واگرایی در بورس

سه نوع واگرایی در بورس عبارتند از: واگرایی معمولی (RD)، واگرایی مخفی (HD) و واگرایی زمانی (TD) که در ادامه بررسی می شوند.

تحلیل تکنیکال و واگرایی معمولی (RD)

در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند امکان واگرایی معمولی وجود دارد. در بورس هنگامی شاهد واگرایی معمولی هستیم که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند. این نوع واگرایی رخ داده در بورس، حاکی از بازگشت قیمت سهم است.

قیمت سهم با مشاهده واگرایی در تحلیل تکنیکال متوقف خواهد شد و در خلاف جهت به حرکت ادامه می دهد. می توانید واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال را با علامت (RD) نشان دهید. واگرایی معمولی در بورس به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی تقسیم می گردد.

واگرایی معمولی مثبت (+RD)

در تحلیل تکنیکال، در میان دو کف قیمتی، واگرایی معمولی مثبت قابل مشاهده است. این نوع واگرایی در بورس در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد. به عبارتی، ای نوع واگرایی در بورس نشان می دهد قیمت به خط حمایت نزدیک شده است. همچنین بیان می کند خریداران قدرت زیادی یافته و قدرت فروشندگان ضعیف شده است.

در این نوع واگرایی، در هریک از نمودار قیمت و در اندیکاتور دو کف قیمت شکل می گیرد:

• کف اول در اندیکاتور، پایین تر از کف دوم شکل می گیرد. یعنی اندیکاتور نمی تواند کف جدید را شکل دهد.

کف اول در نمودار قیمت بالاتر از کف دوم ایجاد می شود.

واگرایی معمولی منفی (-RD)

در میان دو سقف قیمت در تحلیل تکنیکال، شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم. نکته مهم این است که در بورس، واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی رخ می دهد.

به عبارتی، نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت منجر به واگرایی معمولی منفی می شود. واگرایی معمولی منفی نشان دهنده قدرت ضعیف خریداران و قدرت زیاد فروشندگان است. در سچنین واگرایی، در هر کداوم از نمودار قیمت و اندیکاتور، دو سقف شکل می گیرد:

• سقف اول در نمودار قیمت، پایین تر از سقف دوم ایجاد می شود.
• سقف اول در اندیکاتور، بالاتر از سقف دوم شکل می گیرد (اندیکاتور قادر نیست سقف جدید را شکل دهد).

نمونه واگرایی معمولی منفی در شکل زیر قابل مشاهده است:

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

زمانی شاهد واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال هستیم که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند. به عبارتی، اندیکاتور در واگرایی مخفی قادر به تشکیل کف یا سقف جدید بوده است. اما قیمت نتوانسته کف یا سقف جدید را شکل دهد. چنین حالتی را واگرایی مخفی می خوانیم. در بورس، در انتهای یک روند اصلاحی شاهد واگرایی مخفی هستیم و با نشان HD شناخته می شود. واگرایی واگرایی در RSI مخفی در بورس شامل دو دسته واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی است.

واگرایی مخفی مثبت (+HD) در بین دو کف قیمتی در تحلیل تکنیکال، شاهد واگرایی مخفی هستیم. در بورس زمانی واگرایی مخفی مثبت رخ می دهد که کف اول در اندیکاتور بالاتر از کف دوم باشد. اما در نمودار قیمت، کف دوم بالاتر از کف اول شکل می گیرد. چنین وضعیتی، افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان را نشان می دهد. همچنین، بیانگر رشد قیمت سهم است. چنین واگرایی در انتهای یک روند اصلاحی و در کانال صعودی رخ می دهد.

نمونه ای از واگرایی مخفی مثبت در شکل زیر قابل مشاهده است.

واگرایی مخفی منفی (-HD) در تحلیل تکنیکال در بین دو سقف قیمتی شاهد واگرایی مخفی منفی هستیم. این واگرایی زمانی در بورس رخ می دهد که سقف دوم در اندیکاتور بالاتر از سقف اول باشد. اما در نمودار قیمت، سقف دوم پایین تر از سقف اول شکل گرفته است. چنین وضعیتی بیانگر کاهش قدرت خریدارا ن و افزایش قدرت فروشندگان است. همچنین نشان می دهد قیمت سهم کاهش یافته است. چنین واگرایی در کانال نزولی و در انتهای یک روند اصلاحی رخ می دهد.

نمونه ای از واگرایی مخفی منفی در شکل زیر قابل مشاهده است.

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (TD)

در تحلیل تکنیکال، زمانی شاهد واگرایی زمانی هستیم که تضاد بین قیمت و زمان وجود دارد. در یک روند اصلاحی در بورس، واگرایی زمانی ایجاد می شود. بصورتی که در یک روند اصلاحی، نمودار قیمت درمقایسه با روند قبلی خود ضعیف نشان داده شده است.

برای اینکه با کمک واگرایی زمانی بتوانیم معاملات موفقی در بورس داشته باشیم، باید هنگامی خرید کنیم که قدرت خریداران زیاد است. همچنین زمانی بفروشیم که قدرت فروشندگان زیاد است و در این حالت باید از خرید سهم خودداری کرد.

برای داشتن یک استراتژی موقف در واگرایی زمانی، باید خرید خود را زمانی تکمیل کنیم که سرمایه گذاران قوی معامله انجام می دهند. در چنین حالتی درواقع در جهت روند بازار بورس حرکت کرده ایم. با استفاده از فیبوناچی زمانی می توان وگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال را انجام داد که با علامت TD نمایش می یابد. واگرایی زمانی در بورس شامل واگرایی زمانی معمولی و هوشمند است.

واگرایی زمانی معمولی (RTD)

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال هنگامی ایجاد می شود که شاهد تعداد کندل های روند اصلاحی جدید بیشتری نسبت به تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی باشیم. به عبارتی، هنگامی شاهد واگرایی زمانی معمولی در بورس هستیم که نمودار قیمت بیش از سطح 100٪ فیبوناچی اصلاح شود. رخ دادن واگرایی زمانی معمولی در بورس، قدرت زیاد خریداران وضع فروشندگان در یک روند اصلاحی را نشان می دهد. همچون تصویر زیر، واگرایی زمانی معمولی با ترسیم فیبوناچی بازگشتی قابل مشاهده است.

یکی دیگر از نمونه های واگرایی زمانی معمولی در شکل زیر قابل مشاهده است.

واگرایی زمانی هوشمند یا STD

در تحلیل تکنیکال زمانی، واگرایی زمانی هوشمند را زمانی می توان دید که تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی بیشتر از تعداد کندل های روند اصلاحی جدید باشد. به عبارتی، در بورس در مدت زمان کمتری واگرایی زمانی هوشمند از روند اصلاحی قبل می توان عبور کرد. در تصویر زیر، واگرایی زمانی هوشمند قابل مشاهده است.

در تصویر زیر، واگرایی زمانی هوشمند پس از واگرایی زمانی معمولی قابل مشاهده است.

سطوح فیبوناچی بازگشتی زمانی

در فیبوناچی بازگشتی زمانی می توان از سطوح زیر استفاده کرد:

• سطوح 38.2٪
• سطوح 50٪
• سطوح 100٪
• سطوح 161.8٪

از میان سطوح فوق، نسبت های 161.8 و 100٪ دارای اهمیت بیشتری هستند.

نکات مهم درمورد واگرایی

درصورت استفاده از واگرایی در بورس به منظور انجام معاملات خود، توصیه می شود از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال علاوه بر شناسایی واگرایی کمک بگیرید. تلاش کنید حتما واگرایی را در تحلیل های تکنیکال خود بکار برید. سعی کنید به منظور شناسایی واگرایی، از دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده کنید. توصیه می شود به منظور شناسایی واگرایی های اندیکاتور MACD، تنظیمات در بازه زمانی 9، 12، 26 قرار گیرد. به منظور شناسایی واگرایی در اندیکاتور RSI در کف سطح زیر 30 و سقف سطح بالای 70 بررسی شود. سطوح غیر از این 2 عدد در اندیکاتور RSI به منظور شناسایی واگرایی ها دارای اعتبار کمتری هستند.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی در بورس

انواع استراتژی خرید را در این قسمت بررسی می کنیم.

استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت (+RD)

در تحلیل تکنیکال، درمورد استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت می توان ابتدا خط روند نزولی سهم را رسم کرد. به منظور شناسایی واگرایی معمولی مثبت در بورس باید منتظر بمانیم قیمت در موقعیت خاصی، خط روند ترسیمی به سمت بالا را قطع کند. این کندل قدرتمند مثبت دارای حجم بالا است که در واگرایی رخ داده است.

حال در چنین زمانی، می توان سهم موردنظر را خریداری کرد. به منظور بدست آوردن سود در این استراتژی، واگرایی های مثبت باید شناسایی شده و خرید را در روند صعودی سهم موردنظر خریداری کرد. نکته دیگر در این استراتژی این است که درهنگام تقاطع قیمت با خط روند ترسیم شده به سمت پایین، باید حد ضرر فعال شده و درحال خروج از سهم باشد.

استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت (+HD)

در تحلیل تکنیکال، استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت به این شکل است که قله شکل گرفته در سهم بعنوان مقامت درنظر گرفته می شود. در چنین استراتژی، با حرکت نمودار قیمت به سمت بالا و عدم عبور از قله، باید به سهم ورود پیدا کرد.

در چنین استراتژی، بسیار مهم است که واگرایی های مثبت و شناسایی روند صعودی سهم بررسی شود. همچنین، بهتر است حد ضرر حدود 2 الی 3 درصد زیر خط مقاومتی که قله را شکل داده قرار داشته باشد. بنابراین، پس از عبور قیمت پایانی سهم در حدود 2 الی 3 درصد زیر خط مقاومت، باید اقدام به فروش سهم کنید.

استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی در بورس

بهتر است در بورس به منظور خروج از سهم، واگرایی منفی بکار نرود. به منظور خروج از سهم باید استراتژی خاصی درنظر گرفته شود. زیرا ممکن است با فعال شدن حد ضرر، شاهد واگرایی موردنظر خود نباشیم. در بورس با استفاده از استراتژی خروج از سهم می توان به کمک تحلیل تکنیکال، سود قابل انتظار را پیش بینی نمود.

روش دیگر کاربردی در این روش، درنظر گرفتن سود حدود 15 تا 20 پس از ورود به سهم است. در این زمان، با رسیدن قیمت سهم به این هدف، باید نسبت به فعال کردن حد ضرر اقدام نمود. همچنین با نزول قیمت سهم به حدود 6 درصد زیر بیشترین قیمت پایانی، خروج از سهم اتفاق می افتد.

نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال

بهتر است نکات زیر درمورد واگرایی در تحلیل تکنیکال درنظر گرفته شود:

• درصورتی که نمودار قیمت در جهتی مخالف یک اندیکاتور در حرکت باشد، یک واگرایی رخ می دهد.
• افزایش قیمت و رشد سهم توسط واگرایی نشان داده می شود.
• در واگرایی مثبت، با صعود اندکاتور، شاهد کاهش قیمت خواهید بود.
• واگرایی منفی، کاهش قیمت و افت قیمت سهم را نشان می دهد.
• در واگرایی منفی شاهد افزایش قیمت هستیم اما اندیکاتور درحال ریزش است.
• در معاملات نباید صرفا به واگرایی توجه و اکتفا کرد.
• برای احتمال تغییر روند قیمت یک سهم بهتر است از واگرایی استفاده کرد.

جمع بندی

یکی از روش های بسیارمناسب در بروس، استفاده از واگرایی برای تحلیل تکنیکال است. با ترکیب روش های مختلف واگرایی در بورس می توان به موفقیت های زیادی دست یافت. در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی واگرایی، باید نقاط حمایت و مقاومت موردتوجه قرار گیرد. به منظور شناسایی واگرایی در بورس می توان اندیکاتورهای rsi، macd و cci را مورداستفاده قرار داد. به کمک سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می توان از شناسایی واگرایی در بازار بورس بهتر استفاده کرد.

برای استفاده صحیح از واگرایی در بورس، توصیه می شود استراتژی مشخصی بکار رود. با استفاده از استراتژی مناسب می توان به کمک هر سیستم معاملاتی و به کمک انواع روش های تحلیل تکنیکال، موفقیت های بسیار زیادی در بازار بورس کسب کرد.

واگرایی در اندیکاتور RSI

همان‌طور که در مقالات پیشین گفته شد، اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از مواردی که می‌توان با استفاده از آن برگشت روند را تشخیص داد، واگرایی‌ها هستند. در تعدادی از اندیکاتورها مثل CCI ،RSI و MACD می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد.

RSI یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند. سطوح 30 و 70 که از مهم‌ترین سطوح RSI به‌شمار می‌آیند، به ترتیب سطح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده این است که اندیکاتور واگرایی در RSI در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در این مقاله به بررسی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌پردازیم.

انواع واگرایی در اندیکاتورRSI

واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند محسوب شود. واگرایی در اندیکاتور RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در حالت کلی دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی یا (RD) Regular Divergence
2. واگرایی مخفی یا (HD)Hidden Divergence

این دو واگرایی خود شامل واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی می‌شوند.

در شکل زیر نیز باقی 2 حالت را مشاهده می‌کنید.

1) واگرایی معمولی مثبت

زمانی‌که اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل می‌دهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی) تشکیل می‌دهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت + (RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.

2) واگرایی معمولی منفی

در این حالت شاهد آن هستید که اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید، یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده و قیمت اندیکاتور را تایید نمی‌کند. در این حالت یک واگرایی معمولی منفی - (RD) وجود دارد.

3) واگرایی مخفی مثبت

در حالت سوم اندیکاتور یک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. در واقع اندیکاتور، قیمت را تایید نمی‌کند. در این حالت واگرایی مخفی مثبت + (RD) بوده و انتظار ادامه روند وجود دارد.

4) واگرایی مخفی منفی

در حالت آخر همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل داده و اندیکاتور آن را تایید نمی‌کند. در این‌صورت شاهد یک واگرایی مخفی منفی - (RD) بوده و انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI

با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود. تشخیص واگرایی‌ها کار آسانی است و به‌ راحتی می‌توانید از این موقعیت‌ها سود خوبی کسب کنید.

سیگنال خرید

مطابق شکل زمانی‌که واگرایی معمولی مثبت یا مخفی مثبت دوجو داشته باشد، می‌توان این واگرایی‌ها را به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. سپس در صورت مشاهده یک کندل صعودی قدرتمند وارد موقعیت خرید شد. توجه داشته باشید که تعیین حدضرر حین ورود به معامله فراموش نشود.

سیگنال فروش

طبق تصاویر زیر در صورتی که شاهد واگرایی معمولی منفی یا مخفی منفی باشید، می‌توان این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش درنظر گرفت و سپس وارد موقعیت فروش شد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در جهت ورود یا خروج به بازار استفاده کرد. لازم به‌ذکر است هیچ‌گاه از ابزارهای تکنیکال به‌تنهایی استفاده نکنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود بهتر است از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید. همچنین توجه کافی داشته باشید که برای ورود به معاملات حتما حدضررهای مورد نظر خود را تعیین کنید. جهت آشنایی با ابزارهای بیشتر و استراتژی‌های متنوع‌تر سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

عناوین مرتبط

آیا نواحی ۳۰ و ۷۰ در اندیکاتور RSI را می‌توان به عنوان مبنا برای بازگشت روند در نظر گرفت؟

خیر. با وجود اینکه نواحی ۳۰ و ۷۰ در اندیکاتور rsi منطقه اشباع فروش و خرید محسوب می‌شوند اما نمی‌توان صرفا به این علت انتظار بازگشت روند را داشت.

آیا می‌توان فقط با تحلیل و تشخیص انواع مختلف واگرایی در اندیکاتور rsi، معامله کرد؟

خیر. سیگنال‌های صادر شده در واگرایی اندیکاتور rsi همچون دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیازمند بررسی‌های بیشتر جهت اطمینان از تحلیل صورت گرفته می‌باشند. اقدام به خرید و فروش صرفا بر مبنای واگرایی‌های rsi, اقدامی پر ریسک می‌باشد.

آموزش انواع واگرایی در اندیکاتور RSI از مقدماتی تا پیشرفته 💖

در قسمت اول مقاله درمورد اندیکاتور RSI ، نواحی اشباع خرید و فروش و خطوط روند در اندیکاتور RSI برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کردیم.

همینطور گفتیم که اندیکاتور RSI برای پیدا کردن سیگنال‌های مختلف ارزهای دیجیتال از فرمول‌ها و روابط پیچیده ریاضی (که مسلما هیچکدام از شما به آن علاقه ندارید) استفاده می‌کند و توسط شخصی به نام ولز ویلدر طراحی شده است. RSI از کنار هم قرار گرفتن حروف اول عبارت Relative Strength Index تشکیل شده است.

اکنون در قسمت دوم این مقاله به مباحث دیگری از اندیکاتور RSI میپردازیم. ابتدا می­خواهیم به طور کامل مفهوم واگرایی را توضیح دهیم. سپس بعد از آن، واگرایی در اندیکاتور RSI را برای شما عزیزان شرح دهیم.

مفهوم واگرایی و انواع آن در اندیکاتور RSI

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. نتیجه این امر اکثرا این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت حرکت خود را ادامه نمی­دهد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در تحلیل تکنیکال شناخته شده می­باشد.

‌واگرایی می‌تواند بیانگر بازگشت سهم از روند یا ادامه اصلاح روند قبلی باشد. واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ خواهد داد که قیمت سهم مورد نظر در نمودار قیمتی برخلاف اندیکاتور عمل کند. واگرایی‌ها می‌توانند مثل الگوهای بازگشتی عمل کنند یا به ‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده حضور داشته باشند. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پرقدرت نیز استفاده کرد.

اهمیت واگرایی در RSI

در اندیکاتور RSI، واگرایی‌ها نقش کلیدی را بازی می‌کنند. در واقع نقش آنها این است که بازگشت نمودار قیمت را نمایش بدهند.زمانی که اعدادی خارج از اعداد بین 30 تا 70 مشاهده شود، نشانه اخطار جدی است و باید به دقت آن را بررسشی کرد.

زمانی که روند صعودی باشد، باید بین نموندار قیمتی و واگرایی اندیکاتور، تراز 70 و یا بالاتر را مشاهده کنیم؛ و در زمانی که روند نزولی است، باید تراز 30 یا کمتر را مشاهده کنیم.

البته این واگرایی‌ها ممکن است در ترازهایی کمتر از 70 و بیشتر از 30 نیز رخ بدهد؛ اما اعتبار این واگرایی‌ها، کمتر از موارد گفته شده در بالا است و نیاز نیست آنها را چندان جدی بگیرید. مگر در مواردی خاص!

واگرایی‌ها به تریدرها کمک می‌کنند که قدرت تقریبی قیمت فعلی دارایی را در مقایسه با قیمت هنگام بسته شدن معاملات روز قبل به دست بیاورند. همچنین واگرایی RSI می‌تواند در تایید نقاط ورود و خروج کمک شایانی به ما بکنند و مانند سایر اندیکاتورها، بازگشت احتمالی روند قیمت را نشان دهند.

در واقع معامله گران حرفه‌ای برای اینکه بتوانند حرکات اساسی و مهم در نمودار قیمت یک دارایی را مورد ارزیابی قرار داده و احتمال بازگشت قیمت به روند قبلی را ارزیابی کنند، از واگرایی‌ها استفاده می‌کنند.

کاربرد انواع واگرایی

با استفاده از واگرایی‌ها در تحلیل‌های تکنیکال،می‌توانید احتمال بازگشت روندها را تشخیص دهید. اگر بتوانید به اندازه کافی بر روی انواع واگرایی‌ها مسلط شوید و نقاط مختلف واگرایی‌های مختلف را به خوبی تشخیص دهید، می‌توانید به راحتی تغییر روند حرکتی قیمت‌ها را تشخیص و پیدا کنید.

اگر این نقاط را به درستی تشخیص دهید، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی خوبی را پیدا کنید که سود هنگفتی برای شما به همراه داشته باشد.

البته بهتر است این نکته را مدنظر داشته باشید که واگرایی، تنها نشانه‌ای برای تغییر روندها است و علت آن نیست! شما نباید با مشاهده نقاط واگرایی، اقدام به خرید و یا فروش دارایی‌هایتان کنید؛ بلکه باید بررسی‌هایتان را گسترش دهید و منتظر فرصت‌ها باشید.

انواع واگرایی

واگرایی‌ها را می‌توانیم یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند (چه مثبت چه منفی) بدانیم. در واقع واگرایی در اندیکاتور RSI سعی می‌کند این موضوع را به ما بگوید که اندیکاتور ما در جهت قیمت ارز حرکت نمی‌کند. این یعنی نمودار قیمت و اندیکاتور نمی‌توانند یکدیگر را تایید کنند.

واگرایی‌ها با توجه به نحوه شکل‌گیری و پیش‌بینی که از ادامه روند قیمت می‌کنند، به سه دسته تقسیم می‌شوند: واگرایی معمولی یا Regular Divergence (RD)، واگرایی مخفی یا Hidden Divergence (HD) و همچنین واگرایی زمانی یا Time Divergence (TD).

واگرایی‌های معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. در حالت عادی قیمت یک کف پایین‌تر از کف قبلی یا قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی می‌سازند. پس در این راستا اندیکاتور هم باید به پیروی از آن همین رفتار را داشته باشد.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)چیست؟

واگرایی های معمولی به معنای کند شدن و ضعیف شدن روند و هشدار بازگشت است و در نوع سیگنال های بازگشتی دسته‌بندی می‌شوند.

این واگرایی حاصل از رفتار مخالف نمودار قیمتی و اندیکاتور است و در انتهای روند مشاهده می‌شود.

واگرایی معمولی در بازار ارزهای دیجیتال زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند. این نوع واگرایی در بازار نشان از از بازگشت قیمت ارز دیجیتال دارد.

زمانی که این واگرایی را مشاهده کنیم، باید انتظار روندی مانند الگوی بازگشتی را داشته باشیم.

بعد از مشاهده واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال قیمت سهم متوقف می­شود و در جهت مخالف حرکت می­کند.

واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال با علامت (RD) نمایش داده می­شود.

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می­آید. به این صورت که قیمت موفق به تشکیل کف جدید، پایین تر از کف قبلی خود می­شود اما اندیکاتور نمی­تواند کف تشکیل دهد.

واگرایی معمولی مثبت در تحلیل تکنیکال در میان دو کف قیمتی تشکیل می­شود. در واگرايى معمولى مثبت روند نزولى قيمت کند و ضعیف شده اما به اين معنى نيست كه دقيقا از همان نقطه بازخواهد گشت و وارد كانال جديدى می­شود.

باید توجه داشت واگرایی معمولی مثبت در بازار ارزهای دیجیتال در انتهای یک روند نزولی به وجود می­آید.

به عبارت دیگر واگرایی معمولی مثبت در بازار ارزهای دیجیتال نشان­دهنده نزدیک شدن قیمت به خط حمایت است.

واگرایی معمولی مثبت نشانگر قدرت زیاد خریداران و ضعف قدرت فروشندگان می­باشد.

به صورت خلاصه، اگر واگرایی معمولی مثبت در نمودار قیمتی و اندیکاتور ظاهر شود، باید آن را به عنوان یک نشانه برای پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی بدانید. البته برای رسیدن به قطعیت، باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید.

نکته مهم: اگر واگرایی معمولی مثبت در ناحیه اشباع فروش اتفاق بیافتد، اعتبار زیادی خواهد داشت و می‌توانید حساب ویژه‌ای بر روی آن باز کنید!

واگرایی معمولی منفی (RD-)

این نوع از واگرایی زمانی اتفاق می­افتد که قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی و یا یک سقف هم‌تراز با سقف قبلی زده است. اما اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبلی زده است که نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی است. اما بازهم نمی‌توان گفت که ریزش دقیقاً از همین نقطه شروع می‌شود. واگرایی معمولی منفی در تحلیل تکنیکال در میان دو سقف قیمتی تشکیل می­شود. باید توجه داشت واگرایی معمولی منفی در بازار ارزهای دیجیتال در انتهای یک روند صعودی به وجود می­آید.

به عبارت دیگر واگرایی معمولی منفی در بازار ارزهای دیجیتال نشان دهنده نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت می­باشد.

واگرایی معمولی منفی بیانگر قدرت فروشندگان و ضعیف شدن قدرت خریداران می باشد.

به این صورت، تحلیلگران آینده خوبی را برای آن سرمایه پیشبینی نمی‌کنند و ریسک سرمایه گذاری بر روی آن بسیار زیاد خواهد بود.

در این واگرایی در نمودار قیمت و در اندیکاتور در هر کدام دو سقف قیمت تشکیل می­شود.

در نمودار قیمت سقف اول پایین تر از سقف دوم تشکیل خواهد شد.

در اندیکاتور سقف اول بالاتر از سقف دوم به وجود خواهد آمد. (اندیکاتور توانایی تشکیل سقف جدید را ندارد)

در واقع می‌توان این طور گفت که واگرایی معمولی منفی، 180 درجه برعکس واگرایی معمولی مثبت است و در یک روند صعودی ایجاد می‌شود. در اکثر مواقع این واگرایی در هنگام تشکیل دو سقف قیمتی صعودی کنار یکدیگر آشکار می‌شود.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می­شود که قیمت در حال اصلاح خودش می­باشد و نشانه این است که این اصلاح، ادامه دار خواهد بود.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می­افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند.

به عبارت دیگر در واگرایی مخفی اندیکاتور توانسته است کف و یا سقف جدیدی تشکیل دهد. اما قیمت توانایی تشکیل کف یا سقف جدید را نداشته است. در این حالت می‌گوییم واگرایی مخفی به وجود آمده است.

برخلاف ‌واگرایی معمولی، واگرایی مخفی در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها قابل شناسایی شدن است. باید دقت شود که ‌واگرایی معمولی در انتهای یک روند نزولی یا صعودی اتفاق می‌افتد و بازگشت روند را نوید می‌دهد. همچنین پیش‌بینی و محل تشکیل متفاوتی نسبت به ‌واگرایی مخفی دارد.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی مثبت در انتهای یک روند صعودی، زمانی به وجود می­آید که قیمت موفق می­شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد. در حقیقت اندیکاتور نمی‌تواند قیمت را تایید کند. اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می­دهد. این بیانگر ایجاد ‌‌واگرایی مخفی مثبت است. در صورت‌ مشاهده، پیش‌بینی می‌شود که قیمت به روند صعودی ادامه دهد. همچنین انتظار می‌رود که این نوع از ‌واگرایی در ابتدای یک کانال صعودی نیز رخ دهد.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

این نوع از واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی بزند. اما اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی زده باشد که نشان‌دهنده ادامه‌دار شدن روند نزولی قیمت است. واگرایی مخفی منفی در تحلیل تکنیکال در بین دو سقف قیمتی ایجاد می‌شود. واگرایی مخفی منفی در بازار ارزهای دیجیتال زمانی به وجود می آید که در اندیکاتور سقف اول پایین تر از از سقف دوم قرار گیرد. ولی در نمودار قیمت سقف اول بالاتر از سقف دوم تشکیل شود.

این وضعیت نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران و همچنین کاهش قیمت سهم می باشد. این حالت طی یک روند نزولی به وجود می­آید. قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می­شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. این موضوع خودش می­تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

واگرایی زمانی (TD)

واگرایی زمانی، به اخلاف در میان زمان و قیمت گفته می‌شود. در واگرایی زمانی، رفتار اندیکاتور زیاد مورد نظر نیست؛ زیرا مدت زمانی که اصلاح شدن روند (مثلا تعداد شمع‌ها) مهم است. در این واگرایی از برای شناسایی از دنباله‌های فیبوناچی زمانی استفاده می‌شود.

واگرایی زمانی دارای دو دسته است؛ واگرایی زمانی هوشمند یا Smart Time Divergence (STD) و واگرایی زمانی معمولی یا Regular Time Divergence (RTD).

زمانی معمولی (RTD)

واگرایی زمانی معمولی، اکثرا در روند اصلاحی بازار اتفاق می‌افتد. زمانی که تعداد شمع‌های اصلاح از تعداد شمع‌های قبلی بیشتر شود، این واگرایی رخ می‌دهد.

در این صورت، تحلیلگران پیشبینی می‌کنند که حرکت قبلی سهم ادامه دار باشد و تمایلی برای چرخش روند در بازار وجود نداشته باشد.

زمانی هوشمند (STD)

در این واگرایی، تعداد شمع‌های قبلی از شمع‌های اصلاحی بیشتر است. به این ترتیب، در روند اصلاحی قدرت بازار کمتر از قدرت معامله گران خواهد بود.

در این حالت، انتظار داریم که روند قبلی به عنوان یک روند ادامه دهنده عمل کند و پیش برود. البته این نکته را فراموش نکنید که برای مشاهده واگرایی زمانی هوشمند، باید فیبوناچی بازگشت زمانی را رسم کنید!

همه چیز درباره ی واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی بین اندیکاتور rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین تر از ۳۰ را نشان می­دهد اخطار بسیار جدی ای تلقی می شود. این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت می­دهد.

در شرایطی که در انتهای یک روند نزولی واگرایی بین قیمت و اندیکاتور rsi در تراز های ۳۰ و کمتر از آن را مشاهده کردیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت سهم بسیار بالا خواهد بود.

زمانی که در روندی صعودی شاهد واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت در بازار ارزهای دیجیتال در تراز ۷۰ و بالاتر باشیم به احتمال زیاد برگشت روند و نزول قیمت را خواهیم داشت.

ممکن است در تراز های کمتر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده شود ولی این واگرایی نسبت به دیگر شرایط از اعتبار و اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود.

نتیجه گیری

استفاده از اندیکاتورها و استراتژی­های مختلف نیازمند صرف زمان زیادی برای یادگیری و دقت بیشتری در عملکرد و مدیریت بازار است.

واگرایی‌ها را علاوه بر اندیکاتور RSI، می‌توانید در سایر اندیکاتورها مثل واگرایی در RSI MFI، MACD و CCI و دیگر اندیکاتورهای معتبر مشاهده کنید. واگرایی‌ها، یکی از مهمترین نکاتی هستند که بسیاری از دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال، آن را آموزش نمی‌دهند.

شاید خواندن بسیاری از مبانی تحلیل تکنیکال پیچیده نباشد، اما شما زمانی می‌توانید خودتان را یک تحلیلگر تکنیکال معرفی کنید که بتوانید زمان مناسب برای استفاده از ابزار مناسب را به درستی تشخیص دهید.

یادگیری کامل تحلیل تکنیکال و تبدیل شدن به یک تحلیلگر برجسته و با تجربه، شما باید هزینه زیادی را صرف خرید دوره‌ها و همچنین تمرین دانسته‌های خود کنید و ساعات زیادی در هفته را به آموزش دیدن اختصاص دهید.

تیم کریپتو اکسیر این مسیر را برای شما هموار کرده است. شما می­توانید با عضویت در کانال سیگنال ­دهی ارز دیجیتال تیم کریپتو اکسیر، از سیگنال هایی که در اختیار شما قرار داده شده نهایت استفاده را ببرید. همچنین می­توانید بدون صرف وقت برای یادگیری دقیق اندیکاتورها و استراتژی­های مختلف از بازار ارزهای دیجیتال سود کسب کنید. با کمک تیم کریپتو اکسیر و عضویت در کانال سیگنال­ دهی، ما این نوید را به شما عزیزان خواهیم داد. که در هر شرایطی می­توان از بازار ارزهای دیجیتال کسب سود کرد.

اگر سوال و یا نظری در رابطه با این مقاله دارید حتما در بخش نظرات برای ما بنویسید.

واگرایی اندیکاتور RSI

برای آموزش واگرایی مثبت و منفی، می توانید کلیپ زیر را مشاهده کنید:

واگرایی اندیکاتور RSI

واگرایی اندیکاتور RSI، روشی بسیار سریع برای تشخیص روند است. اگرچه واگرایی ها را می توان با اندیکاتورهای دیگری نیز مورد بررسی قرار داد اما اندیکاتور RSI یکی از ساده ترین و کاربردی ترین اسیلاتورها می باشد که می توانید با تمرین کوتاهی، کار با آن را یاد بگیرید و انواع واگرایی ها را تشخیص دهید.

واگرایی چیست؟

یک تعریف بسیار ساده از واگرایی این است: وقتی یک اسیلاتور (مانند RSI) برخلاف نمودار قیمت حرکت می کند، واگرایی رخ می دهد. واگرایی را با خیلی از اسیلاتورها و اندیکاتورها می توان تشخیص داد مانند:

واگرایی ها به شما کمک می کنند تا در جهت روند تریدر کنید و از دو مورد مطلع گردید: انتهای روندها و اصلاح روندها

اگر واگرایی ها را به خوبی بد باشید، روند همیشه برای شما مشخص است و کم کم فقط با نگاه کردن به نمودار و یک اوسیلاتور، می توانید روند را به سرعت تشخیص دهید. واگرایی ها به تنهایی نمی توانند نقاط دقیق ورود و خروج را نشان دهند و فقط روند قیمتی را به طور کلی پیش بینی می کنند. شما می توانید در کنار استفاده از استراتژی های معاملاتی متعدد، با یادگیری واگرایی ها نیز روند را تشخیص دهید و استراتژی خود را کامل تر کنید. در اغلب کتاب های آموزشی تحلیل تکنیکال، مفهوم واگرایی ها به صورت بسیار پیچیده ای توضیح داده شده است. ما در این مقاله سعی کرده ایم تا به ساده ترین صورت آن را برای شما توضیح دهیم.

تشخیص واگرایی ها

اگر دو قله و یا دو دره در نمودار شده (پشت هم) تشکیل شده باشد، می توانید با کشیدن یک خط روند روی نمودار و روی نقطه ی متناظر آن در RSI، متوجه شوید که آیا واگرایی رخ داده است یا نه.

اگر شیب این دو خط روندکه روی نمودار و روی RSI تنظیم شده است در یک جهت باشد (شیب مثبت یا منفی)، ما هیچ گونه واگرایی نداریم. به تصویر زیر دقت کنید:

اما اگر شیب خط روندی که روی نمودار کشیده اید و خط روندی که روی RSI کشیده اید در جهت هم نباشند، احتمال وقوع یک واگرایی وجود دارد. همانند تصویر زیر:

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

به طور کلی واگرایی ها به دو دسته ی واگرایی معمولی (Regular Divergence ) و واگرایی مخفی (Hidden Divergence ) تقسیم بندی می شوند. هر کدام از این واگرایی ها نیز به دو دسته ی واگرایی منفی و واگرایی مثبت (همگرایی) طبقه بندی می شوند. بنابراین ما 4 نوع واگرایی داریم:

• واگرایی معمولی مثبت
• واگرایی معمولی منفی
• واگرای مخفی مثبت
• واگرایی مخفی منفی

فرمول واگرایی RSI

در ابتدا به توضیح واگرایی های معمولی می پردازیم:

واگرایی معمولی مثبت:

اگر واگرایی روی روند نزولی نمودار (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم بزرگ تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم کوتاه تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع واگرایی معمولی مثبت بوده و نشان از رشد سهم دارد. به عبارت دیگر، واگرایی مثبت از نظر RSI، یک سیگنال خرید محسوب می شود.

واگرایی معمولی منفی:

اگر واگرایی روی روند صعودی نمودار (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم بزرگ تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم کوتاه تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع منفی بوده و نشان از ریزش سهم دارد. یعنی اگر واگرایی منفی را روی RSI مشاهده کردیم، سیگنال فروش دریافت کرده ایم.

حال به بررسی واگرایی های مخفی می پردازیم که کمی پیچیده تر هستند.

واگرایی مخفی مثبت:

اگر واگرایی روی روند صعودی نمودار (دو دره واگرایی در RSI ی پشت هم که دره ی دوم کوچک تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم بزرگ تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع واگرایی مخفی مثبت بوده و نشان از ادامه ی روند صعودی سهم دارد. به عبارت دیگر، واگرایی مثبت از نظر RSI، یک سیگنال نگهداری و یا خرید سهم محسوب می شود.

واگرایی مخفی منفی:

اگر واگرایی روی روند نزولی نمودار (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم کوچک تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم بزرگ تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع واگرایی مخفی منفی بوده و نشان از ادامه ی روند ریزشی سهم دارد. یعنی اگر واگرایی مخفی منفی را روی RSI مشاهده کردیم، سیگنال فروش دریافت کرده ایم و نباید وارد سهم بشویم.

دانلوداندیکاتور واگرایی RSI

برای تشخیص واگرایی با استفاده از اندیکاتور RSI می توانید از اندیکاتور اصلی RSI به اسم Relative Strength Index استفاده کنید و یا RSI Divergence Indicator را اجرا کنید. اندیکاتور RSI Divergence، خطوط واگرایی و همگرایی را به صورت خودکار برای شما تنظیم می کند.

برای دسترسی به اندیکاتور RSI Divergence می توانید از پلتفم های متاتریدر و Trading View اقدام کنید.

اندیکاتور RSI

یکی از مهمترین مشکلات فعالان بازارهای مالی، شناسایی نقاط مناسب برای خرید و فروش سهام است و همواره این چالش برای آن ها وجود دارد. در حال حاضر، ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی بسیار زیادی وجود دارد که به سرمایه گذاران در انتخاب سهام کمک می کند. از جمله این ابزارها می توان به اندیکاتور RSI اشاره کرد که از آن برای درک بالا و یا پایین بودن قیمت سهام استفاده می شود. بایستی خاطر نشان کرد که با وجود محبوبیت بسیار بالای این اندیکاتور، مخالفان جدی نیز دارد. بنابراین، لازم است که نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به شما معرفی کنیم و نشان دهیم که این اندیکاتور چگونه می تواند در تشخیص نقاط ورود و خروج به شما کمک کند.

اندیکاتور RSI چیست؟

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار سناریو رایج برای کسب سود است. یکی از مهمترین نگرانی های سرمایه گذاران امروزی، انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری است؛ زیرا انتخاب اوراق بهادار نامناسب ممکن است منجر به ضرر سرمایه گذار شود. به منظور کاهش خطر متحمل شدن ضرر و افزایش بازدهی، ابزارهای زیادی در دسترس هستند که از جمله آن ها می توان به اندیکاتور RSI اشاره کرد.

اندیکاتور RSI ابزار تحلیلی قدرتمند است که به سرمایه گذار در انتخاب ترکیب مناسب اوراق بهادار برای ساخت یک سبد سهام کمک می کند و در صورت استفاده درست از آن، بازدهی را افزایش می دهد. اندیکاتور RSI یک نوسانگر حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و یک شاخص حرکت بسیار محبوب می باشد که در سال های گذشته در بین فعالان بازارهای مالی بسیار کاربرد داشته است.

این شاخص بین صفر و 100 نوسان می کند و همچنین به طور سنتی می تواند با جستجوی واگرایی ها، نوسانات خرابی و کراس اوورهای خط میانی تولید شود. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

محاسبه این شاخص چگونه صورت می گیرد؟

مقدار عددی اندیکاتور RSI به شکل زیر محاسبه می شود:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

سود متوسط / ضرر متوسط.

میانگین درآمد= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14

میانگین از دست دادن= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

در اینجا، اندیکاتور RSI می تواند براساس هر تعداد دوره تعیین شود؛ تعداد پیش فرض دوره های پیشنهادی وایلدر 14 است و برای تجارت کوتاه مدت و میان مدت، تعداد دوره های استفاده شده در مقایسه با معاملات بلندمدت کمتر است.

به طور کلی از دوره های 9 روزه و 14 روزه RSI برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت استفاده می شود؛ در حالیکه از دوره های 56، 100 و یا 200 روزه RSI برای سرمایه گذاری بلندمدت استفاده می شود. توجه داشته باشید که به هنگام سرمایه گذاری بلندمدت، دوره مورد نظر نیز طولانی خواهد بود.

به عنوان مثال، دوره 56 روزه RSI یک سهام ممکن است با داده های دو ساله سهام و دوره 200 روزه RSI برای یک سهام با داده های هشت ساله محاسبه شود. در صورت سرمایه گذاری طولانی مدت استفاده از داده های روزانه برای محاسبه RSI ضروری نیست؛ چراکه ممکن است محاسبات زیادی را شامل شود. به جای آن می توان از داده های هفتگی یا ماهانه برای محاسبه RSI در بلندمدت استفاده کرد.

واگرایی

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. همانطور که توسط وایلدر بیان شد، واگرایی نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد. واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد؛ واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که امنیت بالاترین سطح را ثبت کند و اندیکاتور RSI بالاترین سطح را تشکیل دهد.

اندیکاتور RSI، اوج جدید را تأیید نمی کند و این جنبش را تضعیف می کند و در صورت واگرایی نزولی، حرکت به مرور زمان به سمت پایین تغییر می کند. در طرف مقابل، واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که امنیت پایین ترین سطح را ثبت کند و اندیکاتور RSI پایین ترین سطح را تشکیل دهد. RSI پایین ترین سطح را تأیید نمی کند و این حرکت رو به افزایش است. در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های خرید و فروش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد. زیرا باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند و یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد.

Overbought و Oversold

اگر مقدار عددی RSI یک سهام از 70 فراتر رود، این نشان می دهد که سهام بیش از حد خریداری شده است و به زودی قیمت های آن پایین می آید. بنابراین، وقتیکه مقدار عددی RSI یک سهام به 70 نزدیک می شود، بهترین کار فروش آن است. قیمت سهام ممکن است بلافاصله کاهش یابد و یا در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد.

اگر مقدار عددی اندیکاتور RSI یک سهام به زیر 30 برسد، این نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته می شود و به زودی قیمت های آن افزایش می یابد. بنابراین، وقتیکه عدد RSI یک سهام به زیر 30 می رسد، خرید واگرایی در RSI آن مناسب است. قیمت سهام ممکن است بلافاصله افزایش یابد و یا اینکه در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد.

نوسانات شکست

شاخص دیگری که توسط وایلدر پیشنهاد شده، نوسانات خرابی است. نوسانات خرابی یا شکست ممکن است هم صعودی باشد و هم نزولی. نوسانات خرابی فقط بر روی RSI برای سیگنال متمرکز شده و مفهوم واگرایی را نادیده می گیرند. نوسان شکست صعودی زمانی شکل می گیرد که RSI زیر 30 (بیش از حد فروخته شده) حرکت کند، به بالای 30 برسد، عقب بکشد و بالای 30 نگه دارد و سپس بالاترین سطح خود را بشکند. یک نوسان خرابی نزولی هنگامی ایجاد می شود که RSI بالای 70 حرکت کند، عقب بکشد، بازگردد، نتواند از 70 عبور کند و پایین ترین سطح خود را بشکند.

به غیر از پیشنهادات ارائه شده توسط وایلدر، سایر تحلیلگران فنی نیز پیشنهادهای خاصی را ارائه داده اند تا استفاده از اندیکاتور RSI بهبود یابد.

یکی از پیشنهاداتی که در خصوص اندیکاتور RSI ارائه می شود، بیانگر این نکته است که در یک بازار صعودی، RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 نوسان داشته باشد و دامنه 40-50 به عنوان نقطه پشتیبانی عمل کند. دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات امنیتی زمینه ای متفاوت باشند. در بازار نزولی RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 نوسان داشته باشد و منطقه 50-60 به عنوان دامنه مقاومت عمل کند.

استفاده از اندیکاتور RSI

تجزیه و تحلیل فنی با اشاره به جهتی که به احتمال زیاد نتایج مطلوبی را ایجاد می کند و انتظارات سرمایه گذاران را برآورده می کند، به تصمیم گیرنده سرمایه گذاری خدمت می کند. شاخص های فنی قادر به ایفای نقش مفیدی در زمان ورود و خروج به بورس هستند. RSI یکی از بهترین ابزارهای موجود است و هر زمان که قیمت سهام کاهش یابد، مقدار واگرایی در RSI عددی RSI کاهش می یابد که نشان دهنده اشباع فروش است و بیانگر این نکته است که قیمت سهام مذکور، افت زیادی کرده است و برای خرید مناسب می باشد و در نقطه مقابل نیز، اشباع خرید وجود دارد که به سهامداران این نکته را تذکر می دهد که قیمت سهام در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و خرید این دارایی می تواند با ریسک همراه شود.

نکته: همانطور که گفته شد، از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید استفاده می شود و در بین فعالان بازارهای مالی نیز به عنوان یک ابزار محبوب در تحلیل تکنیکال شناخته می شود. لازم به ذکر است که علاوه بر شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش، این اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد. به عنوان مثال، از طریق این اندیکاتور می توان خطوط روند را نیز ترسیم کرد و با استفاده از این خطوط نیز اقدام به معامله کرد و نحوه ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI دقیقا مانند نمودار اصلی قیمت سهام است و هیچ تفاوتی ندارد.

جمع بندی

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه و بررسی نمودارهای قیمتی بسیار کاربرد دارد و تعداد زیادی از فعالان بازار سرمایه را به عنوان تحلیلگر تکنیکال می شناسند و این افراد به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند. با پیشرفت های انجام شده در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال نیز دچار تغییرات فراوان شده است و در حال حاضر ابزارهای بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد. یکی از این ابزارها، اندیکاتور RSI است که در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است و کاربرد اصلی آن، شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش است و زمانیکه مقدار عددی این اندیکاتور، بالای 70 باشد، اصطلاحا ناحیه مذکور را اشباع خرید می نامند و در طرف مقابل نیز، وقتیکه مقدار عددی اندیکاتور مذکور کمتر از 30 باشد، قیمت سهام در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است.

بنابراین، از این اندیکاتور می توان سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد. لازم به ذکر است که کاربرد اندیکاتور مذکور به اینجا خلاصه نمی شود و در ترسیم خطوط روند نیز کاربرد فراوان دارد و ترسیم این خطوط بر روی نوسانگر RSI هیچ تفاوتی با ترسیم خطوط بر روی نمودار اصلی قیمت سهام ندارد و تحلیلگران می توانند از این موضوع نیز برای معاملات خود استفاده کنند.