اندیکاتور حد ضرر

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

اندیکاتور ATR

همانطور که احتمالاً می‌دانیم اصطلاحات بورسی طیف متنوعی دارند و هرکدام در نحوه معاملات و تصمیم‌گیری‌های ما نقش اساسی ایفا می‌کنند. آشنایی با هر یک از اصطلاحات به ما کمک می‌کند تا درک بهتر و منطقی‌تری از بازار سرمایه داشته باشیم و از این دانش در جهت معامله ایده‌آل استفاده کنیم. در این مقاله با مفاهیم اندیکاتور ATR آشنا خواهیم شد و سعی بر آن داریم تا با زبانی روان و ساده این موضوع مهم در بازار سرمایه را شرح دهیم.

در ادامه سعی می‌کنیم این موضوعات را مورد بررسی قرار دهیم:

اندیکاتور ATR یا Average True Range چيست؟

فرمول محاسبه انديکاتور ATR

کاربرد اندیکاتور ATR در نمودارهای قیمت بازار

آموزش اندیکاتور ATR

روند فعال‌سازی اندیکاتور در متا تريدر

چگونگی استفاده از ATR در معاملات بازارهای سرمایه

چگونگی محاسبه حد سود و ضرر در معاملات سهام بورس توسط ATR

اندیکاتور ATR یا Average True Range چیست؟

اندیکاتور ATR یک شاخص تجزیه‌وتحلیل است که طبق آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری می‌شود. طبق تعریف، اندیکاتور ATR متوسط رنج نوسانی بازار می‌باشد تا نشان دهد چه زمانی بازار از نوسانات بالایی برخوردار بوده و چه زمانی نوسانات کاهش‌یافته است. به‌طوری‌که با افزایش نوسان و رِنج بالای بازار، با گارد صعودی شدن در نمودار این امکان را به کاربر می‌دهد تا از نوسان افزایشی اطلاع داشته باشد و همین‌طور بالعکس در صورت کاهش نوسان و رِنج پایین هم، نمودار اندیکاتور، سیگنال واکنشی نشان بدهد تا کاربر از این نوسانات مطلع شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اندیکاتور ATR هدف اصلی‌اش نشان‌دادن میزان نوسانات در بازار است. برای درک بهتر از مفهوم اندیکاتور ATR شکل زیر کاربرد آن را در نوسانات بازار نشان می‌دهد.

همان‌طور که پیداست در بخش‌هایی که نوسان افزایشی بوده نمودار اندیکاتور گارد صعودی و در مواقعی که نوسانات کاهش داشته است، نمودار به‌صورت نزولی دیده می‌شود.

بنابراین رابطه مستقیمی بین نوسانات بازار با شیب اندیکاتور وجود دارد که این امر می‌تواند در نوسان گیری بازار و درک بهتر از کلیات نوسان مثمر ثمر باشد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

فرمول‌های ثابتی برای محاسبه اندیکاتور رایج است که به‌اختصار به آن اشاره می‌کنیم. آقای ولز وایلدر برای نخستین‌بار این فرمول را ابداع و آن را به‌عنوان یک شاخص مطرح کرد.

ابتدا باید True Range را محاسبه نماییم که طبق تعریف به‌صورت زیر قابل محاسبه می‌باشد:

- مقدار بالای قیمتی روزانه، منهای پایین‌ترین حد قیمت روزانه

- مقدار بالای قیمتی روزانه، منهای مقدار قیمت بسته شدن روز قبلی

- مقدار بسته شدن روز قبلی منهای پایین‌ترین حد قیمت روزانه

به‌واقع به شکل ریاضی زیر محاسبه می‌شود:

TR = max (H – L, H – C.1, C.1 – L)

که در آن H به معنای مقدار بالایی قیمت، L به معنای مقدار پایینی قیمت و C به معنای Close یا بسته شدن قیمت روز، تعریف می‌شود.

هنگامی‌که دامنه واقعی یا به‌اصطلاح True Range را برای هر کندل محاسبه کردیم، مرحله بعدی محاسبه میانگین اینها است، یعنی ATR موردنظر ما.

n is the ATR period length

TRi is true range i bars ago

در فرمول بالا پارامتر n طول مدت‌زمان ATR در یک دوره، و پارامتر TR همان True Range کندل می‌باشد.

یک شاخص تحلیلی برای اندازه‌گیری نوسانات بازار است . محاسبه ATR نسبتاً ساده است و فقط به داده‌های قیمت تاریخی در یک بازه زمانی مشخص احتیاج دارد.

کاربرد اندیکاتور ATR در نمودارهای قیمت بازار

در ابتدا شاخص اندیکاتور برای قیمت کالاها استفاده می‌شد اما در طی زمان این شاخص در تحلیل سهم‌های اوراق بهادار هم مورد ارزیابی قرار گرفت. به بیان ساده، سهامی که دارای سطح بالایی از نوسانات هستند دارای ATR بالاتری می‌باشند و سهام با نوسانات کم نیز دارای ATR پایین. یکی از بهترین کاربردهای شاخص نوسان ATR این است که می‌تواند به شما کمک کند تا برای سهم خود حد ضرر تعریف کنید. این نقطه‌ای است که شما باید سفارش فروش خود را بگذارید و به‌اصطلاح از سهم خود خارج شوید. در واقع، بهتر است برای هر معامله یک حد ضرر تعریف کرد تا هر وقتی‌که سهم به آن حد رسید، سهم را در سفارش فروش قرار دهید تا از ضررهای احتمالی بعدی جلوگیری کرده باشید. این به شما کمک می‌کند تا در دوره‌های نوسانی زیاد و دوره‌های نوسانی کم بتوانید معامله بهتری انجام دهید. اندیکاتور ATR ممکن است توسط تحلیلگران بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و این یک ابزار مفید برای دستیابی به معامله‌های موفق است. این هدف امکانی را برای معامله گران فراهم می‌کنند تا بتوانند با استفاده از آن نوسانات روزانه یک دارایی یا سهم را اندازه‌گیری کنند. نمودار اندیکاتور، در درجه اول برای اندازه‌گیری نوسانات ناشی از قیمت سهم در بازار و محدودکردن حرکت‌های بالا یا پایین استفاده می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر، اندیکاتور ATR یکی از گزینه‌های مهم برای ارزیابی روند حرکتی سهم است و معامله گران حرفه‌ای معمولاً از این شاخص برای انجام معامله بهینه و نیز حفظ سود خود استفاده می‌کنند.

آموزش اندیکاتور ATR

همان‌طور که قبلاً به آن اشاره کردیم، می‌توان از شاخص ATR برای انجام تجزیه‌وتحلیل نوسانات در نمودار استفاده کرد. Average True Range به شما می‌گوید که نوسانات چه زمانی زیاد و چه زمانی کم است. علاوه بر این می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رسیدن به سود بیشتر باشد. برای مثال اگر اندیکاتور دارای خوانش بالا باشد، ممکن است شما هدف قیمتی خود را بالاتر بگیرید که بتوانید معامله مطمئن‌تری داشته باشید با این انتظار که نوسانات بیشتر می‌تواند منجر به حرکت قیمت مطلوب‌تری شود.

به طور مثال در شکل بالا نمودار اندیکاتور به زمان‌هایی اشاره می‌کند که فلش‌های قرمز رنگ در نشانگر ATR مقادیر نسبتاً زیاد هستند و گارد صعودی گرفته‌اند که با نوسان قیمت بالا همراه است. همین‌طور به کندل های بلند در نمودار که نشان از نوسانات بالا در معاملات است، باید توجه داشت.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم نمودار با یک شیب نزولی شروع می‌شود و ناگهان در یک نقطه در اندیکاتور پایین، شروع به افزایش می‌کند. این نقطه ای است که شما باید خرید خود را انجام دهید تا بتوانید به سود مناسب دست پیدا کنید . به همین ترتیب، نمودار، قیمت سطح بالایی کانال شکسته شده را ارزیابی می‌کند و با افزایش شدید ATR به بالا صعود می‌کند. در هر قسمتی که نوسانات زیادی در بازار شاهد هستیم و با کندل های بلند قابل‌مشاهده می‌باشد، اندیکاتور واکنش نشان داده و طبق آن سطح نموداری‌اش بالا و پایین می‌شود.

شما می‌توانید فاصله بین نقطه شکست و نقطه پایین کانال نزولی قبلی را اندازه بگیرید و این پارامتر را به‌عنوان یک فاصله جدید برای تعیین حد ضرر اعمال کنید.

بنابراین طبق نمودار اندیکاتور می‌توان به‌راحتی برای معامله خود حد سود و حد ضررهای جدید و منطقی تعریف کنید تا معامله بهتری داشته باشید.

روند فعال‌سازی اندیکاتور ATR در متا تريدر

هنگامی‌که نرم‌افزار متا تریدر را نصب می‌کنید، شاخص اندیکاتور ATR به‌صورت پکیج قابل‌دسترس خواهد بود و نیازی به دانلود جداگانه اندیکاتور ندارد. با نصب پلاگین Meta trader supreme edition می‌توان به دسترسی‌های بیشتری هم رسید. این یک افزونه است که به طور خاص توسط متخصصان تولید شده است و طیف گسترده‌ای از ابزارهای مفید را ارائه می‌دهد که بالاتر و فراتر از شاخص‌های پیش‌فرض شما با نسخه استاندارد MT4 است.

شما می‌توانید نشانگر ATR را در فهرست اندیکاتورها پیدا کنید که در شکل زیر هم نشان‌داده‌شده است.

وقتی‌که اندیکاتور را راه‌اندازی می‌کنید، متغیری که واقعاً باید به آن فکر کنید، دوره زمانی ATR می‌باشد. این پارامتر، تعداد دوره‌های زمانی است که متا تریدر میانگین آنها را محاسبه می‌کند. به طور معمول مقدار پیش فرض 14 بهترین گزینه برای انتخاب این دوره زمانی است.

با انتخاب دوره زمانی، نمودار مربوطه سهم در بازه زمانی انتخاب شده ایجاد می‌شود و می‌توان به‌راحتی شاخص اندیکاتور ATR را برای آن دوره بررسی کرد.

چگونگی استفاده از ATR در معاملات بازارهای سرمایه

وایلدر در ابتدا استراتژی معاملات ATR را پیشنهاد کرد که بخش اصلی آن پیروی از روند سیستم نوسانات بود . این قوانین فرض را بر این می‌گذارد که شما طبق همین قواعد معاملاتی وارد معامله شده‌اید. برای مثال تقاضای خرید در بازار یک میزان بالا و افزایشی در هر روز ایجاد می‌کند. رعایت این قوانین در سیستم معاملات ATR بسیار ساده است.

شما برای خرید سهم می‌توانید این قوانین را به‌صورت زیر لحاظ کنید:

1) شاخص ATR باید کمتر از 0100/0 باشد به این معنی که نوسان کمتری وجود داشته است.

2) زمانی که نمودار اندیکاتور از رنگ قرمز به سبز حرکت می‌کند به‌طوری‌که روند صعودی گرفته و سیگنال خرید بدهد.

3) برای هر خرید، حد ضرر تعریف کرد که معمولاً 75 درصد ارزش حال ATR را باید در نظر گرفت.

برای مثال سوپر ترند سبزرنگ در نمودار معمولاً در وضعیت خرید قرار می‌گیرد و سوپر ترند قرمز بالعکس در وضعیت فروش. در شکل زیر به‌صورت نموداری از وضعیت یک معامله اشتباه در قسمت قرمزرنگ و یک معامله درست در قسمت سبزرنگ واقف می‌شویم. این امکانی است که اندیکاتور ATR پیش روی ما گذاشته تا در خرید و معامله خود دقت بیشتری داشته باشیم.

به معنای گسترده، می‌توانید از ATR به‌عنوان راهنمای اشتها در بازار برای پیگیری حرکت قیمتی استفاده کنید.

به‌عنوان‌مثال، اگر سهام یا بازاری بالاتر رود، فقط در صورت باقی‌ماندن اشتهای شدید برای خرید بیشتر، دامنه ادامه خواهد یافت.

نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات سهام بورس توسط ATR

در اینجا باید بگوییم که نقطه خرید شما در تعیین حد ضرر شما بسیار مهم می‌باشد. مثلاً وقتی در نقطه بالایی نمودار خرید می‌کنید حد ضرر شما با زمانی که در کف قیمتی خرید می‌کنید کاملاً متفاوت است.

اگر قیمت سهم برخلاف شما حرکت کند تعیین حد ضرر راهی برای خروج از معاملات است، اما همچنین اگر قیمت به نفع شما باشد، می‌توانید نقطه خروج را نیز حرکت دهید و حد ضرر خود را بالاتر بیاورید. بسیاری از معامله گران روزانه از ATR استفاده می‌کنند تا بفهمند حد ضرر خود را در کجا قرار دهند.

در هنگام معامله، به خوانش فعلی اندیکاتور ATR باید توجه کرد. قاعده کلی این است که شاخص ATR خوانده شده را در 2 ضرب کنید تا یک نقطه برای حد ضرر تعریف شود. پس اگر در حال خرید سهام هستید، امکان دارد حد ضرر سهم را در سطح دوبرابر ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. در این سناریو، حد ضرر فقط روبه‌بالا است، نه پایین.

برای معاملات کوتاه‌مدت هم همین روند کار می‌کند، فقط در این صورت، محدوده حد ضرر کاهش پیدا می‌کند. در این موارد نسبت به عدد ATR می توانید حد ضرر برای سهم خود تعریف کنید. به‌واقع به‌وسیله اندیکاتور ATR و محاسبه عدد آن شما باید برای خرید خود یک حد ضرر قرار دهید تا وقتی قیمت سهم افت کرد و به آن حد رسید شما از سهم خارج شوید و آن را به فروش برسانید.

همین‌طور برای حد سود به همین منوال باید برای هر سهمی که خرید می‌کنید یک عددی داشته باشید که وقتی قیمت سهام بالا رفت تا حدی برسد که شما حفظ سود کنید.

جمع‌بندی

ما در این مقاله به بررسی اندیکاتور ATR پرداختیم. در ابتدا تعریفی کلی و نمای ذهنی از این اندیکاتور را شرح دادیم و یک عامل مؤثر در بهبود روند معاملاتی هر معامله‌گری تعیین کردیم.

در ادامه فرمول‌های محاسباتی ATR و نیز کاربردهای ویژه‌ای که در بازار سرمایه دارد را مورد بررسی قرار دادیم.

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور ATR با نوسانات موجود در بازار، چه افزایشی و چه کاهشی، واکنش نشان می‌دهد و عدد به‌دست‌آمده از این شاخص می‌تواند نمای کلی از روند سهم بدهد و نیز در تصمیم‌گیری‌های ما برای معامله منطقی کاربرد مهمی داشته باشد. به همین ترتیب از اندیکاتورها در معاملات بازار سرمایه استفاده‌های زیادی می‌شود. در متا تریدر هم این اندیکاتور ATR به‌عنوان یک شاخص برای تحلیل روندهای بعدی سهام تعریف می‌شود که در بخشی از این مقاله به نحوه استفاده از آن اشاره کردیم. هرچقدر ما درک و آگاهی بیشتری از این اندیکاتور داشته باشیم، تحلیل بهتری کرده‌ایم و در زمان مناسبی خریدوفروش سهم خود را انجام داده‌ایم.

معرفی بهترین اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود

بسیاری از کاربران درباره اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود سوالاتی مطرح کرده اند، در این مقاله بهترین اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود در بورس و فارکس و مارکت ارز های دیجیتال را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود – Pin Bar

اندیکاتور پین بار به مجموعه اندیکاتور هایی گفته می شود که به کمک آن ها می توانید حد زیان و بازدهی یک معامله را تعیین کنید.

استفاده از اندیکاتور باعث می شود افرادی که تجربه و اطلاعات کمتری دارند دچار اشتباهات کمتری شوند.

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

• به طور خودکار، پین‌بار را روی نمودار نشان می‌دهد.
• کمک‌های بصری واضح و منظمی دارد.
• ورود به پوزیشن، حد ضرر (SL) و حد سود (TP) را به طور خودکار بر روی نمودار مشخص می‌کند.

بهترین مورد اندیکاتور پین‌بار

• اندیکاتور مورد نظر،پین‌بارهای بازار را بررسی می‌کند، بنابراین لازم نیست شما ساعت‌ها از وقت خود را در جستجوی پین‌بار بگذرانید تا مطمئن شوید معامله‌ای را از دست نداده‌اید.
• کاملا قابل تنظیم است، بنابراین می‌توانید پارامترها را برای پین‌بارهای مطلوب خود را پیدا کنید و تنظیم نمایید.
• با اندیکاتورهای دیگر با تنظیمات احتمالی بیشتر به خوبی کار می‌کند.
• در تمامی تایم فریم‌ها بسیار موثر است.

ظاهر این اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود چگونه است؟

اندیکاتور پین ‌بار دارای دو عامل مهم است:

• در اولین نمودار فوق شما می‌توانید پین‌بارها را مشاهده کنید که با پیکان قرمز رنگ برای پین‌بارهای نزولی و با پیکان سبزرنگ برای پین‌بارهای صعودی مشخص شده است.
• در نمودار دوم بالا می‌توانید نشانگرهای پین‌بار را مشاهده نمایید که جهت ورود به پوزیشن، حد ضرر (SL) و حد سود (TP) اشاره می‌کند.

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس شاخص روانی از آن استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم.

آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR که مخفف شده کلمه Average True Range است به معنای اندیکاتور دامنه واقعی است. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای نوسان گیر محسوب می شود. این اندیکاتور بیشتر مخصوص بازارهایی است که دارای هیجانات و نوسان های شدید هستند. در ادامه این مطلب در خصوص اندیکاتور ATR، اجزای آن و فعال سازی اندیکاتور روی متاتریدر صحبت می کنیم.

درباره اندیکاتور ATR

میانگین دامنه واقعی شاخصی است که نوسانات را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده و اولین بار در کتاب او، مفاهیم جدید در سیستم های تحلیل تکنیکال (در سال 1978)، ذکر شد. شاخص میانگین دامنه واقعی (ATR) نشان می دهد که قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی چقدر تغییر کرده است. به عبارت دیگر، نشان می دهد که دارایی چقدر نوسان داشته است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنند که قیمت یک دارایی در آینده تا چه اندازه ممکن است حرکت کند و همچنین هنگام تصمیم‌گیری برای تعیین فاصله حد ضرر یا هدف سود مفید است.

ATR نوعی میانگین متحرک حرکت قیمت اندیکاتور حد ضرر دارایی و معمولاً در یک دوره 14 روزه است اما بسته به استراتژی شما می تواند متفاوت باشد. معامله گران از این اندیکاتور می توانند برای نمودارهای ساعتی، روزانه و یا هفتگی استفاده کنند. در این اندیکاتور محدوده واقعی یا همان (True Range | TR) اهمیت بسیار زیادی دارد. نحوه محاسبه آن به صورت فرمول ریاضی زیر است:

اجزای این اندیکاتور:

TR: محدوده واقعی

High: قیمت بالای دوره زمانی انتخابی

Low: قیمت پایین دوره زمانی انتخابی

Close: به قیمت بسته شدن دوره زمانی

Closeprev: قیمت بسته شدن دوره زمانی قبلی

اندیکاتور ATR در نمودار به عنوان یک خط میانگین متحرک ظاهر می شود. تصویر زیر نشان می دهد که چگونه اندیکاتور ATR معمولاً در نمودار اندیکاتور حد ضرر ظاهر می شود:

خط آبی در نمودار نشان دهنده تغییر در نوسان قیمت است.

در گوشه سمت چپ بالا می توانید مقدار واقعی ( 0.0065 را در این مثال) ببینید. این محدوده پیپ هایی (کوچکترین واحد محاسبات سود و ضرر در بازارهای مالی) است که قیمت در بازه زمانی معین تغییر کرده است. نمودار فوق یک نمودار روزانه است و بنابراین در این حالت، نوسانات قیمت به طور متوسط 65 پیپ در 14 روز گذشته است.

با استفاده از این مقدار، معامله گران می توانند انتظار داشته باشند که حرکت قیمت در روز معین 65 پیپ حرکت کند.

نوسانات یک دارایی می تواند افزایش یا کاهش یابد. وقتی خط بالا می رود، این بدان معنی است که نوسانات دارایی در حال افزایش است. وقتی خط پایین می‌رود، به این معنی است که نوسانات در حال کاهش است. تصویر زیر نشان می دهد که چگونه ATR نوسانات بالا و پایین را نشان می دهد:

1: نوسانات بالا با ATR بالاتر و محدوده روزانه بزرگتر نشان داده شده است.

2: نوسانات کم با ATR کمتر و محدوده روزانه کمتر نشان داده شده است.

فعال سازی اندیکاتور ATR در متاتریدر

برای استفاده از اندیکاتور ATR می توانید از پلتفرم معاملاتی متاتریدر استفاده کنید. پس از ثبت نام در متاتریدر، وارد شوید. در تب insert به دنبال گزینه indicators بگردید و در آن Average True Range را تایپ کنید. بهتر است به یاد داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی برای شما کافی نیست و لازم است تا از ابزارهای دیگر تحلیل بازارهای مالی نیز استفاده کنید. چراکه نمایش میزان نوسانات بازار به تنهایی موجب سود شما نخواهد شد.

ترید و معامله با اندیکاتور ATR

همانطور که گفته شد معامله‌گران از ATR استفاده می‌کنند تا پیش بینی کنند که انتظار می‌رود قیمت یک دارایی روزانه تا چه اندازه حرکت کند؟ از این اطلاعات می توان برای تعیین فاصله هدف سود/حد ضرر از نقطه ورود استفاده کرد.

به عنوان مثال، اگر اندیکاتور ATR مقدار 100 پیپ را نشان می دهد و روندی که مشاهده می کنید از 100 پیپ فراتر رفته باشد، احتمال پایان روند بیشتر است.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه یک تریدر می‌تواند از ATR استفاده کند تا ببیند قیمت احتمالاً تا چه اندازه حرکت می‌کند.

1: در زمان کندل هایلایت شده، ATR 125 پیپ است که با خط مشکی و مقدار سمت راست اندیکاتور نشان داده می شود.

2: ورود طولانی در ابتدای روز آغاز می شود.

3: هدف سود با استفاده از مقدار ATR 125 پیپ قرار می گیرد.

استفاده از ATR برای حد ضرر

همچنین می توانید از ATR برای قرار دادن حد ضرر خود با استفاده از همان اصل استفاده کنید. از آنجایی که ATR به شما نشان می دهد که قیمت تا چه حد حرکت خواهد کرد، می توانید حد ضرر خود را بر اساس آن تنظیم کنید. با تنظیم حد ضرر خود با توجه به محدوده روزانه حرکت قیمت دارایی، می توانید به طور موثر از "سر و صدای" بازار جلوگیری کنید، (حرکات موقت قیمت به بالا و پایین در حالی که قیمت در جهت کلی حرکت می کند).

اگر قیمت پس از آن به حد ضرر شما برسد، به این معنی است که محدوده قیمت روزانه در جهت مخالف معامله شما در حال افزایش است و شما می خواهید در اسرع وقت ضرر خود را کاهش دهید.

بنابراین استفاده از مقدار ATR برای قرار دادن حد ضرر بهینه است، زیرا به شما این امکان را می‌دهد تا حد ضرر خود را در حداکثر فاصله قرار دهید و از هرگونه نویز بازار جلوگیری کنید، در حالی که از کوتاه‌ترین حد ضرر ممکن برای انجام این کار استفاده کنید.

حساسیت اندیکاتور ATR به تغییر تنظیمات

اندیکاتور ATR را می توان روی دوره های زمانی مختلفی تنظیم کرد که بر میزان حساسیت اندیکاتور تأثیر می گذارد.

تنظیم استاندارد برای ATR 14 است، به این معنی که این اندیکاتور نوسان قیمت را بر اساس 14 دوره اخیر اندازه گیری می کند. همانطور که در بالا ذکر شد، این معمولا 14 روز است.

تصاویر زیر نشان می دهد که چگونه این دو مورد در نمودارها متفاوت ظاهر می شوند:

• استفاده از یک تنظیم ATR کمتر از 14 نشانگر را حساس‌تر می‌کند و یک خط میانگین متحرک پرشکاف و متلاطم ایجاد می‌کند.

در تصویر بالا، ATR روی 7 تنظیم شده است (گوشه سمت چپ بالای پنجره اندیکاتور)، که دقیقاً نصف تنظیمات استاندارد 14 است. این باعث شده است که خط ATR کاملاً متلاطم به نظر برسد.

• تنظیم ATR بالاتر از 14 باعث می شود حساسیت کمتری داشته باشد و خط صاف تری ایجاد می کند.

در تصویر بالا، ATR روی 28 تنظیم شده است که در نتیجه یک خط ATR بسیار صاف تر است.

هنگام تغییر تنظیمات ATR، مهم است که بررسی کنید آیا تغییرات شما واقعاً نتایج معاملات شما را بهبود می بخشد یا بدتر می کند.

برای تعیین اینکه کدام تنظیمات برای استراتژی و سبک معاملاتی شخصی شما مناسب تر است، یک سری معاملات را با استفاده از هر یک از تنظیماتی که می خواهید آزمایش کنید، انجام دهید، نتایج را در دفتر یادداشت معاملاتی خود ثبت کنید و سپس آنها را مقایسه کنید تا ببینید کدام تنظیمات برای شما سودآورتر است.

جمع بندی

در این مطلب در مورد اندیکاتور ATR صحبت کردیم. اندیکاتور ATR یا میانگین دامنه واقعی یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده تحلیلگران و معامله گران است که نشان می دهد که قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی خاص چقدر در نوسان بوده است و به معامله گران کمک می کند تا نوسانات قیمت آتی را پیش بینی کنند. این اندیکاتور شبیه به نشانگر میانگین محدوده روزانه (ADR) است اما می تواند برای هر بازه زمانی اعمال شود.

ATR در نمودارها به عنوان یک خط میانگین متحرک نشان داده شده است و معمولاً برای سفارش‌های مدیریت ریسک استفاده می‌شود (معامله‌گران معمولاً زمانی که ATR قیمت بالا است از حد ضررهای بزرگ‌تر و زمانی که ATR پایین است از حد ضررهای کوچک‌تر استفاده می‌کنند). اما اطلاعاتی در مورد جهت قیمت، نقاط ورود یا اینکه آیا یک قیمت در حال روند است یا معامله یک طرفه، ارائه نمی کند. تغییر تنظیمات اندیکاتور ATR از 14 دوره استاندارد، بر حساسیت اندیکاتور تأثیر می گذارد، به این معنا که استفاده از تنظیمات کمتر از 14 اندیکاتور را حساس‌تر می‌کند و در نتیجه خط ATR پرنوسان تر و متلاطم تر می‌شود و همچنین استفاده از تنظیمات بالاتر از 14 باعث می شود که اندیکاتور حساسیت کمتری داشته باشد و در نتیجه خط ATR صاف تر می شود.

اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر

اندیکاتور ATR اندیکاتوری برای تعیین قیمت مناسب حد ضرر در معاملات.

برای بسیاری از معامله گران در بازار اتفاق افتاده است که هنگامی که در بازار، نمودارهای قیمتی رنج یا نوسانی و پرهیجان می‌شوند، در تعیین حد ضررهای خود دچار اشتباه شوند و دارایی خود را درست قبل از زمان شروع رشد قیمتی بفروشند.

بله این همان اشتباهی هست که بسیاری از فرصت‌هایی را که معامله گران به درستی پیدا کرده‌اند را از بین می‌برد. مسئله از دست رفتن فرصت کسب سود به همین نقطه ختم نمی‌شود. از طرفی در اکثر اوقات دیده شده است که معامله‌گران پس از رشد قیمت، نتوانسته‌اند عدد مناسبی را برای سیو سود انتخاب کنند و در نتیجه از مقدار زیاد رشد قیمت تنها درصد کمی سود نصیب آن‌ها می‌شود.

این موارد از جمله مواردی هستند که می‌توانند تحلیل‌های تکنیکالی موفق هر تکنیکالیستی را به خطر بیندازد. و به نوعی هر معامله‌ی حرفه‌ای دارای حد سود و حد ضرر را به خطر می‌اندازد.

اندیکاتور ATR ابزاری است که بسیاری از معامله‌گران برای رفع اشتباهات خود در تعیین محدوده مناسب جایگذاری حد سود و حد ضرر از آن استفاده می‌کنند.

شما نیز اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری در خصوص اندیکاتور ATR کسب کنید و نحوه استفاده از آن را بیاموزید، مقاله اندیکاتور ATR آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. اندیکاتور ATR چیست؟
2. فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟
3. نحوه استفاده از اندیکاتور ATR چگونه است؟
4. چگونه به وسیله ATR حدضرر مناسب تعیین کنیم؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. کسانی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی در بازار هستند.
2. افرادی که بیشتر علم تکنیکال مبنای معاملات آن‌هاست.
3. افرادی که به حد ضررهای خود پایبند هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند.
4. افرادی که به دنبال روشی برای تعیین حد سود و حد ضرر مناسب برای معاملاتشان هستند.

تاریخچه اندیکاتور ATR

قبل از اینکه بخش‌های مختلف اندیکاتور ATR را بررسی کنیم بهتر است بدانیم که اصلا این اندیکاتور توسط چه کسی و در چه سالی ایجاد شده است. اندیکاتور ATR در سال 1978 توسط Average True Range به وجود آمده است.

Average True Range این اندیکاتور را در کتاب ((مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال)) بیان کرد. البته باید بدانید ولز وایدر شخصی است که، به او لقب مادر اندیکاتورها را نسبت داده‌اند. مادر اندیکاتورها به جز اندیکاتور ATR اندیکاتورهای دیگری مانند: Relative Strength Index یا RSI (شاخص قدرت نسبی)، Parabolic Sar یا PSAR (پارابولیک سار) و Average Directional Index یا ADX (میانگین جهت‌دار) را به وجود آورده است.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR چیست | آکادمی آینده

اکنون که می‌دانیم این اندیکاتور توسط چه کسی به وجود آمده است، بیایید بررسی کنیم اندیکاتور ATR چیست و چه کاری انجام می‌دهد.

در ابتدا گذری کوتاه بر اندیکاتورها خالی از لطف نیست. اندیکاتورها به طور کل به دو بخش اندیکاتورها یا روندگرنماها و اسیلاتورها یا نوسان‌گرنماها تقسیم می‌شوند. اندیکاتور ATR جزء دسته اسیلاتورها یا همان نوسان‌گرنماها می‌باشد.

درواقع کلمه ATR مخفف و کوتاه شده کلمه Average True Range به معنای برد واقعی میانگین است. در ابتدا اندیکاتور ATR فقط برای استفاده در بازار اوراق بهادار به وجود آمد؛ اما به طور کل از این اندیکاتور در تمام بازارها می‌توان استفاده نمود. این اندیکاتور همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد بیشتر برای بازارهای نوسانی یا هیجانی که نوسانات در آن‌ها زیاد می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع این اندیکاتور می‌تواند به ما نشان دهد که چه زمانی نوسانات بازار زیاد؟ و چه زمانی نوسانات بازار کم است؟

به کمک همین کم یا زیاد بودن نوسان یا فراریت می‌توان نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص نمود. در ادامه بیشتر در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

برای اجرای اندیکاتور ATR در هر پلتفرمی مانند تردینگ ویو یا مفیدتریدر یا هر پلتفرم تکنیکالی دیگر، کافیست ATR را در بخش اندیکاتورها جست‌وجو و انتخاب کنید تا برای شما نمایش داده شود. و این اندیکاتور را برای تایم فریم‌های مختلف می‌توانید اجرایی کنید. در حقیقت برای تحلیل یا اجرا و… نیازی به فرمول این اندیکاتور نخواهید داشت.

اما برای درک بهتر اندیکاتور ATR فرمول آن را با یک دیگر بررسی می‌کنیم.

فرمول اندیکاتور ATR

1. TR: محدوده واقعی
2. HIGH: قیمت بالای تایم فریم انتخابی توسط شما
3. LOW: قیمت پایین تایم فریم انتخابی توسط شما
4. Closeprev: قیمت بسته شدن در تایم فریم انتخابی شما

به نوعی تعریف فرمول ATR برابر است با: اختلاف بالاترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن با اختلاف پایین‌ترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن.

و در نهایت TR را باید بر تعداد دوره تقسیم کنیم. که در این صورت فرمولی دیگر داریم که برابر است با:

1. TR: محدوده تشکیل شده
2. N: تعداد دوره‌ها (یا همان میانگین تعداد کندل‌های انتخابی)

انتخاب تعداد دوره مناسب در اندیکاتور ATR

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

در هر پلتفرمی که قصد داشته باشید اندیکاتور ATR را در آن به اجرا دربیاورید، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی بر روی آن در اختیار شما قرار می‌دهد. در پلتفرم‌های مختلف این عدد یا دوره یا به اختصار تناوب به طور پیش‌فرض بر روی 14 قرار دارد. خود ولز وایدر برای بهره‌وری بهتر، عدد 7 یا 14 را پیشنهاد کرده است. اما به طور کلی هر چه عدد تناوب کمتر گرفته شود اندیکاتور سریع‌تری به دست خواهید آورد و در نتیجه، سیگنال‌های ورود و خروج بیشتری را را نیز دریافت خواهید کرد.

اما در هر صورت توجه داشته باشید بهتر است ابتدا از عدد 14 استفاده شود سپس اگر قصد دارید نوسانات بیشتری از ATR دریافت کنید؛ بهتر است از عدد 7 استفاده کنید. زیرا سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها زمانی اعتبار دارند که، اعداد به کار رفته در آن، همان اعدادی باشند که عموم معامله گران از آن استفاده می‌کنند.

چگونه از اندیکاتور ATR سیگنال دریافت کنیم

سیگنال های اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

به طور کلی اندیکاتور ATR نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات زیاد هستند با مقدار بالاتری و نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات کمی هستند، با مقداری اندک نمایش می‌دهد. این اندیکاتور معیاری برای تuیین جهت حرکت قیمت نیست بلکه برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شده به واسطه حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال‌ها و تحلیل‌هایی که هر معامله‌گر ممکن است از این اندیکاتور دریافت کند متفاوت است. اما به طور کل در نوع اول و معمول آن، می‌توان زمانی که اندیکاتور در سطوح پایینی قرار دارد را فرصت خرید و زمانی که اندیکاتور در سطوح بالایی قرار دارد فرصت فروش درنظر گرفت. و اما نوسان گیران بازار بهتر است برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از تایم فریم‌های پایین‌تر یا تناوب و دوره‌های کمتر استفاده کنند.

در نوع دوم می‌تواند در تأیید حد ضرر تأثیرگذار باشد. همان‌طور که گفته شد نمودار قیمتی که نوسانات زیادی را تجربه می‌کند ATR بالاتری را تجربه می‌کند و نمودار قیمتی که نوسانات کمتری را در خود دارد ATR پایین‌تری را دارا است. پس زمانی که ATR در حالت صعودی قرار دارد، معامله گران حد ضرر خود را در قیمت‌های پایین‌تر در نظر می‌گیرند. همچنین زمانی که ATR در حالت نزولی قرار دارد حد ضرر خود را در قیمت‌های بالاتر در نظر می‌گیرند.

در نوع دیگری زمانی که سهم در اوج قیمتی قرار داشته باشد و اندیکاتور ATR در مقادیر بالا قرار داشته باشد؛ این مسئله می‌تواند نشان از پایان روند داشته باشد و بهتر است که سیو سود انجام پذیرد.

به هرحال این اندیکاتور نوعی اندیکاتور نظری است و هر معامله‌گر می‌تواند سیگنال‌های متعددی از آن دریافت نماید. در ادامه به بحث نظری بودن این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

نمونه تاثیرگذاری اندیکاتور ART در حد ضرر

به طور مثال فرض کنید رمز ارزی را در قیمت 400 دلار خریداری کرده‌اید و حدضرر ((STOP LOSS خود را 5 درصد پایین‌تر روی قیمت 380 قرار داده‌اید. قیمت به 375 می‌رسد و حد ضرر شما فعال می‌شود، در نهایت شما از معامله خارج می‌شوید. اما حقیقت این است که رمز ارز زمانی که به قیمت 375 رسید؛ مجددا شروع به رشد کرده و سود خوبی را نسیب خریداران خود می‌کند. در این شرایط به دلیل انتخاب حدضرر نادرست شما سود خوبی را از دست می‌دهید.

اما به کمک اندیکاتور ATR معامله گران قادر خواهند بود مقادیر مناسب حد ضرر را انتخاب کنند. تا درصورت بالا بودن ATR حد ضرری با درصد بالاتر یا اعداد پایین‌تر تعیین کنند.

اندیکاتور ATR مطلق به چه معنا است؟

گاهی مشاهده می‌شود که به طور مثال در بازار، نمودار RSI رمز ارزی یا سهامی از بازار اوراق بهادار را با رمز ارزی دیگر یا سهامی دیگر مقایسه می‌کنند. و اعلام می‌کنند که فلان رمز ارز RSI بالاتری نسبت به رمز ارز دیگر دارد، و نتایج یا تحلیل‌هایی را در همین راستا به دست می‌آورند.

اما در اندیکاتور ATR مقادیر به دست آمده را طبق فرمول به صورت مطلق اعلام می‌کند. پس درنتیجه این مقادیر، درصدی از قیمت‌های حال حاضر نمودار نیستند. به طور مثال رمز ارزی که قیمت آن بین 600 تا 700 دلار است، ATR بالاتری نسبت به رمز ارزی که قیمت آن بین 200 تا 300 دلار است، دارد. پس در نتیجه مقادیر به دست آمده در اندیکاتور ATR هر نمودار مختص خود آن می‌باشد. و نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

محدودیت‌ های اندیکاتور ATR

کسانی که قصد آشنایی یا کار کردن با اندیکاتور ATR را دارند ممکن است با دو محدودیت یا چالش روبه‌رو باشند.

برداشت‌های متفاوت

مقادیر مشخصی برای ATR وجود ندارد و هر معامله‌گری ممکن است برداشت‌های متفاوتی از برگشت روند یا حرکت روند با ATR داشته باشد.

نوسانات زیاد

اندیکاتور ATR جهت قیمت را مشخص نمی‌کند، بلکه نوسانات را مشخص می‌کند. به همین دلیل ممکن است مثلا اگر نمودار قیمت بر خلاف روند نوساناتی را انجام دهد ATR نیز افزایش یابد. و معامله‌گر گمان کند که ATR روند قبلی را تأیید می‌کند. در صورتی که این چنین نیست و احتمال اتفاق افتادن یا نیفتادن آن برابر است.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص اندیکاتور ATR سخن گفته شد. که در نمودارهای قیمت می‌توان از آن برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده کرد.

به واسطه این این اندیکاتور شما می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و حد ضرر مناسبی را انتخاب کنید. همچنین برای دریافت سیگنال‌های بیشتر می‌توان تناوب یا تعداد دوره‌ها را در آن کاهش دهید. هر چند کماکان پیشنهاد می‌کنیم تناوب را در ATR به همان حالت پیش‌فرض گذاشته و استفاده کنید.

همچنین از مقایسه ATR دو نمودار قیمت صرف‌نظر کنید زیرا نموداری که قیمت بالاتری داشته باشد دارای ATR بالاتری است. همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت سیگنال، به تنهایی از اندیکاتور ATR استفاده نکنید و سایر آیتم‌های معاملاتی مانند رفتار شناسی را با آن ترکیب نمایید.

اندیکاتور محاسبه میزان ریسک RR Like Tradingview برای متاتریدر 4

محاسبه میزان ریسک به ریوارد (نسبت حد سود به حد ضرر) یکی از مهم ترین دغدغه های معامله گران در استفاده از پلتفرم متاتریدر4 است که اندیکاتور RR Like Tradingview این نیاز را بصورت کامل برطرف کرده است.

RR Like Tradingview با استفاده از ساختار فوق العاده ای که دارد این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد که میزان ریسک به ریوارد را مانند پلتفرم Trading View محاسبه کنید و معاملات خود را در کمال آگاهی نسبت به این امر انجام دهید.

این اندیکاتور دارای تنظیمات پیشرفته ای است که از طریق آن می توانید نحوه نمایش نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود را شخصی سازی کنید و مقدار Bid را در محاسبات آن شریک کنید.

برخی از مزایای RR Like Tradingview

• محاسبه میزان ریسک به ریوارد مانند پلتفرم Trading View
• دارای محیطی جذاب و بسیار کاربردی
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل استفاده در کنار تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات RR Like Tradingview

• چنل تلگرامی سازنده اندیکاتور : https://t.me/irtraderz
• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

طرز کار اندیکاتور

ابتدا از اندیکاتور حد ضرر طریق بخش Tools وارد قسمت Options شوید و در تب Expert Advisors گزینه Allow DLL imports را فعال کنید.

سپس وارد چارت مورد نظر شوید و اندیکاتور را بر روی آن اجرا کنید.

در ادامه با دو بار کلیک بر روی خط چین هایی که در زیر آن ها کلمات Open ، TakeProfit و StopLoss نوشته شده است ، آن ها را جا به جا کنید و بر روی نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود بزارید و میزان ریسک به ریوراد را در سمت راست و پایین چارت و همچنین در سمت چپ و بالای چارت مشاهده کنید.

لازم به ذکر است که خطی که در زیر آن کلمه Open نوشته شده است در واقع نقطه ی ورود شما است و خط TakeProfit حد سود شما و در آخر خط StopLoss حد ضرر شما است.

تنظیمات اندیکاتور RR Like Tradingview

با توجه به تصویر بالا :

1 : استفاده از مقدار Bid در جای گذاری خودکار نقطه ی ورود

2 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد ضرر

3 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد سود

4 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش نقطه ی ورود

5 : تنظیمات مربوط به سایز فونت ، رنگ و محل قرارگیری میزان ریسک به ریوارد که در سمت راست و پایین چارت به نمایش در می آید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور RR Like Tradingview به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید