متوسط معامله ضرر

معاملات نوسانی در مقابل معاملات روزانه

معاملات نوسانی چیست؟ کسب درآمد بر روی موج بازار

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی رایج است که می‌تواند برای تریدرهای مبتدی ایده‌آل باشد. با توجه به وسعت زمانی قابل مدیریت در آن، این نوع معاملات یک راه نسبتاً راحت برای معامله‌گری در بازار است. تریدرهای نوسانی در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارز دیجیتال فعال هستند. اما آیا معاملات نوسانی استراتژی مناسبی برای شماست؟ آیا باید معاملات روزانه را شروع کنید یا معاملات نوسانی؟

در این مقاله، آنچه را که باید در مورد معاملات نوسانی ارز دیجیتال بدانید توضیح می‌دهیم و به شما کمک می‌کنیم تصمیم بگیرید که آیا این استراتژی برای شما مناسب است یا خیر.

معاملات نوسانی چیست؟

معاملات نوسانی

معاملات نوسانی استراتژی است که به موجب آن تریدرها به دنبال سود بردن از حرکات قیمت در یک بازه زمانی (تایم فریم) کوتاه تا متوسط هستند. هدف معاملات نوسانی، گرفتن نوسانات (سویینگ‌های) بازار است که طی چند روز تا چند هفته ایجاد می‌شوند.

دو نوسان وجود دارد که تریدرها به آنها توجه می‌کنند:

• Swing highs: زمانی که بازار قبل از پولبک سقفی تشکیل می‌دهد، فرصتی برای یک معامله شرت فراهم می‌کند.
• Swing lows: زمانی که بازار افت کرده و سپس جهش می‌کند، فرصتی برای یک معامله لانگ فراهم می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی نوسانی در بازارهای ترند (رونددار) بهترین کارایی را دارند. اگر یک روند قوی در یک بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی نوسانی فراوان بوده و تریدرهای نوسانی می‌توانند از نوسانات قیمت بیشتر بهره ببرند. در مقابل، انجام معاملات نوسانی در یک بازار در حال تثبیت دشوارتر است. به هر حال، اگر بازار به سمت محدوده نوسان (sideway) حرکت کند، سود بردن از تغییرات بزرگ قیمت کار آسانی نخواهد بود.

چگونه از معاملات نوسانی باید کسب درآمد کرد؟

همانطور که گفته شد، تریدرهای نوسانی هدفشان این است که از نوسانات قیمتی که از چند روز تا چند هفته رخ می‌دهند، سود کسب کنند. به این ترتیب، معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های معاملاتی بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه در اختیار دارند.

تریدرهای نوسانی معمولاً از تحلیل تکنیکال و البته نه لزوماً به اندازه معامله‌گران روزانه برای معامله استفاده می‌کنند. از آنجایی که رویدادهای فاندامنتال می‌توانند در طول هفته‌ها رخ دهند، تریدرهای نوسانی نیز ممکن است از تحلیل فاندامنتال در چارچوب معاملات خود استفاده کنند.

با این حال، پرایس اکشن، الگوهای نمودار شمعی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال معمولاً برای شناسایی ستاپ‌های معاملاتی استفاده می‌شوند. برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهایی که توسط تریدرهای نوسانی استفاده می‌شوند، میانگین‌های متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و ابزار فیبوناچی اصلاحی هستند.

تریدرهای نوسانی معمولاً نمودارها را در تایم‌ فریم‌های متوسط به بالا بررسی می‌کنند. در واقع، یک روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تأیید شده باشد. اما، آنها ممکن است به چارچوب‌های زمانی مانند نمودار ۱ ساعته، ۴ ساعته و ۱۲ ساعته نیز نگاه کنند تا نقاط ورود و خروج خاص را جستجو کنند. برای مثال، تریگرهای ورود می‌توانند از یک شکست (breakout) یا پولبک در یک بازه زمانی پایین‌تر به دست آمده باشند.

با این حال، مهم‌ترین تایم فریم برای معاملات نوسانی احتمالاً نمودار روزانه است. استراتژی‌های معاملاتی متوسط معامله ضرر و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور قابل توجهی بین تریدرهای مختلف متفاوت باشند. توجه داشته باشید که آنچه ما در اینجا درباره آن صحبت کردیم قوانین ثابتی نیستند، بلکه فقط نمونه‌های رایج هستند.

معاملات روزانه یا معاملات نوسانی؟

معاملات نوسانی در مقابل معاملات روزانه

تریدرهای روزانه قصد دارند روی حرکات کوتاه مدت قیمت سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که تریدرهای نوسانی به دنبال حرکت‌های بزرگتر هستند. در واقع، معاملات روزانه یک استراتژی فعال‌تر است که در آن معامله‌گران باید به طور مکرر بازار را زیر نظر داشته باشند. همچنین، آنها پوزیشن‌های معاملاتی را برای بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.

در مقابل، تریدرهای نوسانی ممکن است رویکرد منفعلانه‌تری اتخاذ کنند. آنها می‌توانند پوزیشن خود را کمتر نظارت کنند، زیرا هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است که مدت زمان بیشتری طول می‌کشند. از آنجایی که این حرکات قیمتی بزرگتر هستند، معامله‌گران نوسانی می‌توانند حتی از تعداد کمی معامله برنده متوسط معامله ضرر سود قابل توجهی کسب کنند.

تریدرهای روزانه تقریباً به طور انحصاری از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. معامله‌گران نوسانی معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می‌کنند که معمولاً تأکید بیشتری بر تکنیکال‌ها دارند.

کدام یک بهتر است؟

در میان معاملات روزانه یا معاملات نوسانی کدام یک برای شما بهتر است؟ کدام یک از تایم‌ فریم‌های کوچکتر تا بزرگتر و تکنیکال‌ها و فاندامنتال‌ها برایتان مناسب‌تر است؟ پاسخ به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید که چه استراتژی معاملاتی با شخصیت، سبک معاملاتی و اهداف سرمایه‌گذاری شما مطابقت دارد.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر گرفته و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه این نقاط قوت را تقویت می‌کند. برخی ترجیح می‌دهند به سرعت وارد معامله شده و از آن خارج شوند و در هنگام خواب نگران پوزیشن‌های باز نباشند. برخی دیگر زمانی تصمیمات بهتری می‌گیرند که زمان بیشتری در مورد برنامه‌های معاملاتی خود در اختیار داشته باشند.

شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهترین نتایج را برایتان خواهد داشت. همچنین، می‌توانید معاملات کاغذی (ترید دمو) را قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود انجام دهید.

چرا مدیریت ریسک در این نوع معاملات حیاتی است؟

مدیریت ریسک ضروری‌ترین مؤلفه در یک استراتژی معاملاتی نوسانی موفق است. در واقع، هر پوزیشن معاملاتی باید تقریباً ۲ تا ۵ درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. حرفه‌ای‌ترین تریدرها ممکن است این مقدار را تا ۱۰ درصد افزایش دهند. این بدان معناست که یک سبد متشکل از ۵ معامله نوسانی به طور متوسط ۱۰ تا ۲۵ درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی است.

کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است. همچنین، نسبت ریسک به ریوارد مطلوب در این نوع معاملات ۳:۱ است.

حد ضرر ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک است. با وجود حد ضرر، تریدر دقیقاً می‌داند که چقدر سرمایه در معرض خطر است، زیرا ریسک هر پوزیشن به تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت توقف محدود می‌شود. حد ضرر روشی مؤثر برای مدیریت ریسک در هر معامله است.

استراتژی‌های معاملات نوسانی

استراتژی‌های معاملات نوسانی

تریدرها می‌توانند استراتژی‌های زیادی را برای تعیین زمان خرید و فروش بر اساس تحلیل تکنیکال به کار گیرند، از جمله:

• تقاطع صعودی یا نزولی میانگین‌های متحرک
• تریگرهای حمایت و مقاومت
• تقاطع میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)
• استفاده از الگوی فیبوناچی اصلاحی که سطوح حمایت و مقاومت و احتمال بازگشت قیمت را مشخص می‌کند

همچنین، تریدرها از میانگین متحرک برای تعیین سطوح حمایت (پایین) و مقاومت (بالا) یک محدوده قیمتی استفاده می‌کنند. در حالی که برخی از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می‌کنند، میانگین متحرک نمایی (EMA) تأکید بیشتری بر آخرین نقاط داده دارد.

به عنوان مثال، یک تریدر ممکن است از EMAهای ۹، ۱۳ و ۵۰ روزه برای جستجوی نقاط تقاطع استفاده کند. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کرده یا از میانگین‌های متحرک عبور می‌کند، نشانه روند صعودی قیمت است. هنگامی که قیمت به زیر EMA‌ها می‌رسد، این یک سیگنال نزولی است و تریدر باید از پوزیشن‌های لانگ خارج شده و احتمالاً وارد پوزیشن شرت شود.

مزایای معاملات نوسانی

معاملات نوسانی می‌تواند یک استراتژی فوق‌العاده برای مسلط شدن بر معامله‌گری باشد. ضمن اینکه انجام آن به اندازه سایر استراتژی‌های معاملاتی کریپتو سخت نیست. به علاوه، این نوع معاملات از مزایای دیگری نیز برخوردار است:

• استراتژی بلندمدت : در مقایسه با سایر انواع معاملات، نیازی به صرف ساعت‌ها برای نظارت بر معاملات نیست، زیرا این معاملات ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها طول بکشند.
• تنش و هیجان کمتر : بسیاری از تریدرها به دلیل طولانی‌تر بودن بازه زمانی و دفعات کمتر معاملات، معاملات نوسانی را نسبت به معاملات روزانه همراه با استرس کمتری می‌دانند.
• معامله به صورت پاره وقت : به دلیل موارد فوق، می‌توان مطابق سبک زندگی خود معامله کرد و حتی شغل تمام وقت خود را حفظ کرد.
• نوسانات : به دلیل ماهیت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، نوسان حائز اهمیت است. بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است که می‌تواند برای تریدرهای نوسانی با تجربه جذاب باشد.

معایب معاملات نوسانی

جای تعجب نیست که معاملات نوسانی می‌تواند چالش‌هایی را هم برای تریدر بی‌تجربه و هم حرفه‌ای ایجاد کند:

• ریسک یک شبه : معاملات نوسانی می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود، زیرا پوزیشن این معاملات در مقایسه با معاملات روزانه مدت بیشتری باز هستند.
• تغییر ناگهانی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.
• زمان‌بندی بازار : زمان‌بندی سویینگ‌های بازار می‌تواند حتی برای معامله‌گران باتجربه ارزهای دیجیتال دشوار باشد.
• تریدرهای نوسانی اغلب روندهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

جمع‌بندی

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی رایج در بازار ارزهای دیجیتال است. تریدرهای نوسانی بسته به ستاپ معاملاتی، معمولاً چند روز یا چند هفته پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز نگه می‌دارند.

جذابیت معاملات نوسانی در بازار کریپتو عمدتاً به دلیل سطح نسبتاً پایین‌تر تعهد زمانی و استرس آن در رابطه با سایر اشکال معامله است.

آیا باید معاملات نوسانی را شروع کنید یا معاملات روزانه؟ ساده‌ترین راه برای فهمیدن این است که هر دوی آنها را امتحان کنید و ببینید کدام یک برای سبک معاملاتی شما مناسب‌تر است. بهتر است ابتدا در یک حساب آزمایشی (دمو) تمرین کنید، برای اینکار می‌توانید از نسخه دموی کوین نیک مارکت استفاده کنید. همچنین، یادگیری اصول مدیریت ریسک قبل از شروع، مانند استفاده از حد ضرر و روش‌های محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی می‌تواند برایتان مفید باشد.

• آشنایی با انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری
• روانشناسی ترید و راهکارهای پرورش ذهنیت معامله‌گری

شما کدام یک از معاملات روزانه یا نوسانی را ترجیح می‌دهید؟ برای آشنایی با انواع معاملات و یادگیری انواع تحلیل‌ها حتماً وبلاگ کوین نیک مارکت را دنبال کنید. شما می‌توانید هر هفته با تحلیل‌های آنچین ارزهای دیجیتال نیز همراه ما باشید. همچنین، صفحه اینستاگرام و توییتر کوین نیک مارکت نیز مسابقات هیجان‌انگیزی را با جوایز رمز ارزی برگزار می‌کند. برای اطلاع از اخبار ارزهای دیجیتال نیز تلگرام کوین نیک مارکت را دنبال کنید.

وین ریت یا درصد موفقیت در فارکس به چه معناست؟

در این مطلب قصد داریم مفهوم وین ریت و استراتژی‌های مناسب برای دستیابی به درصد موفقیت خوب در فارکس را بررسی کنیم. گاهی اوقات ممکن است تصور کنیم همه چیز را درباره روند معاملات می‌دانیم، استراتژی‌های ما سودآور هستند و بر روی بازار تسلط کامل داریم.

بعضی وقت‌ها این احساس ما درست از آب درمی‌آید اما در برخی مواقع ممکن است پشت سر هم با ضرر و زیان مواجه شویم. در این مطلب قصد نداریم بیش از این بحث مشکلات را باز کنیم، در عوض با بررسی مفهوم درصد موفقیت و تحلیل استراتژی‌های سودآور، روش‌هایی که می‌توانیم از طریق آن‌ها به سود بیشتری برسیم را پیدا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

وین ریت یا درصد موفقیت در فارکس چیست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم، درصد موفقیت در فارکس برابر است با تعداد معاملات سودآوری که از میان تمام معاملات خود داشته‌اید. برای مثال اگر در روز ۵ معامله انجام دهید و سه مورد آن‌ها سودآور باشند، وین ریت شما در روز برابر است با سه پنجم یا ۶۰ درصد.

اگر در یک ماه ۲۰ روز معاملاتی وجود داشته باشد و ۶۰ معامله سودآور در میان ۱۰۰ مورد معامله‌ای که انجام داده‌اید، داشته باشید، درصد موفقیت ماهانه‌ی شما برابر است با ۶۰ درصد. در ادامه برخی از اصطلاح‌هایی که برای درک بهتر درصد موفقیت در فارکس به شما کمک می‌کنند را با هم بررسی خواهیم کرد.

نسبت سود بر ضرر چیست؟

بسیاری از افرادی که روزانه معامله می‌کنند از درصد موفقیت یا نسبت سود بر ضرر استفاده می‌کنند. هدف این کار رسیدن به مرحله‌ای است که تقریباً تمام معاملات سودآور باشند. شاید این موضوع منطقی به‌نظر برسد ولی داشتن درصد موفقیت بالا به این معنا نیست که شما می‌توانید یک معامله‌گر موفق شوید یا سود زیادی کسب کنید.

برای محاسبه نسبت سود به ضرر تعداد معامله‌های سودآور و موفق را بر روی تعداد معامله‌های زیان ده تقسیم می‌کنند. اگر مثال قبلی را در نظر بگیریم می‌توانیم بگوییم ۶۰ درصد معاملات سودآور بودند و ۴۰ درصد آن‌ها با ضرر مواجه شدند. در این حالت درصد سود بر ضرر شما برابر است با ۶۰/۴۰=۱.۵. این نسبت به معنای این است که معاملات موفق شما ۵۰ درصد متوسط معامله ضرر بیشتر از معاملاتی هستند که منجر به ضرر می‌شوند.

نسبت سود بر ضرر بالای ۱.۰ یا وین ریت بالای ۵۰ درصد نشانه خوبی است اما به معنای دستیابی به موفقیت کامل نیست. این امکان وجود دارد که معاملات سودآور شما بیشتر باشند اما اگر ارزش ضررهای معاملاتی که انجام داده‌اید بیش از میزان سود باشد به این معنی است که هنوز در معاملات خود به سود نرسیده‌اید. برای حل چنین مشکلی باید درصد ریسک / ریوارد (درصد ریسک به سود) خود را هم در نظر بگیرید.

درصد ریسک ریوارد چیست؟

درصد ریسک ریوارد میزان سود احتمالی است که یک سرمایه‌گذار به ازای پولی که سرمایه‌گذاری می‌کند، به دست می‌آورد. بسیاری از سرمایه‌گذاران از درصد ریسک ریوارد برای مقایسه بازده مورد انتظار با میزان ریسکی که با برای به دست آوردن این سود با آن مواجه هستند، استفاده می‌کنند.

مثال زیر را در نظر بگیرید:

وقتی درصد ریسک ریوارد یک سرمایه‌گذاری ۱:۷ باشد، به معنای این است که یک سرمایه‌گذار برای به دست آوردن ۷ دلار باید ریسک از دست دادن ۱ دلار را بپذیرد. همچنین وقتی درصد ریسک ریوارد یک سرمایه‌گذاری ۱:۳ باشد به معنای این است که سرمایه‌گذار باید برای به دست آوردن ۳ دلار انتظار از دست دادن ۱ دلار را داشته باشد. اغلب معامله گران فارکس از این درصد برای برنامه‌ریزی معاملات خود استفاده می‌کنند.

برای محاسبه وین ریت فارکس به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟

اگر در حال حاضر از یک استراتژی بلند مدت برای معاملات خود استفاده می‌کنید، برای محاسبه درصد موفقیت معاملات باید ابتدا سابقه سفارش‌های خود را دانلود کنید. می‌توانید برای راحتی کار اطلاعات دانلود شده را روی اکسل بررسی کنید.

نکته‌ی مهم در اینجا بررسی میزان اثربخشی استراتژی است که در حال حاضر از آن استفاده می‌کنید. حالا باید تعداد معاملاتی که به سود و تعداد معاملاتی که به ضرر می‌رسند را محاسبه کنید. با این کار به راحتی می‌توانیم درصد سود به ضرر را هم مشخص کنیم. قطعاً هرچه تعداد معاملات (زمان استفاده از یک استراتژی معین) بیشتر باشد نتایجی که از طریق این محاسبات به دست می‌آوریم هم قابل‌اطمینان‌تر خواهد بود.

یک نمونه از گزارش‌های مربوط به سابقه معاملات در اپلیکیشن MetaTrader 4.

استراتژی مناسب برای محاسبه وین ریت

همیشه باید این نکته را در ذهن متوسط معامله ضرر داشته باشید که برای به دست آوردن وین ریت قابل اطمینان باید استراتژی خود را به صورت کاملاً دقیق اجرا کنید. با این وجود همه معامله گران باید یک آستانه خطا برای خود مشخص کنند. البته من نمی‌خواهم محاسبات خودم را دست کم بگیرم ولی بهتر است از قبل یک محدوده ایمن برای معاملات خود مشخص کرده باشید.

با در دست داشتن چنین داده‌های گسترده‌ای می‌توانیم به دنبال مجموعه ضررها در دراز مدت بگردیم. به این ترتیب یک منبع خوب برای مشخص کردن موقعیتی که در آن قرار داریم به دست می‌آوریم. با تشکر از این اطلاعات می‌توانیم مقدار ضرر سرمایه خود را در صورت شکست در معاملات و سفارش‌هایی با همان اندازه هم محاسبه کنیم.

مزایای محاسبه درصد موفقیت در فارکس

در واقع تمام مواردی که تاکنون ذکر کردیم (درصد موفقیت، درصد سود بر ضرر، درصد ریسک ریوارد) اطلاعات زیادی در مورد سبک معاملاتی که در پیش گرفته‌ایم در اختیار ما قرار می‌دهند. وین ریت فارکس قادر است میزان سودآوری استراتژی معاملاتی ما را محاسبه کند.

با به دست آوردن این درصد می‌توانیم سودهای کم یا ناپایدار ناشی از انتخاب حد ضرر اشتباه را متوقف کرده و به سودآوری برسیم. باید اشتباهاتی که شانس سودآوری و میزان کارایی استراتژی ما را تضعیف می‌کنند، پیدا کنیم. همه این‌ها ارزش محاسبه درصد موفقیت را دارند.

اگر کارایی معاملات بالا و میزان سودآوری پایین باشد، شاید به دلیل این است که قیمت سفارش‌ها را زیادی نزدیک به قیمتی که در آن معامله انجام داده‌ایم انتخاب می‌کنیم. با این وجود اگر نسبت سود به ریسک ما ۴:۱ (بالا) و میزان اثربخشی معاملات پایین باشد (و علاوه بر این‌ها معاملات خود را در فواصل زمانی طولانی انجام می‌دهیم) ممکن است به این دلیل باشد که حد سود را خیلی بیشتر از میزان کارایی و سودآوری موقعیت خود انتخاب کرده‌ایم.

درواقع قیمت خیلی راحت‌تر به حد ضرر ما نزدیک می‌شود و رسیدن به سفارشی که دارای حد سودی بیشتر از میزان سود تعیین شده برای موقعیت است سخت‌تر می‌شود. شاید بعد از پایین آوردن نسبت سود به ریسک از ۴:۱ به ۳:۱ قیمت هم راحت‌تر به سطح مورد انتظار برسد.

روش افزایش وین ریت

استراتژی که برای معاملات خود استفاده می‌کنیم، مدت زمانی که در یک موقعیت قرار داریم، وضعیت روانی و نظم معاملاتی ما از جمله عواملی هستند که روی میزان سودآوری معاملات ما تأثیر می‌گذارند. همچنین همه میدانیم قیمت خیلی سریع‌تر از آن که به حد سود برسد به حد ضرر نزدیک می‌شود. بنابراین سودآوری موقعیت و شانس برنده شدن زمانی بیشتر است که این سطوح به هم نزدیک‌تر باشند.

در این زمان است که باید استراتژی خود را با دقت تحلیل کنیم. برای این کار می‌توانیم حد سود و ضرر را در سطوح نزدیک‌تر یا دورتری تعیین کنیم و میزان سودآوری این استراتژی‌ها را بسنجیم. همچنین اگر تا به حال سیستم معاملاتی خود را با وین ریت و میزان وابستگی آن به حد ضرر و روش‌های کسب سود آزمایش نکرده‌اید، بهتر است زودتر دست به کار شوید.

میزان درصد موفقیت شما باید چقدر باشد؟

بسیاری از معامله‌گران فارکس تصور می‌کنند درصد موفقیت آن‌ها مهم‌ترین آمار معاملاتی محسوب می‌شود؛ خوشبختانه چنین چیزی واقعیت ندارد. معامله یکی از خلاقانه‌ترین مهارت‌هایی است که می‌توانید یاد بگیرید. معمولاً چیزی که درست به نظر می‌رسد، ممکن است کاملاً اشتباه باشد.

همچنین فکر کردن به این ایده که با وجود بالاتر بودن نسبت معاملاتی که در آن‌ها ضرر کرده‌اید به معاملات سودآور، باز هم ممکن است سود کنید، شاید خیلی درست به نظر نرسد. ما به نسبت‌های مطلق عادت کرده‌ایم و در زمینه برخورد با احتمالات و ابهامات خوب عمل نمی‌کنیم. ما دوست داریم فکر کنیم خوب مساوی سود است و بد مساوی ضرر. اما در مورد معاملات نمی‌توانیم به چنین نگرش خطرناکی اتکا کنیم. حالا واقعا درصد موفقیت ما در فارکس باید چقدر باشد؟

استراتژی معاملاتی بر اساس درصد موفقیت و نسبت ریسک ریوارد

شما نباید استراتژی معاملاتی خود را فقط بر اساس درصد موفقیت خود بسازید. در عوض باید این استراتژی را بر اساس نسبت متوسط ریسک ریوارد ایجاد کنید.

با استفاده از یک فرمول ساده ریاضی می‌توانید به راحتی درصد سود خود را برای دستیابی به یک برآورد دقیق محاسبه کنید. این مهم‌ترین آماری است که باید به آن توجه داشته باشید؛ در صورتی که بالای این نسبت بمانید می‌توانید درآمد کسب کنید.

میزان درآمدی که به دست می‌آورید بستگی به این دارد که استراتژی شما برای شرایط فعلی بازار تا چه حد خوب است. اما با این وجود، هر استراتژی به کار بگیرید حداقل می‌دانید که در مکان درستی قرار دارید. فرمول جادویی که از آن حرف می‌زنیم را می‌توانید در زیر مشاهده کنید:

حداقل درصد سود در معاملات = ریسک ÷ (ریسک + ریوارد) × ۱۰۰

حالا برای مثال اگر متوسط نسبت ریوارد به ریسک برابر ۲:۱ باشد برای داشتن یک سرمایه ثابت در دراز مدت کافی است ۳۳ درصد از معاملات شما سودآور باشند.

۱ ÷ (۱ + ۲) x ۱۰۰ = ۳۳%

برای کسب درآمد کافی است درصد معاملات سودآور شما از 33 درصد فراتر برود.

روش محاسبه آمارهای مورد نیاز برای معامله در فارکس

در ادامه فرمول‌هایی ساده برای محاسبه وین ریت فارکس، متوسط حد سود و ضرر، بازده مورد انتظار و محدوده خطر ارائه می‌دهیم. با ما همراه باشید.

روش محاسبه وین ریت

این‌طور در نظر بگیرید که من در طول سال ۵۸ معامله انجام داده‌ام. در این معاملات ۲۲ معامله سودآور هستند، ۳۱ معامله به ضرر ختم می‌شوند و در ۵ معامله سرمایه ثابت می‌ماند. در این حالت در ۹.۴۳ درصد معاملات من سرمایه ثابت مانده است، ولی برای این مثال این درصد را نادیده می‌گیریم.

بنابراین در کل ۵۳ معامله با نتیجه سود یا ضرر در اختیار داریم. با استفاده از فرمول زیر درصد موفقیت این معاملات برابر است با ۴۱.۵۱ درصد:

درصد موفقیت = (معاملات سودآور ÷ کل معاملات) × ۱۰۰

Win_Rate = (22 ÷ 53) x 100 = متوسط معامله ضرر 41.51%

به این ترتیب می‌توانیم درصد موفقیت معاملات را در فارکس محاسبه کنیم.

محاسبه متوسط سود و ضرر

اگر همان مثالی که ذکر شد را در نظر بگیریم متوسط سود من برابر است با ۱.۴۵ درصد و متوسط ضرر هم ۱.۰۳ درصد می‌شود. برای محاسبه متوسط سود باید همه سود خود را جمع کنید (به عنوان درصدی از کل سرمایه) و این مقدار را بر روی تعداد کل معاملات موفق تقسیم نمایید. برای محاسبه معاملات ناموفق هم همین کار را انجام می‌دهیم.

چون اعداد مثال قبلی خیلی طولانی هستند با اعدادی دیگر این مثال را ادامه می‌دهیم:

متوسط سود = سود کل ÷ کل معاملات سودآور

متوسط سود = (۰.۵۰ + ۱.۹۹ + ۲.۰۸ + ۰.۰۵ + ۱.۰۱) ÷ ۵

متوسط ضرر = ضرر کل ÷ کل معاملاتی که ضرر داده‌اند

متوسط ضرر = (۱.۰۱ + ۱.۰۱ + ۱.۰۰ + ۰.۹۹) ÷ ۴

روش محاسبه بازده مورد انتظار

حالا که وین ریت، میانگین سود و میانگین ضرر را در اختیار داریم می‌توانیم میزان بازده مورد انتظار در دراز مدت را هم محاسبه کنیم.

این عدد نشان می‌دهد در دراز مدت به صورت متوسط از هر معامله موفق چه میزان سود کسب می‌کنیم. قطعاً برخی معاملات ارزش بیشتری نسبت به بقیه دارند اما محاسبه بازده متوسط باعث می‌شود میانگین بازده مورد انتظار از معاملات خود را پیدا کنید.

محاسبه میانگین سود یا میانگین ضرر باعث می‌شود متوجه شویم چه زمانی استراتژی‌ها به خوبی و چه زمانی با مشکل اجرا می‌شوند. فرمول محاسبه بازد مورد انتظار را می‌توانید در زیر مشاهده کنید:

بازده مورد انتظار = (( ۱ + (متوسط سود ÷ متوسط ضرر)) × درصد موفقیت) – ۱

بازده مورد انتظار = ((۱ + (۱.۴۵ ÷ ۱.۰۳)) x ۰.۴۱۵۱) – ۱

بازده مورد انتظار = ۰.۹۹۴۶ – ۱

بازده مورد انتظار = ۰.۰۰۰۵۴%-

نتیجه محاسبات نشان می‌دهد من نزدیک به محدوده خطر خود هستم. درصد موفقیت من برای میزان متوسط موفقیت بیش از حد پایین است.

به این ترتیب برای هر ۱ درصد سرمایه‌ای که ریسک می‌کنم -۰.۰۰۰۵۴%. از دست می‌دهم.

روش محاسبه محدوده خطر

حالا که میدانیم نزدیک به محدوده خطر خود معامله می‌کنیم باید از چه وین ریتی برای کسی سود در این موقعیت استفاده کنیم؟

با استفاده از فرمول زیر می‌توانیم با جایگذاری اعدادی که در اختیار داریم حداقل درصد موفقیت را محاسبه کنیم:

حداقل درصد موفقیت = ریسک ÷ (ریسک + ریوارد) × ۱۰۰

حداقل درصد موفقیت = ۱.۰۳ ÷ (۱.۰۳ + ۱.۴۵) x ۱۰۰

حداقل درصد موفقیت = ۴۱.۵۳%

بر اساس نتیجه به دست آمده و با توجه به اینکه متوسط ریسک من ۱.۰۳ درصد و ریوارد من ۱.۴۵ درصد است، برای اینکه در این موقعیت پول خود را از دست ندهم باید با درصد موفقیت ۴۱.۵۳ درصد معامله کنم.

همانطور که مشاهده کردید در حال حاضر درصد موفقیت من ۴۱.۵۱ درصد است، یعنی من بازده منفی دارم و باید عملکرد خودم را بهبود ببخشم.

با توجه به نتایج به دست آمده باید درصد موفقیت خودم را به ۵۰ درصد برسانم. البته اگر به تازگی معامله را شروع کرده باشید مشاهده چنین نتایجی طبیعی است. درواقع ما فقط ۵۸ معامله را در این مثال‌ها در نظر گرفتیم، در صورتی که برای محاسبه آمار قابل اطمینان باید حداقل ۱۰۰ معامله انجام داده باشیم. در ادامه می‌توانید چند مثال برای درک بهتر فرمول‌های ذکر شده مشاهده کنید.

مثال وین ریت با سرمایه ثابت

در این مثال اطلاعات زیر در دسترس هستند:

متوسط سود: ۳ درصد

متوسط ضرر: ۱ درصد

وین ریت: ۲۵ درصد

فرمول: حداقل درصد موفقیت = ریسک ÷ (ریسک + ریوارد) × ۱۰۰

حداقل درصد موفقیت = ۱ ÷ (۱ + ۳) x ۱۰۰

حداقل درصد موفقیت = ۲۵%

فرمول: بازده مورد انتظار = (( ۱ + (متوسط سود ÷ متوسط ضرر)) × درصد موفقیت) – ۱

بازده مورد انتظار = ((۱ + (۳ ÷ ۱)) x ۰.۲۵) – ۱

بازده مورد انتظار = ۱ – ۱

بازده مورد انتظار = ۰%

همانطور که مشاهده می‌کنید در این مثال هیچ سود و ضرری وجود ندارد و سرمایه اولیه ثابت می‌ماند.

مثال محاسبه درصد موفقیت با کسب سود

در این مثال اطلاعات زیر در دسترس هستند:

متوسط سود: ۱.۵ درصد

متوسط ضرر: ۱ درصد

درصد موفقیت: ۵۰ درصد

فرمول: حداقل درصد موفقیت = ریسک ÷ (ریسک + ریوارد) × ۱۰۰

حداقل درصد موفقیت = ۱ ÷ (۱ + ۱.۵) x ۱۰۰

حداقل درصد موفقیت = ۴۰%

فرمول: بازده مورد انتظار = (( ۱ + (متوسط سود ÷ متوسط ضرر)) × درصد موفقیت) – ۱

بازده مورد انتظار = ((۱ + (۱.۵ ÷ ۱)) x ۰.۵) – ۱

بازده مورد انتظار = ۱.۲۵ – ۱

بازده مورد انتظار = ۰.۲۵%

مشاهده می‌کنید که با توجه به اطلاعات ارائه شده متوسط بازده این سرمایه‌گذاری ۰.۲۵ درصد است و با کسب سود همراه است.

با توجه به اطلاعاتی که ارائه شد متوجه می‌شویم انجام معاملات فقط بر اساس وین ریت و بدون محاسبه آمارهای دیگر (مانند میانگین سود و ضرر و…) کار معقولانه‌ای نیست. با این حال با محاسبه درصد موفقیت می‌توانید اطلاعات مفیدی مانند میزان سودآور بودن استراتژی‌ها، تشخیص اشتباهات یک استراتژی و… را به دست بیاورید. به این ترتیب بهتر است معاملات خود را در فارکس با محاسبه تمامی آمارهای ذکر شده و به صورت آگاهانه انجام دهید.

استراتژی اسکالپینگ نمودار 1 دقیقه ای با سود بالا - RSI + 200 EMA + Engulfing

اگر به دنبال یک استراتژی اسکالپینگ فوق العاده برای معامله در تایم فریم 1 دقیقه می گردید ، پیشنهاد ما به شما استفاده از استراتژی بی نظیری است که در ادامه این مطلب بصورت کامل با آن آشنا می شوید.

این استراتژی از 3 اندیکاتور RSI ، EMA و EngulfingBar تشکیل می شود و قانون معامله توسط آن بسیار ساده است و به موقعیت های معاملاتی خارق العاده ای توسط آن می توان دست پیدا کرد ، همچنین لازم به ذکر است که استفاده از بروکری که در آن میزان اسپرد بسیار پایین باشد یک امر ضروری برای این استراتژی است و استفاده از آن در بازار ارزهای دیجیتال با توجه به میزان ناچیز اسپرد در این بازار نتایج مطلوبی را در پیش دارد.

در این استراتژی از اندیکاتور EMA برای تعیین جهت روند استفاده می شود و در کنار آن سطح 50 اسیلاتور RSI سیگنال های ما را فیلتر می کند تا سیگنال های کم ریسکی را در پیش داشته باشیم ، همچنین لازم به ذکر است که مهم ترین بخش این استراتژی استفاده از الگوی کندلی Engulfing برای ورود به معامله است که برای تشخیص این الگو از اندیکاتور EngulfingBar استفاده می شود.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : M1
• بازار : فارکس ، ارزهای دیجیتال

پیش نیازهای استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور RSI با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور EngulfingBar (لینک دانلود در انتهای مطلب) با رنگ بندی پیشفرض :

قانون معامله

1. ابتدا قیمت در بالای خط EMA 200 قرار بگیرد
2. در ادامه خط اصلی اسیلاتور RSI در بالای خط چین 50 قرار داشته باشد
3. و در آخر اندیکاتور EngulfingBar یک فلش سبز رنگ را برای ما به نمایش بگذارد (این فلش به معنای الگوی Engulfing صعودی است)

1. ابتدا قیمت در پایین خط EMA 200 قرار بگیرد
2. در ادامه خط اصلی اسیلاتور RSI در پایین خط چین 50 قرار داشته باشد
3. و در آخر اندیکاتور EngulfingBar یک فلش قرمز رنگ را برای ما به نمایش بگذارد (این فلش به معنای الگوی Engulfing نزولی است)

در معامله خرید : زیر کندلی که در پایین آن فلش سبز رنگ به نمایش در آمده است

در معامله فروش : بالای کندلی که در بالای آن فلش قرمز رنگ به نمایش در آمده است

در معامله خرید : به اندازه ی 2 برابر حد ضرر

در معامله فروش : به اندازه ی 2 برابر حد ضرر

نتیجه تست استراتژی در 100 معامله پیاپی

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

استراتژی اسکالپینگ ساده و شگفت آور برای فارکس (EMA + Pivots)

اسکالپینگ نوعی معامله است که در آن معامله گر معاملات زیادی را در طول روز انجام می دهد تا سود اندکی را از هر معامله بدست بیاورد ، این روش برای معامله گران با تجربه مناسب است و در طی زمان به سود چشمگیری توسط آن می توان دست پیدا کرد اما در ادامه این مطلب با یک استراتژی ساده و سود ده برای معاملات اسکالپینگ آشنا می شوید که این استراتژی برای تمامی معامله گران مناسب است و با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از دو اندیکاتور Exponential Moving Average برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر استفاده می شود و سطوح پیوتی نقاط ورود فوق العاده ای را در جهت روند در اختیار ما قرار می دهند .

این استراتژی نقطه ورود دقیق ، حد سود ، حد ضرر و ریسک به ریوارد محشری را در اختیار شما قرار می دهد که با استفاده صحیح از آن و رعایت تمامی قوانین به نتایج مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تایم فریم های پایین (مانند M15)
• نوع معامله : اسکالپ
• بازار : فارکس

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Pivot levels با تنظیمات پیشفرض :

قانون معامله

1. ابتدا خط EMA 9 (خط آبی رنگ) در بالای خط EMA 21 (خط زرد رنگ) قرار بگیرد
2. سپس هر دو خط متوسط معامله ضرر EMA شیب 45 درجه ی رو به بالا به خود بگیرند
3. لازم به ذکر است که نباید فاصله ی بین دو خط EMA کم باشد
4. در ادامه یکی از سطوح پیوتی رو به بالا شکسته شود (یک کندل در بالای آن بسته شود)
5. و در آخر بالاترین نقطه کندلی که باعث شکست سطح پیوتی شده رو به بالا شکسته شود
6. این شکست (مرحله 5) باید در کندل بعدی انجام شود

1. ابتدا خط EMA 9 (خط آبی رنگ) در پایین خط EMA 21 (خط زرد رنگ) قرار بگیرد
2. سپس هر دو خط EMA شیب 45 درجه ی رو به پایین به خود بگیرند
3. لازم به ذکر است که نباید فاصله ی بین دو خط EMA کم باشد
4. در ادامه یکی از سطوح پیوتی رو به پایین شکسته شود (یک کندل در پایین آن بسته شود)
5. و در آخر پایین ترین نقطه کندلی که باعث شکست سطح پیوتی شده رو به پایین شکسته شود
6. این شکست (مرحله 5) باید در کندل بعدی انجام شود

در معامله خرید : زیر کندل که با شکست بالاترین نقطه آن وارد معامله خرید شدیم

در معامله فروش : بالای کندلی که با شکست پایین ترین نقطه آن وارد معامله فروش شدیم

در معامله خرید : سطح پیوت پیش رو

در معامله فروش : سطح پیوت پیش رو

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

اهمیت استراتژی خروج 2

آیا بهتر است در هدف سود را برداشت کنیم یا اجازه دهیم سودها رشد کنند، و حد ضرر را پشت سر قیمت تعقیب کنیم.

در تلاش برای پاسخ به این سوالات به تعدادی از نمودارها نگاه می کنیم، معیار های ورود را انتخاب می کنیم و به دنبال انتخابهای ممکن برای خروج می گردیم.

و این چیزیست که کشف کردیم:

• اول اینکه در هر مورد، سود یا ضرر معامله بیشتر نتیجه ای متوسط معامله ضرر از حد ضرر انتخابی و روش خروج ماست و نه روش ورودمان. برای همان ورود، خروجهای متعددی وجود دارد که برخی سودده برخی سر به سر و برخی ضررده هستند.
• و دوم اینکه، ما نمی توانیم بفهمیم که بهترین روش خروج برای یک معامله مشخص چیست، مگر اینکه نمودار کامل را ببینیم.

به بیان دیگر خروج بسیار مهمتر از ورود است. خروج تاثیر بیشتری روی تمام شدن معامله با سود یا ضرر دارد. ولی استراتژی خروج بدون نقص مشخصی که هرمعامله را بتوان با آن مدیریت کرد وجود ندارد. برخی اوقات بهترین نتیجه از تعقیب حد ضرر بدست می آید.

بنابراین یک معامله گر باید چه کار کند؟

در این قسمت از مقاله، برخی از اصول یا باور های شخصی ام را که در نقشه خروج از معامله ار آنها استفاده می کنم به بحث می گذارم. در بخش سوم مقاله استراتژی های خروجم را به آزمون می گذاریم و توصیه هایی از نویسندگان و معامله گرانی که باورهای مرا درخصوص خروج شکل داده اند را به اشتراک می گذاریم.

مانند همیشه، یک کلمه از حرفهای من را باور نکنید. این ها چیزهایی هستند که براساس برخی از باورهای من از بازار برای من کار می کنند. بطور جدی توصیه می کنم که خودتان همه چیز را امتحان کنید. اگر آنچه برای من کار می کرد ناکامل یا متناقض با روش معاملاتی شما بود، ممکن است به صورت تکنیکی یا روانی برای شما کار نکند.

با همه اینها آنرا امتحان کنید. اما اشتباهات معامله گری خود را ثبت کنید و برای یادگیری دروستان آنها را مرور کنید، آنچه کار می کند را نگه دارید و آنچه را که کار نمی کند کنار بگذارید یا بهبود بخشید.

بحث کردن کافیست، به سراغ خروجها برویم.

باور شماره ۱ – قوانین ثابت کار نمی کنند.

حداقل آن قوانینی که من میدانم!

از برخی از ایمیلهایی که در هفته گذشته دریافت کردم این طور بر می آید که مردم انتظار داشته اند که جام مقدس قوانین خروج را معرفی کنم با چنین خطوطی:

• اگر انحراف معیار ۱۴ دوره ای اندیکاتور برد واقع میانگین (Average True Range) یا همان ATR14 کمتر از دو سوم عدد π ضربدر ATR3 بود ، بنابراین حد ضرر را در 8 و در غیر این صورت در ATR2.5 قرار دهید. حالا معامله خود را تنظیم کنید و بروید.

از مردم عذر خواهی می کنم. این شیوه کار من نیست. و بسیار متاسفم اگر این موضوع شما را نا امید می کند. به هر حال آن آخرین قانون را امتحان کنید، ولی با آن معامله گری نکنید چرا که همین الان درستش کردم. در واقع من هیچ قانون بیطرفی که شما را مطمئن کند که بهترین روش خروج را انتخاب کرده اید سراغ ندارم. همانطور که در قسمت اول کشف کردیم، شما نمی توانید بفهمید چه خروجی بهترین عملکرد را برای شما دارد، مگر اینکه معامله به تاریخ پیوسته باشد. خبر خوب اینکه شما به هیچ قانونی شبیه به این نیاز ندارید.

باور شماره ۲ – شما هرگز نمی توانید استراتژی خروجتان را بی نقص کنید.

مرجع این نکته لاری کنرز از نویسندگان کتاب زرنگهای خیابان (‘Street Smarts’) به همراه لیندا برادفورد است. در آن کتاب از دوست بازنشسته ای یاد می کند که در معاملات آتی ۱00 میلیون دلار بدست آورده بود و بزرگترین ضعفش را عدم تسلط در استراتژی خروجش می دانست.

اگر شما در استرتژی خروجتان متخصص نشده اید نگران نباشید ، شما در گروه خوبی هستید.

من هم در استراتژی خروجم همین طورم و گرچه هنوز ۱۰۰ میلیون دلار ندارم، با نقص خروجهایم مشکلی ندارم.

شما باید این ناقص بودن را بپذیرید. شما باید بپذیرید که نتایجتان از ایده آل ضعیفتر است. وقتی که برای احتیاط گذشته را امتحان می کنید و به نمودار نگاه می کنید و می گویید : “من از آن در این نقطه مینیمم در ناحیه مقاومت خارج می شدم “، و یا ” در آن معامله حد ضرر را تعقیب می کردم”. بپذیرید که شاید آن کارها را نمی کردید. نتایج زنده شما به خوبی زمانی که به نمودار متوسط معامله ضرر کامل نگاه می کنید نیست. ولی اشکالی هم ندارد.

باور شماره ۳ – آسیب واقعی روانی است، مالی نیست.

آسیب واقعی ایجاد شده از یک ضرر بزرگ الزاما آسیب مالی نیست در مقابل آسیبی روانی است. نگه داشتن ضرری که حد ضرر را رد کرده است، چاله روانی عمیقی ایجاد می کند که بیرون آمدن از آن بسیار مشکل است.

آسیب واقعی خروج از یک معامله با سود کم و سپس تماشای پرواز آن بدون شما و اینکه می توانست معامله زندگی شما باشد آسیبی مالی نیست. آخرین معامله هزینه پولی زیادی برای شما نداشت ولی در عوض آسیب واقعی روانی است.

ما انسان هستیم، بنا براین خطاهای منفرد معامله رخ خواهد داد. بدترین اشتباه آن است که اجازه دهیم پول بیچاره یا مدیریت ریسک فراتر از آن یک معامله سرمایه شما را از بین ببرد و شما را در یک ضرر فرو ببرد. آسیب روانی در این حالت خردکننده است، و همان است که بسیاری از معامله گران تازه کار را از بازی بیرون می اندازد.

باور شماره ۴ – استراتژی خروج شما باید طوری طراحی شده باشد که با روانشناسی معامله گری شما همخوان باشد.

به نظر من این شاید مهمترین قسمت در خروج باشد. اگر هیچ کدام از بقیه را جدی نگرفتید ، حداقل این یکی را نظر بگیرید تا ببینید چه ارتباطی با معامله گری تان دارد.

از انجا که آسیب واقعی روانی است، فکر می کنم باید استراتژی خروج خودتان را طراحی کنید تا با روانشناسی معامله گری تان بیشترین سازگاری را داشته باشد. این به معنا نیست که الزاما بیشترین سودها را هم ایجاد کند.

برای بیشترین سودها آن را بهینه نکنید. در عوض طوری آن را بهینه کنید که مطمئن شوید با روانشناسی معاملاتی تان سازگار است.

آیا از اینکه حرکات بزرگ را از دست بدهید بیشتر از هر چیز نفرت دارید؟ پس احتمالا باید حد ضرر های وسیعتری را در نظر بگیرید تا مطمئن شوید قبل از حرکت حد ضررتان فعال نمی شود و از شکلهایی از حد ضرر تعقیبی استفاده کنید تا مطمئن شوید که برای همه حرکت در بازار باقی می مانید. البته این حد ضرر وسیعتر، به قیمت کاهش میزان برنده خواهد بود.

آیا از اینکه یک معامله سودده به ضرر برود نفرت دارید؟ پس شما باید استراتژی خروجی برای خودتان طراحی کنید که شامل حرکت سریع حد ضرر به نقطه سر به سر یا سود کم باشد. البته هزینه این کار فعال شدن حد ضرر در هر اصلاح و از دست دادن حرکت اصلی خواهد بود.

مثالی را در قسمت سوم این مجموعه مقالات خواهید دید که نشان می دهد چگونه استراتژی خروج من برای روانشناسی معامله گری ام طراحی شده است.

باور شماره ۵ – متوسط معامله ضرر یک دفاع خوب بهتر از یک حمله خوب است.

هدف شما اطمینان از این است که بازار نتواند شما را از بازی خارج کند. شما باید قبل از هر کار دیگر اول مطمئن شوید که برای روز بعدی در بازار باقی خواهید ماند.

پنج نتیجه ممکن برای هر معامله اینها هستند:

• برد بزرگ
• برد کوچک
• سر به سر
• باخت کوچک
• باخت بزرگ

تردید طبیعت بازار است. مهم نیست که چقدر از تحلیلتان مطمئن هستید، شما هنوز با احتمالات کار می کنید، و هنوز با ضرر مواجه اید.

به عنوان معامله گر چه چیزی را کنترل می کنید؟

شما کنترل محدودی روی سودها دارید. بله ، اگر بازار یک حرکت سودده انجام دهد آنگاه استراتژی خروج میزان سودتان را مشخص می کند و شما میزان حرکتی که بازار در اختیارتان قرارداده است را کنترل نمی کنید. شما باید آنچه را که بازار پیش روی شما گذاشته است را بپذیرید، و فقط سعی کنید سهم خودتان را از حرکت بگیرید. شما کنترل محدودی روی سودها دارید.

میزان ضرری که می کنید نیز کاملا تحت کنترل شماست. اگر شما با یک ضرر بزرگ به کار خاتمه داده اید، این به این خاطر است که در ضرر کوچک خارج نشده اید.

ضررهای بزرگ تر همان چیزی است که شما را از بازی خارج خواهد کرد. اگر مطمئنید که هرگز ضرر بزرگتری را تحمل نخواهید کرد، آنگاه تعداد زیادی سود کوچک، تعداد زیادی ضرر کوچک، تعداد زیادی معامله سر به سر ، و تعدادی برد بزرگ خواهید داشت، ولی شما نباید یک ضرر بزرگ را تحمل کنید و با این کار احتمال یک روز دیگر باقی ماندن در بازار را افزایش خواهید داد. ما ریسک را کنترل می کنیم تا مطمئن شویم که ضرر بزرگی را متحمل نمی شویم.

باور شماره ۶ – روشهای خروج مختلف در حالتهای مختلف بازار نتایج بهتری خواهد داد.

در یک بازار خنثای متلاطم، برداشت سود در هدفهای قیمتی از پیش تعیین شده در طول زمان نتایج بهتری را نسبت به تعقیب کردن حد ضرر خواهد داشت.

در بازار روند دار آرام با آنچه من آنرا جریان خوب می نامم، یک حدضرر تعقیبی به طور کلی نتایجی بهتر از برداشت سودها بدست می دهد.

فکر می کنم در یک بازار روند دار ، که روند ها بسیار فراراند و حرکات قیمت متلاطم دارند، باز هم برداشت سود در هدفهای قیمتی از پیش تعیین شده در هر یک از سوینگها در طی زمان نتایجی بهتر از تعقیب حد ضرر ها ایجاد می کند.

بنابراین ، بازار شما چگونه حرکت می کند؟ جواب این سوال دوره معامله گری و مدیریت خروج شما را تعیین می کند. و اینکه آیا هنوز با احتیاجات روانی شما که قبلتر بحث کردیم متناسب است؟

باور شماره ۷ – تعیین محل حد ضرر معامله ای بین درصد برد و نسبت متوسط برد به متوسط باخت است.

این موضوع را در روانشناسی به طور مختصر مورد بحث قرار دادیم.

وقتی از مدیریت حد ضرر برای افزایش درصد بردتان استفاده می کنید، معمولا به قیمت کوچکتر شدن متوسط نسبت برد به باخت تمام می شود ، به این صورت که متوسط بردها کاهش می یابد یا متوسط باخت ها افزایش می یابد.

به عنوان مثال، وسیع کردن حد ضرر اولیه درصد معاملات برنده را با دادن فضای بیشتر برای حرکت به سمت سود بدون اینکه حد ضرر فعال شود، افزایش می دهد. ولی این به هزینه افزایش متوسط باخت در مواقعی است که حد ضررتان فعال می شود. و وقتی از مدیریت حد ضرر برای افزایش نسبت سود به ضرر استفاده می کنید، این به قیمت در صد کوچکتر معاملات برنده تمام می شود.

به عنوان مثال تنگ کردن حد ضرر اولیه باعث کوچکتر شدن اندازه معاملات بازنده می شود، و ممکن است متوسط نسبت برد به باخت را افزایش دهد. در این صورت، درصد بردهای شما نیز کاهش خواهد یافت، چرا که الان حد ضررتان بیشتر فعال می شود.

همین اتفاق در مورد هدفها نیز می افتد. برای مردم عادی است که توصیه هایی در خصوص معامله گری ارائه کنند که شما باید حد ضررتان را ابتدا تنظیم کنید و سپس یک هدف سود مشخص کنید که به اندازه دو یا سه برابر میزان ریسکتان باشد. با افزایش ۲ یا سه برابری اندازه متوسط بردها به باختها به این شکل، خود به خود درصد بردها را کاهش خواهید داد. این غیر قابل اجتناب است.

این موضوع ما را دوباره به روانشناسی برمی گرداند. با چه چیزی راحت تر هستید؟ با درصد پایین معاملات برنده ولی با سودهای بالا در موقع برنده شدن راحت تر هستید؟ ، یا با درصد بالای معاملات برنده با سودهای کوچک در هر معامله خوشحال می شوید؟

من می دانم. شما تعداد بالای معاملات برنده با میزان برد بالا را می خواهید. خیال پردازی کنید، چرا که این اتفاق نمی افتد.

باور شماره ۸ – حد ضرر اولیه باید در جایی قرار داده شود که نشان دهد تحلیل یا زمان بندی شما غلط بوده است.

حد ضررهایتان را تا می توانید تنگ نگه دارید، ولی مطمئن شوید که فراتر از نویز بازار هستند. اگر تحلیل شما درست باشد، قیمت هرگز به حد ضرر نمی رسد.

به این ترتیب، تنظیم حد ضرر بر پایه حرکت قیمت، تنها بر اساس میزان دلاری که می خواهید از دست بدهید نیست. اگر حرکت قیمت به ریسک دلاری زیادی نیاز داشته باشد، آنگاه اندازه معامله تان را کوچک کنید تا ریسک را کاهش داده باشید، و یا از خیر این معامله بگذرید.

باور شماره ۹ – وقتی برتری از بین رفت، خارج شوید.

لازم نیست آنقدر معامله تان را نگه دارید تا حد ضرر فعال شود. هیچ کس شما را مجبور به ماندن در بازار نمی کند. اگر قیمت پس از ورود طبق انتظار شما حرکت نکرد ، خارج شوید. شما می توانید وقتی آرایش معاملاتی یا تریگر دیگری ایجاد شد دوباره وارد شوید.

در واقع این راه خوبی برای افزایش نسبت برد به باخت است، به این صورت که اندازه متوسط برد را افزایش نمی دهید بلکه اندازه متوسط باخت را کاهش می دهید.

بسیاری از مردم معاملات کمتر از نسبت برد به باخت 2:1 را نمی گیرند. من همیشه 1:1 را می پذیرم، چرا که هدفم این است که نگذارم حد ضرر معامله فعال شود. وقتی قیمت نشان دهد که برتری از بین رفته است، من از معامله خارج شده ام. پس متوسط ضرر من کمتر از یک خواهد شد.

کمی تامل می کنم تا این نکته را خوب درک کنید، و در قسمت سوم نیز روشم در مدیریت حد ضرر در معامله گری میان روزی را مرور می کنیم، و سپس به توصیه های مهم سایر معامله گران و معلمهای معامله گری که از قواعد پیوتی استفاده می کنند، نگاهی می اندازیم. این توصیه ها باورهای خروج من را شکل داده اند.