فرمول شاخص RSI

شاخص RSI - چگونه استفاده کنید؟ دستورالعمل ها، دستورالعمل ها

شاخص قدرت نسبی یکی از شاخص های محبوب ترین استفاده شده توسط معامله گران است. این رو نام آن فراهم می کند اطلاعات در مورد قدرت حرکت قیمت در نمودار،. پس چه RSI شاخص است؟ چگونه به استفاده از آن به تجارت؟ چگونه به درک آنچه در آن را نشان می دهد؟

RSI شاخص: شرح

ایجاد شده توسط جان. ولز وایلدر، شاخص قدرت نسبی (RSI) است یک نوسان ساز آن زمان است که سرعت و تغییر حرکات قیمت اندازه گیری می کند. با توجه به وایلدر، شاخص بین صفر و 100. مرسوم متفاوت است، RSI نشان می دهد بازار perekuplennost، هنگامی که آن را بیش از 70، pereprodannost و هنگامی که آن را در زیر 30. RSI است سیگنال های شاخص می تواند از تغییر روند، تقاطع خط وسط جلوگیری از، و همچنین قدرت روند تعیین می کند.

همه این وایلدر در سال 1978 کتاب خود "مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی و مهندسی" نوشت. چگونه به استفاده از و نحوه محاسبه آن - همراه با سهموی با SAR، نوسانات شاخص مقیاس شاخص و شاخص CSI، او RSI شاخص است. به طور خاص، نویسنده عوامل زیر در نظر گرفت:

• بالا و پایین.
• تجزیه و تحلیل فنی از چهره؛
• نوسان شکست؛
• حمایت و مقاومت؛
• واگرایی.

با وجود این واقعیت است که شاخص وایلدر به زودی به نوبه خود 40 سال، آنها آزمون زمان ایستاده اند و بسیار محبوب باقی می ماند تا به امروز.

محاسبه

این شاخص با توجه به فرمول محاسبه: RSI = 100 - 100 / (1 + RS)، که در آن RS = متوسط ارتفاع / متوسط قطره.

RS، میانگین نرخ رشد و سقوط: برای ساده سازی محاسبه شاخص به مولفه های اساسی تقسیم شده است. او در کتاب خود، وایلدر پیشنهاد برای محاسبه شاخص بر اساس 14 فواصل. سقوط، اعداد مثبت منفی نیست منعکس شده است.

در ابتدا ارتفاع متوسط و متوسط قطره از 14 دوره محاسبه می شود.

• رشد متوسط = میزان رشد در طول 14 دوره گذشته / 14؛
• متوسط افت = مجموع سقوط در 14 دوره گذشته / 14.

سپس، محاسبات بر متوسط قبلی و سقوط فعلی و یا افزایش بر اساس:

• ارتفاع متوسط = ارتفاع متوسط قبلی × 13 + رشد فعلی / 14؛
• = متوسط متوسط افت افت قبلی × 13 + قطره فعلی / 14.

این روش محاسبه یک تکنیک صاف، شبیه به یک میانگین متحرک نمایی است. این همچنین بدان معنی که مقدار شاخص دقیق تر با افزایش دوره حسابداری است.

فرمول فرمول شاخص RSI وایلدر عادی RS و تبدیل آن به یک نوسان ساز، نوسان بین صفر و 100. در واقع، نمودار RS دقیقا همان نمودار RSI به نظر می رسد. مرحله عادی ساده پیدا کردن اکسترمم، از شاخص در یک محدوده باریک است. RSI 0 است زمانی که بهره متوسط صفر است. وقتی که 14 دوره ارزش RSI صفر نشان می دهد که نرخ برای همه 14 دوره کاهش یافته است. رشد وجود ندارد. شاخص 100 است، نرخ کاهش متوسط صفر است. این به این معنی است که البته در سراسر 14 دوره افزایش یافته است. نمی افتد.

بر اساس شاخص قدرت نسبی محاسبه استوکاستیک تصادفی RSI:

• StochRSI = (RSI - حداقل RSI) / (حداکثر RSI - حداقل RSI).

RSI نوسان مربوط به سطح مقادیر حداقل و حداکثر آن در طول زمان. در فرمول ارزش نرخ تصادفی در محل از ارزش RSI جایگزین شده است. مشتق دوم نرخ ارز - بنابراین، تصادفی RSI لامپ شاخص است. به طور قابل ملاحظه افزایش تعداد سیگنال، بنابراین با او باید به حساب دیگر ابزار تجزیه و تحلیل فنی است.

RSI شاخص: چگونه استفاده کنید؟

شماره استاندارد دوره برای شاخص قدرت نسبی 14 است، به این معنی که آن را ارزیابی 14 شمع گذشته، و یا فواصل زمانی.

شاخص مقایسه متوسط افزایش از دست دادن به طور متوسط، و تجزیه و تحلیل که چگونه بسیاری از 14 شمع آخرین صعودی یا نزولی بودند، و همچنین اندازه هر یک از شمع تجزیه و تحلیل.

برای مثال، اگر تمام شمع 14 قیمت - صعودی، شاخص 100 است، و اگر همه شمع 14 خرس، پس از آن 0 (یا نزدیک به 100 برابر و 0). شاخص از 50 بدان معنی است که 7 شمع قبلی بی تربیت شده بود، 7 صعودی بود و سود متوسط و از دست دادن برابر است.

مثال 1. در تصویر زیر نشان می دهد یک نمودار EUR / USD. و قسمت سفید جدا شده 14 شامل شدن از قیمت شمع. خرس، به موجب آن ارزش 85 بود - از این تعداد، 13 گاو و تنها 1 بود.

مثال 2: در تصویر زیر نشان می دهد یک نمودار از EUR / USD و 3 انتخاب هر یک از 14 شمع، به منظور درک چگونگی محاسبه شاخص قدرت نسبی.

• اولین منطقه آزاد دوره بسیار بی تربیت از 9 شیاف خرس، 4 شمع کوچک گاو و الگوی شمع 1 (گول زدن). RSI این دوره 15، که نشان می دهد یک فاز بسیار قوی مثل خرس بود است.
• بخش دوم 9 شامل گاو شمع 5 و سودمندانه تحمل شمع کوچک است. شاخص این دوره 70 بود، نشان می دهد که روند نسبتا قوی سرسخت کله شق.
• منطقه سوم شامل یک گاو 6 شیاف، و 8 خرس 1 دوج، که منجر به ارزش شاخص 34، نشان می دهد نرخ کاهش متوسط.

همانطور که دیده می شود، تجزیه و تحلیل 14 شمع کاملا دقیق به ارزش RSI در این دوره مربوط. با این وجود، شاخص مفید است زیرا زمان مورد نیاز برای پردازش داده ها را کاهش می دهد، و همچنین اجازه می دهد تا شما را به جلوگیری از اشتباهات در طول رفتار فرار از بازار.

اشباع فروش و اشباع خرید

ایده اصلی این است که زمانی که شاخص قدرت نسبی ارزش بسیار بالا و یا بسیار کم را نشان می دهد (بیشتر از 70 یا کمتر از 30)، قیمت نشان می دهد اشباع فروش و یا اشباع خرید. شاخص بالا به این معنی که تعداد الگوی شمعی در بیش از تعدادی از خرس غالب شد. و از آنجایی که البته تنها بی وقفه نمی تان شدیدا شمع فرمول شاخص RSI بود، پس از آن در خوانش شاخص RSI تکیه به تعیین یک بازگشت روند را نمی تواند.

اگر 13 از 14 شمع آخرین صعودی شد و شاخص بسیار بالاتر از 70، پس از آن این احتمال وجود دارد که خریداران به زودی ترک خواهد کرد، اما به تکیه در پیش بینی های خود را در شاخص RSI لازم نیست. تصویر زیر دو دوره نشان می دهد که او رفت و به pereprodannosti (کمتر از 30)، و غیره برای یک مدت طولانی باقی مانده است. در طول دوره اول نرخ ادامه در طول 16 روز به سقوط قبل از شاخص به بالای 30، و در طول دوره دوم نرخ ارز ادامه به سقوط 8 روز زمانی که بازار اشباع فروش شد.

دوره پیش فرض محاسبه شاخص قدرت روند 14 است، اما می توان آن را کاهش داد به منظور بهبود حساسیت شاخص، و یا تمدید، به آن را کاهش دهد. RSI 10 روزه سطوح اشباع فروش اشباع خرید و یا سریع تر از RSI 20 روزه می رسد.

بازار در نظر گرفته شده اشباع خرید زمانی که RSI بزرگتر از 70 و فروش هیجانی است که زیر این سطوح 30. سنتی نیز می تواند تنظیم شود تا بهتر پاسخگوی نیازمندی های امنیتی و یا. تنظیم RSI perekuplennosti شاخص با افزایش یا کاهش به 80 به 20 pereprodannosti خواهد فرکانس سیگنال را کاهش دهد. معامله گران کوتاه مدت گاهی اوقات 2-دوره RSI، که اجازه می دهد جستجو pereprodannosti perekuplennosti بالای 80 و زیر 20 استفاده کنید.

شاخص قدرت نسبی را نمی توان صرفا برای تعیین نقاط واژگونی احتمالی استفاده می شود. همچنین نشان می دهد که روند بسیار قوی که آن را در اشباع فروش و یا اشباع خرید را برای مدت طولانی باقی مانده است.

حمایت و مقاومت خطوط دستیابی به موفقیت

همانطور که قبلا ذکر شد، شاخص قدرت نسبی برای تعیین روند نرخ ارز قوی است. این باعث می شود آن را یک ابزار بزرگ هنگامی که معاملات در سطوح حمایت و مقاومت نرخ. شکل نشان می دهد یک نمودار از EUR / USD، و خط افقی سیاه و سفید یک سطح خوبی شناخته شده به 1.20 این دوره است، که سطح حمایت و مقاومت برابر است.

شما می توانید مطمئن باشید که چند بار قیمت بازگشت به سطح 1.2 است. برای اولین بار آن را نشان داد مقادیر RSI 63 و 57. این بدان معنی است که، اگر چه روند رو به بالا، قدرت خود را کافی نمی باشد. سطح مقاومت مستحکم به طریق دشوار شکستن - برای غلبه بر آن نیاز به یک روند قوی.

بار دوم، زمانی که نرخ به سطح مقاومت در برابر بازگشت، RSI در 71 ایستاده بود، نشان دهنده روند صعودی نسبتا قوی است، اما سطح مقاومت دوباره جان سالم به در. تا آخرین قسمت زمانی که ارزش RSI نشان داده شده است 76، سطح مقاومت غلبه شده است و RSI به 85 افزایش یافت.

شاخص می تواند یک ابزار برای تعیین کمیت میزان نیروی. معامله گران با استفاده از الگوریتم تجارت، نیاز مبرم به چنین اطلاعاتی، و شاخص قدرت نسبی می شود بسیار مفید است.

واگرایی اندیکاتور RSI

یکی دیگر از نقاط RSI استفاده شده است - یک استراتژی برای شناسایی نقاط عطف جستجو واگرایی. سیگنال اختلاف که تسلیم یک دوره است که معمولا توسط حرکات قیمت زمینه پشتیبانی نمی شود. این است به شرح زیر تایید شده است.

تصویر زیر دو کمینه نشان می دهد. در طول اولین شاخص به 26 برابر بود، و جنبش نرخ، مقدمه ای برای این لحظه، شمع بی تربیت شده بود، شامل 8 3 DOJI صعودی 3، نرخ فرمول شاخص RSI کاهش یافت در مجموع 1.45٪. در طول حداقل RSI دوم نشان داد یک مقدار بالاتر از 28، و البته جنبش شامل 7 شیاف خرس، گاو 5، 2 نرخ دوج و تنها 0.96٪ از دست داد.

اگر چه این دوره جدید، کم پایین تر رسیده است، روند پس زمینه به عنوان بی تربیت نیست و بخش دوم قوی نیست. و برنامه تایید شده است. دوم حداقل من نوری بالاتر (28 در مقابل 26) بود، اما البته نشان داد که خرس از دست فرمول شاخص RSI دادن توان. واگرایی اغلب تجزیه می کند، قابل اطمینان تر یک واگرایی دو برابر شده است.

واژگونی مثبت و منفی

Endryu Karduell یک سیستم معکوس مثبت و منفی برای شاخص قدرت نسبی، که به واگرایی بی تربیت شده بود و صعودی مخالف توسعه یافته است. بر خلاف وایلدر، CARDWELL در نظر گرفته پدیده واگرایی بازار گاو نر بی تربیت شده بود. به عبارت دیگر، تفاوت خرس تشکیل روند رو به بالا. به طور مشابه، واگرایی صعودی بازار خرس در نظر گرفته به عنوان یک پدیده و نشان می دهد یک روند نزولی.

واژگونی مثبت تولید می شود هنگامی که نشانگر حداقل پایین تر و پایین نرخ تشکیل بالاتر می رسد. پایین پایین است که در سطح اشباع فروش قرار گرفته است، اما در جایی بین 30 و 50.

واژگونی منفی در مقابل به مثبت است. RSI به شکل یک بالا بالاتر است، اما البته به شکل یک بالا پایین. باز هم، بالاتر، معمولا درست در زیر سطح در perekuplennosti 50-70 واقع شده است.

روند شناسه

شاخص قدرت نسبی تمایل به از 40 تا 90 در طول یک بازار گاو نر (روند صعودی) با 40-50 سطح، اقدام به عنوان پشتیبانی می کند. این محدوده ممکن است متفاوت باشد بسته به RSI پارامترهای قدرت روند و نوسانات از دارایی زمینه ای.

از سوی دیگر، نور در محدوده 10 تا 60 در یک بازار بی تربیت شده بود (روند نزولی) با سطوح 50-60 به عنوان یک مقاومت.

نوسان شکست

نوسان شکست، با توجه به نویسنده، یک دلالت بر واژگونی قریب الوقوع است. این یک سیگنال، که تغذیه اندیکاتور RSI شاخص است. شرح زیر است. نوسانات شکست خورده در این دوره بستگی ندارد. به عبارت دیگر، آنها به طور انحصاری بر روی سیگنال RSI تمرکز و چشم پوشی از مفهوم واگرایی ها. نوسان شکست گاو تشکیل شده که RSI به زیر 30 (pereprodannost) بالا می رود بالاتر 30، به 30 کاهش می یابد، و پس از آن حداکثر قبلی را می شکند. هدف این است که برای رسیدن به سطح pereprodannosti و سپس یک pereprodannosti حداقل سطح بالاتر.

خرس نوسان شکست تولید شده که شاخص بالاتر 70 حرکت کاهش می یابد، پرش، کند 70 برسد و پس از آن حداقل قبلی را می شکند. هدف سطح perekuplennosti، و پس از آن - یک سطوح پایین تر حداکثر perekuplennosti زیر کلیک کنید.

البته شاخص مهم است

جهانی گشتاور نوسانگر RSI شاخص - بهره وری، زمان آزمایش است. با وجود نوسانات بازار، اندیکاتور RSI امروز به عنوان مربوطه باقی مانده است به عنوان آن را در روز وایلدر بود. اما زمان برخی از تنظیمات ساخته شده است. اگر چه وایلدر شرایط اشباع خرید برای معکوس در نظر گرفته، به نظر می رسد که ممکن است نشانه ای از قدرت است. یک واگرایی خرسی هنوز هم می دهد سیگنال خوب است، اما معامله گران باید در طول روند قوی مراقب باشید، هنگامی که این طبیعی است. با وجود این واقعیت که مفهوم معکوس مثبت و منفی تا حدودی تفسیر وایلدر را تضعیف می کند، منطق او را حس می کند و وایلدر خود بعید است که حاضر به پرداخت توجه بیشتر به عمل قیمت می باشد. معکوس مثبت و منفی قرار داده است روند قیمت را به خط مقدم و شاخص - در دوم، آن گونه که باید باشد. واگرایی نزولی و صعودی ترجیح می دهند RSI شاخص. چگونه به استفاده از این ابزار - بستگی به معامله گر.

اندیکاتور RSI وسیله جهانی تعیین قدرت یک روند، پیدا کردن نقاط عطف و یا شکستن حمایت و مقاومت خطوط است. اگر چه ارزش آن آسان است به حدس زدن، به دنبال در 14 شمع گذشته، نقاشی بر روی RSI ترسیم مسیر را به ثبات و اعتماد به نفس در تجارت است. ارزیابی کمی از این دوره از زور، ترجمه آن را به اعداد تفسیری تصمیم گیری های تجاری موثرتر اجازه خواهد داد و برای جلوگیری از حدس و گمان و تفسیرهای ذهنی.

اندیکاتور RSI چیست ؟ | آموزش شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی

برای اینکه بدانید اندیکاتور RSI چیست ابتدا باید بگوییم که RSI، مخفف عبارت Relative Strength Index است که به معنی شاخصی قدرت نسبی است. این اندیکاتور، شاخصی حرکتی است که میزان تغییرات قیمت اخیر یک سهم یا دارایی را برای ارزیابی شرایط قیمت آینده آن نشان می دهد. شاخص قدرت نسبی، بین دو بردار افقی نوسان می کند که مقدار آن بین 0 تا 100 متغییر است.

اندیکاتور RSI توسط آقای ولز وایلدر معرفی شد. او برای اولین بار در سال 1978 در کتاب خود به نام مفاهیمی تازه در سیستم های معامله تکنیکال به معرفی این ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی پرداخت.

در این بخش فرمول، میانگین سود و زیان در یک دوره مشخص در نظر گرفته می شود.

برای محاسبه RSI اولیه، اغلب از دوره های 14 روزه استفاده می شود. بعنوان مثال قیمت ها در 7 روز از 14 روز گذشته روند صعودی داشته و در انتهای 14 روز با 1% صعود قیمت بسته شد است.

هفت روز دیگر با کاهش قیمت با میانگین 0.8% وجود داشته است. بنابراین محاسبه RSI اولیه این دوره 14 روزه مانند فرمول زیر خواهد شد.

حالا که اطلاعات مربوط به این دوره 14 روزه را در اختیار داریم می توانیم به بخش دوم RSI رفته و آن را محاسبه کنیم. در مرحله دوم می توانیم به اطلاعات کاربردی تری دست پیدا کنیم:

روش محاسبه

با استفاده از فرمول هایی که در بالا گفته شد، RSI قابل محاسبه می شود و می توان از آن برای ارزیابی روند قیمت یک سهم یا دارایی استفاده کرد.

هر چقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته مثبت یا صعودی، افزایش یابد میزان RSI نیز افزایش پیدا می کند و هرچقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته منفی یا نزولی، افزایش پیدا کند این میزان کاهش پیدا می کند.

با استفاده از بخش دوم فرمول RSI نتیجه محاسبه کاربری می شود و می توان نوسانات را در بازه 0 تا 100 اندازه گیری کرد.

همانگونه که در نموار بالا دیده می شود، شاخص قدرت نسبی ممکن است برای دوره هایی طولانی در محدوده “خرید افراطی یا بیش از قیمت واقعی” بماند و قیمت سهم نیز روند صعودی داشته باشد. همچنین برعکس واقعه نیز رخ می دهد، یعنی برای مدتی طولانی در محدود “فروش افراطی یا کمتر از قیمت واقعی” بماند در حالیکه در این مدت قیمت سهم نزولی است.

در ابتدای استفاده از اندیکاتور RSI ممکن است که کمی با سردرگمی مواجه شوید، اما پس از مدتی استفاده از آن با خصوصیات آن بیشتر آشنا می شوید.

اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می دهد ؟

روند حرکتی یک سهم یا دارایی ابزاری قوی برای درک و استفاده از اندیکاتور RSI است.

بعنوان مثال، آقای کنستانس براون که تحلیلگر تکنیکی مشهوری است، می گوید که زمانی که RSI در حالت فروش افراطی در دوره صعودی بزار به احتمال زیاد خیلی بیشتر از 30% است و در حالت خرید افراطی در دوره نزولی بسیار پایین از از سطح 70% است.

هانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، در هنگام روند نزولی، RSI تقریبا قله 50% را لمس کرده است و به 70% نرسیده است که به معامله گران این سیگنال را می دهد که بازار در وضعیت خرسی یا نزولی قرار دارد.

بسیاری از سرمایه گذاران بازارهای مالی مانند فارکس یا بورس، از 2 سطح 30% و 70% برای درک بهتر افراط و تفریط استفاده می کنند. تعدیل سطوح خرید و فروش افراطی در روندهای بلند مدت و افقی معمولا غیر ضروری است.

تمرکز روی سیگنال های تجاری و تکنیک های سازگار با روند، یکی از مفاهیم مرتبط با استفاده از مقادیر بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی است.

با تمرکز روی این سیگنال های متوجه خواهید شد که آیا فرمول شاخص RSI RSI با روند بازار همخوانی دارد یا خیر.

به بیان دیگر، استفاده از سیگنال های بازار صعودی زمانیکه قیمت در یک روند صعدوی حرکت می کند و سیگنال های بازار نزولی زمانیکه قیمت در یک روند نزولی حرکت می کند، به شما کمک می کند تا از اخطارهای کاذبی که RSI می دهد، اجتناب کنید.

انواع واگرایی

توضیح : واگرایی به موقعیتی گفته می شود که قیمت یک سهم در جهتی مخالف با یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI حرکت می کند.

واگرایی بازار صعودی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI سیگنال فروش افراطی می دهد و در ادامه یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف پایین تر نسبت به کف قبلی زده می شود.

در اینجا یک واگرایی بین روند RSI و قیمت بوجود می آید. این یعنی روندی که RSI نشان می دهد شروع یک بازار صعودی است که می تواند سیگنالی برای سرمایه گذاری بلند مدت باشد.

واگرایی بازار نزولی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI سیگنال خرید افراطی می دهد و در ادامه سقف کمتری نسبت به سقف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف بالا نسبت به کف قبلی زده می شود.

این موقعیت به سرمایه گذار این سیگنال را می دهد که بازار روند صعودی خود را احتمالا به روند نزولی تغییر خواهد داد.

همانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، واگرایی بازار صعودی زمانی تشخصی داده شده است که اندیکاتور RSI کف های بالاتری را تشکیل داده و قیمت کف های پایین تری را لمس کرده است.

این سیگنال می تواند قابل اعتماد باشد، ولی اغلب در روندهای بلند مدت یک سهم این نوع واگرایی بسیار کم دیده می شود، بنابراین نیاز به صبر زیادی دارد.

نمونه عدم پذیرش نوسان

یکی دیگر از روش های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI زمانی است که این اندیکاتور از محدوده خرید افراطی به محدوده فروش افراطی وارد می شود. در چنین مواقعی بازار صعودی می شود که به آن عدم پذیرش نوسان یا Swing Rejection گفته می شود که دارای 4 مرحله زیر است :

• مرحله اول : RSI به محدوده فروش افراطی وارد می شود.
• مرحله دوم : RSI به بالای 30% حرکت می کند.
• مرحله 3 : RSI افت دیگری را بدون وارد شدن به ناحیه فروش افراطی تشکیل می دهد
• مرحله 4 : RSI از آخرین سقف بالای خود می گذرد

همانگونه که در نودار زیر ملاحظه می نمایید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در ناحیه فروش افراطی قرار داشته است، سپس به سمت بالای 30% می شکند ولی در آنجا با عدم پذیرش روبرو می شود که نشانه ای از احتمال شروع روندی صعودی است. این نوع استفاده از اندیکاتور RSI، همانند تحلیل روندهای قیمت در بازار می باشد.

همانند واگرایی، نمونه ای از سیگنال بازار نزولی در عدم پذیرش RSI نیز وجود دارد که اتفاق های مشابه و برعکس حالت بالا یعنی بازار صعودی رخ می دهد. این حالت نیز مانند حالت بالا 4 مرحله دارد :

• مرحله اول : اندیکاتور RSI به محدوده خرید افراطی وارد می شود.
• مرحله دوم : RSI به پایین 70% حرکت می کند.
• مرحله سوم : RSI رشد دیگری را بدون وارد شدن به ناحیه خرید افراطی تشکیل می دهد.
• مرحله چهارم : RSI از آخرین کف پایین خود می گذرد.

در چارت زیر می توانیم ببینیم که چگونه سیگنال بازار نزولی با توجه به عدم پذیرش نوسان در اندیکاتور RSI قابل تشخیص دادن است. همانند بسیاری دیگر از تکنیک های تحلیل تحکنیکال، این سیگنال نیز زمانی بهترین کارایی را دارد که با روند بلند مدت بازار مطابقت دارد. احتمال خطا در سیگنال های بازار نزولی در روندهای منفی کمتر است.

تفاوت بین اندیکاتور RSI و MACD

میانگین متحرک همگرا واگرا، که در انگلیسی به آن Moving Average Convergence Divergence گفته می شود یکی دیگر از شاخص های مبتنی بر روند بازار است. اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک در قیمت سهام مورد نظر را نشان می دهد. برای بدست آوردن MACD باید EMA یا میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای را از متحرک نمایی 12 دوره ای کسر کنیم.

نتیجه این محاسبه ریاضی خط MACD را برای ما آشکار می کند. میانگین متحرک نمایی 9 روزه بعنوان “خط سیگنال” شناخته می شود و بالای خط MACD جایگذاری می شود که قابلیت نشان دادن سیگنال های خرید و فروش را دارد.

معامله گران ممکن است که وقتی MACD به بالای خط سیگنال برسد اقدام به خرید یک سهم کنند. همچنین ممکن است وقتیکه MACD به پایین خط سیگنال برسد اقدام به کاهش و یا فروش سهم کنند.

چیزی که اندیکاتور RSI به ما نشان می دهد، تشخیص حرارت بازار (خرید یا فروش افراطی) با توجه به سطح قیمت های اخیر است. در واقع اندیکاتور RSI میانگین درآمدها و زیان ها را در یک دوره مشخص زمانی محاسبه می کند. دوره زمانی پیشفرض RSI 14 دوره ای است که مقادیر بین 0 الی 100 را در بر می گیرد.

چیزی که MACD به ما نشان می دهد، رابطه ای است که بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد. در مقابل اندیکاتور RSI تغییر قیمت ها را به نسبت آخرین سقف و کف قیمت ها نشان می دهد. برای اینکه درک بهتری از بازار بوجود بیاید معمولا از هر دوی این اندیکاتورها در کنار هم باید استفاده کرد.

هردوی این اندیکاتورها روند یک بازار را نشان می دهند، اما از آنجاییکه فاکتورهای متفاوتی را اندازه گیری می کنند، گاهی ممکن است که روندهای مخالفی را نشان دهند. برای مثال، RSI ممکن است که برای مدتی قابل ملاحظه در بالای سطح 70، یعنی خرید افراطی باشد، که نشانگر خرید بیش از حد در بازار نسبت به قیمت های اخیر است.

در طرف دیگر MACD نشان میدهد که بازار هنوز در حال رشد برای خرید قرار دارد. هر کدام از این اندیکاتورها ممکن است، تغییر آتی روند بازار را با نشان دادن واگرایی از قیمت های کنونی نشان دهند. (قیمت به بالا رفتن ادامه می دهد در حالیکه اندیکاتور در حال پایین آمدن است، یا برعکس)

محدودیت های اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI، روند قیمت صعودی و نزولی را با هم مقایسه می کند و نتیجه را در قالب یک نوسان ساز که با نمودار قیمت ها هماهنگی دارد نشان می دهد. همانگونه که قبلا نیز گفتیم، RSI نیز مانند اغلب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، زمانی قابل اعتماد است که در هماهنگی با روند بلند مدت باشد.

بنابراین سیگنال هایی که این ابزار تحلیل تکنیکال نشان می دهد در راستای روند بلند مدت است و کمتر اتفاق می افتد که تغییر روند را نشان دهد. تشخصی سیگنال های تغییر روند از اخطارهای کاذب بسیار دشوار می باشد. برای مثال، یک اخطار کاذب، ممکن است بیانگر روندی صعودی باشد ولی در عمل اتفاقی که می افتد کاهش قیمت ها است.

از آنجاییکه این اندیکاتور روند کلی را تا جاییکه روند قیمت یک سهم ثابت باشد را نشان می دهد، نتایج می توانند برای دوره های بلند مدت در محدوده های خرید یا فروش افراطی قرار بگیرند. بنابراین، زمانی میتوان بیشترین اعتماد را به شاخص قدرت نسبی کرد که بازار در دوره نوسان بین صعودی و نزولی قرار دارد.

سئوالات متداول

اندیکاتور RSI چگونه کار میکند ؟

شاخص قدرت نسبی یا RSI که توسط جی.ولز وایلدر توسعه یافته است، یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. اندیکاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. به طور سنتی زمانی که شاخص قدرت نسبی بالای 70 باشد، خرید افراطی و در زیر 30 فروش افراطی در نظر گرفته می شود.

RSI 14 چیست ؟

تنظیمات پیش فرض شاخص قدرت نسبی RIS 14 دوره ای است. این بدان معناست که محاسبات آن با استفاده از 14 شمع آخر در چارت قیمت محاسبه می شود. استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر، برای مثال 5 دوره باعث می‌شود RSI سریع تر به بازه های افراطی (بالای 70 یا کمتر از 30) برسد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI برای نوسان گیری چیست ؟

همانطور که در این پست توضیح دادیم تنظیمات پیش فرض اندیکاتور RSI بصورت 14 دوره ای است، اما برای نوسان گیری ما پیشنهاد میکنیم که از تنظیمات بین 2 تا 4 استفاده نمایید.

آیا RSI برای نوسای گیری ارزدیجیتال مناسب است ؟

از اندیکاتور RSI میتوان برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال نیز استفاده نمود. برای یادگیری این ابزار تحلیل تکنیکال ویدئوی آموزش اندیکاتور RSI که در این پست آمده است را تماشا کنید تا با استراتژی و روش استفاده از آن بطور کامل آشنا شوید.

شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه 1970 به عنوان بازاری توسعه یافت که معامله‌گران به واسطه آن می‌توانستند عملکرد سهام را در یک دوره معین بررسی کنند.

شاخص قدرت نسبی یک شاخص تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه 1970 به عنوان بازاری توسعه یافت که معامله‌گران به واسطه آن می‌توانستند عملکرد سهام را در یک دوره معین بررسی کنند. این موضوع ذاتاً یک نوسان‌گر لحظه‌ای است که بزرگی حرکت قیمت و سرعت این حرکات را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص قدرت نسبی بسته به مشخصات معامله‌گر و تنظیم معاملات آن‌ها می‌تواند ابزار بسیار مفیدی باشد.

شاخص RSI قدرت نسبی توسط جی.ولز وایلدر در سال 1978 ایجاد شد. این شاخص در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری تکنیکال به همراه سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال مانند منحنی سار، میانگین محدوده واقعی و میانگین جهت شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وایلدر قبل از تبدیل شدن به یک تحلیل‌گر تکنیکال، به‌عنوان مهندس مکانیک و معامله‌گر معاملات املاک کار می‌کرد. او معامله را در حدود سال 1972 شروع کرد اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات و تجربه تجاری خود را در فرمول‌ها و شاخص‌های ریاضی جمع‌آوری کرد که بعداً توسط بسیاری از معامله‌گران در سراسر جهان پذیرفته شد. این کتاب‌ تنها در شش ماه چاپ شد و با وجود قدمت آن که متعلق به حدود 50 سال پیش است، هنوز هم مرجعی برای بسیاری از معامله‌گران متکی به نمودار قیمت است.

شاخص قدرت نسبی چگونه کار می‌کند؟

به شکل پیش‌فرض، شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمت دارایی را در 14 دوره اندازه‌گیری می‌کند. (این دوره می‌تواند روز، هفته یا ساعت و دقیقه باشد). این فرمول میانگین سودی که قیمت در آن زمان داشته است را بر میانگین ضرری که تحمل کرده است تقسیم می‌کند و سپس داده‌ها را در مقیاسی از 0 تا 100 ترسیم می‌کند.

هما‌ن‌گونه که گفته شد، شاخص قدرت نسبی یک شاخص لحظه‌ای است که نوعی ابزار معاملاتی فنی است که نرخ تغییر قیمت‌ (یا داده‌ها) را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که حرکت افزایش می‌یابد و قیمت درحال افزایش است، نشان می‌دهد که سهام به شکل فعال در بازار خریداری می‌شود. اگر حرکت به سمت پایین باشد، نشان‌گر افزایش فشار فروش را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) هم‌چنین یک شاخص نوسانی است که تشخیص شرایط بازار بیش از حد اشباع شده برای خرید یا فروش را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند. با در نظر گرفتن 14 دوره، قیمت دارایی در مقیاس 0 تا 100 ارزیابی می‌شود. در شرایطی که عدد شاخص قدرت نسبی کم‌تر از 30 باشد، در می‌یابیم که دارایی احتمالاً به پایین‌تر حد خود نزدیک است و در صورتی که عدد شاخص قدرت نسبی بیش‌تر از 70 باشد، در می‌یابیم که دارایی احتمالاً به بالاترین حد خود برای آن دوره نزدیک شده است.

اگرچه تنظیمات پیش‌فرض برای شاخص قدرت نسبی 14 دوره است، اما معامله‌گران می‌توانند به منظور افزایش حساسیت (دوره‌های کم‌تر) یا کاهش حساسیت (دوره‌های بیش‌تر) آن را تغییر دهند. بنابراین شاخص قدرت نسبی هفت دوره‌ای نسبت به بیست و یک دوره‌ای حساسیت بیش‌تری دارد. علاوه بر این، راه‌اندازی‌ها معاملات کوتاه‌مدت ممکن است اندیکاتور شاخص قدرت نسبی را طوری تنظیم کنند که 20 و 80 را به‌عنوان سطوح اشباع خرید و فروش در نظر بگیرند. در این حالت، احتمال این‌که سیگنال دریافت شده اشتباه باشد، کم‌تر است.

نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی بر اساس واگرایی

علاوه بر اعداد 30 و 70 که ممکن است شرایط اشباع را نشان دهد، معامله‌گران از این شاخص برای پیش‌بینی برگشت روندها یا تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. چنین رویکردی مبتنی بر واگرایی‌های به اصطلاح صعود و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که در آن قیمت و امتیاز در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند. بنابراین، امتیاز شاخص قدرت نسبی افزایش می‌یابد و پایین‌تر سطح را ایجاد می‌کند، درحالی که قیمت کاهش می‌یابد و پایین‌تر سطح را ایجاد می‌کند. به این موضوع، واگرایی صعود گفته می‌شود و نشان می‌دهد که با وجود روند نزولی قیمت، نیروی خرید درحال قوی‌تر شدن است.

در مقابل، واگرایی نزولی ممکن است نشان دهنده این باشد که با وجود افزایش قیمت، بازار درحال از دست دادن انرژی خود برای صعود است. بنابراین امتیاز شاخص قدرت نسبی کاهش می‌یابد و قله‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند درحالی که قیمت دارایی افزایش می‌یابد و قله‌های بالاتری ایجاد می‌کند.

با این‌حال، به خاطر داشته باشد که واگرایی‌های شاخص قدرت نسبی در طول روند‌های قوی بازار چندان قابل اعتماد نیستند. این به این معناست که یک روند نزولی قوی ممکن است تا قبل از رسیدن به کف وافعی، واگرایی‌های صعود زیادی را ایجاد کند. به همین دلیل، واگرایی‌های شاخص قدرت نسبی برای بازارهای با نوسان کم‌تر مناسب‌تر است.

جمع‌بندی

برای استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) عوامل مهم زیادی را باید در نظر گرفت، مانند تنظیمات، نمرات تشخیص اشباع بازار و واگرایی‌های درست یا غلط؛ اگرچه، چیزی که همواره باید به آن توجه کرد این است که هیچ نشان‌گر تکنیکالی همواره موثر نیست، مخصوصاً اگر به تنهایی استفاده شود. بنابراین، معامله‌گران باید این موضوع را در نظر داشته باشند که شاخص قدرت نسبی در کنار سایر شاخص‌ها باید برای جلوگیری از اشتباه استفاده شود.

پنج اندیکاتور تکنیکال که باید بشناسید

ابزار اصلی معامله‌گرانی که از روش تحلیل تکنیکال برای بررسی بازار و تصمیم‌گیری، به اندیکاتور ها یا شاخص‌های تکنیکال هستند. البته انتخاب اندیکاتور ها با شماست و هیچ استاندارد مشخصی برای این که از چه شاخصی کمک بگیرید وجود ندارد. بلکه هر معامله‌گری ابزارهایی که بیشتر با سبک شخصی‌اش سازگار است را برگزیده و در ادامه تلاش می‌کند در استفاده از آن به استادی برسد. به همین دلیل هم برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند مومنتوم یا سرعت حرکت بازار را زیر نظر بگیرند، در حالی که برخی دیگر به‌دنبال فیلتر کردن نویز بازار و اندازه‌گیری تلاطم یا Volatility آن می‌روند. اما آیا راهی برای شناسایی بهترین و کارآمدترین اندیکاتور ها وجود دارد؟

خوب، همان‌طور که گفتیم هر معامله‌گری در این باره نظر خود را به شما خواهد گفت. به بیان دیگر آنچه از نظر یک معامله‌گر بهترین اندیکاتور (Indicator) تاریخ است، از نظر دیگری کاملا بی‌مصرف است. هرچند، برخی از اندیکاتور ها بین تمامی فعالان بازار محبوب هستند و تقریبا همه حداقل از یکی از این شاخص‌ها در کنار گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند.

در ادامه پنج‌تا از مهم‌ترین‌ اندیکاتور های تحلیل تکنیکال که هر معامله‌گری باید با آنها آشنا باشد را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

مقدمه

معامله‌گران از اندیکاتور های تکنیکال برای افزایش اطلاعات خود درباره تحرکات قیمت دارایی‌های مختلف در بازار استفاده می‌کنند. بکارگیری این اندیکاتور ها شناسایی الگوها در نمودارهای شمعی قیمت را آسان‌تر کرده و می‌توانند به شما در تشخیص بهتر نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار کمک کند. اندیکاتور ها انواع مختلفی دارند و برای کارهای مختلف از معاملات کوتاه‌مدت تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. حتی برخی تحلیل‌گران حرفه‌ای و معامله‌گران قدیمی اندیکاتور های شخصی برای خودشان درست می‌کنند.

در این مقاله، می‌خواهیم شرح مختصری بر محبوب‌ترین اندیکاتور های مورد استفاده معامله‌گران بازارهای مالی و رمزارزی را به شما معرفی کنیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (یا Relative Strength Index) با نام RSI نیز شناخته می‌شود. این اندیکاتور مومنتوم یا شدت حرکت بازار را نشان می‌دهد و با یک نگاه مختصر به آن می‌توانید بفهمید که دارایی موردنظرتان در وضعیت بیش‌خرید (Overbought) یا بیش‌فروش (Oversold) قرار گرفته است. این کار با اندازه‌گیری مقدار نوسانات اخیر قیمت (که به‌صورت استاندارد 14 دوره‌زمانی اخیر – مثل چهارده روز، چهارده ساعت و … – درنظر گرفته می‌شود) انجام می‌گیرد. داده‌های بدست آمده سپس در یک اندیکاتور نوسانی (یا Oscillator) که مقدار آن بین صفر و 100 متغیر است نمایش داده می‌شود.

از آنجا که شاخص RSI نشانگر مومنتومی است، با بررسی آن می‌توانید از نرخ (مومنتوم) تغییر قیمت آگاه شوید. این یعنی وقتی نرخ افزایش قیمت در یک بازار صعودی بالا برود، روند قدرتمندی شکل گرفته و خریداران به‌طور فزآینده در حال ورود به بازار هستند. از طرف دیگر، اگر مومنتوم یا نرخ افزایش قیمت در یک بازار صعودی کاهش یابد، ممکن است نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند در آینده و مسلط شدن فروشندگان بر بازار باشد.

معمولا وقتی شاخص RSI یک دارایی یا کالا بالاتر از 70 باشد، در وضعیت بیش‌خرید (اشباع خرید – Overbought) قرار دارد. در مقابل، وقتی عدد این شاخص به زیر 30 نزول کند، آن کالا یا دارایی در وضعیت بیش‌فروش (اشباع فروش – Oversold) است. در نتیجه، اعداد بسیار نزدیک به صفر یا صد می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند یا بازیابی قیمت‌ها در آینده نزدیک باشد. با این حال، در نهایت بهتر است به اعداد نمایش داده شده توسط شاخص RSI به‌عنوان سیگنال‌های مستقیم خرید و فروش نگاه نکنید. زیرا این شاخص هم مانند بسیاری از روش‌های دیگر مورد استفاده در تحلیل تکنیکال (TA) می‌تواند حاوی اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده باشد. بنابراین بهتر است همیشه قبل از شروع معامله، سایر شاخص‌ها و عوامل مهم را در نظر داشته باشید.

میانگین متحرک (MA)

یک میانگین متحرک یا Moving Average با فیلتر کردن نویز بازار و نمایش جهت روند آن، به شما کمک می‌کند سریع‌تر حرکات قیمتی یک دارایی یا کالا را بررسی کنید. از آنجا که این شاخص براساس داده‌های قبلی کار می‌کند، در رده شاخص‌های پیرو یا Lagging Indicator قرار می‌گیرد. این دسته از شاخص‌ها، تنها بر مبنی اطلاعات پیشین کار می‌کنند و در نتیجه چندان برای پیش‌بینی روند‌های آتی بازار کارایی ندارند. همچنین، عبارت متحرک در نام این شاخص به حرکت آن همراه با نمودار قیمت اشاره دارد. به بیان دیگر، فرمول شاخص RSI فرمول شاخص RSI هر نقطه از نمودار میانگین متحرک با استفاده از داده‌های تعداد مشخصی از بازه‌های زمانی قبلی تعیین می‌شود و به‌همین دلیل هم همواره در حال همراهی نمودار قیمت است.

دو تا از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله‌گران میانگین متحرک ساده (SMA/MA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. میانگین متحرک ساده یا SMA با تجمیع داده‌های قیمتی در یک بازه زمانی معین و محاسبه میانگین آنها ترسیم می‌شود. برای مثال، میانگین متحرک 10 روزه با محاسبه قیمت میانگین در ده روزه اخیر محاسبه می‌شود. در مقابل فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی یا EMA به‌گونه‌ای است که وزن بیشتری برای قیمت‌های جدیدتر قائل باشد. در نتیجه، این میانگین متحرک به نوسانات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد.

همان‌طور که اشاره کردیم، نمودارهای میانگین متحرک در رسته شاخص‌های پیرو قرار می‌گیرند. در نتیجه، هرچه بازه زمانی درنظر گرفته شده برای میانگین متحرک بیشتر باشد، حساسیت آن به تغییرات قیمت کمتر خواهد بود. این یعنی سرعت واکنش میانگین متحرک ساده 200 روزه به آخرین تغییرات قیمت، کمتر از میانگین متحرک 50 روزه خواهد بود. معامله‌گران معممولا برای سنجش روند بازار، از رابطه قیمت یک دارایی با میانگین‌های متحرک بخصوص استفاده می‌کنند. برای مثال، بیشتر آنها بازار دارایی یا کالایی که مدت‌هاست بالاتر از خط میانگین متحرک 200 روزه قرار گرفته است را کاملا صعودی (گاوی) می‌دانند.

همچنین، نقاط تلاقی خطوط میانگین متحرک هم می‌توانند به شما برای ورود و خروج از معامله کمک کنند. برای مثال اگر خط میانگین متحرک 100 روزه خط میانگین متحرک 200 روزه را قطع کرده و به زیر آن برود، می‌توانید آن را نشانه مناسبی برای فروش در نظر بگیرید. اما دقیقا چرا؟ این وضعیت یعنی قطع خط میانگین متحرک200 روزه توسط میانگین متحرک 100 روزه و حرکت به زیر آن، نشان می‌دهد که میانگین قیمت در 100 روز اخیر از میانگین قیمت در 200 روز اخیر کمتر شده است. دلیل فروش در این نقطه هم عدم پیروی حرکات کوتاه‌مدت قیمت از روند کلی صعودی بازار و احتمال تغییر جهت قیمت‌ها است.

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD)

شاخص MACD برای تعیین نرخ تغییر قیمت یک دارایی با استفاده از رابطه بین دو میانگین متحرک آن بکار می‌رود. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده که خطوط MACD و سیگنال نامیده می‌شوند. خط MACD با تفریق مقادیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره زمانی از میانگین متحرک نمایی 12 دوره زمانی بدست می‌آید. سپس این خط در کنار میانگین متحرک نمایی 9 دوره زمانی خط MACD – یا خط سیگنال – ترسیم می‌شود. همچنین در بسیاری از پلتفرم‌های ترسیم نمودار و تحلیل تکنیکال حاوی یک هیستوگرام فرمول شاخص RSI نیز هست، که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را به‌صورت گرافیکی به شما نشان می‌دهد.

معامله‌گران تلاش می‌کنند با یافتن واگرایی‌های موجود بین شاخص MACD و حرکات قیمتی، میزان قدرت روند فعلی بازار را تخمین بزنند. برای مثال، اگر قیمت در حال ثبت سقف‌های بالاتر (Higher High) بوده و MACD در حال ایجاد کف بالاتر (Lower High) باشد، احتمالا در آینده نزدیک شاهد برعکس شدن روند بازار خواهیم بود. اما در این شرایط شاخص MACD دقیقا چه‌ چیزی به ما می‌گوید؟ این حرکت اندیکاتور MACD به ما نشان می‌‌دهد که قیمت علی‌رغم کاهش مومنتوم یا نرخ تغییرات قیمت در حال کاهش است، بنابراین احتمال بازیابی قیمت‌ها یا معکوس‌شدن روند بالا است.

معامله‌گران همچنین می‌توانند به‌دنبال نقاط تلاقی بین خود خطوط MACD و سیگنال باشند. برای مثال، وقتی خط MACD خط سیگنال را قطع کرده و از آن بالاتر می‌رود احتمالا موقعیت مناسبی برای خرید ایجاد شده است. در مقابل اگر خط MACD خط سیگنال را قطع کرده و از آن پایین‌تر برود، می‌توانید آن را نشانه‌ای برای فروش در نظر بگیرید.

شاخص MACD معمولا در کنار شاخص RSI بکار می‌رود، چرا که هر دو مومنتوم یا نرخ تغییرات قیمت را با روش‌های مختلف اندازه می‌گیرند. در نتیجه اگر بین هر دو این شاخص‌ها همخوانی مناسبی وجود داشته باشد دیدگاه بهتری از شرایط تکنیکال بازار در اختیار شما قرار می‌دهند.

شاخص RSI تصادفی

شاخص RSI تصادفی یا Stochastic RSI یک نشانگر نوسانی (Oscillator) نرخ تغییرات قیمت است که به ما نشان می‌دهد یک کالا یا دارایی در وضعیت بیش‌خرید فرمول شاخص RSI یا بیش‌فروش قرار دارد. همان‌طور که از نام این شاخص هم پیداست، این اندیکاتور از RSI مشتق شده و از داده‌های آن به‌جای داده‌های قیمتی استفاده می‌کند. به بیان دیگر، شاخص RSI تصادفی با اعمال فرمول نوسان‌گر تصادفی روی مقادیر RSI بدست می‌آید. معمولا، مقادیر شاخص RSI تصادفی در محدوده بین 0 تا 1 (یا گاهی بین صفر تا 100) نمایش داده می‌شود.

این شاخص به‌دلیل سرعت واکنش بالاتر و حساسیت بیشتر، سیگنال‌های متعددی در اختیارتان قرار می‌دهد که تفسیر درست آنها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد. در نتیجه بیشتر در مواقعی که نزدیک به بیشترین و کمترین مقادیر بازه خود قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا اگر مقدار شاخص RSI تصادفی بیشتر از 0.8 یا کمتر از 0.2باشد، دارایی یا کالای مورد نظر به‌ترتیب در وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در نظر گرفته می‌شود. رسیدن این شاخص به صفر نشان‌دهنده این نکته است شاخص RSI در کمترین مقدار خود در بازه زمانی مورد نظر (که معمولا 14 دوره زمانی، مثل 14 ساعت، 14 روز و …) قرار دارد. در مقابل، رسیدن این شاخص به 1 نشان می‌دهد که شاخص RSI در سقف خود در بازه زمانی مورد نظر است.

البته این را هم درنظر داشته باشید که درست مثل شاخص RSI، نمی‌توانید تنها با اتکا به وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش نشان‌داده شده در شاخص RSI تصادفی روی برعکس شدن روند قیمت حساب کنید. شاخص RSI تصادفی تنها نشان می‌دهد که مقادیر اندیکاتور RSI (که مبنی محاسبه مقادیر شاخص RSI تصادفی است) نزدیک به کف یا سقف اخیر خود قرار دارند. همچنین باید بخاطر داشته باشید که شاخص RSI تصادفی در مقایسه با شاخص RSI حساسیت بیشتری نسبت تغییرات قیمت دارد، در نتیجه احتمال نمایش سیگنال‌های غلط توسط آن بیشتر است.

باندهای بولینگر (BB)

شاخص باندهای بولینگر یا Bollinger Bands در کنار نمایش وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش برای یک دارایی، میزان تلاطم یا Volatility بازار را هم به شما نشان می‌دهد. این شاخص از سه خط – یک میانگین متحرک ساده یا SMA به‌عنوان خط میانی و دو خط بالایی و پایینی – تشکیل شده است. معامله‌گران مختلف از تنظیمات مختلفی برای این شاخص استفاده می‌کنند، اما معمولا خطوط بالایی و پایینی دو انحراف استاندارد از خط میانی هستند. با افزایش یا کاهش تلاطم بازار، فاصله بین این دو خط بالایی و پایینی به‌ترتیب زیاد یا کم می‌شود.

به‌طور کلی، هرچه قیمت به خط بالایی نزدیک باشد دارایی موردنظر بیشتر به وضعیت بیش‌خرید نزدیک شده است. در مقابل، هرچه قیمت به باند پایینی نزدیک شود بیشتر به وضعیت بیش‌فروش نزدیک شده‌ایم. در بیشتر موارد، قیمت در بین دو خط بالایی و پایین یا همان باند بولینگر قرار دارد. اگرچه در موارد معدودی ممکن است شاهد بالاتر یا پایین‌تر رفتن قیمت از محدوده باند هم باشیم. البته این وضعیت را نمی‌توان به‌عنوان سیگنالی مشخص برای خرید یا فروش درنظر گرفت، اما می‌توان با قطعیت گفت که در چنین شرایطی بازار وضعیت بسیار حادی دارد.

یک مفهوم مهم دیگر در استفاده از شاخص باند بولینگر، فشردگی یا Squeeze است. این حالت در شرایط آرامش بازار، که تمامی خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک می‌شوند، دیده می‌شود و معمولا نشانه افزایش تلاطم بازار در آینده نزدیک است. در مقابل، اگر خطوط باند بولینگر شروع به فاصله گرفتن از یکدیگر کنند، می‌توانیم منتظر کاهش تلاطم بازار در روزهای آتی باشیم.

جمع‌بندی

یادتان باشد که تفسیر هر کس از داده‌های شاخص‌ها می‌تواند متفاوت باشد. در نتیجه، بهتر است همیشه قبل از تصمیم‌گیری یک گام به عقب بازگشته و بررسی کنید که آیا تمایلات شخصی شما بر نتیجه‌ای که از تحلیل تکنیکال خود گرفته‌اید تاثیرگذار بوده‌اند یا خیر؟ چرا که آنچه یک معامله‌گر سیگنال خرید می‌داند، می‌تواند از نظر دیگری سیگنالی برای فروش درنظر گرفته شود. همچنین این نکته را هم بخاطر داشته باشید که شاخص‌های تکنیکال، درست مثل سایر روش‌های تحلیل بازار، وقتی کارایی دارند که در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مثل تحلیل بنیادی بکار گرفته شوند.

واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال چیست؟

از مهم ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال، واگرایی Divergence است. واگرایی انواعی دارد و درک مفهوم آن وابسته به درک مفهوم اندیکاتورها می باشد. در واقع زمانی که نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور رفتار متناقضی نسبت به یکدیگر نشان می دهد، واگرایی Divergence اتفاق می افتد. زند تریدرز در این مقاله شما را با واگرایی در تحلیل تکنیکال آشنا می نماید. لطفا با ما همراه باشید.

اندیکاتور Indicator چیست؟

از آنجا که واگرایی Divergence ، ارتباط مستقیم با اندیکاتورها دارد، قبل از اینکه به ذکر مفهوم واگرایی بپردازیم، لازم است که شما را با اصطلاح اندیکاتور در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

همانطور که می دانید در بازارهای معاملاتی مثل فارکس، بازار سهام و فرمول شاخص RSI … ، برای اجتناب از ضرر و دریافت سود بیشتر، لازم است که از دانش تحلیل تکنیکال برخوردار باشید و بتوانید قیمت ها را پیش بینی کنید.

این مهم از طریق رسم نمودارهای مربوط به قیمت ها و میانگین قیمت ها در چند روز گذشته و به طور کلی یک سری محاسبات ریاضی به دست می آید که اعداد به دست آمده را می توان روی نمودار نشان داد. نمودارهایی که روند حرکت بازار را نشان می دهند اندیکاتورها هستند.

در حقیقت اندیکاتورها یکسری توابع ریاضی می باشند که با استفاده از آن ها روند صعودی یا نزولی بازار در طی زمان مشخص می شود و معامله گران از طریق بررسی نمودارهای اندیکاتورها و نمودار قیمت ها در بازار برای ورود و خروج به معاملات تصمیم گیری می کنند.

مثالی از اندیکاتور

یکی از انواع اندیکاتور، اندیکاتور RSI می باشد. اندیکاتور RSI یک فرمول ریاضی دارد که عبارتست از :

RSI=100-(100/(1+RS))

RS=(میانگین سود/میانگین ضرر)

به این ترتیب با استفاده از فرمول بالا میانگین سود و میانگین ضرر طی یک بازه ی زمانی 14 روزه محاسبه می شود و هر بار عدد RSI به دست می آید. این عدد یک نقطه را در نمودار مشخص می کند و از کنار هم قرار گرفتن این نقاط نمودار RSI یا همان اندیکاتور RSI به دست می آید.

معامله گران با کنار هم قرار دادن نمودار اندیکاتورها و نمودار قیمت برای انجام معاملات خود تصمیم گیری می کنند. اندیکاتورها سه نوع هستند.

انواع اندیکاتور عبارتست از :

به طور کلی شما با استفاده از داده های مربوط به یک سهم می توانید اندیکاتور مخصوص به خود طراحی کنید. اما اندیکاتورهایی نیز وجود دارد که کارآیی و اعتبار آن ها سال هاست که مشخص شده است. در این بخش آن ها را معرفی کرده ایم.

• اندیکاتورهای دنبال کننده ی روند یا روند نما Follower Trend
• اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان نما Oscillator
• اندیکاتورهای حجمی Volume

حال که تا حدودی با اندیکاتورها آشنا شدید، بهتر می توانید مفهوم واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال را درک کنید. در ادامه ی مقاله همچنان با ما همراه باشید.

واگرایی Divergence چیست؟

واگرایی Divergence زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی در جهت مخالف آنچه یک اندیکاتور فنی نشان می دهد حرکت کند. هنگامی که سهام در حال واگرایی است ، نشانه روندهای ضعیف قیمت و آغاز حرکت بازار در جهت عکس است.

به طور کلی دو نوع واگرایی وجود دارد :

• واگرایی مثبت : واگرایی مثبت نشانه ی حرکت بالاتر قیمت در سرمایه است.
• واگرایی منفی : واگرایی منفی نشان دهنده این است که قیمت سرمایه ممکن است روند حرکت کاهشی داشته باشد.

واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال

به زبان ساده می توان گفت، در تحلیل تکنیکال ، واگرایی نشان دهنده حرکت مثبت یا منفی قیمت است و در واگرایی مثبت ، قیمت سرمایه به پایین ترین حد خود کاهش می یابد ، در حالی که اندیکاتوری که این سرمایه را دنبال می کند الگوهای صعودی را نشان می دهد.

از سوی دیگر ، واگرایی منفی زمانی است که قیمت سرمایه به بالاترین حد خود می رسد ، در حالی که اندیکاتور، به بالاترین سطح خود می رسد یا علائم حرکت کند شونده را آغاز می کند.

به طور کلی ، معامله گران از واگرایی Divergence به دو منظور استفاده می کنند :

• ارزیابی حرکت قیمت سرمایه
• ارزیابی احتمال وقوع حرکت معکوس

به عنوان مثال اگر قیمت سهام و ابزار تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) ، در یک جهت حرکت کند ، نشان دهنده افزایش حرکت است. چنانچه قیمت سهام در حال افزایش باشد اما RSI به آرامی در حال افزایش باشد واگرایی منفی اتفاق افتاده است و این یک سیگنال است که روند صعودی در حال تضعیف است، همراه با پتانسیل حرکت به صورت معکوس.

پس از آن ، معامله گر به احتمال زیاد تعیین می کند که چه زمانی ضررها یا محدودیت های توقف را برای خروج از موقعیت خود تعیین کند.

برای یک واگرایی مثبت ، قیمت سهام پایین می آید ، در حالی که ابزار تحلیل تکنیکال حتی پایین ترین سطوح را نشان می دهد؛ که ممکن است نشانه هایی از معکوس شدن روند صعودی بالقوه باشد. از چنین نقطه ای ، معامله گران به احتمال زیاد تصمیم می گیرند که چه موقع، قبل از شروع حرکت، وارد پوزیشن شوند.

حرکت قیمت به چه معناست؟

حرکت قیمت با طول نوسانات قیمت اندازه گیری می شود. هر نوسان قیمت توسط یک محور تعیین می شود ، که می تواند نوسانات بالا یا پایین ایجاد کند. نوسان شتاب قوی، با شیب تند و طول طولانی مشخص می شود ، در حالی که یک حرکت ضعیف رو به بالا را می توان با شیب کم عمق با مدت کوتاه تر نشان داد.

نوسانات بلندتر و رو به بالا نشان می دهد که حرکت در حال افزایش است ، در حالی که نوسانات کوتاه تر به سمت بالا نشان دهنده حرکت و قدرت ضعیف تر است.

انواع شاخص های حرکت

شاخص های رایج حرکت عبارتند از:

• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• شاخص تصادفی
• شاخص نرخ تغییر (ROC)

تفاوت واگرایی با کانفرم در تحلیل تکنیکال چیست؟

تفاوت بین واگرایی و کانفرم این است که واگرایی به معامله گر قیمت سهام و شاخص فنی سیگنال های متضاد را ارائه می دهند ، در حالی که کانفرم زمانی است که اندیکاتور و قیمت سرمایه سیگنال های یکسانی را نشان می دهند. از هر دو در دوره های مختلف زمانی در طول معامله استفاده می شود.

محدودیت های واگرایی Divergence

توجه به واگرایی Divergence برای ورود و خروج به معاملات دارای محدودیت هایی می باشد و در مواردی که ذکر کرده ایم، بهتر است که به واگرایی توجه نکنید.

• هنگام تعیین روند معکوس ، استفاده از واگرایی به عنوان یک شاخص مستقل پیشنهاد نمی شود. تکمیل شاخص ها با سایر تکنیک های تجزیه و تحلیل برای تأیید الگوهای برگشت مهم است. حتی اگر الگوهای متفاوتی ظاهر شوند ، این تضمین نمی کند که قیمت به زودی معکوس شود.
• اگر واگرایی در یک دوره زمانی طولانی اتفاق بیفتد ، استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل برای پیش بینی موقعیت خروج یا ورود می تواند در صورت عدم حرکت قیمت سرمایه مطابق پیش بینی ، منجر به از دست دادن فرصت های زیاد و زیان های تحقق نیافته یا تحقق یافته شود.

پس به این نکات دقت کافی داشته باشید.

کلام پایانی

شما می توانید در کنار اندیکاتورها، از واگرایی Divergence برای تائید تحلیل خود جهت تصمیم گیری برای ورود و خروج به معامله استفاده کنید. اما به خاطر داشته باشید که از واگرایی به هیچ عنوان نباید به عنوان سیگنال استفاده کنید.

از توجه و همراهی شما عزیزان تا پایان این مقاله صمیمانه ممنون و سپاسگزاریم.