جفت شدن تصادفی و MACD


ورود به حساب کاربری در تریدینگ ویو

اندیکاتور استوکاستیک

ببینیم که اندیکاتور استوکاستیک stochastic که بسیار پر کاربرد نیزمی باشد چگونه کار می کند؟ نشان دادن آخرین وضعیت قیمت (close یا بسته) نسبت به بالاترین و پایینترین قیمت در واقع به نوعی مقایسه قیمت.

استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic به این صورت است که زمانی که قیمت در روند صعودی قرار می گیرد در قیمت بسته یا close شاهد آن خواهیم بود که قیمت تمایل به نزدیک شدن به قیمت High را دارد و همینطور در وضعیت عکس آن وقتی قیمت در روند نزولی قرار دارد تلاش در نزدیک شدن به قیمت Low را دارد. در حقیقت استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بررسی قدرت خرید و فروش را انجام می دهد. این شاخص از دو خط K و D تشکیل شده است که خط k مقدار استوکاستیک و خط D نشان دهنده سیگنالهای مهم در نمودار است و به شدت مورد تعقیب تریدرها می باشد.

انواع stochastic کدامند؟

بعد از توضیحات بالا در خصوص اندیکاتور استوکاستیک stochastic، تا حدودی با نحوه کار برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا شدیم. در این بخش خوب است که به بررسی انواع stochastic بپردازیم. سه نوع اندیکاتور stochastic وجود دارد که مورد استفاده تحلیلگران و تریدرها قرار می گیرد.

  • نوع اول اندیکاتور استوکاستیک stochastic که دارای سرعت بالایی(fast) است و بسیار هم رایج است اما آنچه که در مورد آن باید بدانیم این نکته می باشد که به دلیل نوسانات زیادی که دارد تنها بعضی از تریدرها از آن استفاده می کنند.
  • نوع دیگر stochastic کند(slow) می باشد و نسبت به نوع اول دارای هواداران بیشتری می باشد و مورد استفاده تریدرهای روزانه می باشد.
  • و در نهایت نوع سوم که به آن کامل گفته می شود در حقیقت نسخه سفارشی شده نوع کند(slow) می باشد.

برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic در هر یک از انواع stochastic فرمول ویژه ای وجود دارد.

آیا stochastic شاخص خوبی است؟

بله می توانیم بگوییم که stochastic، اندیکاتور خوبی است. یکی از کاربردهای خوب و شاید بتوان گفت بهترین کاربرد آن تشخیص واگرایی یا همان ضعف در روند می باشد. این اتفاق که بسیار هم نادر است می تواند خبر بسیار خوبی برای معامله گران و تحلیلگران باشد و مفهوم آن تغییر روند می باشد.

استوکاستیک را می توان یک شاخص فنی مطلوب دانست چرا که درک آن دشوار نمی باشد و همینطور از دقت بالایی نیز برخوردار است. این شاخص محبوب بیشتر برای نشان دادن زمانی که یک آیتم معاملاتی و یا یک سهم به موقعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص نمایشگر شتاب می باشد. معامله گران اینگونه می گویند که Stochastic بالای 80 به مفهوم این است که قیمت بیش از حد خریداری شده است و زمانی که Stochastic زیر 20 قرار بگیرد، قیمت بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. آنچه که هست میزان شاخص بالا به این مفهوم است که قیمت می تواند نزدیک به بالا بسته شود و همچنان به سمت بالاتر نیز فشار وارد نماید .

بهترین اندیکاتور تصادفی چیست؟

در حالت کلی ناحیه ی بالای 80 منطقه ای را نمایش می دهد که بیش از حد خرید انجام شده است و منطقه زیر 20 منطقه بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. سیگنال متقاطع زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو خط استوکاستیک در منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش‌ازحد تلاقی می‌کنند.

در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic اعداد 80 و 20 به عنوان متداول ترین سطوح مورد استفاده قرار می گیرند، اما در صورت لزوم امکان تغییر آنها وجود دارد. برای سیگنال های بیش از حد خرید یا Over Bought)OB) و یا سیگنالهای بیش از حد فروش یا Oversold)OS)، تنظیمات Stochastic 14،3،3 به خوبی جواب می دهد.

هرچه تایم فریم زمانی بالاتر باشد بهتر خواهد بود، اما معمولا نمودار H4 یا روزانه برای تریدرهای روزانه و تریدرهای نوسانی بسیار مناسب می باشد . در واقع کاملا بستگی به این دارد که شما با کدام بازه زمانی از این اندیکاتور استفاده می کنید.

کدام اندیکاتور MACD یا Stochastic بهتر است؟

شما از هر معامله گر یا تحلیلگر تکنیکال بپرسید پاسخ آنها به شما این خواهد بود که جهت تعیین موثر تغییر مسیر در الگوهای قیمت، به شاخص مناسب نیاز دارید. با این وجود، هر آنچه که یک اندیکاتور خوب و کارا می تواند در جهت کمک به معامله گران انجام دهد، این دو اندیکاتور سازگار در کنار هم می توانند بهتر انجام دهند.

معامله گران به بررسی و شناسایی یک متقاطع MACD صعودی و همزمان با آن یک Stochastic صعودی و استفاده از این دو به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده می نمایند.

به طور جداگانه اگر بخواهیم بررسی کنیم ، این دو اندیکاتور در موقعیتهای فنی متفاوت عمل می کنند و به تنهایی کار می کنند.

در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک برای نوسان گیری که تکان‌های بازار را نادیده می‌گیرد، اندیکاتور MACD آپشن قابل اعتمادتری به عنوان تنها شاخص معاملاتی می باشد.

با این حال تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic و MACD در کنار هم یک جفت ایده‌آل هستند و می‌توانند تجربه معاملاتی بهبودیافته تری را فراهم کنند.

معامله گران روزانه چگونه از استوکاستیک استفاده می کنند؟

استوکاستیک کند یا slow از محبوبترین و رایجترین اندیکاتورهایی می باشد که توسط معامله گران روزانه مورد استفاده قرار می گیرد چرا که شانس ورود به یک پوزیشن بر اساس سیگنال نادرست را کاهش می دهد. برای درک بهتر شما می توانید یک اندیکاتور تصادفی سریع یا fast را به عنوان یک قایق تندرو فرض نمایید، چابک است و بر اساس حرکت ناگهانی در بازار به سرعت می تواند جهت را تغییر دهد. از طرف دیگر یک تصادفی آهسته را می توان به یک ناو هواپیمابر تشبیه کرد که برای تغییر جهت به ورودی بیشتری نیاز خواهد داشت.

در حالت کلی می توان گفت که یک تصادفی آهسته موقعیت نسبی آخرین قیمت پایانی یا close را نسبت به بالا و پایین در طی 14 دوره گذشته اندازه گیری می کند.این اندیکاتور زمانی که توسط معامله گران روزانه استفاده می شود بسیار موثر است.

RSI تصادفی چگونه کار می کند؟

اندیکاتور RSI را حتما می شناسید و با آن آشنایی دارید. اما RSI تصادفی یا (StochRSI) یک شاخص فنی می باشد که جهت اندازه گیری قدرت و ضعف اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) در یک تایم فریم معین مورد استفاده قرار می گیرد. StochRSI در واقع مقادیر خود را از RSI می گیرد. اینگونه بگوییم که یک نوسان ساز تصادفی به مجموعه ای از مقادیر RSI اعمال می گردد. لذا بر اساس قیمت می باشد.

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic جهت مقایسه قیمت بسته شدن سهام با محدوده قیمت آن برای پیش‌بینی نقاط عطف قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گران قادر خواهند بود تشخیص دهند که آیا ارزش RSI بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش. اندیکاتور ترکیبی StochRSI دارای یک نشانگر حساس تر است که به دلیل استفاده از هر دو اندیکاتور مومنتوم برای عملکرد تاریخی ویژه سِت شده است.

چگونه با استفاده از نوسانگر تصادفی معامله می کنید؟

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به صورت گسترده در معاملات فارکس جهت مشخص نمودن معکوس های احتمالی روند مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور شتاب حرکت را اندازه گیری می کند

به عنوان مثال، در نموداری که روند صعودی معینی را به ما نشان می دهد، تقاطع نزولی از طریق خط سیگنال بیانگر آن است که آخرین قیمت بسته‌شده نسبت به سه دوره قبل به پایین‌ترین قیمت دوره بازگشت نزدیک‌تر می باشد.

زمانی که قصد طراحی استراتژی معاملاتی خود برمبنای نوسانگر تصادفی در بازار فارکس می باشید، در جستجوی جفت ارزی باشید که روند صعودی معین و طولانی را نشان دهد. جفت ارز ایده آل مدتی را در محدوده بیش از حد خرید سپری کرده است، با قیمت نزدیک به ناحیه مقاومت قبلی. زمانی که نوسانگر تصادفی از خط سیگنال گذشت، مراقب قیمت باشید که مطابق با آن عمل نماید. هرچند که این سیگنال‌های ترکیبی یک نشانگر قوی از برگشت قریب‌الوقوع می باشند با این وجود قبل از ورود صبر کنید تا قیمت نزول را تایید کند—اسیلاتورهای تکانه گاها سیگنال‌های نادرست نشان می دهند.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم. یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند.

کاربرد استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بسیار مورد توجه معامله گران روزانه می باشد.

برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic یک شاخص فنی محبوب جهت تولید سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد مناسب می باشد.

با توجه به صدها شاخصی که در دسترس معامله گران قرار دارد، پیدا کردن ابزارهای فنی مناسب جهت استفاده در معاملات روزانه می تواند کار سختی باشد. اما خبر خوب این است که بیشتر اندیکاتورها را می توان در معاملات روزانه به سادگی با تنظیم تعداد بازه های زمانی استفاده شده در ایجاد اندیکاتور مورد استفاده قرار داد.

با امید به آنکه مطالب عنوان شده برای شما عزیزان خواننده مفید واقع شده باشد.

نقطه نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک گذارید و بخاطر داشته باشید که چت آنلاین راه ارتباطی شما و واحد پشتیبانی بروکر نیکس جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان می باشد.

معرفی اندیکاتور MACD

«اندیکاتور مکدی» (Moving Average Convergence Divergence | MACD) یا «میانگین متحرک همگرایی-واگرایی» که توسط «جرالد اپل» (Gerald Appel) در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی بوجود آمد، یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتور‌های «تکانه» (Momentum) در دسترس، به شمار می‌رود. اندیکاتور MACD، اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند – میانگین‌های متحرک – را به یک اسیلاتور تکانه تبدیل می‌کند. اندیکاتور MACD این‌کار را با کسر کردن میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی‌تر از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌مدت‌تر انجام می‌دهد. بنابراین، اندیکاتور MACD، بهترین ویژگی‌های هر دو تحلیل را دارد و همزمان، روند و تکانه را دنبال می‌کند.

تکانه چیست؟

«تکانه» (Momentum)، یا شتاب روند، نشان‌دهنده سرعت یا تغییرات قیمت دارایی یا سهم است. تکانه جفت شدن تصادفی و MACD نرخ تغییر حرکات قیمتی را در دوره‌ای از زمان نشان می‌دهد و به معامله‌گران در تشخیص قدرت یک روند کمک می‌کند.

اندیکاتور MACD چگونه عمل می‌کند؟

اندیکاتور MACD، در بالا و پایین خط صفر – همان خط مرکزی – نوسان می‌کند و همزمان میانگین‌های متحرک، همگرا، متقاطع و واگرا می‌شوند. معامله‌گران برای دریافت سیگنال باید به نقاط تقاطع و واگرایی‌ها توجه کنند. به علت «بدون کران» (Unbounded) بودن اندیکاتور MACD، بکارگیری آن برای تشخیص نواحی بیش‌فروش و بیش‌خرید، مناسب نیست. اندیکاتور MACD را می‌توان به صورت مَک-دی یا اِم-اِی-سی-دی نیز تلفظ کرد. در قسمت پایین نمودار زیر می‌توانید، اندیکاتور MACD را مشاهده کنید.

اندیکاتور MACD

در نمودار بالا، میانگین متحرک ۲۶ روزه نمایی از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه کسر شده است. برای بدست آوردن میانگین‌های متحرک از قیمت‌های بسته شدن و از میانگین نمایی ۹روزه‌ به عنوان خط سیگنال به همراه اندیکاتور MACD برای شناسایی نقاط تغییر قیمت استفاده شده است. در واقع، برای بوجود آمدن اندیکاتور مکدی از ۳ میانگین متحرک نمایی استفاده شده است.

هیستوگرام اندیکاتور MACD نشان‌دهنده چیست؟

هیستوگرام اندیکاتور MACD نشان‌دهنده اختلاف بین اندیکاتور MACD و میانگین نمایی متحرک ۹روزه (همان خط سیگنال) است. در زمان بالاتر بودن اندیکاتور MACD از خط سیگنال، هیستوگرام مثبت و در زمان پایین‌تر بودن اندیکاتور MACD از خط سیگنال، هیستوگرام منفی خواهد بود. اعداد ۱۲، ۲۶ و ۹ اعدادی هستند که همراه با اندیکاتور MACD استفاده می‌شوند و این اندیکاتور را به صورت مکدی (۱۲،۲۶،۹) نیز نشان می‌دهند. البته می‌توانید این اعداد را بسته به نوع معامله و اهداف مورد نظر خود، تغییر دهید.

تفسیر اندیکاتور MACD

همان‌طور که از عنوان آن پیداست، اندیکاتور MACD نشان‌دهنده همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می‌دهد که این دو میانگین به سمت یکدیگر حرکت کنند و در زمان واگرایی نیز، این دو میانگین جفت شدن تصادفی و MACD از یکدیگر دور می‌شوند. میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر (۱۲ روزه) سریع‌تر است.

میانگین متحرک بلندمدت‌تر (۲۶ روزه) کندتر و واکنش‌های آن نسبت به تغییرات قیمت، کمتر است. خط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر یا همان خط مرکزی نوسان می‌کند. این تقاطع‌ها نشان دهنده این هستند که میانگین متحرک ۱۲روزه از میانگین متحرک ۲۶روزه گذشته است، البته جهت آن بستگی به جهت تقاطع میانگین‌های متحرک دارد.

اندیکاتور MACD مثبت نشان‌دهنده بالاتر قرار گرفتن میانگین متحرک ۱۲روزه نسبت به میانگین متحرک ۲۶ روزه است. با واگرایی بیشترِ میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از EMA بلند مدت‌تر، مقادیر مثبت افزایش پیدا می‌کنند. یعنی شتاب‌روند صعودی در حال افزایش است. مقادیر منفی اندیکاتور MACD نشان‌دهنده بالاتر بودن میانگین متحرک ۲۶ جفت شدن تصادفی و MACD روزه از میانگین متحرک ۱۲ روزه است.

مکدی چیست

تقاطع‌های خط سیگنال

تقاطع صعودی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور MACD به سمت بالا برود و از خط سیگنال عبور کند و برعکس. تقاطع‌ها می‌توانند چندین روز یا چندین هفته به طول بینجامند و این به قدرت حرکت قیمت بستگی دارد. نوسان‌های قیمتی دارایی مورد نظر می‌تواند تعداد تقاطع را افزایش دهد.

در نمودار زیر می‌توانید نمودار قیمتی سهامی را با میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه مشاهده کنید. در این تصویر، ۸ سیگنال تقاطع در ۶ ماه رخ داده است، که ۴ عدد از آن‌ها صعودی و ۴ عدداز آن‌ها نزولی بوده‌اند. تعدادی از این سیگنال‌ها مناسب و تعدادی از آن‌ها نامناسب به شمار می‌روند.

ناحیه زرد جفت شدن تصادفی و MACD نشان‌دهنده قرار گرفتن اندیکاتور MACD بالای دو و رسیدن آن به نقطه حدی مثبتی است. ۲ تقاطع نزولی در آپریل و می رخ داده‌اند اما روند قیمت سهم، افزایش خود را به سمت بالا ادامه داده است. با اینکه شتاب روند به سمت بالا بعد از افزایش مذکور، کاهش پیدا کرده با این‌حال، تکانه صعودی قوی‌تر از تکانه نزولی در آپریل و مِی بوده و تقاطع سوم نزولی خط سیگنال در می منجر به بوجود آمدن سیگنال مناسبی شده است.

تقاطع‌های خط سیگنال

تقاطع با خط مرکزی

تقاطع با خط مرکزی نیز یکی از موارد سیگنال‌دهنده در اندیکاتور MACD است. تقاطع صعودی خط مرکزی زمانی رخ می‌دهد که خط اندیکاتور MACD، بالاتر از خط صفر قرار بگیرد و مثبت شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۱۲ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۲۶ روزه باشد. تقاطع نزولی خط مرکزی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور MACD پایین‌تر از خط صفر باشد و منفی شود. این پدیده هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۱۲ روزه، پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۶ روزه قرار بگیرد.

تقاطع با خط مرکزی نیز بسته به قدرت روند می‌تواند روزها یا هفته‌ها حفظ شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی سهامی را با حداقل ۴ تقاطع با خط مرکزی در ۹ ماه مشاهده کنید. سیگنال‌های مشاهده شده، سیگنال‌های قوی بودند زیرا همراه با آن‌ها روند‌های قوی ظاهر شده‌اند.

تقاطع با خط مرکزی

در ادامه، می‌توانید نموداری را با ۷ تقاطع با خط مرکزی در طی ۵ ماه مشاهده کنید. برخلاف نمودار بالا، نمودار پایینی سیگنال‌های قوی ارائه نمی‌کند زیرا پس از بروز سیگنال، روند‌های پرقدرتی ایجاد نشده‌اند.

تقاطع با خط مرکزی

در نمودار زیر می‌توانید تقاطع صعودی (پیکان سبزرنگ) با خط مرکزی را در اواخر مارچ سال ۲۰۰۹ میلادی و تقاطع نزولی (پیکان قرمز رنگ) با خط مرکزی را در اوایل فوریه سال ۲۰۱۰ میلادی مشاهده کنید. به عبارتی دیگر، میانگین متحرک دوازده روزه به مدت ۱۰ ماه بالاتر از میانگین متحرک ۲۶روزه بوده و روند قوی به شمار می‌رفته است.

اندیکاتور مکدی چیست

بررسی واگرایی در اندیکاتور MACD

«واگرایی» (Divergence) زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور MACD از پرایس اکشن دارایی مورد نظر فاصله بگیرد. واگرایی صعودی هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت سهام یا دارایی مورد نظر به قیمت پایینِ پایین‌تر و اندیکاتور MACD به قیمت پایینِ بالاتری برسد. پایین‌تر رفتن قیمت سهام نشان‌دهنده روند نزولی فعلی اما بالاتر رفتن اندیکاتور MACD نشان‌دهنده شتاب‌روند کمتر در جهت پایین است.

با وجود کمتر بودن شتاب روند در جهت پایین، تا زمان باقی ماندن اندیکاتور MACD در ناحیه منفی، شتاب‌روند به سمت پایین همچنان از شتاب روند به سمت بالا بیشتر خواهد بود. گاهی اوقات، شتاب روند به سمت پایینِ کاهنده، می‌تواند حاکی از معکوس شدن روند یا افزایش قابل‌توجه قیمت باشد.

در نمودار زیر، می‌توانید واگرایی را در ماه‌های اکتبر تا نوامبر ۲۰۰۸ میلادی مشاهده کنید. در ابتدا، توجه داشته باشید که در اینجا، از قیمت‌های بسته‌شدن برای تشخیص واگرایی استفاده شده است. میانگین متحرک‌های اندیکاتور MACD بر پایه قیمت‌های بسته شدن هستند و قیمت‌های بسته شدن دارایی نیز باید مورد ملاحظه قرار گیرند.

مورد دیگری که باید به آن توجه کنید این است که اندیکاتور MACD در نوامبر به نقطه پایینِ بالاتری رسیده حال ‌آنکه، در همین زمان، قیمت سهام به نقطه پایینِ پایین‌تری رسیده است. اندیکاتور MACD با یک واگرایی صعودی با تقاطع خط سیگنال در اوایل دسامبر، به حالت افزایشی رسیده و سهام، معکوس شدن روند را با شکست خط مقاومت تائید کرده است.

واگرایی در مکدی

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که سهام به نقطه بالای بالاتری و مکدی به نقطه بالای پایین‌تری برسد. رسیدن به نقطه بالای بالا، در یک روند صعودی طبیعی اما نقطه بالای پایین در اندیکاتور MACD، نشان‌دهنده تکانه به سمت بالای ضعیف‌تر است. با اینکه امکان دارد تکانه به سمت بالا ضعیف باشد، تا زمان مثبت بودن اندیکاتور MACD، همچنان از شتاب روند به سمت پایین، بیشتر به شمار می‌رود. شتاب روند صعودی در حال کاهش، گاهی می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن روند یا کاهش قابل ملاحظه در قیمت باشد.

در نمودار زیر می‌توانید واگرایی نزولی قابل‌توجهی را مشاهده کنید. سهام با سرعت افزایش پیدا کرده اما خط اندیکاتور MACD از نقطه بالایی پیشین پایین‌تر آمده و نقطه بالای پایین‌تری را تشکیل داده است. تقاطع بعدی با خط سیگنال و شکستن خط حمایت در اندیکاتور MACD، نزولی بوده‌اند.

واگرایی در مکدی

باید با واگرایی‌ها با احتیاط برخورد شود. در روند‌های قوی صعودی، واگرایی‌های نزولی بسیاری مشاهده می‌شوند و به همین صورت می‌توان تعداد زیادی واگرایی صعودی در روند نزولی پرقدرت، مشاهده کرد.

روند‌های صعودی عموماً با پیشروی قوی به سمت جلو آغاز می‌شوند که نیروی زیادی در تکانه به سمت بالا (اندیکاتور MACD) تولید می‌کند. با وجود ادامه پیدا کردن روند صعودی، سرعت ادامه آن کندتر خواهد بود که باعث می‌شود اندیکاتور MACD از نقاط بالایی فاصله بگیرد.

امکان دارد شتاب روند به سمت بالا، خیلی پرقدرت نباشد اما تا زمان قرار گرفتن اندیکاتور MACD در بالای صفر، شتاب روند به سمت بالا از شتاب روند به سمت پایین قوی‌تر است. برعکس این اتفاق، در شروع روند نزولی پرقدرت رخ می‌دهد.

در نمودار بعدی می‌توانید سهامی را با ۴ واگرایی نزولی از ماه آگوست تا نوامبر ۲۰۰۹ میلادی مشاهده کنید. با وجود کمتر بودن شتاب روند افزاینده، قیمت سهام به علت قوی‌تر بودن روند صعودی به افزایش خود ادامه داده است. توجه کنید که چگونه قیمت این سهم به نقاط بالای بالاتر و نقاط پایین بالاتر دست پیدا کرده است. به یاد داشته باشید که تا زمان مثبت بودن اندیکاتور MACD، جفت شدن تصادفی و MACD شتاب روند به سمت بالا، قوی‌تر از شتاب روند به سمت پایین خواهد بود.

اندیکاتور MACD

عملکرد ضعیف ۴ واگرایی نزولی به علت قدرت روند صعودی

اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI چه تفاوتی دارند؟

اندیکاتور RSI برای سیگنال‌دهی تشخیص نواحی بیش‌خرید یا بیش‌فروش بودن قیمت‌ بکار می‌رود. اندیکاتور RSI اسیلاتوری است که میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها را در دوره‌ای معین از زمان می‌سنجد. این دوره به صورت معمول ۱۴ روزه یا ۱۴ هفته‌ای و … است و مقادیر بدست آمده بین صفر تا صد نوسان می‌کنند.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را می‌سنجد حال آن که RSI، تغییرات قیمتی در رابطه با قیمت‌های بالا و پایین اخیر را بررسی می‌کند. این دو اندیکاتور عموماً با یکدیگر استفاده می‌شوند تا برای تحلیل‌گران تصویری تکنیکال‌تر از بازار ارائه دهند.

هر دوی این اندیکاتور‌ها شتاب روند در بازار را می‌سنجند اما به علت سنجش عوامل متفاوت ممکن است موارد مختلفی را گزارش کنند. برای مثال، امکان دارد، مقادیر اندیکاتور RSI برای دوره‌ای طولانی بالای ۷۰ باشد که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر در موقعیت بیش خرید قرار گرفته در حالیکه اندیکاتور MACD نشان‌دهنده افزایش تکانه خرید است. هرکدام از این اندیکاتور‌ها ممکن است سیگنال تغییر روند قیمت را با نشان دادن واگرایی نسبت به قیمت، نشان دهند.

محدودیت‌های اندیکاتور MACD چیست؟

یکی از مشکلات بوجود آمده در رابطه با واگرایی این است که می‌تواند سیگنال معکوس شدن احتمالی باشد اما در واقعیت هیچ معکوس شدنی رخ ندهد. مشکل دیگر این است که واگرایی تمام معکوس شدن‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارتی دیگر، واگرایی بسیاری از معکوس شدن‌ها را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و واقعی نیستند.

آیا اندیکاتور MACD یک اندیکاتور پیشرو یا با تاخیر است؟

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور با تاخیر است زیرا از داده‌های پرایس اکشن قبلی سهم استفاده می‌کند. بااین‌حال، بعضی از معامله‌گران از هیستوگرام‌های اندیکاتور MACD برای پیش‌بینی زمان وقوع تاخیر در روند، استفاده می‌کنند.

نمونه سیگنال MACD

سخن پایانی

اندیکاتور MACD یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال است زیرا امکان تشخیص سریع و آسان جهت روند در کوتاه‌مدت را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. سیگنال‌های معاملاتی شفاف باعث می‌شوند افراد از اعمال نظر شخصی، بپرهیزند. تقاطع‌های خط سیگنال، جفت شدن تصادفی و MACD معامله‌گران را از معامله در جهت تکانه مطمئن می‌کند.

اندیکاتور‌های معدودی در تحلیل تکنیکال قابل اطمینان‌تر از اندیکاتور MACD بوده‌اند و این اندیکاتور تقریباً ساده را می‌توان با سهولت در هر استراتژی کوتاه‌مدتِ معاملاتی بکار برد. اندیکاتور MACD از این جهت منحصر به فرد است که در آن به روند و شتاب قیمت توجه می‌شود و می‌توان از این اندیکاتور در چهارچوب زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده کرد.

تنظیمات استاندارد برای این اندیکاتور از اختلاف بین میانگین متحرک ۱۲ روزه و ۲۶ روزه بدست می‌آید. تحلیل‌گرانی که در جستجوی حساسیت بیشتری هستند، ممکن است از یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر و یک میانگین متحرک بلند‌مدت‌تر استفاده کنند. مکدی (۵،۳۵،۵) حساس‌تر از مکدی (۱۲،۲۶،۹) است و امکان دارد برای نمودار‌های هفتگی، مناسب‌تر باشد. تحلیل‌گرانی که به دنبال حساسیت کمتری هستند، ممکن است از میانگین متحرک طولانی‌مدت‌تری استفاده کنند. اندیکاتور MACD با حساسیت کمتر، همچنان در بالا و پایین نقطه صفر نوسان می‌کند اما تناوب برخورد آن با خط مرکزی و خط سیگنال، کمتر خواهد بود.

در نهایت، بخاطر داشته باشید که اندیکاتور MACD با استفاده جفت شدن تصادفی و MACD از تفاوت دو میانگین متحرک بدست می‌آید و تحت تاثیر قیمت دارایی مورد نظر قرار می‌گیرد. ممکن است، مقادیر اندیکاتور MACD برای سهامی 60 هزارتومانی دربازه‌ای از -4٫۵ تا +۴٫۵ قرار داشته باشند و برای سهامی ۱۰۰ هزارتومانی از -۱۵ تا +۱۵ نوسان کند. بنابراین، امکان مقایسه مقادیر اندیکاتور مکدی برای گروهی از دارایی‌ها با قیمت‌های متفاوت وجود ندارد. برای مقایسه روند قیمت در دو دارایی، بهتر است از «اسیلاتور درصد قیمت» (Price Percentage Oscillator | PPO) بجای اندیکاتور MACD استفاده شود.

TA: بیت کوین در نزدیکی سطوح ساخت یا شکست، چرا 100 SMA کلید است

Bitcoin

قیمت بیت کوین پایه ای بالاتر از 38000 دلار تشکیل داد و موج بهبودی را آغاز کرد. بیت کوین سطوح مقاومت 38400 و 38500 دلاری را شکست.

حرکتی بالاتر از سطح اصلاحی فیب 50 درصدی کاهش کلیدی از 40775 دلار به پایین 37672 دلار بود. بیت کوین حتی به بالای سطح 39500 دلار هم صعود کرد، اما با فروشندگان نزدیک به سطح 39600 دلار روبرو شد. اکنون نزدیک به 39200 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود.

همچنین یک خط روند صعودی کلیدی با پشتیبانی نزدیک به 39220 دلار در نمودار ساعتی جفت BTC/USD شکل می گیرد. در جهت صعودی، مقاومت فوری نزدیک به سطح 39600 دلار است.

سطح اصلاحی فیب 61.8 درصدی کاهش کلید از 40775 دلار به پایین 37672 دلار نیز نزدیک به سطح 39600 دلار است. مقاومت کلیدی بعدی می تواند نزدیک به منطقه 40000 دلاری باشد. بسته شدن بالاتر از سطح 39600 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته می تواند درها را برای افزایش مناسب باز کند.

در مورد ذکر شده، قیمت حتی می تواند از مقاومت 40000 دلار نیز فراتر رود. مقاومت اصلی بعدی شاید نزدیک به منطقه 40770 دلاری باشد.

کاهش تازه در بیت کوین؟

اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 39600 دلاری را پاک کند، ممکن است یک نزول جدید را آغاز کند. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به سطح 39250 دلار است.

حمایت اصلی بعدی نزدیک به خط روند و 39200 دلار دیده می شود. بسته شدن به زیر منطقه حمایتی 39200 دلاری ممکن است کاهش دیگری را آغاز کند. در مورد ذکر شده، قیمت ممکن است به 38400 دلار کاهش یابد.

MACD ساعتی – MACD به آرامی در منطقه صعودی سرعت خود را از دست می دهد.

RSI ساعتی (شاخص قدرت نسبی) – RSI برای BTC/USD اکنون بالاتر از سطح 50 است.

۵ مورد از بهترین اسیلاتور‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود

بهترین اسیلاتور ها برای پیدا کردن نقاط ورود

اسیلاتور‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود در معاملات بازار‌های مالی و در تجزیه و تحلیل این بازار‌ها یکی از ابزار‌های بسیار کاربردی هستند. همانطور که از نام آن‌ها مشخص است قیمت کنونی دارایی بین دو مقدار دیگر در حال نوسان می‌باشد و در این زمان اسیلاتور‌ها در سنجش حرکت و قدرت قیمت به تریدر‌ها کمک می‌کنند. پس نتیجه می‌گیریم با به کار گیری اسیلاتور‌ها می‌توان افزایشی یا کاهشی بودن قیمت یک سهم را و میزان سرعت آن را تشخیص دهیم. اسیلاتور‌ها دارای تابع‌های متفاوتی هستند و اطلاعات متفاوتی به سرمایه گذاران می‌دهند.

اگر به دنبال بهترین اسیلاتور‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود هستید و می‌خواهید بدانید کدام اسیلاتور برای معامله شما دارای بازدهی و نتیجه بهتری دارد ادامه این مطالب را دنبال کنید.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور که جزو دومین گروه از اندیکاتور‌ها است در میان تریدر‌های ایرانی با نام نوسان ساز یا نوسانگر هم شناخته می‌شود. از قرار گرفتن چند نمونه از شاخص‌های نموداری در محدوده‌ای که نوسان‌های حد بالا یا پایین دارد تشکیل می‌شود. این ابزار یکی از ابزار‌های تحلیل فنی است. کار اصلی اسیلاتور‌ها بررسی نوسان‌های شاخص و شرایط بحرانی بازار را ارزیابی می‌کنند و نتیجه آن را به صورت یک عدد یا یک نشانه در نمودار مشخص می‌کند و در اختیار فرد معامله‌گر قرار می‌دهد.

اسیلاتور چیست

به این نکته توجه داشته باشید که این ابزار برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه و زمان‌هایی که بازار خنثی است مناسب‌تر است. اسیلاتور به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان‌های بین سطوح مرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معرفی بهترین اسیلاتور ها برای پیدا کردن نقاط ورود

استوکاستیک (Stochastic):

اسیلاتور استوکاستیک در رابطه با قدرت روند و مومنتوم اطلاعاتی به ما می‌دهد. این اسیلاتور نشان دهنده نوسانات قیمت است و سرعت و قدرت این قیمت هارا نشان می‌دهد. قیمت‌های پایانی یک سهم می‌تواند در روند‌های صعودی در حد بالا و در روند‌های نزولی در حد پایین محدوده روزانه جای بگیرند. به همین دلیل استوکاستیک رابطه میان رابطه قیمت‌های پایانی یا close یک سهم و محدوده قیمت آن در بازه زمانی مشخصی را آنالیز می‌کند.

معامله گران با تجربه با نگاه به نمودار حرکت جهت دار بازار را تشخیص می‌دهند و وجود استوکاستیک بررسی تفسیر نوسانات قیمتی را آسان می‌کند. استوکاستیک همیشه بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک در بازه های زمانی بیشتر

حال که با استوکاستیک آشنا شدیم باید بدانیم برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود چه کاری باید انجام داد.

بهترین کار برای پیدا کردن نقطه ورود با استفاده از این اسیلاتور این است که نقاط ورود برای خریدار را بعد از اصلاح کاهشی موقت در روند افزایشی و سپس نقاط ورود برای فروش را بعد از اصلاح افزایشی در روند کاهشی پیدا کنیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

این اسیلاتور هم مانند استوکاستیک تنها بین عددهای ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. در RSI منطقه‌های پیش خرید بالاتر از محدوده ۷۰ و مناطق پیش فروش پایین‌تر از محدوده ۳۰ تعیین می‌شود. همچنین باید گفت روش تفسیر این دو اسیلاتور با هم مشابه هستند. این اسیلاتور یکی از راهکارهای بسیار ساده است که اول سطح‌های مقاومتی و حمایتی را پیدا می‌کند و پس از آن به دنبال نقاط ورود می‌گردد.

شاخص کانال کالا (CCI):

در حالی که RSI بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند، اسیلاتور CCI هیچ سطح حداکثری یا حداقلی ندارد. اسیلاتور‌های CCI و RSI ویژگی و کاربرد‌های یکسانی ندارند. امادر شرایط‌ های عادی بازار بین سطح‌های ۱۰۰- و ۱۰۰+ در حال نوسان است و زمانی که در این محدوده قرار دارد نشان می‌دهد روند قیمت قوی نیست و پایدار است. یکی از راه‌های ساده برای ورود به بازار با ابزار CCI این است که آن را با تحلیل‌های تکنیکال بر پایه Price Action مانند شکست خطوط روند ترکیب کنیم.

اسیلاتور MACD چیست

همه اسیلاتور‌هایی که در رابطه با آن‌ها توضیحاتی دادیم از نمودار‌های خطی برای نشان دادن مقدار‌های خود استفاده می‌کنند. اما اسیلاتور MACD با این‌ها متفاوت است و برای تعیین قدرت روند از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند. در ادامه باید گفت بر خلاف اسیلاتور‌های RSI، استوکاستیک یا CCI هیچ سطحی از پیش تعیین نشده است و برای نقاط خرید و فروش هیچ سطحی در MACD وجود ندارد. با این حال برای مشاهده همگرایی و واگرایی بین این‌ها می‌توانیم کف‌ها و سقف‌ها را در MACD با نمودار قیمت مقایسه کنیم.

چه زمانی باید از اسیلاتور ها برای پیدا کردن نقاط ورود استفاده کرد؟

در بعضی معاملات که در فضاهای خنثی انجام می‌گیرند استفاده از اسیلاتور بهترین کار است. اما باید توجه کرد وقتی قیمت از این فضا خارج می‌شود و وارد یک روند تازه می‌شود ممکن است اسیلاتور‌ها سیگنال‌هایی غیر قابل پیش بینی تولید کنند. در زمان‌هایی که یک اسیلاتور از خط‌های مرکزی رسم شده بالا‌تر یا پایین‌تر برود به تریدر‌ها در جفت شدن تصادفی و MACD تشخیص نقاط سقف و کف کمک می‌کند. اسیلاتور‌ها مانند اندیکاتور‌ها در زمان‌هایی که با نمودار‌های قیمتی مختلفی رو به رو می‌شوند سیگنال‌های بسیار خوبی صادر می‌کنند.

جمع بندی

برای تبدیل شدن به یک فرد حرفه‌ای در تحلیل‌های تکنیکال باید دانست چه زمانی باید از اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها استفاده کرد. اسیلاتور‌ها برای اندازه گیری حرکت‌های جفت ارز‌ها بسیار مناسب جفت شدن تصادفی و MACD و کاربردی هستند. اما استفاده از اسیلاتور‌ها حتی برای افراد با تجربه در بازار‌های مالی کمی سخت است. برای راحتی کار میتوان یکی از ۴ اسیلاتور‌های معرفی شده در بالا را با پرایس اکشن یا الگو‌های شمعی(کندل استیک) ترکیب کرد.

آموزش فیلتر نویسی در تریدینگ ویو در ۱۲ قدم

فیلتر نویسی در تریدینگ ویو قابلیتی را برای معامله گران به وجود می آورد که بتوانند مستعدترین رمزارزهای بازار را در مدتی کوتاه شناسایی کنند. بازار کریپتوکارنسی متشکل از تعداد بسیار زیادی ارز دیجیتال متنوع می باشد. همین تعدد ارزها باعث شده پیدا کردن رمز ارزهای ارزنده بدون فیلتر نویسی عملا غیر ممکن باشد. در این محتوای متنی کاربردی به چگونگی ایجاد فیلتر بر روی ارزهای دیجیتال و یافتن ارزنده ترین آنها می پردازیم.

نکته: پیش از استفاده از ویژگی‌های فیلترنویسی تریدینگ ویو می‌توانید با تهیه اکانت یکساله تریدینگ ویو با قیمتی نازل بدون محدودیت از برترین سرویس تحلیل مالی دنیا بهره‌مند شوید.

مراحل فیلتر نویسی در تریدینگ ویو

جهت انجام فیلتر نویسی در تریدینگ ویو ابتدا بایستی به وب سایت تریدینگ ویو وارد شویم. در وب سایت

تریدینگ ویو نیز جهت دسترسی به ابزار تکنیکال بایستی به حساب کاربری خود ورود کنیم.

ورود به حساب کاربری در تریدینگ ویو

برای دسترسی به فیلترهای تریدینگ ویو با کلیک منوی سمت چپ بالا و گزینه product را انتخاب می کنیم. سپس گزینه screeners و در آخر crypto اولین قدم را برای فیلتر نویسی بر می داریم.جفت شدن تصادفی و MACD

انتخاب بازار کریپتو جهت فیلتر نویسی

پس از انجام مراحل بالا تمامی جفت ارزهای بازار کریپتو بدون فیلتر نمایش داده می شوند. حال بایستی به وسیله فیلتر نویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو از میان این جفت ارزهای بیشمار، بهترین گزینه ها را فیلتر کنیم. جهت ایجاد فیلتر بر روی ارزهای دیجیتال بر روی گزینه filters کلیک می کنیم.

ورود به صفحه filters

اولین گزینه در صفحه فیلترنویسی تریدینگ ویو، exchange می باشد. انتخاب صرافی ها در این قسمت باعث می شود فقط جفت ارزهایی که در صرافی های انتخابی قابل معامله هستند، نمایش داده شوند.

هموطنان ما با توجه به محدودیت هایی که از طرف اکثر صرافی ها به وجود آمده بیشتر از صرافی هایی مثل coinex و کوکوین استفاده می کنند (استفاده از آی پی ثابت برای کوکوین فراموش نشود). پس در قسمت exchange باید صرافی مورد نظر خود را وارد کرد تا فقط جفت ارزهای مد نظر کاربر نمایش داده شود.

انتخاب صرافی مورد نظر

بیشتر بخوانید: ربات تریدینگ ویو

فیلتر نویسی تریدینگ ویو با کمک اندیکاتور MACD

یکی از مهمترین فیلترهای تریدینگ ویو استفاده از فیلتر اندیکاتور macd می باشد. اندیکاتور macd دارای دو خط macd و signal می باشد. هر زمان خط macd (آبی رنگ) خط signal (قرمز رنگ) را به طرف بالا کراس کرد سیگنال ورود صادر می شود.

جهت اعمال فیلتری که عملیات بالا را انجام دهد عبارت macd را در قسمت جستجو وارد می کنیم؛ و در ادامه تب های آنرا به صورت زیر تنظیم می نماییم.

اعمال فیلتر اندیکاتور macd

حال با لیستی از جفت ارزهایی که در آنها توسط اندیکاتور macd سیگنال خرید صادر شده است مواجه هستیم. در میان این لیست می توان جفت ارز مستعد رشد مورد نظر خود را خریداری نمود. جهت اطمینان خاطر اندیکاتور macd یکی از جفت ارزهای نمایش داده شده در خروجی را تست می کنیم. از میان جفت ارزهای نمایش داده شده جفت ارز dash/binance coin را به صورت تصادفی کلیک کرده و به صفحه نمودار آن وارد می شویم.

لیست جفت ارزهای فیلتر شده توسط اندیکاتور macd

پس از ورود به چارت جفت ارز، بایستی اندیکاتور macd را نمایش دهیم. جهت انجام این کار با کلیک بر گزینه اندیکاتور و جستجوی عبارت macd می توان این اندیکاتور را در پایین چارت نمایش داد.

نمایش اندیکاتور macd در چارت

در ادامه با تنظیم تایم فریم جفت ارز بر روی روزانه به زیبایی شاهد کراس به سمت بالای macd بر روی signal هستیم.

سیگنال خرید توسط اندیکاتور macd

بیشتر بخوانید: جفت شدن تصادفی و MACD تنظیمات تریدینگ ویو

فیلتر نویسی با کمک STOCHASTIC

در ادامه آموزش انجام عملیات فیلتر تریدینگ ویو اینبار قصد داریم با بهره گیری از اندیکاتور استوکاستیک فیلتری با خروجی مناسب ایجاد کنیم. جهت اعمال فیلتر جدید بر روی گزینه filters کلیک کرده و با انجام عمل reset فیلتر macd بخش قبل را پاک می کنیم.

پاک کردن فیلتر قبلی

سپس در قسمت جستجوی فیلتر با وارد کردن عبارت stochastic و تنظیم تب ها به صورت زیر فیلتر مورد نظر را بر روی کلیه جفت ارزهای صرافی انتخابی اعمال میکنیم.

اعمال فیلتر استوکاستیک

با تنظیم فیلتر بالا لیستی از جفت ارزهایی در خروجی ظاهر می گردند که در اندیکاتور stochastic آنها خط k به سمت بالا خط d را کراس کرده و سیگنال خرید صادر کرده است. حال جهت تست صحت فیلترنویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو ، یکی از جفت ارزهای موجود در لیست را به صورت تصادفی با نام alice/binance coin انتخاب و کلیک میکنیم.

لیست ارزهای فیلتر شده توسط استوکاستیک

در چارت جفت ارز از قسمت اندیکاتورها stochastic را جستجو کرده و با کلیک بر روی آن در پایین نمودار این اندیکاتور پدیدار می شود.

نمایش اندیکاتور استوکاستیک در تریدینگ ویو

با پدیدار شدن اندیکاتور stochastic و تنظیم تایم فریم جفت ارز بر روی روزانه مشاهده می کنیم که خط k به زیبایی خط d را به سمت بالا کراس کرده و سیگنال ورود صادر کرده است.

توجه: اگر در اندیکاتور بالا لاین K٪ ، لاین D٪ را به بالا قطع نماید، به معنای این نیست که لزوما باید به چنج کردن ارز بپردازید.

مثال: در 27 july 202 لاین k٪، لاین D٪ را به بالا قطع نمود اما پس از آن در چارت مشاهده می‌نمایید که بهای بیت‌کوین کش نسبت به Binance coin افت کرد.

بنابراین در زمانیکه لاین k٪ لاین D٪ را به بالا قطع نمود، نمی‌توان سیگنال حتمی خرید را در پیش گرفت؛ بلکه این قطع نمودن تنها یک نشانه است که در کنار سایر نشانه‌ها و تحلیل‌ها باید بررسی و نتیجه‌گیری شود.

سیگنال خرید توسط استوکاستیک

سخن آخر

در پایان ذکر این نکته ضروری می باشد، که بر فرض مثال اگر جفت ارزی توسط اندیکاتور macd یا stochastic از طریق کراس رو به بالا سیگنال خرید صادر کرد. در این حالت به صورت قطعی نمی توان به این سیگنال اتکا کرد و به هیچ عنوان نبایستی صرفا به یک اندیکاتور بسنده کرد. در تحلیل تکنیکال بایستی ابزارهای مختلف را با هم ترکیب نمود و از دل آنها بهترین تصمیم و استراتژی را انتخاب نمود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.