استفاده از نوسانات بازار

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

الگو‌سازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی

هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی است. داده‌های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین 1385 تا 26 فروردین 1394 است. به منظور مدل‌سازی رفتار شاخص قیمت از دو معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارت‌اند از: حرکت براونی هندسی و حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی. براساس نتایج این پژوهش، (1) با توجه به معیار لگاریتم تابع درستنمایی، حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی در هر سه گروه از داده‌های مورد بررسی دارای عملکرد بهتر نسبت به حرکت براونی هندسی است. (2) براساس الگوی معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی، شاخص کل قیمت بیشتر تحت تاثیر اخبار خوب است. (3) تاثیر اخبار بد بر شاخص 30 شرکت بزرگ بورس بیش از تاثیر اخبار خوب است. (4) واریانس غیرشرطی شاخص کل در دو نقطه زمانی دارای شکست ساختاری است، واریانس غیرشرطی شاخص 50 شرکت برتر در یک نقطه زمانی دارای شکست ساختاری است و واریانس غیرشرطی شاخص 30 شرکت بزرگ بورس پایدار بوده و فاقد شکست ساختاری است.

کلیدواژه‌ها

• معادلات دیفرانسیل تصادفی
• گارچ غیرخطی
• شکست ساختاری
• شاخص قیمت سهام

مراجع

* تالانه، ع. کش راد، ه، (1390)، بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه قوی، تحقیقات حسابداری، سال سوم، شماره دوازده.

* خالوزاده، ح. صدیقی، ع، (1384)، الگو سازی و پیش ‌بینی قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی، تحقیقات اقتصادی، شماره 69، 1-27.

* خداویسی، ح. ملابهرامی، ا، (1390)، کاربرد معادلات دیفرانسیل تصافی در مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت خام، اولین کنفرانس بین‌الملی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی.

* صالح آبادی، ع. مهران راد،م، (1390)، آزمون کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 16، ص 7-29.

* نیسی، ع. چمنی انباجی، ر، (1391)، سه مدل اساسی در ریاضیات مالی، مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی، شماره 1.

* Ait-Sahalia, Y, (1996), Nonparametric Pricing of Interest Rate Derivative Securities, Econometrica, Vol. 64, 527-560.

* Ait-Sahalia, Y. Jacod, J, (2010), Is Brownian Motion Necessary to Model High Frequency Data?, The Annals of Statistics, Vol. 38, 3093-3128.

* Ait-Sahalia, Y. Wang, Y, (2001), Do Option Markets Correctly Price the Probabilities of Movement of Underlying Asset? , Journal of Econometrics, Vol. 102, استفاده از نوسانات بازار 67-110.

* Bakshi, G. Cao, C, Chen, Z, (1997), Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models, the Journal of Finance, Vol. LII. No. 5.

* Ball, C. Torous, W, (1983), A Simplified Jump Process for استفاده از نوسانات بازار Common Stock Returns, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 18.

* Bates, D, (2003), Empirical option pricing: a Retrospection, Journal of Econometrics, Vol. 116, 387 – 404.

* Black, F, (1976), The Pricing of Commodity Contracts, Journal of Financial Economics, Vol. 3, 167-179.

* Cameron, A. C. Trivedi, P, (2005), Microeconometrics Methods and Applications, Cambridge University Press, 384-418.

* Carlson, M, (2006), A Brief History of the 1987 Stock Market Crash with استفاده از نوسانات بازار a Discussion of the Federal Reserve Response, working paper.

* Choi, S, (2015), Explicit Form of Approximate Transition Probability Density Functions of Diffusion Processes, Journal of Econometrics, 57–73.

* Cox, J. Ross, S, (1976), The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes, Journal of Financial Economics, Vol. 3, 145-166.

* Fama, E, (1969), The Adjustment of Stock Prices to New Information, International Economics Review, Vol. 10. P 1-21.

* Fama, F, (1965), The Behavior of Stock-Market Prices, the Journal of Business, Vol. 38, No. 1, 34-105.

* Heston, S, (1993), A Closed- Formed Solution for Options with Stochastic Applications to Bond and Currency Options, working paper.

* Kou, S. G, (2002), A Jump-Diffusion Model for Option Pricing, Management Science, Vol. 48, No. 8, 1086- 1101.

* Long, H. Shimizu, Y. Sun, W, (2013), Least Squares Estimators of Discretely Observed Stochastic Processes Driven by Small Levy Noises, Journal of Multivariate Analysis, 422-439.

* Merton, R, (1973), Theory of Rational Option Pricing, the Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 4, 141-183.

* Milgrom, P, (1981), Good News and Bad News: Representation Theorems and Applications, the Bell Journal of Economics, Vol. 12, No. 2, 380-391.

* Schmisser, E, (2014), Non-Parametric Adaptive Estimation of the Drift for Jump Diffusion Process. Stochastic Processes and their Applications, 883–914.

رابطه ي نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران؛ با استفاده از گارچ چندمتغیره

رابطه ي نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران؛ با استفاده از گارچ چندمتغیره

بی ثباتی بازار ارز از طریق ایجاد نااطمینانی در بازده سرمای هگذاري موجب افزایش هزینه بنگا هها و متعاقب آن، افزایش نوسان بازده سهام آنها می شود. از طرف دیگر، ب یثباتی بازده سهام م یتواند از طریق تغییر ثروت سهامداران، نقدینگی و نرخهاي بهره و اثرگذاري استفاده از نوسانات بازار بر جریان ورود و خروج سرمایه موجب تغییر در عرضه و تقاضاي ارز و نوسان نرخ ارز گردد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطهي متقابل نوسان نرخ ارز و نوسان بازده سهام ایران است. براي بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر و جهت بررسی اثر نوسان بازده دارایی بر ICAPM و CAPM بازدهی سهام از الگوهاي نرخ ارز از رویکرد سبد دارایی استفاده شده است. فرضیه هاي تحقیق با استفاده از یک الگوي خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره آزمون شده است و با بکارگیري دادههاي فصلی طی دوره زمانی 90-1370 آزمون شده است. نتایج بررسی، نشا ندهنده اثر مثبت نوسان نرخ واقعی ارز بر نوسان بازده سهام در ایران است. در حالی که بر اساس یافت ههاي تجربی به دست آمده، نوسان بازده سهام اثر معناداري بر نوسان نرخ واقعی ارز ایران ندارد. در چارچوب نتایج مقاله حاضر، پیشنهاد می شود سیاستگذاران ضمن توجه به انضباط پولی و مالی و کنترل نقدینگی، از اعمال سیاستهایی که موجب افزایش نوسانات دو بازار سهام و ارز می شوند، پرهیز کنند.

سرمایه گذاران باید از نوسانات فعلی بازار سهام آمریکا استفاده کنند

سرمایه گذاران جهانی اخیراً با بی‌ثباتی سهام‌های ایالات متحده روبرو شده‌اند زیرا شاخص‌های اصلی، یعنی DJIA و SP500، از اوج ماهانه‌ی خود افت کردند اما بالاتر از اوج اواسط سپتامبر باقی مانده‌اند.

ضمن یادآوری این موضوع، UBS علیرغم انتظار نوسانات بیشتر در کوتاه مدت، گزارش تحقیقاتی را ارائه داد که نشان دهنده‌ی حرکت صعودی است.

در این گزارش به سه دلیل اشاره شده است:

۱. نتیجه‌ی انتخابات ایالات متحده هرچه که باشد، ما فکر میکنیم بسته‌ی حمایتی جدید پس از رای گیری ارائه میشود و باعث رشد اقتصادی میشود.

۲. آزمایش‌های موفقیت آمیز واکسن اطمینان در مورد چشم انداز اقتصادی را افزایش میدهند. اخبار مربوط به واکسن‌ها و درمان‌های کووید-۱۹ همه مثبت نبوده‌اند.

۳. سیاست بانک مرکزی علاقه‌ی بلند مدت به سهام را بیش از پیش میکند.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

سرمایه گذاران باید از نوسانات فعلی بازار سهام آمریکا استفاده کنند

سرمایه گذاران جهانی اخیراً با بی‌ثباتی سهام‌های ایالات متحده روبرو شده‌اند زیرا شاخص‌های اصلی، یعنی DJIA و SP500، از اوج ماهانه‌ی خود افت کردند اما بالاتر از اوج اواسط سپتامبر باقی مانده‌اند.

ضمن یادآوری این موضوع، UBS علیرغم انتظار نوسانات بیشتر در کوتاه مدت، گزارش تحقیقاتی را ارائه داد که نشان دهنده‌ی حرکت صعودی است.

در این گزارش به سه دلیل اشاره شده است:

۱. نتیجه‌ی انتخابات ایالات متحده هرچه که باشد، ما فکر میکنیم بسته‌ی حمایتی جدید پس از رای گیری ارائه میشود و باعث رشد اقتصادی میشود.

۲. آزمایش‌های موفقیت آمیز واکسن اطمینان در مورد چشم انداز اقتصادی را افزایش میدهند. اخبار مربوط به واکسن‌ها و درمان‌های کووید-۱۹ همه مثبت نبوده‌اند.

۳. سیاست بانک مرکزی علاقه‌ی بلند مدت به سهام را بیش از پیش میکند.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار استفاده از نوسانات بازار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله استفاده از نوسانات بازار می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری استفاده از نوسانات بازار است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند