فیلتر مکدی چیست؟

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتور ها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله آموزشی را مطالعه فرمایید چرا که بصورت کامل در مورد اندیکاتور مکدی صحبت خواهیم کرد .

فیلتر RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر بخواهید تمامی اطلاعات را تحلیل کنید، با توجه به زیاد بودن نمادهای بازار، زمان زیادی از را دست می‌دهید. اندیکاتور RSI اطلاعات زیادی درباره قدرت روند بازار می‌دهد و فیلتر RSI کمک می‌کند تا بتوان از میان انبوه نمادهای بازار، آن‌هایی را که در اندیکاتور RSI سیگنال مشخصی دارند، جدا کرد. این کار می‌تواند باعث رصد هدفمند بازار شده و شما را یک قدم به فرصت‌های معاملاتی نزدیک‌تر کند. در ادامه درباره فیلتر RSI بیشتر صحبت کرده و با کاربردهای آن آشنا می‌شویم. همچنین کد فیلتر RSI نیز در بخش‌های بعدی برای شما آورده شده است.

محدوده‌های مهم در اندیکاتور RSI

برای اینکه بتوانید استفاده درستی از فیلترهای RSI داشته باشید، ابتدا باید به صورت مختصر محدوده‌های مهم آن را شناخته و معنای هر مقدار از اندیکاتور را بدانید. RSI یک اندیکاتور نوسانگر یا اسیلاتور است که قدرت نسبی را می‌سنجد و مقادیر ۳۰ و ۷۰ در این اندیکاتور بسیار مهم هستند. به محدوده بالاتر از ۷۰، محدوده اشباع خرید گفته می‌شود و نشان‌دهنده فشار تقاضا است. محدوده پایین‌تر از ۳۰، به محدوده اشباع فروش معروف است و بر اثر فشار عرضه ایجاد می‌شود. اهمیت این محدوده‌ها بسیار بالاست، برای مثال واگرایی در این دو محدوده، از اعتبار بیشتری برخوردار است. همچنین فیلترهای RSI با این دو محدوده کار دارند.

انواع فیلترهای RSI

با توجه به اینکه به دنبال چه اطلاعاتی هستید، فیلترهای متفاوتی برای اندیکاتور RSI طراحی شده است. با فیلتر کردن اطلاعات، نمادهایی را پیدا می‌کنید که مشخصات موردنظرتان را دارند. بنابراین مهم است که در ابتدا به دنبال چه مشخصاتی هستید. برای مثال برخی به دنبال نمادهایی هستند که مقدار RSI آن‌ها بالاتر ۷۰ باشد.

فیلتر محدوده‌های اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI

اگر به دنبال فیلتری هستید که با آن بتوانید نمادهایی را که مقدار RSI آن‌ها در محدوده اشباع خرید یا فروش قرار دارد، پیدا کنید، جای درستی آمده‌اید. می‌دانیم که این دو محدوده از محدوده‌های مهم این اندیکاتور هستند. برای مثال می‌توان نمادهایی که RSI زیر ۳۰ دارند را در لیستی نوشت و منتظر حرکتشان ماند.

برای فیلتر نمادهایی که در محدوده اشباع فروش و RSI زیر ۳۰ یا در محدوده اشباع خرید و RSI بالای ۷۰ قرار دارند، از کد زیر استفاده کنید:

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first "average gain" and "average loss"

var averageGain=gainSum /period;

var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values

for (var i = period + 1; i < len; i++)

averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;

averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

var RS = 0; // Relative strength

var RSIndex = 0; // Relative strength index

می‌توانید از این کد در سایت tsetmc.com استفاده کنید و نمادهایی که مقدار RSI بالاتر از ۷۰ یا پایین‌تر از ۳۰ دارند را پیدا کنید.

فیلتر RSI بالای ۸۰ و پایین ۲۰

فیلتر دیگری که برای اندیکاتور RSI وجود دارد، فیلتر مقادیر بیشتر از ۸۰ و کمتر از ۲۰ است که مشابه فیلتر قبلی عمل می‌کند. با این تفاوت که با این فیلتر می‌توانید نمادهایی را پیدا کنید که مقدار RSI آن‌ها از ۸۰ بیشتر و از ۲۰ کمتر است.

علت پدید آمدن این فیلتر، این بود که برخی از معامله‌گران نوسانی، به دنبال نمادهایی بودند که کاملاً در محدوده‌های اشباع باشند. فیلتر RSI برای مقادیر بیشتر از ۸۰ و کمتر از ۲۰، حساسیت بالاتری دارد و برای نوسان‌گیری استفاده می‌شود. کد این فیلتر به صورت زیر است:

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first "average gain" and "average loss"

var averageGain=gainSum /period;

var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values

for (var i = period + 1; i < len; i++)

averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;

averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

var RS = 0; // Relative strength

var RSIndex = 0; // Relative strength index

با استفاده از کد بالا در سایت tsetmc.com می‌توانید نمادهایی را بیابید که RSI آن‌ها بالای ۸۰ یا زیر ۲۰ قرار دارد .

مراحل استفاده از فیلتر RSI

برای استفاده از فیلتر RSI به ترتیبT مراحل زیر را طی کنید.

1. در ابتدا لازم است که کد موردنظرتان را آماده کرده و کپی کنید.

2. سپس مطابق تصویر زیر، با مراجعه به سایت tsetmc.com، وارد دیده‌بان شوید.

3. در بخش دیده‌بان، وارد قسمت فیلتر شوید. در تصویر زیر زبانه فیلتر مشخص شده است.

4. در بخش شرط، کد فیلتر مربوطه را وارد کنید. برای این کار کدی را که کپی کرده‌اید، در قسمت شرط جای‌گذاری نمایید.

5. بر روی گزینه اعتبارسنجی کلیک کنید. در این مرحله اگر کد شما خطا یا مشکلی داشته باشد، برای شما نمایان می‌شود. کدهایی که بالاتر برای‌تان نوشته‌ایم، خطا ندارند و می‌توانید با اطمینان خاطر از آن‌ها استفاده کنید.

6. در مرحله آخر با انتخاب گزینه ثبت، کد فیلتر RSI شما ثبت شده و می‌توانید با کلیک روی آن، نمادهایی را که فیلتر جدا می‌کند، مشاهده نمایید.

کاربردهای فیلتر RSI

استفاده از فیلتر RSI با هدف‌های مختلفی صورت می‌گیرد. گاهی قصد دارید تا با استفاده از فیلتر، نمادهایی که RSI آن‌ها مقادیر مشخصی دارند و سهمی با پتانسیل بالای بازار را پیدا کنید. بدین ترتیب وقتی نمادی را پیدا می‌کنید که مقدار RSI آن بیش از ۷۰ و ۸۰ است، به این آسانی به خرید آن راضی نمی‌شوید، چرا که افت مقدار به زیر ۷۰، سیگنال فروش محسوب می‌شود. همچنین وقتی نمادی مقدار RSI آن کمتر از ۲۰ و۳۰ است، آن را زیر نظر گرفته تا با فراهم شدن شرایط کلی بازار و حجم معاملات مناسب، به آن ورود کنید، چرا که با شکست RSI از مقدار ۳۰ به سمت بالا، سیگنال خرید دریافت فیلتر مکدی چیست؟ می‌کنید.

گاهی هدف شناخت بهتر وضعیت بازار است. بدین ترتیب می‌توانیم به دنبال نمادهایی باشید که RSI آن در اشباع خرید و فروش به سر می‌برند. هرچه تعداد نمادهایی در وضعیت اشباع خرید بیشتر باشد، پویایی و هیجان بازار بیشتر است. همچنین اگر تعداد زیادی از نمادها در وضعیت اشباع فروش باشند، ترس بر بازار غالب است و از قدرت خریداران کاسته شده است.

جمع‌بندی

استفاده از فیلترهای تکنیکال کاربردهای زیادی دارد، مخصوصاً حالا که تعداد نمادهای فعال در بازار سرمایه بسیار زیاد است و بررسی تک به تک آن‌ها وقت‌گیر خواهد بود، استفاده از فیلترها به نظر ضروری می‌رسد. با استفاده از فیلترهای کاربردی از جمله فیلتر RSI می‌توانید نمادهایی با پتانسیل بالا را شناسایی کنید و با دردسر کمتری به رصد بازار بپردازید. البته توجه کنید که معامله بر اساس خروجی‌های یک فیلتر کار اشتباهی است و می‌تواند منجر به ضرر شود. فیلترها تنها می‌توانند نمادهایی از بازار را به ما نشان بدهند که برای تحلیل مناسب‌تر هستند. بنابراین فیلتر جای تحلیل را نمی‌گیرد و سعی کنید برای معامله، حتماً تمامی عوامل بنیادی و تکنیکال را بررسی نمایید.

راز مکدی چیست؟ رموز اندیکاتور macd

مکدی ابزاری کاملا شناخته شده برای معامله گران بازارهای مالی می باشد . خیلی ها مکدی را به خاطر واگرایی های قدرتمندش استفاده می کنند. اما واقعیت این است که واگرایی ها تنها راز مکدی نیستند.

در کل مکدی نه برای سیگنال گیری ،بلکه برای گرفتن تاییدیه ی سیگنال های دیگر مورد استفاده ی حرفه ای های بازار قرار می گیرد. در واقع کار اصلی مکدی ،فیلتر کردن سیگنال های اشتباهی هست که ممکن است حساب را وارد ضرر کنند.بنابراین به عنوان ابزار مدیریت سیگنال می توان روی مکدی حساب کرد.

راز و رمز شناخته شده ی مکدی انواع واگرایی ها هست.چهار شکل مختلف از واگرایی مکدی شناخته شده هست:

یک: واگرایی معمولی مثبت

دو: واگرایی معمولی منفی

سه: واگرایی مخفی مثبت

چهار: واگرایی مخفی منفی

و اما رموز مکدی ، فراتر از حد واگرایی هایی هست که اکثر معامله گران با آن آشنا هستند.

راز مکدی

مکدی به ساده ترین شکل ممکن فیلتر کننده ی سیگنال های خطا می باشد ، مخصوصا سیگنال های اسکالپ که با استفاده از کندل ها دیده می شوند. به قدری این مکدی مناسب اسکالپ هست که بتوان آن را در بین محبوب ترین اندیکاتور های جهان به شمار آورد.

اما استفاده درست از این اندیکاتور برای سیگنال گیری با استفاده از کندل ها، نیازمند آموزشی درست و دقیق و البته بسیار واضح برای شما دارد.

البته در این موضوع شکی نیست که موارد شناخته شده ی استفاده از مکدی، اصول استفاده استانداردی را به شما می‌شناساند. اما با این حال در لینک زیر، موارد استفاده صحیح از مکدی در فیلتر کردن سیگنال های اشتباه را به شما آموزش داده ایم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

آشنایی با اندیکاتور macd و نحوه کار با آن

تحلیل‌گران بازار سرمایه از ابتدا در پی یافتن راهی برای پیش‌بینی یا تشخیص روند بازار بوده‌اند و به همین منظور الگوها و راهنماهای بسیاری را به عنوان ابزارهای تحلیل تکنیکال ابداع نمودند. به این راهنماها که تفسیر چارت و نمودار بازار را برای ما آسان‌تر می‌کند، اندیکاتور می‌گویند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و هر کدام اطلاعات گوناگونی را در اختیار ما می‌گذارند. اندیکاتور macd یکی از راهنماهای تشخیص تغییر روند نمودار است. عبارت macd مخفف شده Moving Average Convergence Divergence»» به معنی «همگرایی و واگرایی میانگین متحرک» است. در ادامه قصد داریم این اندیکاتور را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست عناوین مقاله :

معرفی اندیکاتور macd

از معروف‌ترین اندیکاتورهای بازار ارز و سهام است که در تحیلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور macd بیشتر به عنوان یک اندیکاتور تایید‌کننده استفاده می‌شود و بهتر است برای اطمینان از تحلیل خود از آن استفاده کنیم. همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، macd از میانگین‌های متحرک تشکیل شده است. همچنین این اندیکاتور یک جزء هیستوگرام نیز دارد که در ادامه در خصوص آن توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور macd دو خط میانگین متحرک با بازه‌های زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را رسم می‌کند. خط با میانگین متحرک ۱۲ روزه را اصطلاحا خط MACD و خط با میانگین متحرک ۲۶ روزه را خط Signal می‌نامند. جزء دیگری نیز به نام Signal Length وجود دارد که میزان حساسیت خط Signal به خط MACD را نشان می‌دهد و در حالت پیشفرض بر روی عدد ۹ تنظیم شده است.

قسمت آخر اندیکاتور macd هیستوگرام است که به صورت یک‌سری نمودار میله‌ای از بالا و پایین یک خط فرضی خارج شده‌اند. قسمت‌هایی که از سمت مثبت خارج شده‌اند، معمولا آبی رنگ هستند و آن‌هایی که از سمت منفی خارج شده‌اند را معمولا با رنگ قرمز نشان می‌دهند. این خطوط در واقع اختلاف دو خط MACD و Signal را از یکدیگر نشان می‌دهند. در فیلتر مکدی چیست؟ نقاط تلاقی خطوط نیز شاهد از بین رفتن و صفر شدن مقادیر هیستوگرام خواهیم بود.

نحوه استفاده از اندیکاتور macd

در بازار سهام از هر اندیکاتور بر اساس اطلاعاتی که به ما می‌دهد، می‌توان به روش‌های مختلفی استفاده نمود. چند روش متفاوت نیز برای بهره بردن و استفاده اندیکاتور macd وجود دارد که به هر یک از آ‌ن‌ها به صورت جداگانه‌ای اشاره خواهیم کرد.

برخورد خطوط MACD و Signal با یکدیگر

همانطور که گفتیم در نقطه‌ای که دو خط سیگنال و مکدی با یکدیگر برخورد کنند، نمودار هیستوگرام صفر می‌شود و همین موضوع می‌تواند نویدبخش یک تغییر روند در بازار باشد. در صورتی که خط مکدی از سمت پایین خط سیگنال را قطع کرده و از آن عبور کند و در بالای خط Signal قرار بگیرد، در این صورت می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که روند بازار به سمت مثبتی در حرکت است.

در صورتی که در اندیکاتور macd خط سیگنال از سمت پایین بیاید و خط مکدی را قطع کند و سپس در بالای آن قرار بگیرد، در این شرایط می‌توان انتظار ریزش بازار را داشت. البته این موضوع در بسیاری از اندیکاتورها که از میانگین متحرک استفاده می‌کنند دیده می‌شود، برای مثال در ایچیموکو نیز از همین تکنیک برای پیش‌بینی بازار استفاده می‌کنیم.

دریافت سینگال خرید و فروش با استفاده از خط وسط هیستوگرام

یکی از روش‌های بسیار کاربردی که کمتر مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است، خرید و فروش بر اساس قرارگیری نقاط تلاقی خطوط مکدی و سیگنال است. برای استفاده از این روش ابتدا نقطه صفر هیستوگرام (جایی که نسبت به نمودارهای میله‌ای هیستوگرام به عنوان مبدا قرار دارد) را به وسیله یک خط افقی تعیین می‌کنیم. سپس چهار حالت متفاوت داریم که در هر یک از آن‌ها به شیوه متفاوتی عمل خواهیم کرد:

1. در صورتی که در اندیکاتور macd تلاقی خطوط در بالای خط افقی رسم شده اتفاق بیافتد و خط مکدی از سمت پایین به بالا آمده و خط سیگنال را قطع کند، در این نقطه یک سیگنال خرید قوی داریم و بهتر است که وارد بازار شویم.
2. اگر مانند حالت قبل تلاقی خطوط در بالای خط افقی رخ دهد، اما این‌بار خط سیگنال از سمت پایین به بالا بیاید و خط مکدی را قطع کند، وارد پوزیشن فروش نمی‌شویم و در واقع به دلیل قوی نبودن سیگنال فروش به آن اعتنایی نمی‌کنیم.
3. در صورتی که خط مکدی از سمت پایین به بالا آمده و خط سیگنال را قطع کند و این اتفاق در پایین خط رسم شده در مبدا هیستوگرام باشد، با اینکه سیگنال خرید صادر شده است اما به دلیل ضعیف بودن، به آن اعتنایی نمی‌کنیم.
4. هنگامی که در زیر خط افقی مبدا هیستوگرام خطوط مکدی و سیگنال تلاقی پیدا کنند، به صورتی که خط سیگنال از سمت پایین بیاید و خط مکدی را قطع کند، سپس در بالای آن قرار بگیرد، در اینجا یک سیگنال قوی فروش دریافت می‌کنیم و بهتر است وارد پوزیشن فروش شویم.

در واقع در این حالت خط وسط به عنوان یک فیلتر مانع خروج سگنال‌های ضعیف می‌شود و فقط سیگنال‌های مطمئن را از خود عبور داده و در اختیار شما قرار می‌دهد.

استفاده از واگرایی در اندیکاتور macd

واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور macd می‌تواند تغییر روند قیمت در چندین کندل آینده را نشان دهد. اگرچه یافتن واگرایی در نمودار کار آسانی نبوده و استفاده از این تکنیک نیز به عنوان تکنیک اصلی توصیه نمی‌شود، اما در هنگامی که می‌خواهید وارد یک معامله مهم شوید بهتر است واگرایی را نیز پیش از معامله چک کرده و از ضرر احتمالی جلوگیری کنید.

به منظور استفاده از تکنیک واگرایی ابتدا باید روند نمودار قیمت را تعیین کنیم. سپس با استفاده از هیستوگرام یا خط مکدی نیز می‌توانیم صعودی یا نزولی بودن روند اندیکاتور را نیز به دست آوریم. سپس این روندها را با استفاده از خطوط ترید لاین مشخص می‌کنیم. در صورتی که این دو روند مخالف یک‌دیگر بودند، برای مثال هنگامی که روند اندیکاتور نزولی بوده و روند نمودار قیمت صعودی است، می‌توانیم به تغییر روند نمودار در آینده پی ببریم، که در این مثال توقع داریم که روند صعودی نمودار قیمت در چندین کندل آینده به یک روند نزولی تبدیل شود.

استفاده از واگرایی معمولا در اندیکاتور RSI توصیه می‌شود، به همین دلیل ممکن است که در اندیکاتور macd به نتایج دلخواه خود از این تحلیل تکنیکال دست پیدا نکنیم.

محاسبات مکدی

اگر به دنبال یک اندیکاتور هستید که محاسبات آن بسیار راحت باشد و بتوانید به سادگی داده‌های حاصل از تحلیل نمودار بازار مالی را محاسبه کنید، اندیکاتور مکدی بهترین انتخاب خواهد بود.

• برای محاسبات، شما باید در یک دوره زمانی خاص میزان نوسانات و حرکت بازار را مورد محاسبه قرار دهید. ابتدا ۲۶ دوره باید مورد بررسی قرار بگیرد و در این ۲۶ دوره، مووینگ اوریج محاسبه می‌شود.
• سپس مووینگ اوریج برای ۱۲ دوره محاسبه می‌شود.
• هنگامی که نتایج حاصل از این محاسبات را از یکدیگر کم کنید، یک خط روی نمودار به وجود می‌آید که به آن خط مکدی گفته می‌شود.
• این خط می‌تواند اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار شما قرار دهد. حال برای اینکه بتوانید نتایج این محاسبات را روی نمودار تحلیل کنید، باید ببینید که خط مکدی ۱۲ یا ۲۶ نسبت به خط دوره‌های قبلی بالاتر یا پایین‌تر قرار گرفته است. در صورتی که خط مربوط به دوره ۱۲ در نقطه‌های بالاتر نسبت به خط ۲۶ دوره قرار گرفته باشد، یعنی اینکه نمودار مکدی مثبت است و برعکس آن نشان دهنده نمودار منفی است.
• در مرحله بعد شما باید خطوط سیگنال را محاسبه کنید. برای این کار یک دوره ۹ روزه را محاسبه کنید.
• خطی که از مرحله قبل به دست آوردید با خطی که از محاسبه خطوط سیگنال به دست می‌آورید به موازات هم در حال حرکت هستند و گاهی اوقات با یکدیگر برخورد می‌کنند. برخورد این دو خط می‌تواند سیگنال‌های زیادی را برای شما مشخص کند. مثلاً ممکن است خطوط سیگنال به صورت نزولی یا صعودی باشد.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی

برای تحلیل تکنیکال نمودار، شما باید دو خط سیگنال و خط مکدی را مورد بررسی قرار دهید. زیرا این دو خط روی نمودار می‌تواند نشان دهندۀ تغییر وضعیت و قیمت روز بازار باشد. برعکس خط سیگنال که روی نمودار بسیار آرام در حرکت است، خط مکدی سرعت بسیار زیادی هنگام حرکت دارد.

دلیل این موضوع این است که محاسبات این دو خط با یکدیگر متفاوت است. هنگام تحلیل تکنیکال نمودار، باید به این نکته توجه کنید که آیا خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد داشتند یا خیر.

نقاط تقاطع این دو خط باید کاملاً مشخص شود. زیرا هنگام برخورد خط مکدی و خط سیگنال می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کرد.

• بنابراین برای مرحله اول ابتدا نقطه‌هایی که خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد کرده‌اند را مشخص کنید.
• در مرحله بعد باید واگرایی و همگرایی خطوط را تعیین کنید. در زمانی که خطوط به شکل واگرا رسم شوند، نشان دهنده این است که گاوها قدرت بیشتری در بازار پیدا کردند. یعنی بازار روند صعودی به خود گرفته است و زمانی که خطوط همگرا شوند، نشان دهنده این است که خرس‌ها قدرت بیشتری پیدا کردند.

تنظیمات اندیکاتورmacd

همانطور که گفته شد اندیکاتور macd دارای یک سری تنظیمات پیش‌فرض است که عبارتند از:

• خط (Fast Lenghth) MACD: میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه (۱۲ day EMA)
• خط (Slow Length) Signal: میانگین متحرک ۲۶ روزه (۲۶ day EMA)
• Signal Length: عدد ۹

EMA در واقع کوتاه شده‌ی عبارت Exponential Moving Average بوده و به معنی میانگین متحرک نمایی است. در اینجا برای اختصار به آن میانگین متحرک می‌گوییم. همچنین فیلتر مکدی چیست؟ EMA نسبت به میانگین متحرک معمولی نوسانات قیمت را بیشتر نشان می‌دهد.

موارد بالا تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور macd بودند، حال در صورتی که بخواهیم نمودار را برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت‌تر بررسی کنیم استفاده از تنظیمات زیر توصیه می‌شود:

• خط (Fast Length) MACD: میانگین متحرک نمایی ۶ روزه (۶ day EMA)
• خط Signal (Slow Length) : میانگین متحرک ۱۳ روزه (۱۳ day EMA)
• Signal Length: عدد ۱

همچنین در صورتی که بخواهیم در یک تایم‌لاین طولانی‌تر به استفاده اندیکاتور macd اقدام کنیم، بهتر است تنظیمات آن را به شیوه‌ی زیر درآوریم:

• خط (Fast Length) MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۴ روزه (۲۴ day EMA)
• خط Signal (Slow Length) : میانگین متحرک ۵۲ روزه (۵۲ day EMA)
• Signal Length: عدد ۹

مقایسه اندیکاتور macd و RSI

در مطالب قبلی نیز ذکر شد که اندیکاتور macd در واقع رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را به ما نشان می‌دهد. اندیکاتور macd را در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌دهند به این معنی که این اندیکاتور اندازه حرکت بازار را فیلتر مکدی چیست؟ به ما نشان می‌دهد.

اندیکاتور مقاومت نسبی یا همان RSI نیز در دسته‌ی اندیکاتورهای مومنتوم قرار دارد، با این تفاوت که بیش‌خرید (overbought) و بیش‌فروش (oversold) را به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. بازه زمانی RSI به صورت پیش‌فرض ۱۴ روزه است و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ در نوسان باشد. در حالی که در MACD یک خط میانی با ارزش صفر برای هیستوگرام داشتیم که می‌توانست دارای مقادیر منفی نیز باشد.

در زمانی که RSI در بازار یک بیش‌خرید را به نمایش می‌گذارد، MACD در آن لحظه ممکن است همچنان افزایش خرید بازار را نشان دهد؛ به همین دلیل است که توصیه می‌شود در کنار مکدی حتما از یک ابزار دیگر مانند RSI نیز برای انجام معاملات استفاده کنید و استفاده آن به تنهایی توصیه نمی‌شود.

مشکلات استفاده از اندیکاتور macd

مثل سایر الگوریتم‌های پیش بینی بازار اندیکاتور macd نیز ممکن است سیگنال‌های کاذب در اختیار تحلیل‌گران قرار دهد. به عنوان مثال پس از یک تلاقی بین خطوط سیگنال و مکدی، در حالی که توقع افزایش قیمت داریم، ناگهان قیمت ریزش می‌کند. اینجاست که مدیریت دقیق سهام، اعمال فیلترها و استفاده از سایر تاییدیه‌ها برای ورود به معامله اهمیت زیادی پیدا می‌کند. به عنوان نمونه یکی از فیلترهای تایید معامله، بالا ماندن قیمت پس از گذشت سه روز از تقاطع صعودی است. در صورتی که پس از عبور خط مکدی از خط سیگنال، این روند سه روز حفظ شود، آنگاه می‌توان از تغییر روند بازار مطمئن گردید و وارد پوزیشن خرید شد.

همچنین می‌توان هر سه روش معاملاتی با استفاده از اندیکاتور macd را با هم ترکیب کرد و یک سیستم دقیق‌تر برای انجام معاملات به وجود آورد. مثلا بهتر است در صورت رؤیت واگرایی منتظر دریافت تاییدیه تقاطع خطوط سیگنال و مکدی برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت باشیم. استفاده از این تاییدیه‌ها احتمال اثرگذاری سیگنال‌های کاذب را کم می‌کند اما از طرفی همین کاهش ریسک پذیری ممکن است باعث کاهش سود در معاملات شود.

مطالعه مقاله چگونه با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) ریسک معاملات را کاهش دهیم را پیشنهاد میکنیم.

اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی

همانطور که در قسمت قبل گفته شد، با استفاده از سیگنال‌هایی که در اثر برخورد خطوط مکدی و خطوط سیگنال به دست می‌آید، می‌توان اطلاعات بسیار زیادی راجع به وضعیت نزولی و صعودی بازار به دست آورد.

پس از اینکه روند بازار را مشخص کردید، باید بررسی نقاط حمایت و مقاومت و همچنین عملکرد خریداران و فروشندگان را داشته باشید تا بتوانید نتایج دقیق‌تری را به دست آورید. برای اینکه راحت‌تر سیگنال‌های خطوط گاوی و خرسی را به دست آورید، می‌توانید بررسی کنید خطوط مکدی که روی نمودار در حال حرکت هستند، در قسمت بالای صفر قرار دارد یا در قسمت پایینی است.

اگر این خطوط موازی در قسمت بالایی صفر قرار بگیرند، یعنی قدرت خریداران و گاوها در حال افزایش است و بازار روند صعودی به خود گرفته است. همچنین در صورتی که این خطوط پایین صفر قرار بگیرند، یعنی قدرت خرس‌ها در حال افزایش است و با فروش بیشتر سهام سعی دارند به کاهش قیمت کمک کنند. بنابراین بازار روند نزولی به خود می‌گیرد.

اما از کجا باید متوجه شد که قدرت روند نزولی و صعودی در بازار تا چه حد افزایش پیدا کرده است؟ برای اینکه این موضوع را تعیین کنید، باید به ابعاد میله‌ها یا خطوط نگاه کنید. هر چه سایز آن‌ها و ابعاد آن‌ها بیشتر باشد، در واقع در هر مسیری که باشند نشان دهنده افزایش قدرت در همان مسیر می‌باشد. مثلاً اگر در مسیر صعودی قرار بگیرد، یعنی قدرت گاوها بیشتر از پیش افزایش پیدا کرده است.

چه اندیکاتوری برای انجام معامله مطمئن‌تر است؟

در واقع هیچ اندیکاتوری نسبت به سایرین برتری چشمگیری ندارد. نکته‌ای که ممکن است در نهایت باعث ایجاد تفاوت در نتیجه تحلیل‌ها و معاملات شود، به استفاده به جا از اندیکاتورها ارتباط دارد. هر اندیکاتور یک ابزار کمکی برای تحلیل نمودار است و به خودی‌خود نمی‌تواند به شما سیگنال مناسبی بدهد. بسیاری از تریدرها در شرایط نامناسب و یا به اشتباه از انواع اندیکاتورها استفاده می‌کنند. برای مثال هیچ‌کس برای کوبیدن میخ از پیچ‌گوشتی استفاده نمی‌کند و ابزار مناسب این‌کار چکش است، قطعا اگر از پیچ‌گوشتی استفاده کنیم، نتیجه مطلوب را دریافت نخواهیم کرد.

نکته اصلی، استفاده از ابزارهای درست در موقعیت مناسب است. اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مهم‌ترین نکته پیش از استفاده از اندیکاتورها و انجام هر معامله‌ای رصد شرایط کلی بازار و اخبار پیرامون سهام مدنظر است. باید بدانیم که بازار در یک فاز خنثی است یا در آستانه یک شوک و یا ایجاد یک روند طبیعی است؟ پس از اطمینان از شرایط بازار است که می‌توان از یک اندیکاتور مناسب مانند اندیکاتور macd استفاده کرد.

ضمنا، هیچ اندیکاتوری سیگنال‌های معاملاتی مستقل و کاملی را به ما نشان نمی‌دهد و فقط می‌تواند نشانه‌های نموداری خاصی که از دید ما پنهان است را به ما نمایان کند. قطعا این ابزار تصمیم‌گیری در معامله و تحلیل را آسان‌تر می‌کند، اما شما نباید تمام معامله خود را بر اساس یک سیگنال مبتنی بر اندیکاتورها انجام دهید. بنابراین همواره به خاطر داشته باشید که بهترین استفاده از اندیکاتورها، دریافت تاییدیه برای ورود یا خروج از بازار است.

آموزش تصویری اندیکاتور مکدی

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتور ها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله آموزشی را مطالعه فرمایید چرا که بصورت کامل در مورد اندیکاتور مکدی صحبت خواهیم کرد .

مقدمه

انواع اندیکاتور مکدی

مکدی مدرن

مکدی کلاسیک

طرح سوال

مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟

“مقدمه”

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتورها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است.

آقای جرالد سالها بر روی داده ها و شکل ظاهری این اندیکاتور کار کرد تا به شکلی دربیاد که در تصویر زیر مشاهده میکنید ، ایشان زمان زیادی برای تکمیل این اندیکاتور گذاشتند و در ادامه در مورد انواع مکدی و آموزش تصویری اندیکاتور مکدی هم توضیح خواهیم داد.

برای فعال سازی مکدی در نرم افزار متاتریدر باید طبق تصویر زیر عمل فرمایید .

در متاتریدر مکدی مدرن بصورت پیشفرض قرار داده شده است.

[su_service title=”انواع اندیکاتور مکدی” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

[su_service title=”مکدی کلاسیک” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

چندسالی هست که شکل و شمایل مکدی تغییر پیدا کرده . که به دو دسته مکدی کلاسیک و مکدی مدرن تقسیم شده اند.

در تعداد محدودی بروکر باینری آپشن اندیکاتور مکدی بصورت کلاسیک هست مانند همان عکسی که در بالا درج شده .

کارکرد مکدی کلاسیک به این صورت هست که از دو خط سبز و قرمز رنگ تشکیل شده ، ولی اگر در فارکس کار میکنید ، در پیشفرض متاتریدر ، مکدی بصورت مدرن قرار داده شده است که اگر از شکل ظاهری آن خوشتان نمی آید میتوانید فایل نصبی مکدی کلاسیک را از اینترنت دانلود کرده و بروی متاتریدر خود نصب نمایید.

خط قرمز رنگ به نام Signal و خط سبز رنگ به نام MACD است که از میله هایی عمودی عبور میکنند که هیستوگرام نام دارند .

هر زمان خط مکدی به هر سمتی خط سیگنال را شکست ما به همان سمت پوزیشن میگیریم . بطور مثال اگر خط مکدی به سمت بالا خط سیگنال را شکست باید این احتمال را بدهید که نمودار یک سیر صعودی خواهد داشت و در روند های نزولی این مورد بلعکس هست.

هر زمان خطوط از بین میله ها یکدیگر را قطع کردند نشان اعتبار بسیار ضعیف سیگنال دارد و سعی کنید تا جای ممکن در این موقعیت وارد معامله نشوید چرا که ریسک بیشتری شامل حالتان میشود.

به تنظیمات میله های هیستوگرام دست نزنید و آنها را حذف نکنید چرا که یکی از معیار های اعتبار سنجی سیگنال گیری در اندیکاتور مکدی هستند و بدون این میله ها نمیتوانید تصمیمات درستی در مورد وارد شدن به یک معامله بگیرید.

[su_service title=”مکدی مدرن” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

اما نوع دوم این اندیکاتور که مکدی مدرن نام دارد از یک هیستوگرام و یک خط سیگنال تشکیل شده و خط مکدی در این نوع حذف گردیده.

به عبارتی خط مکدی تبدیل به هیستوگرام شده و بلعکس مکدی کلاسیک اگر خط سیگنال در میله ها حرکت کند دارای اعتباری خوبی هست.

اگر به عکس زیر دقت کنید متوجه خواهید شد که خط سیگنال به هر طرفی که میله ها را قطع کرده نمودار به همان سمت صعود و یا نزول داشته .

ویدئویی تهیه کردیم تا در نمودار این اندیکاتور را آموزش دهیم و درک بهتری نسبت آن پیدا کنید ، پیشنهاد میشود حتما مشاهده فرمایید ، عزیزانی که با فیلتر شکن هستند ممکن است نتوانند ویدئوی زیر را مشاهده نمایند ، لذا ابتدا فیلتر شکن خود را خاموش کرده و مجددا صفحه را بارگذاری نمایید .

این را بخاطر داشته باشید که به هیچ وجه نباید فقط با اندیکاتور مکدی macd وارد یک معامله شوید ، منطقی نیست که معیار ورود یا خروج از پوزیشن یک معامله گر فقط با استفاده از یک اندیکاتور صورت بگیرد. هر اندیکاتوری ورودی های مربوط به خودش را دارد و پیشنهاد میکنم یا به سراغ یک استراتژی کاربردی و بسیار دقیق بروید و یا خودتان با صرف چند ماه زمان و آزمون و خطای بسیار چند اندیکاتور را در کنار یکدیگر استفاده کنید تا به بازدهی خوبی برسید (تحلیل تکنیکال را فراموشی نکنید چرا که در کنار یک استراتژی باید به تحلیل های تکنیکال نیز مسلط باشید قطعا مهمترین مبحث و دلیل موفقیت در بازارهای مالی تسلط کامل بر الگو های تحلیل تکنیکال است)

“طرح سوال”

“برخی از دوستان پرسیده بودند از چه اندیکاتور هایی در کنار مکدی استفاده کنیم تا بازدهی بهتری بگیریم :

در جواب باید خدمتتان عرض کنیم که تا جای ممکن خودتان را درگیر اندیکاتور های فراوان نکنید به این دلیل که تمرکز خود را از دست فیلتر مکدی چیست؟ داده و از چهار چوب معامله مانند تحلیل کردن نمودار خارج میشوید در حال حاضر طی تست هایی که انجام داده ایم اندیکاتور rsi یا مومنتوم را میتوانید در کنار macd استفاده کنید تا سیگنال های یکدیگر را تایید کنند .

آیا از ربات هایی که در سطح اینترنت موجود است میتوان سیگنال گرفت و همچنین آن سیگنال ها را با کمک اندیکاتور مکدی تایید کرد ؟

در رابطه به این سوال باید بگوییم که صد ها و هزاران ربات سیگنال دهی در جهان وجود دارد و اگر قرار این ربات ها رقت کافی و بازدهی لازمه را داشته باشند ، دیگر معامله گران از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال هیچ استفاده ای نمیکردند و عملا یک فرد مبتدی هم میتوانست براحتی آب خوردن از بازارهای جهانی سود های هنگفتی بدست آورد ، لذا بهتر است که منطقی فکر کنید و گول تبلیغات پیج های اینستاگرام و برخی از سایتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند را نخورید .

اندیکاتور مکدی دارای چه اجزایی می باشد؟

دارای دو خط محاسبات میانگین می باشد به نام های خط سیگنال و خط مکدی ، ویژگی خط مکدی تند و نوسانی زیاد دارد ، ولی خط سیگنال کند و کم نوسان است.

قسمت سوم هیستوگرام مکدی می باشد: در اصل اختلاف بین خط سیگنال و خط مکندی را نشان میدهد.

اندیکاتور مکدی در بین اندیکاتور ها از ساده ترین ، پرکاربردترین و محبوبترین ها به شمار می آید، به خاطر داشته باشید از مکدی باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل کردن تکنیکال استفاده کرد .

میتوان علت محبوبیت مکدی را دربین اندیکاتور ها این دانست که میتواند همزمان میزان روند و بازگشت را بررسی کند.

پیشهاد ما به شما این است در هنگام ناپایدار بودن بازار سرمایه از اندیکاتور مکدی استفاده نکنید.

فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل

در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.

پول هوشمند چیست ؟؟

عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.

پول هوشمند به زبان ساده

مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.

تابلو معاملات و پول هوشمند

در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.

راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها

در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید: