نحوه تفسیر شاخص MACD


اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

نحوه تفسیر شاخص MACD

همان طور که خودتان هم می دانید توانایی تحلیل در بازار بورس بسیار مهم است و هر کس تحلیل بهتری از نمودارها انجام دهد سود بیشتری خواهد برد و در این بازار موفق تر خواهد بود. در این مقاله به آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس نمودارهای شاخص و قیمت پرداخته شده است.

قبل از آن که درباره نحوه تحلیل تکنکیال بر اساس نمودارهای شاخص و قیمت برای شما صحبت کنیم اجازه دهید تا مقداری درباره تحلیل تکنیکال توضیح داده شود.

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که در آن افراد بر اساس تغییرات قیمت در نمودارها سعی می کنند بفهمند که یک سهم یا ورق بهادار در آینده چگونه تغییر خواهد کرد. تحلیلگران تکنیکال بر این عقیده هستند که همه عوامل(چه واقعی و چه روانی) در قیمت کنونی یک دارایی جمع شده اند و بنابراین با تحلیل تغییرات آن می توان پیش بینی لازم را انجام داد.

آنها معتقدند که تاریخ همیشه تکرار می شود و اگر یک سهم در حال پیمودن یک الگوی تغییرات است که قبلا توسط سهمی دیگر پیموده شده است، پس این تغییرات دوباره تکرار خواهند شد. بنابراین با اندازه گیری های مناسب می توانند پیش بینی مناسب را انجام دهند و از آن برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

روش های تحلیل تکنیکال

اگر بخواهیم روش های تحلیل تکنیکال را تقسیم بندی کنیم باید آن را به سه روش تقسیم نماییم:

روش چارتیست: در این روش، تحلیل بر اساس نمودارهای خطی تغییرات قیمت انجام می شود و همان طور که از نامش پیداست به بررسی چارت پرداخته می شود.

روش نمودار شاخص: در این روش از اندیکاتورها برای تحلیل استفاده می شود. انواع گوناگونی از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال وجود دارند که از هر کدام از آنها به شکلی استفاده می شود.

روش نمودار قیمت: این روش هم به بررسی نمودارهای قیمت می پردازد.

تحلیل تکنیکال بر اساس نمودارهای شاخص

استفاده از شاخص ها یا اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال بسیار می تواند به شما کمک کنینده باشد. ما در بازار شاخص های زیادی داریم که هر کدام از آنها می توانند اطلاعات مفیدی را برای معاملات به شما بدهند. از میان شاخص های مهم می توان به شاخص های volume (حجم) ، moving average، MACD، Stochastic، RSI، Enveloped ، HMA، Fractals و دیگر شاخص ها اشاره کرد.

در زیر ما برای شما شاخص Volume را مقداری شرح می دهیم تا شما بفهمید که تحلیل تکنیکال بر اساس یک شاخص چگونه انجام می شود.

شاخص Volume

همان طور که از نام این شاخص پیداست این شاخص به بررسی تغییرات حجم معاملات در بازار می پردازد. از طریق این شاخص شما می توانید به خوبی بفهمید که چه زمانی خریداران تمایل به خرید پیدا کرده اند و چه زمانی تمایل به فروش دارند و این از میزان حجم معاملات آنها مشخص است.

مدل اول : زمان هایی که نمودارهای قیمتی شما در پایین تر سطح قرار می گیرد و از آن سو شاخص حجم معاملات شما نشان می دهد که خجم معاملات در بالاترین سطح قرار دارد، این یعنی خیلی ها منتظر بوده اند تا قیمت به سطح پایینی برسد تا دست به خرید بزنند یا این که خیلی ها در قیمت بالا فروخته اند و حالا در قیمت های پایین در حال کسب سود take profit هستند. فروشندگان با پایین آمدن قیمت می فروشند تا سود کنند و خریدارن با دیدن ارزان شدن قیمت دست به خرید می زنند و برای همین است که حجم معاملات بالا می رود.

در چنین شرایطی که نمودار حجم برعکس نمودار قیمت است، می توان چنین تحلیل کرد که بازار یا مارکت به زودی برمی گردد یعنی دوباره قیمت صعودی می شود و حجم معاملات پایین می آید. این حالت در بازار به میزان زیاد اتفاق می افتد.

مدل دوم: اگر نمودار قیمت شما حالتی عادی دارد اما در نقطه ای با قدرت به سمت بالا حرکت می کند و دارای روند صعودی است و نمودار شاخص حجم هم صعودی است و حجم معاملات لحظه به لحظه بیشتر می شود این یعنی شما روندی صعودی خواهید داشت.

تحلیل تکنیکال بر اساس نمودارهای قیمت

نمودارهای قیمت می توانند اطلاعات بسیار زیادی به شما بدهند و سیگنال های مختلفی را به شما نشان دهد. نمودارهای قیمت می توانند به چهار شکل مختلف وجود دارد که ما هر کدام را در زیر توضیح می دهیم.

نمودار خطی

این نمودار، ساده ترین نمودار قیمت است چون فقط قیمت های بسته شدن را در یک بازه زمانی به ما نشلن می دهد. با اتصال نقاط مختلف قیمت بسته شدن یک سهم یا دارایی دیگر ایجاد می شود. این نمودارها اطلاعات مهم دیگری از قیمت را ارائه نمی دهند و برای همین است که کمترین استفاده را دارند. از آنجایی که قیمت بسته شدن اهمیت بیشتری در تغییرات سهام دارد از این قیمت برای ترسیم نمودار خطی استفاده می شود. شما اگر دوست داشتید می توانید این پیش فرض را تغییر دهید.

از نمودار خطی استفاده چندانی در تحلیل تکنیکال نمی شود چون اطلاعات کمتری را نسبت به بقیه نمودار ها به ما می دهد.

نمودار میله ای

نمودار دیگری که وجود دارد نمودار میله ای است. این نمودار به هر نقطه ای در نمودار اطلاعات دیگری را می افزاید. نمودار میله ای همان طور که از نامش پیداست به جای نقطه از خطوط عمودی یا همان میله تشکیل می شود.

این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن و باز شدن نمایش می دهد.

قیمت های باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می ­شود. قیمت باز شدن روی نمودار میله ای را با یک خط تیره ای نشان داده می­شود که در سمت چپ خط عمودی قرار دارد. برعکس آن خط تیره و افقی سمت راست میله قیمت باز بسته شدن را نشان می دهد. در زیر شما می توانید به خوبی این تصویر را مشاهده کنید.

در تصویر بالا شما به خوبی مشاهده می کنید. در این معامله سهم در قیمت پایین باز شده است و بر اثر فروش ابتدا پایین تر رفته است اما دوباره بر اثر قدرت خریداران توانسته به قیمت بالایی برسد اما دوباره از قدرت خریداران کمی کاسته شده است و سرانجام قیمت در قیمت close بسته شده است. بنابراین از شکل نمودار شما می توانید بفهمید که این نمودار میله ای صعودی می باشد.

میله نزولی به شکل زیر می باشد. ابتدا در قیمت بالا باز می شود. حتی قیمت ممکن است کمی بالاتر هم برود اما بر اثر فروش سهم و قدرت فروشندگان، قیمت سهم پایین می آید و در بعضی جاها به پایین ترین نقطه می رسد اما دوباره کمی بالا می رود تا سرانجام در نقطه ای که پایین تر اس نقطه باز شدن است، بسته می شود.

نمودار شمعی

مهم ترین و پرکاربردترین نمودار قیمت که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود، نمودار شمعی یا کندلی می باشد. این نمودار را شمعی می گویند چون ظاهری شبیه شمع دارد و تفسیر آن از دیگر نمودارها راحت تر است و برای همین تحلیلگران به آن علاقه بیشتری دارند.

در نمودار شمعی، تحلیل گر به راحتی می تواند بفهمد که قیمت ها چگونه باز شده اند، چگونه بسته شده اند و قدرت خریداران و فروشندگان چقدر بوده است. شمع های صعودی را به رنگ سبز یا سفید و شمع های نزولی را به شکل قرمز یا سیاه نشان می دهند. در زیر ابتدا یک شمع صعودی را مشاهده می کنید. در این شمع شما در قسمت وسط، بدنه میانی را مشاهده می کنید.

در بالا که سایه بالایی نام دارد قیمت هایی را می بینید که توانسته اند حتی از قیمت بسته شدن بالاتر بروند اما بهرحال قیمت پایین آمده است و در close بسته شده است. در تحلیل این شمع صعودی باید گفت که سهم در قیمت باز شدن، باز شده است و بعد بر اثر فشار فروشندگان تا مقداری پایین آمده است اما این قدرت زیاد نبوده است و خریداران قدرت خود را نشان داده اند و توانسته اند حتی قیمت را تا قیمت های بالا یعنی سایه بالایی ببرند اما این قیمت در آنجا تثبیت نشده است و پایین آمده است و سرانجام در قیمت بسته شدن، به پایان رسیده است.

آموزش تحلیل تکنیکال

در زیر هم می توانید شمع نزولی را مشاهده کنید:

آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل های تکنیکال نمودار شمعی می توانند اطلاعات زیادی را به افراد بدهند. برای مثال شمع های چکشی یا چکش وارونه حاوی نکات معاملاتی هستند و یا اشکال مختلف قرار گرفتن این شمع ها همگی دارای نکاتی هستند که به درد افراد می خورد.

نتیجه گیری

تحلیل تکنیکال یعنی بررسی نمودار یا چارت. این نمودار می تواند متعلق به قیمت باشد و یا این که نموداری است که توسط اندیکاتور یا شاخص بدست آمده است. در هر دو صورت فرد با بررسی این نمودارها می تواند به نکات مهمی در معامله گری خود دست یابد و فرصت های معاملاتی خوبی را برای خود فراهم کند. آموزش تحلیل تکنیکال به افراد تازه وارد در بورس اهمیت زیادی دارد.

سهمیران

سهمیران به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ سالهاست که در حال آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی و تحلیل روانشناسی بازار به افراد علاقمند به بورس است. سهمیران کار با انواع شاخص ها را به بهترین شکل به شما یاد می دهد و به شما آموزش می دهد که چگونه با تحلیل نمودارهای قیمت، نکات معاملاتی مهم را استخراج کنید و روندهای قیمتی را تشخیص دهید.

نحوه کار با شاخصه های فنی RSI & MACD

شاخصه های فنی پلت فرم ها (اندیکیتورهای فنی) بر اساس معادلات ریاضی طراحی شده اند و بازار را بر اساس اتفاقات تاریخی گذشته بررسی میکنند و از آنجایی که بسیاری از معامله گران اعتقاد دارند که رفتار نماد ها در بازار خودشان را تکرار میکنند، گاها میتوانند بسیار دقیق نیز باشند. در استفاده از این شاخصه ها چیزی که بسیار مهم است نحوه تنظیم نمودن آن ها و استفاده به موقع و هماهنگ در ترکیبی درست با دیگر اندیکاتور ها می باشد.

1. متغیر های تعیین کننده روند (Trend-following indicators):

این شاخصه ها برای تشخیص روند در تایم فریم های مختلف استفاده میشوند و ارزش و قدرت خود را بر اساس روند ها و حرکت های پایه و نحوه تغییر آن ها در تغیییرات گذشته دریافت میکنند. معروف ترین و پر کاربرد ترین آن ها

  • Moving averages (both simple and exponential)
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence
  • Parabolic SAR
  • ADX (Average Directional Movement Index)

2. شاخصه های حرکتی (Momentum indicators):

این شاخصه ها بر اساس سرعت تغییر قیمت ها در تایم فریم های مختلف تنظیم شده اند تا حرکت های آینده را پیش بینی کنند. پیش بینی ها معمولا بر اساس مقایسه همین اتفاقات در گذشته میباشد. این شاخصه ها معمولا نمایانگر این میباشند که قیمت ها در چه مواقعی به بالا یا پایین تر از محدوده های تعین شده شکسته می شوند. معروف ترین نمونه های آن ها:

  • Relative Strength Index (RSI)
  • Stochastics
  • Commodity Channel Index (CCI)

شاخصه های نشان دهنده نوسانات (Volatility indicators):

شاخصه های نشان دهنده نرخ تغییرات و نوسانات بازار را نشان میدهند. مثلا اگر در بازه های زمانی کوتاه مدت نوسانات زیاد باشد، نشان از عدم ثبات در بازار می باشد و بالعکس. مهم ترین و پرکاربردترین های این شاخصه ها عبارتند از:

  • Bollinger Bands and
  • ATR (Average True Range)

شاخصه های نشان دهنده حجم بازار (Volume indicators):

شاخصه های نشان دهنده تعداد و حجم معاملات انجام شده در بازارها می باشند. با این شاخصه ها علاوه بر حجم بازار می توان سنتیمنت بازار را نیز بررسی کرد. مهم ترین و پرکاربردترین های این شاخصه ها عبارتند از:

  • Accumulation/Distribution (ACDC)
  • Money Flow Index (MFI)
  • One Balance Volume (OBV)
  • Volumes
  • Relative Strength Index (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI)توسط J. Welles Wilder توسعه یافته است. نوسانگر حرکتی است که سرعت و تغییر جهت قیمت را اندازه گیری می کند. RSI نوساني بين صفر و 100 دارد. سطوح مهم در این نحوه تحلیل این شاخصه 80 (70)، 50 و 20 (30) می باشند.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی – MACD چیست؟

یک شاخص حرکتی نشان دهنده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمتی را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک حرکتی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود که نتیجه آن محاسبه خط MACD است.

EMA نه روزه MACD با عنوان “خط سیگنال” در بالای خط MACD ترسیم می شود ، که می تواند به عنوان سیگنال خرید و فروش عمل کند. معامله گران وقتی خط MACD از پایین به بالای خط سیگنال خود عبور می کند سیگنال خرید و وقتی خط MACD ازبالا به زیر خط سیگنال عبور می کند، سیگنال فروش را دریافت می کنند (نیاز به تاییدیه دارد).

نشانگرهای میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) می تواند به چندین روش تفسیر شود، اما متدهای متداول تر عبور از خط سیگنال، واگرایی و صعود سریع / سقوط سریع است.

پیش بینی قیمت سهام در بورس به روش تحلیل تکنیکال

کتاب پیش بینی قیمت سهام در بورس به روش تحلیل تکنیکال
به همراه سی دی راهنمای کامل و نرم افزار متا استاک (Meta Stock)
نوشته : توماس میرز
ناشر : نص
ترجمه : شادی سمیعی فر و محمد رضا شعبانعلی
شابک : 978-964-410-053-0
تعداد صفحات : 288
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : پنجم- بهار 1397
لیتوگرافی : نص
قیمت پشت جلد با سی دی : 25000 تومان

درباره کتاب :
نحوه پیش بینی قیمت سهام در دوره های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت
معرفی متداولترین شاخص های تکنیکال به زبان ساده
شامل شاخص استو کـستیک PFE، RST، MACD و…
انواع الگوهای نموداری مورد استفاده در تحلیل تکنیکال مانند الگوهای مثلثی ، پرچمی ، سر و شانه ، گوه ها و …
آشنایی با مفاهیم سود و ریسک و نحوه محاسبه آنها
آموزش پارامترهای مؤثر در انتخاب موفق سهام
ارائه کامل مثالهای کاربردی در زمینه استفاده از شاخصهای تکنیکال
آموزش نحوه استفاده از نرم افزار Metastock در تحلیل تکنیکال
لیست سایتهای ایرانی حاوی اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار ایران
لیست سایتهای خارجی آموزشی خارجی آموزشی و کاربردی در زمینه بورس

فهرست مطالب :
مقدمه مؤلف
مقدمه مترجمین
1 فلسفه تحلیل تکنیکال
1-1 اصول پایه ای
1-2 تعریف تحلیل تکنیکال
1-3 تطبیق با شرایط بازارهای مختلف و افقهای زمانی متفاوت
1-4 خودآزمایی
2 مبانی ترسیم نمودارها
2-1 انواع نمودارها
2-2 نمودار میله ای
2-2-1 مقایسه نمودارهای میله ای حسابی و لگاریتمی
2-2-2 حجم معاملات
2-3 نحوه رسم نمودارها
2-4 خودآزمایی
3 الگوهای بازگشتی
3-1 الگوی بازگشتی اصلی
3-2 الگوی سر و شانه در قله – الگوی سروشانه در کف
3-3 قله ها و کف های گرد
3-4 الگوهای مثلثی کاهشی و افزایشی
3-5 الگوی مستطیلی
3-6 قله ها و کفهای دوقلو و سه قلو
3-7 آرایش لوزی
3-8 گوه های صعودی و نزولی
3-9 آرایش 7- شکل
3-10 خودآزمایی
4 الگوهای تثبیت
4-1 الگوهای پرچمی
4-2 الگوهای پرچمی سه گوش
4-3 الگوهای تثبیت سر وشانه
4-4 الگوهای مثلث متقارن
4-5 خودآزمایی
5 فاصله ها
5-1 فاصله های بی اهمیت
5-2 فاصله های مهم
5-2-1 فاصله های معمولی
5-2-2 فصله انشعابی
5-2-3 فاصله گریی
5-2-4 فاصله خستگی
5-3 نحوه تفسیر شاخص MACD جزیره بازگشتی
5-4 تصویر کلی
5-5 باورهای بازار
5-6 خودآزمایی
6 خطوط روند و کانالها
6-1 چگونگی ترسیم خط روند
6-2 اهمیت خطوط روند در تحلیل تکنیکال
6-3 نفوذ به خط روند
6-4 خطوط روند منحنی
6-5 تغییر نقش خط روند
6-6 کانالهای روند
6-7 قاعده بادبزنی
6-8 خودآزمایی
7 حمایت و مقاومت
7-1 مفهوم حمایت و مقاومت
7-2 تغییر نقش خطوط مقاومت و حمایت
7-3 معکــوس شدن روندها
7-4 مرورهای درصدی
7-5 خطوط مقومت سرعت
7-6 خودآزمایی
8 سیگنالهای مردود
8-1 تله خوشبینی
8-2 تله بدبینی
8-3 سیگنالهای مردود خطوط روند
8-4 خودآزمایی
9 میانگینهای متحرک
9-1 میانگین متحرک ساده
9-2 میانگین متحرک وزنی
9-3 میانگین متحرک نمایی
9-4 استفاده از چندین میانگین متحرک
9-5 پوشها یا نوار معاملات
9-6 خودآزمایی
10 تحلیل قدرت نسبی سهام
10-1 بررسی یک صنعت خاص در مقایسه با شاخص کل بازار
10-2 رشد یک سهم در مقایسه با شاخص رشد صنعت آن سهم
10-3 خودآزمایی
11 حجم و تعداد دفعات معامله
11-1 قوانین اصلی مربوط به حجم معاملات
11-2 رشد حبابی و تب فروش
11-3 حجم تعادل
11-4 معکــوس شدن روند حجم معاملات
11-5 تعداد دفعات معامله
11-6 خودآزمایی
12 اسیلاتورها
12-1 تفسیر اسیلاتورها
12-1-1 قطع کردن خطمیانی
12-1-2 تحلیل واگرایی
12-1-3 بررسی نقاط حدی
12-2 انواع اسیلاتورها
12-2-1 اسیلاتورهای مومنتوم
12-2-2 اسیلاتورهای نرخ تغییر قیمتها
12- 2- 3 اسیلاتورهای میانگین متحرک
12-3 خودآزمایی
13 شاخص قدرت نسبی
13-1 مفهوم شاخص قدرت نسبی
13-2 نحوه محاسبه شاخص RSI
13-3 نحوه تفسیر شاخص قدرت نسبی
13-4 خودآزمایی
14 شاخص استوکـستیک
14-1 نحوه محاسبه شاخص استوکـستیک
14-2 تحلیل واگرایی
14-3 رسیدن به نقاط حدی
14-4 سیگنالهای اخطار بازگشت روند
14-5 خودآزمایی
15 شاخص MACD
15-1 تحلیل واگرایی
15-2 مقادیر حدی در نمودار MACD
15-3 قطع شدن نمودار سیگنال توسط شاخص MACD
15-4 خودآزمایی
16نوارهای بولینگر
16-1 تفسیر نوارهای بولینگر
16-2 خودآزمایی
17 ترسیم نمودار به نحوه تفسیر شاخص MACD روش XO
17-1 مقایسه نمودارهای XO با نمودارهای میله ای
17-2 نحوه ترسیم نمودار
17-2-1 مقیاس شبکه بندی
17-2-2 شرط معکــوس شدن روند
17-3 الگوها در نمودار XO
17-4 خطوط روند
17-5 خودآزمایی
18 نمودارهای شمعی ژاپنی
18-1 نحوه ترسیم نمودار شمعی
18- 2 الگوهای اصلی معکــوس شدن خوشبینانه
18- 3 الگوهای اصلی نشان دهنده معکــوس شدن بدبینانه
18-4 الگوهای اصلی دوران تثبیت موقت
18- 5 خودآزمایی
19 ارزیابی شواهد در تحلیل تکنیکال
20 راهنمای نرم افزار MetaStock
20- 1 نحوه نصب نرم افزار
20-2 نحوه تبدیل فایلهای Excel به فایلهای MetaStock
20-3 حذف قسمتی از نمودار
20-4 نمایش شاخصهای تکنیکال
20- 5 ترسیم خطوط مختلف برای بررسی روند قیمت ها
20- 6 ترسیم خطوط رگرسیون
20- 7 تغییر نحوه ترسیم نمودارها
20 – 8 ترسیم نمودار چند شرکت در یک صفحه
20- 9 ویرایش و اعمال تغییرات در اعداد و ارقام و نمودارها
20-10 نمونه هایی از شاخصهای تکنیکال مفید در MetaStock
20-10-1 شاخص PFE
20-10-2 شاخص Projection Bands
21 فراتر از تحلیل تکنیکال
21- 1 استراتژی های کـسب سود در بازار سهام
22- 2 معیارهای کیفی انتخاب سهام مناسب
21-2 -1 بررسی وضعیت مدیریت یک سازمان
21- 2- 2 وضعیت صنعت و رقابت موجود در هر صنعت
21- 2- 3 نام تجاری
21-3 معیارهای کمی در سرمایه گذاری
21- 3- 1 بررسی روند گذشته تغییرات قیمت سهام
21- 3- 2 نسبت P/E
21- 3- 3 شاخصها ،‌معیاری برای سنجش کارایی بازار سهام
21- 4 نگاه کوتاه مدت و بلند مدت در سرمایه گذاری
21-6 سرمایه گذاری بر روی سهمهای دارای پتانسیل رشد
21- 7 سود وریسک
21- 7- 1 نحوه محاسبه سود و ریسک
21- 7- 2 محاسبه سود به صورت حسابی و هندسی
21- 7- 3 محاسبه سود ترکیبی
21- 8 رابطه ریسک و نرخ بازگشت سرمایه
21- 9 سبد سرمایه گذاری
21- 9- 1 معیاهای انتخاب سهم
21- 9- 2 معیارهای تشکیل سبد سرمایه گذاری
21- 9- 3 محاسبه ریسک سبد سهام
21- 10 طبقه بندی انواع ریسک
21- 11 انتخاب زمان مناسب برای خرید و فروش
پیوست (الف) پاسخ پرسشهای انتهای فصول
پیوست (ب) سایتهای اینترنتی
پیوست (ج) واژه نامه
پیوست (د) فهرست موضوعی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پیش بینی قیمت سهام در بورس به روش تحلیل تکنیکال” لغو پاسخ

آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل

عبور هیستوگرام از ناحیه منفی به ناحیه مثبت و یا از ناحیه‌ای مثبت به ناحیه منفی را تغییر فاز می‌گویند. از لحاظ تئوریک این اندیکاتور زمانی سیگنال خرید می‌دهد که نوارهای هیستوگرام از خط مرکزی به سمت بالا و هنگامی سیگنال فروش می‌دهد که نوارهای هیستوگرام از خط مرکزی به سمت پایین عبور کند. به‌ عبارت‌ دیگر با هر تغییر فازی سیگنال خرید یا فروش می‌دهد.

اندیکاتور MACD چیست و آموزش نحوه استفاده از آن در تحلیل

اندیکاتور MACD چیست؟

نام این اسیلاتور برگرفته از کلمات Moving Average Convergence Divergence است.

عبور هیستوگرام از ناحیه منفی به ناحیه مثبت و یا از ناحیه‌ای مثبت به ناحیه منفی را تغییر فاز می‌گویند. از لحاظ تئوریک این اندیکاتور زمانی سیگنال خرید می‌دهد که نوارهای هیستوگرام از خط مرکزی به سمت بالا و هنگامی سیگنال فروش می‌دهد که نوارهای هیستوگرام از خط مرکزی به سمت پایین عبور کند. به‌ عبارت‌ دیگر با هر تغییر فازی سیگنال خرید یا فروش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور شاخص کانال کالا CCI چیست؟

سیگنال‌های خرید و فروش در MACD

حداقل به دو روش می‌توان از این اندیکاتور برای استخراج سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد.

روش اول

سیگنال خرید:

در این روش هر گاه خط MACD خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند؛ در این حالت تنها هنگامی سیگنال صعودی معتبر خواهد بود که هنگام تقاطع مقادیر دو خط MACD و سیگنال پایین‌تر از عدد صفر باشد.

خروج این معامله هنگامی خواهد بود که خط MACD خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند.

سیگنال فروش:

در این روش هر گاه خط MACD خط سیگنال را از بالا و پایین قطع کند؛ در این حالت تنها هنگامی سیگنال نزولی معتبر خواهد بود که هنگام تقاطع مقادیر دو خط MACD و سیگنال بالاتر از عدد صفر (بالای صفر) باشد.

خروج از این معامله هنگامی خواهد بود که خط MACD خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند.

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

روش دوم

سیگنال خرید:

در این روش هر گاه خط MACD خط صفر را از پایین به بالا قطع نماید اقدام به خرید کرده و هر گاه خط MACD خط سیگنال را قطع کند از معامله خارج می‌شویم.

سیگنال فروش:

در این روش هر گاه خط MACD خط صفر را از بالا و پایین قطع کند اقدام به فروش کرده و هر گاه خط MACD مک خط سیگنال را قطع کند از معامله خارج می‌شویم.

بیشتر بخوانید: آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور استوک استیک (stochastic) در تحلیل

یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای نوسانگر مورد استفاده در تعیین واگرایی قیمت MACD است. با استفاده از MACD می‌توان واگرایی‌ها را شناسایی کرد.

دوره زمانی پیشنهادی مقادیر پیش‌ فرض است که در اکثر نرم‌افزارها از جمله متاتریدر ۱۲ و ۲۶ و ۹ برای خط سیگنال است.

علاوه‌ بر مقادیر پیش‌ فرض بالا می‌توان از ترکیب 21،55 و 9 برای خط سیگنال استفاده کرد.

برای تعیین واگرایی بهتر است از دوره زمانی پیش‌ فرض استفاده کنید.

بیشتر بخوانید:

امیدواریم مطلب اندیکاتور MACD چیست و آموزش نحوه استفاده از آن در تحلیل برای شما مفید بوده باشد.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

اندیکاتور ADX

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

ADX و ADX Wilder

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

  • دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
  • دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

  • +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
  • -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
  • ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

  • هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
  • هرگاه منحنی ADX نزولی بود و نحوه تفسیر شاخص MACD خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.
چند نکته مهم :
  • در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
  • در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.
۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

  • زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
  • اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

  1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
  2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
  3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
  4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
  5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.