اندیکاتور نوسانگر و MACD

الگوی نعلبکی زمانی اتفاق می‌افتد که میله‌های هیستوگرام بر روی خط صفر قرار بگیرند. سیگنال نعلبکی زمانی که سه میله پشت سر هم بر روی عدد صفر به گونه‌‌ای تشکیل شوند که دوتای اولی قرمز (دومی کوچکتر از اولی) و سومین میله به صورت سبز و بزرگتر اندیکاتور نوسانگر و MACD از میله قبلی شکل گیرد.

چگونه از نوسانگر مهیب برای یافتن سیگنال خرید و فروش استفاده کنیم؟

ابزارهای معامله‌گری اندکی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که استفاده از آن‌ها به اندازه نوسانگر مهیب (Awesome Oscillator) ساده و کاربردی باشد. این اندیکاتور که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر آمریکایی، ساخته شده و نوسانگر مهیب (به معنی فوق‌العاده نیز هست) نام گرفته، یک شاخص شتاب حرکتی است که تغییر روند‌های ناگهانی را از دست نمی‌دهد.

این اندیکاتور داده‌های خود را بر روی یک هیستوگرام نمایش می‌دهد که مانند هیستوگرام شاخص MACD عمل می‌کند. ساده‌ترین هشدار خرید و فروشی که از سمت این شاخص می‌توان دریافت کرد، به زمانی مربوط می‌شود که شاخص از خط صفر (خنثی) رو به بالا یا پایین عبور می‌کند.
اما این تنها یکی از چندین کاربرد این اندیکاتور است. از جمله کاربردهای دیگر نوسانگر مهیب می‌توان به دنبال کردن شتاب حرکت قیمت بر روی هیستوگرام اشاره کرد که هر تغییر آنی را نمایش می‌دهد.
ابتدا نگاهی به فرمول این شاخص بیاندازیم:

نوسانگر مهیب از تفاضل میان میانگین ساده متحرک با دوره ۳۴ و میانگین ساده متحرک با دوره ۵ تشیل شده که با استفاده از قیمت متوسط (میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت) محاسبه می‌شود.
این شاخص بر..

ابزارهای معامله‌گری اندکی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که استفاده از آن‌ها به اندازه نوسانگر مهیب (Awesome Oscillator) ساده و کاربردی باشد. این اندیکاتور که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر آمریکایی، ساخته شده و نوسانگر مهیب (به معنی فوق‌العاده نیز هست) نام گرفته، یک شاخص شتاب حرکتی است که تغییر روند‌های ناگهانی را از دست نمی‌دهد.

این اندیکاتور داده‌های خود را بر روی یک هیستوگرام نمایش می‌دهد که مانند هیستوگرام شاخص MACD عمل می‌کند. ساده‌ترین هشدار خرید و فروشی که از سمت این شاخص می‌توان دریافت کرد، به زمانی مربوط می‌شود که شاخص از خط صفر (خنثی) رو به بالا یا پایین عبور می‌کند.

اما این تنها یکی از چندین کاربرد این اندیکاتور است. از جمله کاربردهای دیگر نوسانگر مهیب می‌توان به دنبال کردن شتاب حرکت قیمت بر روی هیستوگرام اشاره کرد که هر تغییر آنی را نمایش می‌دهد.

ابتدا نگاهی به فرمول این شاخص بیاندازیم:

نوسانگر مهیب از تفاضل میان میانگین ساده متحرک با دوره ۳۴ و میانگین ساده متحرک با دوره ۵ تشیل شده که با استفاده از قیمت متوسط (میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت) محاسبه می‌شود.

این شاخص برای نمودارهای با دوره زمانی هفتگی و روزانه، علی‌الخصوص در بازار ارزهای دیجیتال نتایج مثبتی دارد.

نوسانگر مهیب – نمودار هفتگی

الگوهای بر روی هیستوگرام را می‌توان در دو شکل قابل تفکیک از هم به نام‌های نعلبکی (saucer) و قله‌های دوقلو (Twin Peaks) تقسیم کرد.

الگوی نعلبکی زمانی اتفاق می‌افتد که میله‌های هیستوگرام بر روی خط صفر قرار بگیرند. سیگنال نعلبکی زمانی که سه میله پشت سر هم بر روی عدد صفر به گونه‌‌ای تشکیل شوند که دوتای اولی قرمز (دومی کوچکتر از اولی) و سومین میله به صورت سبز و بزرگتر از میله قبلی شکل گیرد.

برای نمونه همانطور که در نمودار هفتگی بیت کوین نیز نشان داده شده، در تاریخ ۱۷ جولای این الگو شروع و در تاریخ ۳۱ با بسته شدن میله سبزرنگ، الگوی نعلبکی سیگنال خرید داد. قیمت بیت کوین در همین زمان از ۳,۲۰۰ دلار شروع شد و طی دوره زمانی ۵ ماهه به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید.

الگوی قله دوقلو از دیگر کاربردهای این نوسانگر در نمایش سیگنال خرید است. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که دو قله زیر خط صفر تشکیل شوند و قله دوم ارتفاع کمتری نسبت به قله اول داشته باشد.

نمونه‌ای از وقوع این الگو بر روی نمودار هفتگی بیت کوین به تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ برمی‌گردد که عملا پایان بازار نزولی را علامت داد. قله قبل از آن نیز در تاریخ ۹ جولای تشکیل شده بود.

همین الگو را می‌توان بالای خط صفر نیز با مفهوم علامتی برای فروش استفاده کرد؛ بطوریکه اگر ارتفاع قله دوم کوتاه‌تر از قله اول باشد، کاهش قدرت خریداران را از آن استنباط کرد.

کاربرد دیگری که در ابتدای مطلب نیز به آن اشاره شد، عبور رو به بالا یا رو به پایین از خط صفر است. در صورتی که عبور رو به بالا اتفاق بیافتد علامتی برای خرید و اگر رو به پایین باشد، علامتی برای فروش است.

در حالیکه این اندیکاتور پایان بازار نزولی را درست پیش‌بینی کرد، در تخمین آغاز روند صعودی سال ۲۰۱۹ نیز موفق عمل کرد و در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ با ثبت اولین میله سبز بالای خط صفر، آن را علامت داد.

معامله‌گران می‌توانند از این ابزار تکنیکال برای تایید اینکه بازاری که واردش می‌شوند، خطر ریزش هرچه بیشتر را به همراه نداشته باشد استفاده کنند.

در حالی که گروهی از تریدرها به وجود چندین اندیکاتور بر روی نمودارهایشان و پیچیده‌ کردن کار علاقه دارند، برخی دیگر از آن‌ها روش‌های ساده‌ای مانند نوسانگیر مهیب را ترجیح می‌دهند.

The post چگونه از نوسانگر مهیب برای یافتن سیگنال خرید و فروش استفاده کنیم؟ appeared first on ارزدیجیتال.

الگوهای MACD

زمانی که از الگوی 5,13,1 در اندیکاتور MACD به جای تنظیمات استاندارد 12,26,9 استفاده می کنیم، می توانیم به الگوهای متفاوتی در اندیکاتور MACD دست یابیم. این الگوها می توانند برای استراتژی ها و سیستم های مختلف تجاری، به عنوان فیلتر اضافی برای ورود به معاملات در بازار فارکس ، استفاده شوند.

به نظر می رسد که بهترین تنظیم برای الگوی MACD تنظیم 5،13،1 باشد.

بازار نزولی MACD براساس الگوی سر و شانه

الگوی نزولی SHS( سر و شانه) که چرخشی احتمالی و معکوس را به سمت آپ-ترند (افزایش تدریجی صعودی) نشان می دهد. ورود به معاملات بعد از کامل شدن الگو در زمان بازگشایی الگوی بعدی سر و شانه است.

ادامه روند اندیکاتور نوسانگر و MACD صعودی MACD

الگوی تداوم در بازار صعودی، با ادامه حرکت روند قیمت مشخص می شود. ابتدا، MACD، از روند نزولی بازگشتی خواهد داشت که در نتیجه آن اصلاحاتی را بوجود می آورد و زمانی که بوسیله هیستوگرام MACD سیگنال فروش دریافت شود، می‌توان وارد معاملات فروش شد.

ادامه روند نزولی MACD

الگوی تداوم در بازار نزولی، با ادامه حرکت ترند، مشخص می شود. ابتدا، MACD، می‌تواند بازگشتی صعودی داشته باشد که در نتیجه آن اصلاحاتی را بوجود می آورد و زمانی که بوسیله خط میانگین متحرک، هیستوگرام MACD شکسته شود، نشان دهنده سیگنالی برای انجام معاملات فروش است.

لاین ریجکت 0 در روند صعودی MACD

زمانی که MACD به سمت لاین 0 حرکت کند، و سپس به بالای این لاین بازگردد، نشان دهنده یک روند با شیب کم در ادامه حرکت ترند است.

لاین ریجکت 0 در روند نزولی MACD

حرکت MACD به سمت لاین 0 و بازگشت آن به زیر خط ، روندی کاملاً نرمال است.

به یاد داشته باشید که بهترین تایم فریم برای الگوهای H4، MACD است. با استفاده درست از MACD، می توانید دانش معاملاتی خود را ارتقا دهید و معاملات خود را در سطوح بالاتری انجام دهید. در صورت داشتن آمادگی، می توانید معاملات را در حساب لایو آغاز کنید. اما اگر احساس می کنید که نیاز به تمرین بیشتری دارید، ابتدا در یک حساب دمو، معاملات و استراتژی های خود را تمرین کنید. اکانت دمو،با فراهم کردن امکان انجام معاملات بوسیله پول مجازی، محیطی بدون ریسک را برای معامله گران فراهم می کند.

اندیکاتور نوسانگر و MACD: استراتژی Double Cross

بسیاری از اندیکاتورها برای پیشبینی و گرفتن تصمیماتی درست، استفاده می شوند، بنابراین از طریق استفاده همزمان آنها، می توان اطلاعات مفیدتری بدست آورد. 2 نوع از اندیکاتورهایی که با هم سازگاری زیادی دارند، اندیکاتورهای نوسان گر و MACD هستند که در صورت استفاده از آنها با متد double cross می توان زمان ورود مناسب به معاملات را بدست آورد. می توانید ، با دیدن وبینارهای آمارکتس اطلاعات بیشتری را درباره این روش، بدست آورید.

انجام معاملات با متاتریدر 4

متاتریدر 4 ، نرم افزاری تواناست که برای معامله گران حرفه ای خود طیف گسترده ای از امکانات را مانند:

• پشتیبانی چندین زبان
• ارائه نمودارهای پیشرفته
• معاملات اتوماتیک
• امکان چیدن و ساخت پلتفرم بر اساس سلیقه شخصی معامله گر
• نمودارهای ارائه شده در زمان های واقعی بازار ، تحلیل تکنیکال و…فراهم می کند.

درباره آمارکتس

آمارکتس ، بروکری تنظیم شده برای فارکس و CFD است که توانسته است جوایز زیادی را در دنیای معاملات به خود اختصاص دهد. این بروکر، امکان انجام معاملات را با بیش از 252 نماد معاملاتی ،از طریق محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی از جمله متاتریدر 4 و 5 فراهم کرده است.

امکانات ارائه شده توسط این نرم افزارها، شامل توصیه های سرمایه گذاری، پیشنهاد یا درخواست برای سرمایه گذاری در نمادهای معاملاتی نمی باشد. به یاد داشته باشید که، به دلیل متغیر بودن شرایط بازار، این نوع تحلیل های معاملاتی، اندیکاتور قابل اعتمادی برای انجام معاملات آینده یا حال نیستند. قبل از گرفتن هر تصمیم معاملاتی، بهتر است برای اطمینان از درک خطرات و ریسک کمتر، از مشاوران آمارکتس استفاده کنید و با آن ها مشورت کنید.

اندیکاتور

اندیکاتورها از مهمترین ابزارهای تحلیل هستند و دامنه کاربردشان از مباحث تحلیل تکنیکال تا تحلیل متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی را شامل میشوند.امروزه این ابزارهای تحلیلی با ارائه اطلاعاتی مفید، دید مناسبی از وضعیت متغیرهای تحلیل پذیر به آنها می دهند تا استفاده کنندگان آنها به خصوص تحلیلگران تکنیکال بتوانند در مورد اتفاقات آینده بهتر اظهار نظر کنند.

این اندیکاتورها به حدی متنوع هستند که سلایق مختلف تحلیل گران را پوشش میدهند و در سرمایه گذاری این افراد نقش تعیین کننده ای دارند زیرا بر فرآیند تصمیم گیری آنها تاثیر گذارند.لغتنامه لانگ من(Longman) اندیکاتور را چنین تعریف میکند: یکی از چراغ های جلو و عقب یک وسیله نقلیه جادهای که چشمک میزند تا نشان دهد وسیله نقلیه به کدام سمت میچرخد .

در اقتصاد و بازارهای مالی اندیکاتورها شاخص هایی آماری هستند که وضعیت فعلی متغیرها را نشان میدهند ، در واقع این ابزارها با اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز تحلیلگران آنها را در پیشبینی آینده کمک میکنند.

در عالم تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها در نمودارهای قیمت معنی پیدا میکنند و عموماً پارامترهایی بر اساس قیمت و حجم را اندازه گیری و تعریف میکنند. هر اندیکاتور برای ارزیابی و اندازه گیری پارمتر خاصی طراحی شده است. همچنین تعداد اندیکاتور بیشمار است؛ چون خواسته های تحلیلگران تکنیکال متنوع و نامحدود است. بدینترتیب یک تحلیلگر تکنیکال از بین بیشمار اندیکاتور موجود و در دسترس از اندیکاتوری استفاده میکند که اطلاعات مورد نیازش را واضح تر و با دقت تر بیان کند و به طور کلی باعث بهبود عملکرد وی و استراتژی معاملاتیاش بشود.

شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول (MFI) یک اسیلاتور حرکتی در عالم تحلیل تکنیکال است که جریان پول را در مورد یک دارایی در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند . این نوسانگر شبیه به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) است ، در حالی که MFI شامل حجم است و RSI فقط ادامه »

تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای متقدم و متاخر، انواعی از اندیکاتورهای فنی هستند که اطلاعاتی را در رابطه با تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به کاربران و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. این اندیکاتورها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال معاملات نوسانی ایفا می‌کنند و هدف اصلی آن‌ها تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت بازارهای معاملاتی در آینده است. به‌طورکلی اندیکاتورهای متقدم Leading و اندیکاتورهای متاخر Legging، ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند که روند صعودی و یا نزولی بازارهای مالی و دارایی‌های دیجیتال را می‌سنجند و شما را از روندهای اقتصادی بازار آگاه می‌کنند. در این مقاله، به‌طور مفصل به معرفی اندیکاتورهای متقدم و متاخر به عنوان بخشی از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال بازارهای معاملاتی می‌پردازیم تا با تحلیل نقاط ضعف و قدرت اندیکاتورها، مناسب‌ترین آن‌ها را در معاملات خود انتخاب کنید.

اندیکاتورهای متقدم، پیشرو یا پیشتاز Leading

اندیکاتورهای متقدم به منظور پیش‌بینی تغییرات بیشتر قیمت طراحی شده‌اند تا به معامله‌گران در انجام معاملات اطلاعات از پیش تعیین‌شده ارائه کنند. اندیکاتورهای پیشرو با ارائه سیگنال اولیه ورود یا خروج، فرصت‌های بیشتری را برای تجارت فراهم می‌کنند. به‌طور‌کلی یک اندیکاتور پیشرو ابزاری است که برای پیش‌بینی جهت آینده بازار طراحی شده و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا حرکات بازار را پیش از موعد مقرر پیش‌بینی کنند. در تئوری عملکرد این اندیکاتورها، اگر یک اندیکاتور پیشرو سیگنال صحیح را ارائه دهد، یک معامله‌گر می‌تواند قبل از حرکت بازار، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد. با‌این‌حال، شاخص‌های پیشرو ۱۰۰٪ دقیق نیستند.

به همین دلیل است که آن‌ها اغلب با سایر اشکال تحلیل‌ تکنیکال ترکیب می‌شوند. بسیاری از اندیکاتورهای متقدم محبوب در دسته نوسانگرها قرار می‌گیرند، زیرا می‌توانند یک روند معکوس از روند احتمالی را قبل از وقوع شناسایی کنند. با‌این‌حال، همه اندیکاتورهای پیشرو یا متقدم از محاسبات یکسانی استفاده نمی‌کنند، بنابراین این احتمال وجود دارد که اندیکاتورهای مختلف سیگنال‌های متفاوتی را نشان دهند.

معرفی چهار اندیکاتور متقدم محبوب

1. اندیکاتور یا شاخص قدرت نسبی (RSI)
2. نوسانگر تصادفی
3. ویلیامز %R
4. حجم در تعادل (OBV)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تشخیص این‌که آیا بازار بیش‌از‌حد خرید یا فروش است، استفاده کنند. هنگامی که RSI سیگنالی می‌دهد، اعتقاد بر این است که بازار معکوس خواهد شد و این یک نشانه برای این است که معامله‌گر باید وارد بازار شده و یا از آن خارج شود. همانطور که گفتیم RAI یک نوسانگر است، بنابراین در یک مقیاس از صفرتا۱۰۰ نشان داده می‌شود. اگر RSI بالای ۷۰ باشد، بازار اغلب به عنوان خرید بیش‌از‌حد در نظر گرفته می‌شود و اگر اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ برسد، معمولاً بازار بیش‌ازحد فروش در نظر گرفته می‌شود.

نوسانگر تصادفی

نمونه محبوب دیگری از اندیکاتور‌های متقدم، نوسانگر تصادفی است که برای مقایسه قیمت‌های بسته‌شدن اخیر با محدوده معاملاتی قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویلیامز R%

محدوده درصد ویلیامز، که بیشتر به عنوان ویلیامز %R شناخته می‌شود، بسیار شبیه به اندیکاتور نوسانگر تصادفی است. تفاوت اصلی این دو اندیکاتور در این اندیکاتور نوسانگر و MACD است که ویلیامز در مقیاس منفی کار می‌کند. بنابراین بین محدوده صفر تا ۱۰۰- قرار دارد و به ترتیب از ۲۰- و ۸۰- به عنوان سیگنال‌های خرید بیش‌ازحد و فروش بیش‌ازحد استفاده می‌کند.

حجم در تعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) یکی دیگر از اندیکاتورهای متقدم مبتنی بر اندیکاتور نوسانگر و MACD حرکت است. این اندیکاتور با توجه به حجم معاملات، معامله‌گران را قادر سازد تا در مورد قیمت بازار پیش بینی کنند. معامله‌گرانی که از OBV به‌عنوان شاخص پیشرو استفاده می‌کنند، بر افزایش یا کاهش حجم، بدون تغییر معادل قیمت، تمرکز می‌کنند.

اندیکاتور متاخر، تاخیری یا Legging

اندیکاتورهای متاخر در درجه اول برای فیلترکردن نویز ناشی از حرکات کوتاهمدت بازار و تأیید روندهای بلندمدت استفاده شده و برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، معمولاً بر روی خود نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. اندیکاتورهای متاخر، اندیکاتورهایی هستند که از یک روند پیروی کرده و سپس برگشت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. این اندیکاتورها زمانی که قیمت‌ها در روندهای طولانی حرکت می‌کنند، عملکرد بسیار خوبی دارند. اندیکاتور متاخر تغییرات آتی در قیمت‌ها را نشان نمی‌دهد و‌ فقط قیمت‌های در حال افزایش یا کاهش را ارائه می‌دهد تا بتوانیم بر این اساس سرمایه‌گذاری کنیم.

حتی با تأخیر بازخورد، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند اندیکاتورهای متاخر اندیکاتور نوسانگر و MACD را انتخاب کنند که به آن‌ها کمک می‌کند با اعتبارسنجی نتایج، با اطمینان بیشتری معامله کنند. معمولا معامله‌گران از بیش از دو یا چند اندیکاتور متاخر برای تایید روند قیمت قبل از ورود به سهام استفاده می‌کنند. به‌طور‌کلی اندیکاتورهای متاخر ابزاری هستند که بازخورد تاخیری را ارائه می‌دهند، به این معنی که زمانی‌که حرکت قیمت سپری در حال انجام است، سیگنالی را ارائه می‌دهند و معامله گران از آن‌ها برای تایید روند قیمت قبل از ورود به معامله استفاده می‌کنند.

محبو‌ب‌ترین اندیکاتورهای متاخر

• میانگین‌های متحرک
• نشانگر MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتور میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک (MAs) به عنوان یک شاخص متاخر طبقه‌بندی می‌شود زیرا بر اساس داده‌های قبلی است. سیگنال‌های خرید و فروش زمانی تولید می‌شوند که خط قیمت از میانگین متحرک یا زمانی که دو خط میانگین متحرک از یک‌دیگر عبور می‌کنند. بااینحال، از آن‌جایی که میانگین متحرک با استفاده از نقاط قیمت قبلی محاسبه می‌شود، قیمت فعلی بازار از میانگین متحرک جلوتر خواهد بود.

نشانگر MACD

میانگین‌های متحرک می‌توانند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند یا می‌توانند مبنای سایر شاخص‌های فنی مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) باشند. اجزای مختلف MACD فرصت‌های متفاوتی را برای معامله‌گران در بازارهای مالی فراهم می‌کند.

باندهای بولینگر

باند بولینگر یک اندیکاتور متاخر است، زیرا بر اساس میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA) و دو خط بیرونی محاسبه می‌شود. این نوارهای بیرونی نشان‌دهنده انحراف استاندارد مثبت و منفی به دور از SMA هستند و به عنوان معیاری برای نوسانات استفاده می‌شوند.

اندیکاتورهای متقدم و متاخر چه تفاوتی با یک‌دیگر دارند؟

واضح‌‌ترین و اصلی‌ترین تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در این است که اندیکاتورهای پیشرو حرکت بازار را پیش‌بینی می‌کنند، درحالی‌که اندیکاتورهای متاخر روندهایی را که در حال حاضر در حال وقوع هستند تأیید می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری مزایا و معایب خاص خود را دارند، بنابراین بسیار مهم است که با نحوه کارکرد هر کدام آشنا شوید و اندیکاتوری را که با استراتژی شما بیشتر مطابقت دارد، انتخاب کنید.

اندیکاتورهای متقدم به سرعت به قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند، که می‌تواند برای معامله‌گران کوتاه‌مدت عالی باشد. این ویژگی، آن‌ها را مستعد ارسال سیگنال‌های اشتباه می‌کند. ارسال سیگنال‌های اشتباه، زمانی اتفاق می‌افتند که سیگنالی نشان می‌دهد زمان ورود به بازار است، اما روند به سرعت معکوس می‌شود. اندیکاتورهای تاخیری به مراتب کندتر واکنش نشان می‌دهند، به این معنی که معامله گران دقت بیشتری خواهند داشت اما ممکن است در ورود به بازار با تاخیر مواجه شوند. اندیکاتورهای تاخیری نیز می‌توانند سیگنال‌های نادرست را ارائه دهند.

تفاوت دیگر اندیکاتورهای متقدم و متاخر نحوه عملکرد و کارکرد آن‌ها است. اندیکاتورهای پیشرو هنگامی که روند در حال شروع است سیگنال‌های تجاری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند در حالی که اندیکاتورهای تاخیری اقدامات قیمتی را دنبال می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو یا Leading سعی در پیش‌بینی قیمت با استفاده از بازه زمانی کوتاه‌تری دارند و بنابراین حرکت قیمت را هدایت می‌کنند. درحالی‌که اندیکاتورهای تاخیری سیگنال را پس از روند یا معکوس‌شدن ارائه می‌دهند.

اندیکاتورهای متقدم یا متاخر؟ کدام بهتر است؟

برای معامله گران، اغلب دشوار است که بین استفاده از اندیکاتورهای متقدم و متاخر تعادل برقرار کنند. اگر به عنوان یک معامله‌گر فقط بر اندیکاتورهای پیشرو و یا فقط اندیکاتورهای تاخیری تکیه می‌کنید، شانس مشاهده سیگنال های نادرست زیادی برای شما وجود دارد. با معایبی که این دو اندیکاتور دارند، بهتر است یک استراتژی معاملاتی با استفاده از این اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری ایجاد کنید.

همان‌طور که گفتیم، اندیکاتورهای پیشرو به منظور پیش‌بینی تغییرات بیشتر قیمت طراحی شده‌اند تا به معامله‌گران در معاملات برتری بدهند و اندیکاتورهای تاخیری، اندیکاتورهایی هستند که روندی را دنبال کرده و سپس معکوس قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. توجه داشته باشید که استفاده از تنها فقط یک اندیکاتور، می‌تواند تأثیرات منفی بر استراتژی داشته باشد، به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران به دنبال تعادل بین اندیکاتورهای متقدم و متاخر هستند تا با ترکیب آن‌ها دید بهتری از بازار به‌دست آورند.

جمع‌بندی

اندیکاتورهای متقدم یا پیشرو و اندیکاتورهای تاخیری نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی دارند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها سیگنال‌هایی را برای حرکت در بازار دریافت کنند. از آن‌جایی که هریک از این اندیکاتورها مزایا و معایبی دارند، معمولاً توصیه می‌شود که از ترکیب این دو اندیکاتور برای ایجاد دید بهتری در بازار سرمایه گذاری استفاده شود.

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک – MACD (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) یک اندیکاتور شتاب حرکات قیمت است که دنبال‌کنندهٔ روند بوده و از آن برای نمایش روابط بین دو میانگین متحرک یک سهم استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک چیست؟» دیدن نمایید.

نتیجهٔ این محاسبات، خط MACD می‌باشد. یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD به نام (خط سیگنال – signal line) شناخته می‌شود که در بالای خط MACD قرار می‌گیرد و به‌عنوان صادرکننده سیگنال‌های خریدوفروش عمل می‌کند.

معامله‌گران ممکن است زمانی که MACD به بالای خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات خرید شده و زمانی که MACD به سطوح پایینی خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات فروش شوند.

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک را می‌توان به روش‌هایی گوناگونی تفسیر کرد اما معمول‌ترین روش‌های استفاده از این اندیکاتور شامل تقاطع‌ها (crossovers)، واگرایی‌ها (divergences) و صعود – نزول‌های شتاب‌دار (rapid rises/falls) است.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (MACD) از طریق کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه به‌دست می‌آید.
• اندیکاتور MACD زمانی که به بالای خط سیگنال حرکت کند، سیگنال خرید و زمانی که به پایین خط سیگنال حرکت کند، سیگنال فروش صادر می‌کند.
• سرعت این تقاطع‌ها به‌عنوان خرید افراطی یا فروش افراطی در بازار، تفسیر می‌شوند.
• اندیکاتور MACD به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از حرکات صعودی یا نزولی در بازار داشته باشند. این اندیکاتور همچنین می‌تواند در بررسی قدرت یا ضعف روند تغییرات قیمت به ما کمک کند.

فرمول MACD

MACD = میانگین متحرک نمایی 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

MACD از کسر میانگین متحرک نمایی بلندمدت (26 روزه) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 روزه) محاسبه می‌شود.

یک میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری به اطلاعات و داده‌های اخیر قیمتی می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی همچنین با نام میانگین متحرک وزن‌دار نمایی (exponentially weighted moving average) نیز شناخته می‌شود.

یک میانگین متحرک وزن‌دار نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA)، واکنش‌های بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمتی نشان می‌دهد.

به یاد داشته باشید که میانگین متحرک ساده، وزن یکسانی به تمامی اطلاعات قیمتی در طول بازهٔ زمانی نسبت می‌دهد.

اندیکاتور MACD چه چیزی به شما می‌گوید؟

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه (خط آبی در شکل زیر) بالای میانگین متحرک نمایی 26 روزه (قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر مثبت و زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر منفی خواهد بود.

هر چه فاصلهٔ MACD از خط پایه (صفر نمودار) بیشتر باشد – چه در بالای این خط و چه در پایین این خط – نشان می‌دهد که فاصلهٔ بین دو میانگین متحرک در حال افزایش می‌باشد.

در قسمت پایین نمودار، شما می‌توانید دو میانگین متحرک نمایی را ببینید و مطابقت آن‌ها با اندیکاتور MACD (خط آبی) و حرکات آن‌ها به سمت بالا و یا پایین خط پایه ( baseline – خط قرمز نقطه‌چین) را مشاهده کنید.

اندیکاتور MACD معمولاً با یک هیستوگرام (histogram) به‌نمایش گذاشته می‌شود. خطوطی که فاصلهٔ MACD و خط سیگنال را به‌نمایش می‌گذارند.

اگر MACD بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد، این هیستوگرام‌ها در بالای خط پایه MACD قرار خواهند گرفت. اگر MACD زیر خط سیگنال قرار گرفته باشد، این هیستوگرام‌ها در پایین خط پایه MACD به نمایش گذاشته می‌شوند.

معامله‌گران از هیستوگرام‌های MACD برای بررسی شتاب حرکات قیمتی صعودی و یا نزولی – زمانی که میزان آن بالاست – استفاده می‌کنند.

مقایسهٔ اندیکاتور MACD و قدرت نسبی RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) جهت صدور سیگنال خرید افراطی (overbought) یا فروش افراطی (oversold) با توجه به سطوح اخیر قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور RSI یک نوسان‌گر است که میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها در یک بازهٔ زمانی را محاسبه می‌کند، بازهٔ زمانی پایه، 14 روز بوده و مقادیر موجود در این اندیکاتور، از صفر تا صد متغیرند.

اندیکاتور MACD روابط بین دو میانگین متحرک نمایی را می‌سنجد، در حالی که RSI به بررسی تغییرات قیمت با توجه به بیشترین و کمترین قیمت اخیر می‌پردازد.

این دو اندیکاتور معمولاً در کنار یکدیگر استفاده شده تا به تحلیل‌گر تصویری بهتر از بازار را ارائه کنند.

این اندیکاتورها هر دو شتاب حرکات قیمت (momentum) را در یک بازار بررسی می‌کنند، اما از آنجایی که فاکتورهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، در برخی مواقع سیگنال‌هایی عکس یکدیگر می‌دهند.

برای مثال ممکن است RSI برای یک دورهٔ زمانی بالاتر از سطح 70 قرار گرفته باشد و نشان‌دهندهٔ وضعیت خرید افراطی طولانی‌مدت با توجه به قیمت‌های اخیر باشد.

در حالی که در همان زمان، اندیکاتور MACD نشان‌دهندهٔ ادامهٔ رشد و افزایش شتاب حرکات قیمت در بازار باشد.

هر یک از این دو اندیکاتور می‌توانند سیگنالی در خصوص بازگشت احتمالی روند، با استفاده از واگرایی (divergence) صادر کند (در واگرایی، قیمت به حرکت خود به سمت بالا ادامه داده در حالی که اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند، و یا بالعکس)

محدودیت‌های استفاده از MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی‌ها این است که آن‌ها معمولاً سیگنال از یک بازگشت احتمالی قیمت می‌دهند اما درحقیقت هیچ‌گونه بازگشتی رخ نمی‌دهد – در این حالت یک هشدار اشتباه (false positive) تولید می‌کنند.

مشکل دیگر این است که واگرایی‌ها همهٔ بازگشت‌های قیمتی را پیش‌بینی نمی‌کند. به بیانی دیگر، آن‌ها سیگنال‌های بازگشت قیمتی‌ای را صادر می‌کنند که در واقع اتفاق نمی‌افتند و یا به موقع سیگنال‌های بازگشت واقعی را نمایش نمی‌دهند.

هشدار اشتباه واگرایی به این شکل، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به‌شکل افقی (sideways) حرکت کرده و برای مثال در یک رِنج قیمتی یا یک الگوی مثلث (triangle pattern) قرار بگیرد.

کاهش سرعت شتاب حرکات قیمت – چه در حرکات افقی و چه در حرکات روندی کند – باعث دور شدن اندیکاتور MACD از دو حد نهایی خود شده و آن ‌را به خط صفر نزدیک می‌کند، حتی زمانی که هیچ‌گونه بازگشت قیمتی واقعی وجود ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

مثال‌هایی از تقاطع‌های MACD

همان‌گونه که در نمودارهای زیر می‌بینید زمانی که MACD به پایین‌تر از خط سیگنال حرکت کند یک سیگنال نزولی داریم که به ما می‌گوید که فرصت فروش در بازار فرارسیده است.

به‌طور عکس، زمانی که MACD به سطوح بالایی خط سیگنال حرکت کند، اندیکاتور یک سیگنال صعودی می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که احتمال یک حرکت صعودی در قیمت وجود دارد.

برخی معامله‌گران پیش از ورود به موقعیت معاملاتی برای تأییدیهٔ این تقاطع صبر می‌کنند. این کار باعث کاهش ریسک تقاطع‌های کاذب می‌شود، همچنین از ریسک ورود به معاملات زودهنگام جلوگیری می‌کند.

تقاطع‌ها زمانی اتکاپذیرتر می‌شوند که با روند قالب مطابقت داشته باشند. اگر MACD به سطح بالای خط سیگنال، پس از یک دورهٔ اصلاحی کوتاه‌مدت در روند بلندمدت صعودی حرکت کند، سیگنال صعودی صادرشده تأیید می‌شود.

اگر MACD به سطوح زیرین خط سیگنال، در طی یک روند نزولی قالب که در حال اصلاح است، حرکت کند، سیگنال نزولی صادرشده تأیید می‌شود.

مثال‌هایی از واگرایی‌ها

زمانی که اندیکاتور MACD نقاط سقف و یا کفی را تشکیل می‌دهد که با نقاط سقف و کف نمودار متفاوت است یک واگرایی رخ‌داده است.

یک واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور MACD دو کف بالارونده ساخته در حالی که قیمت دو کف پایین‌رونده بسازد.

زمانی که روند طولانی‌مدت همچنان مثبت باشد، این سیگنال یک سیگنال صعودی معتبر است. برخی از معامله‌گران واگرایی‌های مثبت را – حتی زمانی که روند کلی منفی باشد – بررسی می‌کنند زیرا آن‌ها می‌توانند سیگنالی از یک تغییر روند باشند، با این وجود که این تکنیک در این حالت از اتکاپذیری کمتری برخوردار است.

زمانی که اندیکاتور MACD دو قلهٔ پایین‌رونده را بسازد – در حالی که قیمت دو قلهٔ بالارونده ساخته است – یک سیگنال نزولی صادرشده و از آن تحت عنوان واگرایی منفی (negative divergence) یاد می‌کنیم.

یک واگرایی منفی که در طی یک روند نزولی بلندمدت شکل می‌گیرد به‌عنوان تأییدیه‌ای در نظر گرفته می‌شود که می‌گوید احتمال ادامهٔ روند وجود دارد.

برخی از معامله‌گران به بررسی واگرایی‌های منفی در طی روند صعودی بلندمدت می‌پردازند زیرا آن‌ها این واگرایی‌ها را نشانه‌ای از تضعیف روند می‌دانند.

هر چند، این واگرایی نسبت به واگرایی که در یک روند نزولی شکل می‌گیرد از اعتبار کمتری برخوردار است.

مثال‌هایی از افزایش و یا کاهش‌های سریع

زمانی که اندیکاتور MACD به‌سرعت افزایش پیدا کرده و یا کاهش می‌یابد (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت دور می‌شود)، سیگنالی صادر می‌کند که با توجه به آن متوجه می‌شویم که وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی به‌زودی به‌سطوحِ نرمال خود برمی‌گردد.

معامله‌گران معمولاً این تحلیل را با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و یا دیگر اندیکاتورها به‌منظور کسب تأییدیه، ترکیب می‌کنند.

غیرمعمول نیست که سرمایه‌گذاران از هیستوگرام MACD به‌همان شکلی که از MACD استفاده می‌کنند، بهره ببرند.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، افزایش یا کاهش‌های سریع نیز می‌توانند با استفاده از هیستوگرام‌ها نشان داده شوند.

پیش از تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از هر یک از دو مورد فوق، مقداری تجربه مورد نیاز است زیرا زمان‌بندی سیگنال‌های صادره در MACD و هیستوگرام آن متفاوت می‌باشند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.