ناحیه های مهم RSI

بعد از الصاق کردن اندیکاتورهای میانگین متحرک در نرم افزار مفیدتریدر، در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم. محدوده‌های سبز رنگ روند صعودی و محدوده‌های قرمز رنگ روند نزولی را نشان می‌دهند. پس در تحلیل تکنیکال هر زمان میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) بالای میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت، روند صعودی است. زمانی که میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) زیر میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت در تحلیل تکنیکال روند نزولی است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، یک اندیکاتور تکانه‌ای است. از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری شدت حرکات بازار و تشخیص وضعیت اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) استفاده می‌شود. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، به عنوان یک نوسانگر (خطی که بین دو حد بالا و پایین نوسان می‌کند) نمایش داده می‌شود. این اندیکاتور می‌تواند در میان مقادیر ۰ و ۱۰۰ تغییر کند. این اندیکاتور توسط جی ولس وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr) در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. او این اندیکاتور را در کتاب خود با نام «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال»، معرفی کرد.

معمولا اگر مقدار اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، به مقادیر بالای ۷۰ برسد، گفته می‌شود که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. در این هنگام انتظار می‌رود که بازار دچار برگشت شود. همچنین اگر مقدار اندیکاتور RSI به زیر ۳۰ نزول کند، گفته می‌شود که بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد.

محاسبه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

با استفاده از فرمول‌های ریاضی تعبیه شده برای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، مقادیر این اندیکاتور محاسبه می‌شود. پس از تکمیل محاسبات در یک دوره مشخص، این اندیکاتور به صورت یک نوسانگر در میان دو حد پایین و بالا، رسم می‌شود.

در صورتی که اندازه و تعداد کندل‌های صعودی افزایش پیدا کند، میزان اندیکاتور RSI نیز افزایش پیدا می‌کند. به همین ترتیب، اگر اندازه و تعداد کندل‌های نزولی نیز افزایش پیدا کند، مقدار اندیکاتور RSI نزول خواهد کرد. در مرحله بعدی محاسبات، مقادیر به دست آمده هموارسازی می‌شوند. بنابراین، اندیکاتور RSI در روندهای بسیار قوی تنها نزدیک به مقادیر ۰ و ۱۰۰ می‌شود.

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، اندیکاتور RSI می‌تواند در بازه‌های طولانی در ناحیه اشباع خرید باقی بماند، در حالی که قیمت دارایی مورد مطالعه نیز در یک روند صعودی به سر می‌برد. این اندیکاتور همچنین می‌تواند در حالی در وضعیت اشباع فروش باقی بماند، که بازار در یک روند نزولی به سر می‌برد. این امر می‌تواند سبب سردرگمی تحلیلگران تازه‌کار شود. اما یادگیری چگونگی استفاده از این اندیکاتور در روند‌ها، می‌تواند این مشکلات را برطرف کند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI چه می‌گوید

روند اساسی بازار سهام یا هر دارایی دیگری، می‌تواند برای تایید اطلاعاتی که از اندیکاتور RSI دریافت می‌شود، مفید واقع شود. به عنوان مثال، کانستنس براون (Constance Brown)، تحلیلگر معروف بازار، این ایده را بنیان‌گذاری کرده است، که اگر در روند صعودی، بازار در حالت اشباع فروش قرار داشته باشد، مقدار RSI می‌تواند از ۳۰ بیشتر باشد. به همین ترتیب، اگر بازار در روند نزولی به سر ببرد و بازار در وضعیت اشباع خرید قرار داشته باشد، مقدار RSI می‌تواند از ۷۰ کمتر باشد.

همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، به هنگام روند نزولی، اندیکاتور RSI به جای سطح ۷۰، در نزدیکی سطح ۵۰ سقف‌هایی را ثبت کرده است. این علائم می‌توانند سرمایه‌گذاران را در استخراج سیگنال‌های نزولی یاری کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران دو خط افقی در سطوح ۳۰ و ۷۰ در نظر می‌گیرند، تا بتوانند به هنگامی که بازار دچار روند قوی است، سطوح اشباع را تشخیص دهند. تغییر سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، در زمانی که قیمت یک دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد، معمولا بی‌مورد است.

یکی از راه‌های صحیح برای استفاده از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، تمرکز به روی سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌هایی است که روند کنونی را تایید می‌کنند. به عبارتی دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی ناحیه های مهم RSI در زمانی که بازار در روند صعودی به سر می‌برد، و استفاده از سیگنال‌های نزولی در زمانی که بازار در روند نزولی به سر می‌برد، می‌تواند سبب شود که از سیگنال‌های دروغینی که اندیکاتور RSI تولید می‌کند، دوری کنید.

سطوح مهم در اندیکاتور RSI

به طور کلی، زمانی که اندیکاتور RSI به بالای سطح افقی ۳۰ نفوذ کند، نشان‌دهنده یک سیگنال صعودی است. زمانی نیز که این اندیکاتور به زیر سطح ۷۰ نزول کند، نشان‌دهنده یک سیگنال نزولی است. به عبارتی دیگر، زمانی که مقدار اندیکاتور RSI به ۷۰ یا بالای آن نفوذ کند، نشان‌دهنده این است که قیمت این دارایی بیش از حد مورد انتظار است، و انتظار می‌رود که به زودی سقوط کند. و بالعکس، اگر مقدار اندیکاتور RSI به ۳۰ یا زیر آن نفوذ کند، نشان‌دهنده این است که ارزش یک دارایی، کمتر از حد مورد انتظار است و انتظار می‌رود که به زودی دچار یک روند صعودی شود.

به هنگامی که بازار دارای روند است، تغییرات اندیکاتور RSI در بازه‌های مشخصی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، در زمانی که بازار در یک روند صعودی است، مقدار اندیکاتور RSI بالای ۳۰ بوده و دائما به سطح ۷۰ برخورد می‌کند و باز می‌گردد. به همین شکل، زمانی که بازار در روند نزولی به سر می‌برد، به ندرت اندیکاتور RSI به بالای سطح ۷۰ می‌رود، و معمولا حدود ۳۰ یا پایینتر از آن قرار دارد. این‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران در ارزیابی قدرت روند‌ها و نقاط احتمالی برگشت در بازار، کمک کنند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور RSI در حالی که بازار در یک روند صعودی است، در طی چندین افت و خیز نتواند به سطح ۷۰ برسد، و به زیر ۳۰ سقوط کند، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که روند ضعیف شده است و می‌تواند دچار برگشت شود.

عکس این موضوع نیز در طی روندهای نزولی صادق است. اگر در یک روند نزولی، اندیکاتور RSI نتواند به سطح ۳۰ یا زیر آن نفوذ کند، و به بالای ۷۰ برسد، می‌توان گفت که روند نزولی ضعیف شده است و می‌تواند دچار برگشت شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک (moving average) نیز می‌توانند برای تشخیص روندها در کنار اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI مورد استفاده قرار بگیرند.

نمونه‌ای از واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی در جهت افزایش قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع فروش قرار دارد. در این حین، اندیکاتور RSI کف‌هایی بالای کف شکل می‌دهد، در صورتی که نمودار قیمت در حال شکل‌دهی کف‌هایی پایین کف‌های قبلی است. این اتفاق می‌تواند حاکی از این باشد که تکانه صعودی بازار در حال افزایش است، و اگر اندیکاتور RSI بتواند ناحیه اشباع فروش را بشکند، به عنوان یک سیگنال برای خرید مورد استفاده قرار گیرد.

واگرایی در جهت کاهش قیمت نیز زمانی صورت می‌گیرد که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید باشد. در همین حین، اگر اندیکاتور RSI سقف‌هایی زیر سقف‌های قبلی، و نمودار قیمتی سقف‌هایی بالای سقف‌های قبلی شکل دهد، می‌توان گفت که واگرایی در جهت کاهش قیمت صورت گرفته است.

همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، زمانی که اندیکاتور RSI کف‌های بالاتری را ایجاد کرد و نمودار قیمت، کف‌های پایینتری را ایجاد کرد، یک واگرایی در جهت افزایش قیمت شکل گرفت. این سیگنال، یک سیگنال معتبر بود، اما واگرایی‌ها در زمان‌هایی که قیمت یک دارایی در یک روند بلند‌مدت باثبات قرار دارد، کمیاب هستند. اگر سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را انعطاف‌پذیر انتخاب کنید، می‌توانید سیگنال‌های معاملاتی بیشتری از این اندیکاتور استخراج کنید.

مثال لغو سویینگ در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی، رفتار اندیکاتور RSI را در زمانی که از نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش بازمی‌گردد، بررسی می‌کند. این سیگنال را با نام لغو سویینگ (Swing rejection) صعودی می‌شناسند، که دارای ۴ قسمت است:

1. نفوذ اندیکاتور RSI به منطقه اشباع فروش
2. برگشت اندیکاتور RSI به زیر سطح ۷۰
3. شکل‌دهی یک سقف دیگر توسط اندیکاتور RSI در زیر سطح اشباع فروش
4. شکست کف قبلی توسط اندیکاتور RSI

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع فروش قرار داشت، سپس به بالای ۳۰ بازگشت. بعد از آن، یک کف بالای سطح اشباع فروش شکل داد و در آخر برای تایید سیگنال، سقف قبلی خود را شکست. استفاده از اندیکاتور RSI با این روش، بسیار شبیه به کشیدن خطوط روند به روی نمودار قیمتی است.

همانند واگرایی، سیگنال لغو سویینگ نیز می‌تواند در جهت نزولی نیز اتفاق بیافتد. یک سیگنال لغو سویینگ نزولی نیز دارای ۴ قسمت است:

1. نفوذ اندیکاتور RSI به منطقه اشباع فروش
2. برگشت اندیکاتور RSI به زیر سطح ۷۰
3. شکل‌دهی یک سقف دیگر توسط اندیکاتور RSI در زیر سطح اشباع فروش
4. شکست کف قبلی توسط اندیکاتور RSI

نمودار زیر یک سیگنال لغو سویینگ نزولی را نشان می‌دهد. همانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال نیز زمانی معتبر تلقی می‌شود که توسط روند بلندمدت تایید شود. سیگنال‌های نزولی در حین روندهای بلندمدت نزولی، معتبرتر هستند.

تفاوت‌های بین اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که می‌توان قدرت روندها را با استفاده از آن ارزیابی کرد. این اندیکاتور، رابطه موجود میان دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای (Exponential moving average) از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای است.

میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای نیز با عنوان خط سیگنال در اندیکاتور MACD شناخته می‌شود. این خط می‌تواند به ایجاد سیگنال‌های معاملاتی با استفاده از ناحیه های مهم RSI اندیکاتور MACD کمک کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که اندیکاتور MACD به بالای خط سیگنال صعود می‌کند، معاملات فروش باز کنند و زمانی که به زیر آن نزول می‌کند، معاملات خرید اتخاذ کنند.

اندیکاتور RSI به این منظور طراحی شده است که تشخیص دهد، که یک دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد یا اشباع فروش. این اندیکاتور، این کار را با توجه به حرکات قیمتی اخیر بازار انجام می‌دهد. اندیکاتور RSI با استفاده از متوسط تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی مشخص، محاسبه می‌شود. بازه زمانی پیشفرض برای محاسبه اندیکاتور RSI، بازه ۱۴ دوره‌ای است. مقادیر این اندیکاتور نیز از ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کند.

اندیکاتور MACD رابطه میان دو میانگین متحرک نمایی را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که اندیکاتور RSI تغییرات قیمت کنونی را در مقایسه با تغییرات قیمت گذشته بازار، ارزیابی می‌کند. این دو اندیکاتور معمولا در کنار یکدیگر استفاده شده تا بتوانند تصویر دقیق‌تری را از بازار ترسیم کنند.

این دو اندیکاتور، میزان قدرت روند قیمت یک دارایی را محاسبه می‌کنند. با این حال، آن‌ها با استفاده از عوامل مختلفی این ارزیابی را انجام می‌دهند. بنابراین، نتایجی که از این دو اندیکاتور به دست می‌آیند، می‌توانند متناقض نیز باشند. به عنوان مثال، اندیکاتور RSI می‌تواند به بالای سطح ۷۰ نفوذ کند و نشان دهد که بازار در وضعیت اشباع خرید است.

در همین حین، ممکن است اندیکاتور MACD نشان دهد که میزان خرید همچنان در حال افزایش است. هر کدام از این دو اندیکاتور ممکن است سیگنالی مبنی بر تغییر روند ایجاد کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI قدرت روندهای نزولی و صعودی را اندازه‌گیری می‌کند، و آن را با استفاده از یک نوسانگر در زیر نمودار قیمتی، نمایش می‌دهد. همانند اکثر اندیکاتورهای تحلیلی، سیگنال‌های به دست آمده از اندیکاتور RSI نیز زمانی از اعتبار بیشتری برخوردار هستند که در راستای روند بلندمدت بازار باشند.

سیگنال‌های بازگشت واقعی بسیار کمیاب بوده و به سادگی نمی‌توان آن‌ها را از سیگنال‌های دروغین متمایز کرد. به عنوان مثال، یک سیگنال دروغین می‌تواند زمانی اتفاق بیافتد که اندیکاتور RSI حاکی از شروع روند صعودی باشد، اما در همان حین بازار به سمت پایین سقوط کند.

از آنجایی که این اندیکاتور می‌تواند تکانه بازار را نشان دهد، می‌تواند در زمانی که یک روند قدرتمند در جریان است، به مدت طولانی در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش نیز باقی بماند. بنابراین، اندیکاتور RSI زمانی کارآمد است که بازار نوسانی بوده و حرکت آن متشکل از حرکت‌های صعودی و نزولی پیاپی است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI ابزاری است که، معامله‌گران با استفاده از آن سعی می‌کنند جهت حرکت قیمت یک دارایی را تشخیص دهند. ایده اصلی اندیکاتور RSI این است که، سرعت تغییرات میزان خرید و فروش را در بازار اندازه‌گیری کند. سپس این اندیکاتور، نتایج به دست آمده را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ رسم می‌کند. اگر مقدار این اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ سقوط کند، معمولا به این معنی است که بازار در حالت اشباع خرید قرار دارد. به همین شکل، زمانی که اندیکاتور RSI به بالای سطح ۷۰ نفوذ کند نیز بدین معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید است. معامله‌گران معمولا نوسانگر RSI را در زیر نمودار قیمتی قرار می‌دهند، تا بتوانند تغییرات آن را با تغییرات نمودار قیمتی مقایسه کنند.

سیگنال خرید به دست آمده از اندیکاتور RSI

برخی معامله‌گران زمانی که اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر سطح ۳۰ نزول می‌کند، آن را یک سیگنال خرید به حساب می‌آروند. به این دلیل که در حال حاضر دارایی در ناحیه اشباع فروش قرار دارد، و به زودی دچار بازگشت می‌شود. با این حال، اعتبار این سیگنال بستگی به شرایط دیگر نیز دارد. اگر قیمت این دارایی در یک روند نزولی باشد، آنگاه ممکن است بازار برای مدت نه‌چندان کوتاهی در ناحیه اشباع فروش باقی بماند. در این حالت، معامله‌گران ممکن است خرید خود را به تعویق بیاندازند، تا ببینند چه عوامل دیگری سیگنال معاملاتی به دست آمده را تایید می‌کنند.

تفاوت دو اندیکاتور MACD و RSI

اندیکاتور RSI و MACD هر دو به معامله‌گران در درک فعالیت‌های اخیر بازار کمک می‌کنند. اما این دو اندیکاتور این کار را از راه‌های گوناگونی انجام می‌دهند. در اصل، اندیکاتور MACD با هموارسازی تغییرات اخیر بازار و مقایسه آن با خط روند میان‌مدتی، این کار را انجام می‌دهد. سپس معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را بر اساس تغییر مکان خط روند کوتاه‌مدت نسبت به خط روند بلندمدت انجام دهند.

اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند .

در تحلیل تکنیکال، توسط اندیکاتورها تحلیل صورت می گیرد که این اندیکاتورها دارای دو مؤلفه قیمت و زمان هستند.

انواع اندیکاتورهای بورسی

SMA – EMI

“میانگین متحرک (Moving Average)” بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید.

اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود.

یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است.

اندیکاتور RSIمخفف Relative Strength Index است.این ‌اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.

کاربردهای RSI

دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.

به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

Stochastic

کاربردهای این اسیلاتور:

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف خرید): عبور صعودی منحنی اصلی استوکستیک به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

همگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی استوکستیک کف های صعودی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال خرید سهم است.

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف فروش): عبور نزولی منحنی اصلی استوکستیک به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

واگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی استوکستیک قله های نزولی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال فروش سهم است.

اندیکاتور MACD یا به بیان دیگر مک دی، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

قوانین ورود برای خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)

• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

• قوانین ورود برای فروش:

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)

• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Movement Index) برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.

این شاخص از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI : اندیکاتور جهتدار مثبت (positive directional indicator)

-DI : اندیکاتور جهتدار منفی (negative directional indicator)

خط ADX : شاخص جهتدار میانگین (average directional index)

خط ADXR : خط ADX هموار یا smoothed شده

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعود خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالی که پَخ بودن یا نزول این خط نشانگر یک محیط راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

2 thoughts on “اندیکاتورها”

با سلام و احترام
ضمن قدردانی از توضیحات در این سرفصل، آیا امکان پذیر هست در هر مرحله از توضیحات بالا یک نمودار بعنوان نمونه نمایش داده شود؟

با سلام تمام این نمودارها در سهام نگر هر نماد در سایت سهام یاب وجود دارد برای استفاده بهتر می توانید مثال ذکر شده در پایان متن را بررسی بفرمایید

سیگنال خرید و فروش ناحیه های مهم RSI در سیستم معاملاتی POPULAR

کلمه POPULAR به معنی محبوب، مشهور یا معروف است. سیستم معاملاتی POULAR یکی از سیستم های معاملاتی محبوب در بین بسیاری از معامله گران بورس و بازار سرمایه در تحلیل تکنیکال است. به اینصورت که در تحلیل تکنیکال با استفاده از سه اندیکاتور و سیگنال های صادره از آنها در نرم افزار مفیدتریدر اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. سیستم معاملاتی POPULAR از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) ، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بهره می‌برد. در این مقاله با استفاده از این اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال با نرم افزار مفیدتریدر می‌توان سیگنال های خرید و فروش برای یک سهم بورسی را در زمان خرید سهم بکار برد.

کاربرد سیستم معاملاتی POPULAR در صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در تحلیل تکنیکال:

چگونه از سیستم معاملاتی POPULAR برای صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

همانطور که در ابتدا عنوان شد برای استفاده از سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش نیازمند بکاربردن سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) هستیم. لذا ابتدا طریقه‌ی الصاق کردن و تنظیمات این اندیکاتورها مرحله به مرحله در نرم افزار مفیدتریدر بیان خواهد شد. در نهایت به سیگنال های خرید و فروش این سیستم معاملاتی در نرم افزار مفیدتریدر پرداخته می‌شود.

آموزش نحوه الصاق کردن اندیکاتورهای سیستم معاملاتی POPULAR در نرم افزار مفیدتریدر

آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر.

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر

اندیکاتور میانگین متحرک همانطور که از نام آن مشخص است یعنی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرده. سپس همراه با قیمت حرکت می‌کند و با اضافه شدن هر کندل جدید یکی از داده‌های پیشین را از محاسبات کنار می‌گذارد. در سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال از دو میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای بالاتر بردن دقت استفاده می‌کنیم. در بسیاری از سیستم های معاملاتی بجای یک اندیکاتور متحرک از دو اندیکاتور با تناوب‌های متفاوت استفاده می‌شود. که یکی از این اندیکاتورها نقش اندیکاتور کوتاه مدت، تند (Fast) و دیگری نقش اندیکاتور بلند مدت، کند (Slow) را ایفا می‌کند. استفاده از دو اندیکاتور بطور همزمان در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود سیگنال های به مراتب دقیق‌تری حاصل شود.

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک و الصاق کردن آن در نرم افزار مفیدتریدر طبق تصاویر زیر مراحل را اجرا می‌کنیم. ابتدا تنظیمات میانگین متحرک تند (Fast) و سپس اندیکاتور میانگین متحرک کند (Slow) را در نرم افزار مفیدتریدر انجام می‌دهیم.

سیگنال های خرید و فروش میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر:

بعد از الصاق کردن اندیکاتورهای میانگین متحرک در نرم افزار مفیدتریدر، در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم. محدوده‌های سبز رنگ روند صعودی و محدوده‌های قرمز رنگ روند نزولی را نشان می‌دهند. پس در تحلیل تکنیکال هر زمان میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) بالای میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت، روند صعودی است. زمانی که میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) زیر میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت در تحلیل تکنیکال روند نزولی است.

۲-آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در نرم افزار مفیدتریدر

شاخص قدرت نسبی بازار (Relative Strength Index) یا اندیکاتور (RSI) در تحلیل تکنیکال توسط آقای جی ولز وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه نموده. آن را بر میانگین کاهش قیمت‌ها در همان بازه تقسیم می‌کند. سپس ماحصل را بصورت یک شاخص ریاضی که بین ۰ % تا ۱۰۰ % قابل نوسان است ارائه می‌کند. برای الصاق کردن اندیکاتور (RSI) به صورت زیر ناحیه های مهم RSI اقدام می‌کنیم: در اندیکاتور (RSI) مقدار ۰ % متناظر با روند نزولی و مقدار ۱۰۰ % متناظر با روند صعودی می‌باشد. طبق پیشنهاد مبدع این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به نواحی بالای ۷۰ % اصطلاحا ناحیه اشباع خرید (Over Bought) و به نواحی پایین‌تر از ۳۰ % ناحیه اشباع فروش (Over Sold) گفته می‌شود. که به اختصار OB و OS نمایش می‌دهیم.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال:

هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع خرید خارج شود، یک سیگنال فروش صادر می‌کند. هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع فروش خارج می‌شود یک سیگنال خرید صادر می‌کند. لذا سطوح ۳۰ و ۷۰ درصد بسیار حائز اهمیت بوده. و مشخص کننده سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور (RSI) هستند.

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر

آقای جورج سی لین، مبدع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، معتقد بود که “قیمت” در روندهای صعودی تمایل دارد خودش را به سقف بازار نزدیک کند. و یا در روندهای نزولی همواره “قیمت” تمایل به نزدیک شدن به کف بازار را دارد. فرمول ارائه شده توسط ایشان به این صورت می‌باشد:

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک(Stochastic) در تحلیل تکنیکال:

در فرمول فوق مقادیر C,H,L همگی در یک دوره­­‌ی زمانی مشخص شامل n کندل متوالی محاسبه می‌گردند. همچنین می‌توان یک میانگین متحرک ساده را بروی متغیر %K اعمال نمود. به این میانگین متحرک اصطلاحا متغیر %D و یا خط سیگنال می‌گویند. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور استوکاستیک را به همراه خط سیگنال آن مشاهده کنید: نواحی اشباع فروش و اشباع خرید طبق توصیه مبدع اندیکاتور بروی سطوح ۲۰ و ۸۰ درصد تعریف شده است. نحوه‌ی صدور سیگنال های خرید و فروش نیز بر مبنای تلاقی استوکاستیک با خط سیگنال آن است به اینصورت که هرگاه اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش قرار داشته و سپس خط %K (آبی رنگ) از خط %D (قرمز رنگ) به سمت بالا عبور نماید یک سیگنال خرید صادر می‌شود. و بالعکس. تلاقی به سمت پایین خط اندیکاتور (آبی رنگ) و خط سیگنال (قرمز رنگ) یک سیگنال فروش صادر می‌شود. نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر: نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر به این صورت می‌باشد. در نهایت سیستم معاملاتی POPULAR اینگونه سیگنال خرید و فروش را در نرم افزار مفیدتریدر صادر می‌کند.

جمع بندی و نتیجه‌گیری:

در تحلیل تکنیکال سیستم معاملاتی POPULAR می‌تواند برای خرید و فروش سهام ما را یاری کند. با بهره‌گیری از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، سیگنال های خرید و فروش صادر شده را بررسی می‌کنیم. ابتدا با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) روند را شناسایی کرده. در روند صعودی به بررسی سیگنال خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) دقت می‌کنیم، که اگر از خط ۳۰ درصد به سمت بالا حرکت کند یعنی قدرت بازار در حال افزایش است. با ابزار ماشه چکانی همان اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) خط سیگنال با خط میانگین متحرک ساده تقاطعی به سمت بالا داشته باشد. و از منطقه ۲۰ درصد به بالا حرکت کند، سیگنال خرید معتبر تری صادر می‌شود. و بلعکس. هدف اصلی مجموعه تخصصی کالج تی بورس آموزش سرمایه گذاری در بورس است. که با آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، رفتارشناسی سهام، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار بورس به صورت کاربردی می‌باشد. [ads1]

همگرایی rsi

همگرایی rsi

وبلاگ

در اين مقاله به آموزش انديكاتور Rsi مى‌پردازيم. وظيفه اصلى RSI اين است كه به شما درباره بيش از حد فروخته شدن يا بيش از حد خريده شدن يك دارايى ارزشمند اطلاع رسانى كند.

دلايل متعددى وجود دارد كه انديكاتور RSI را به يك تكيه‌گاه مطمئن براى معامله ‌كنندگان تبديل كرده است. زمانى كه RSI در حدود 70% ماكزيموم مقدار خود قرار بگيرد.

معناى اين را مى ‌دهد كه دارايى بيش از حد خريدارى شده و احتمال كاهش قيمت آن وجود دارد. زمانيكه RSI در مقادر كمتر از 30 قرار بگيرد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. يعنى اينكه دارايى بيش از حدش فروخته شده است و حالا بهترین زمان خرید سهم است.

در واقع شاخص RSI به شما نشان مى ‌دهد كه بهترين تايم خريد و فروش چه زمانى است. اما اين شاخص همه چيز را به شما نمى‌گويد. اينكه شاخص RSI در ناحيه اشباع خريد باشد يا فروش، لزوما به معناى اين نيست كه حتما سهام دچار سقوط يا صعود خواهد شد. در واقع هيچ تضمينى در اين باره وجود ندارد.همگرایی rsi

در آموزش انديكاتور Rsi از قوانين روند نيز مى‌توان استفاده كرد كه براى نوسانات اين انديكاتور خط روند را رسم مى ‌كند و در زمان شكست روند به بررسى آن پرداخته مى ‌شود. در اين صورت مى‌ توان موقعيت ‌هاى كاربردى براى خريد و فروش را دريافت و تصميم نهايى را گرفت.

واگرایی rsi از اهميت بالايى برخوردار است چراكه نشان از بازگشت نمودار قيمت دارد. زمانيكه روند صعودى شاهد واگرايى بين انديكاتور و نمودار قيمت در تراز 70 و بالاتر باشيم به احتمال قوى بايد شاهد برگشت روند و نزول قيمت باشيم و در شرايطى كه در انتهاى يك روند نزولى شاهد واگرايى بين قيمت قيمت و انديكاتور RSI در ترازهاى 30 يا كمتر باشيم، احتمال عوض شدن روند و افزايش قيمت سهم بسيار بالا خواهد بود.

البته ممكن است در ترازهاى كمتر از 70 و بالاتر از 30 هم اين واگرايى رخ بدهد، ولى اين واگرايى از درجه اعتبار كمترى برخوردار است.

در واقع واگرايى نوعى ناهمگونى ميان قيمت و انديكاتور است كه در حالت عادى زمانيكه نمودار سقف يا كف جديدى مى‌زند، انديكاتور نيز به همين منوال عمل مى ‌كند؛ يعنى كف و سقف جديد تشكيل مى‌دهد.

حال در حاليكه نمودار كف و سقف جديد زده است اما هنوز انديكاتور نتوانسته سقف جديدى بزند يا بلعكس، در اينجا گفته مى‌شود كه واگرايى بين قيمت و انديكاتور شكل گرفته است.از انديكاتور MACD و RSI براى شناسايى واگرايى ‌ها استفاده مى ‌شود.

واگرایی در rsi تنها نوع واگرايى نيست. واگرايى ‌ها براساس حالت ‌هاى مختلفى كه بين انديكاتور و قيمت اتفاق مى ‌افتد، انواع مختلفى داشته و به دو دسته واگرايى معمولى و واگرايى مخفى تقسيم مى‌شوند. در ادامه به اختصار آنها را شرح مى ‌دهيم:

واگرايى ‌هاى معمولى به دو نوع مثبت و منفى تقسيم بندى مى‌شود. در حالت عادى زمانيكه قيمت كفى پايين‌ تر از كف سابق خود يا سقفى بالاتر از سقف قبلى مى ‌سازد، انديكاتور هم به طبع آن بايد از همين الگو پيروى كند.

اين نوع از واگرايى به معناى ضعيف شدن روند و اخطار بازگشت است و در نوع سيگنال‌هاى بازگشتى طبقه‌ بندى مى ‌شود.

واگرايى ‌هاى منفى نشان دهنه تقويت روند و ادامه روند موجود هستند و در دسته سيگنال‌ هاى ادامه دهنده عمل مى‌كنند.

اشتباه‌ هاى تفسيرى متداول در مورد نواحى اشباع خريد و فروش در مورد انديكاتور استوكاستيك نيز صادق هستند. به طور كلى استوكاستيك بالاى 80 درصد به عوان اشباع خريد و استوكاستيك كمتر از 20 اشباع فروش محسوب مى ‌شود. اما نبايد احتمال بازگشت قيمت را در اين نواحى بيشتر فرض كنيم.

كمى قبل‌ تر گفته شد كه استوكاستيك در احيه پايين فقط به عنوان حركات نزولى قوى ‌تر مطرح مى ‌شود. به صورت مشابه، ناحيه اشباع خريد نيز فقط به معنى بازگشت قيمت نيست و تنها روند صعودى قوى را نمايان مى ‌كند.

بر اساس تصوير زير، اغلب حركات قوى روند، زمانى انجام مى‌شود كه استوكاستيك در ناحيه اشباع خريد و يا فروش قرار مى‌گيرد. بنابراين معامله‌گرانى كه فقط به دليل ورود استوكاستک به ناحيه اشباع خريد در تقلا براى اتخاذ يك موقعيت معاملاتى فروش در جريان روند صعودى هستند، احتمال دارد به زودى سرمايه خود را به خاطر تصميم ‌هاى معاملاتى اشتباهشان از دست بدهند.

چراكه فهم بشدت اشتباهى از ابزار معاملاتى تحت اختيار خود دارند. اما هميشه در خاطر داشته باشيد كه، ايجاد نواحى اشباع خريد و فروش دراز مدت هيچ وقت دور از ذهن نخواهد بود.

در نواحى كه اشباع خريد و فروش مشاهده مى ‌شود، سيگنال ‌هاى بازگشت روند قيمت نيستند. شايد صعود و سقوط قيمت براى دراز مدت ادامه داشته باشد. زيرا استوكاستيک در ناحيه بالا و پايين فقط روند قوى شديد را نشان مى‌دهد.

همانند ساير انديكاتورهاى مومنتو، واگرايى اندیکاتور stochastic rsi نشانه مهمى براى تشخيص سناريو احتمالى بازگشت روند است. اگر قيمت و انديكاتور، سيگنال ‌هاى متضادى نشان دهند، اين شرايط نشانگر واگرايى است. تصوير ياد شده چنين سناريويى را هم نشان مى ‌دهد.

گئورك لين: اندیکاتور stochastic، مونتوم حركت قيمت را بررسي مى‌ كند. تصور كنيد يك موشك به هوا پرتاب شده است. اگر اين موشك بخواهد فرود بيايد، بايد خواموش شد و اگر خواموش شود بايد ابتدا سرعت خود را كم كند. به همين ترتيب، وضعيت مومنتوم هميشه قبل از خود قيمت تغيير خواهد كرد.))

اندیکاتور stochastic بر اساس تنظيمات دوره ‌اى پيش فرض 5 يا 14 تدوين شده است. در اكثر مواقع در زمان تحليل نمودار قيمت، خودمان را به تنظيمات دوره‌اى 5 محدود مى ‌كنيم.

اما كاربر آن تفاوت چندى هم با دوره 14 ندارد. اندیکاتور stochastic كف و سقف‌ هاى مطلق (بالاترين و پايين ‌ترين نقاط) نمودار را بررسى كرده و آن‌ها را نسبت به بسته شدن دوره انتخابى مقايسه مى‌ كند.

در مبحثهای گذشته اشاره کردیم که سیگنال شکست یکی از معتبرترین سیگنال های قابل استفاده در تحلیل تکنیکال همگرایی و واگرایی در بورس می باشد. بدین شرح که گفتیم در گام های ماژور یا مینور در روند صعودی سهم میتواند به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی در گام بعدی خود صعود داشته و در روند نزولی به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی خود در گام بعدی نزول کند. جهت آشنایی بیشتر با مبحث تحلیل تکنیکال می توانید مقاله ” آموزش تحلیل تکنیکال بورس ” را مطالعه نمایید.

توضیح دادیم که اندیکاتور RSI شاخص سنجش قدرت نسبی سهم در بازار و در زمره ابزار های با اعتبار بالا می باشد. اندیکاتور RSI بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ در نوسان است، در این بین دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب اشباع فروش و اشباع خرید می نامند.

به این معنی که هرگاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمترشود شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد و هر گاه از عدد ۷۰ بیشتر شود شاهد خرید های افراطی در بازار هستیم و در این صورت امکان نزولی شدن قیمت میسر می شود.

در نهایت وظیفه اصلی RSI این است که به شما در مورد بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک سهم ارزشمند اطلاع دهد.

در آموزش همگرایی و واگرایی مفهوم همگرایی در بورس در این است که روند نمودار و روند RSI به ناحیه های مهم RSI یک شکل باشد یعنی اگر نمودار صعودی است RSI هم صعودی و اگر نمودار نزولی باشد RSI هم نزولی می باشد.در همگرایی در بورس سیگنال خاصی وجود ندارد.

مفهوم واگرایی در این است که روند نمودار مخالف روند RSI باشد در روند نزولی نمودار، RSI صعودی و در روند صعودی نمودار RSI نزولی می باشد. در این حالت سیگنال واگرایی به ما کمک میکند تغییرات سهم در آینده را به راحتی پیش بینی کنیم.

دقت کنید واگرایی بین ۲ سقف و یا ۲ کف اتفاق می افتد.

واگرایی معمولی زمانی رخ میدهد که بین قیمت و اندیکاتور RSI یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. در این حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت کرده و نسبت به آن رفتار متضادی را از خود نشان میدهد.

در واقع در هنگام وقوع این نوع واگرایی ، قیمت از ادامه حرکت باز می ایستد و تغییر جهت میدهد. این نوع واگرایی را با نماد ( RD ) نشان میدهند و به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و منفی تقسیم می شود.

به‌طور کلی برای آنکه به سوال “همگرایی و واگرایی چیست؟” پاسخ داده شود، باید گفت که اگر به دنبال سیگنال خرید یا فروش از سهام هستید، تنها واگرایی بین اندیکاتور و قیمت را دنبال کنید. واگرایی به معنای این است که اندیکاتور و قیمت سهام در خلاف یکدیگر حرکت کنند.

همانطور که می‌دانید، انواع واگرایی rsi به‌صورت کامل توضیح داده شد. در بیشتر مواقع، معامله‌گران این واگرایی‌ها را به خوبی درک می‌کنند، اما سیگنال مناسب خرید یا فروش را نمی‌توانند از آن دریافت کنند. به‌صورت کلی، اگر تسلط کافی به انواع واگرایی rsi پیدا کنید، معجزه آن را درک خواهید کرد و آن را به یکی از استراتژی‌های معاملاتی خود اضافه خواهید کرد.

با توجه به توضیحات داده شده در ارتباط با آموزش واگرایی rsi، می‌دانید که باید این اندیکاتور و واگرایی را در زمان اصلاح بازار پیدا کنید. پس به‌صورت کلی استراتژی فروش باید خیلی قبل از شکل‌گیری آن انجام شده باشد و حالا باید مانند یک شکارچی منتظر تشکیل آن و خرید سهام باشید.

هر زمانی که احساس کردید واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور rsi در حال شکل‌گیری است، سریعا وارد معامله نشوید، زیرا باید منتظر تحرکاتی در نمودار قیمتی باشید و سپس اقدام به انجام این کار کنید. اولین گام این است که عدد اندیکاتور rsi به زیر 30 آمده باشد و هرچه این عدد به 14 نزدیکتر باشد، احتمال تغییر روند نیز بیشتر خواهد شد.

در گام بعدی که یکی از مهم‌ترین مراحل است، حتما باید منتظر یک کندل قوی یا مارابوزو در قیمت سهم باشید و اگر خط روند نزولی شکسته شد، سپس وارد معامله شوید. نکته حائز اهمیت در این واگرایی، این است که اگر دید شما کوتاه مدت است، از تایم فریم روزانه و اگر نوسان‌گیر هستید از تایم فریم چند دقیقه استفاده کنید، اما به‌صورت کلی، این اندیکاتور برای تایم فریم‌های روزانه بیشترین کاربرد را دارد. توجه شود که کندل مارابوزوی سبز رنگ، تایید نهایی برای افزایش قدرت خریداران به نسبت فروشندگان است.

پس از آنکه سهام را خریداری کردید، اگر روند قیمتی عوض شد، باید حتما حد ضرری را برای خود در نظر بگیرید و روند حمایتی دینامیک را در رسم کنید. همچنین هر زمان که احساس کردید روند صعودی در حال تغییر است، با توجه به ریسک‌پذیری خود اقدام به سیو سود یا فروش سهام خود کنید. علاوه بر این، اگر قصد پاسخ‌گویی به سوال” واگرایی rsi چیست؟” را داشتید، می‌توانید این نوع واگرایی را به عنوان ملاک خرید در نظر بگیرید.

به‌صورت کلی، واگرایی مثبت Rsi، می‌تواند معمولی یا مخفی باشد، در نوع معمولی و مخفی، در انتهای یک روند اصلاحی قرار دارید که باید با تشخیص این روند، استراتژی خرید را در نظر بگیرید. معمولا واگرایی مخفی مثبت این نوع اندیکاتور، به شما می‌گوید که در ابتدا یا اواسط یک کانال صعودی قرار دارید و احتمال رشد قیمتی سهام ناحیه های مهم RSI بیشتر خواهد بود.

در گام اول سعی کنید تا حمایت دینامیکی را برای سهام در نظر بگیرید. دقیقا حد ضرر در حدود 3-5 درصد در زیر این ناحیه قرار خواهد گرفت. گام دوم و نهایی این است که، اندیکاتور rsi، کف جدیدی را پایین‌تر از کف قبلی خود بزند. در این حالت شما می‌توانید پس از یک یا نهایتا دو کندل سبز قیمتی، وارد سهام شوید.

نکته مهمی که معمولا در استراتژی خرید نادیده گرفته می‌شود، حد ضرر است. توجه کنید اگر این تحلیل درست از آب در نیاید و شما حد ضرر را در نظر نگیرید، با یک شکست تلخ مواجه خواهید شد. همچنین اگر فرد ریسک‌گریزی هستید، می‌توانید منتظر باشید تا قیمت سهام، قله قبلی را بشکند و سپس وارد سهام شوید. در این حالت ممکن است سود کمتری را کسب کنید اما به همان اندازه نیز از ریسک شما کاسته خواهد شد.

در این‌ قسمت، لازم به ذکر است که گفته شود، معمولاً استراتژی خرید یا فروش با استفاده از واگرایی منفی در rsi، بسیار پر ریسک است و تنها می‌توان دید از بالا به تغییر روند یا ادامه روند را برای سهام در نظر گرفت. برای تشخیص آن، در ابتدا سعی کنید تا دو قله آخر در قیمت سهام و اندیکاتور rsi را پیدا کنید.

حالا سعی کنید تا دو قله در نمودار سهام و در اندیکاتور را به‌ یکدیگر وصل کنید. اگر قله جدیدی در نمودار قیمتی ظاهر شد اما خبری از قله بالاتر در اندیکاتور rsi نبود، به احتمال زیاد باید منتظر تغییر روند بازار باشید. معمولاً در روند‌های پرقدرت که سقف‌ها یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند و نمی‌توان زمان دقیقی برای اصلاح بازار در نظر گرفت، این واگرایی می‌تواند به کمک شما بیاید تا اصلاح بازار را تا حدودی پیش‌بینی کنید.

زمانی که قیمت سهام در حال اصلاح است و شما نمی‌دانید که با ظاهر شدن واگرایی منفی مخفی چه‌کاری را انجام دهید، به این نکته توجه کنید. معمولاً زمانی که بازار در حال اصلاح قیمتی است ولی در اندیکاتور rsi خبری از اصلاح نیست و قله جدیدی شکل می‌گیرد، این نکته را بیان می‌کند که باید انتظار اصلاح بیشتری را از بازار داشته باشید، زیرا به‌صورت کلی هرچه این اندیکاتور اعداد بالاتری را نشان دهد، یعنی به منطقه اشباع فروش نرسیده‌اید و بهترین استراتژی صبوری است.

پس از آنکه با استراتژی معاملاتی در انواع واگرایی rsi آشنا شدید، حالا می‌توانید با تمرین زیاد روی نمودار، شروع به انجام معاملات کنید.

و در آخر…

از اين انديكاتورها براى اينكه نقاط حمايتى و مقاومتى در روند سهم را شناسايى كنيم مورد استفاده قرار مى ‌گيرد. در همين نواحى است كه نقاط اشباع خريد و فروش مشخص مى ‌شود و شما مى‌توانيد با در دست داشتن اين اطلاعات اقدام به كسب سود كنيد.

جدول زير خلاصه ‌اى از نكات كاربردى مهم و اندیکاتور rsi محسوب مى ‌شود كه براى سرعت گرفتن در انتخاب سهم وتشخيص بازه‌ هاى زمانى برايتان آورده شده است.

دو شاخص کاربردی در تحلیل تکنیکال که هر تریدر باید با آن‌ها آشنا باشد

بهترین تریدر فردی است که دو چشمی مراقب نمودارهای رمزارزها و نوسانات قیمتی آن‌ها باشد. در این مقاله قصد داریم ۲ شاخص از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال یعنی، شاخص میانگین متحرک (moving averages) و قدرت نسبی (Relative Strength Index) را به شما معرفی کنیم.

تحلیل تکنیکال علم نمودار خوانی و مطالعه الگوهای نمودار قیمت دارایی‌ها است و یک ابزار مهم برای موفقیت تریدرها در بازار به شما می‌رود. در تحلیل تکنیکال شاخص‌ها و الگوهای زیادی وجود دارد که معامله‌گرها می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند اما شایان ذکر است لزومی نیست که تریدرها همه‌ی شاخص‌های تحلیل را برای تصمیم گیری بررسی کنند زیرا این کار تنها مانع تصمیم گیری آن‌ها شده و برای منجر به سردرگمی معامله‌گران می‌شود.

رفته رفته و با حرفه‌ای شدن، یک تریدر سعی می‌کند که تعداد شاخص‌های مورد استفاده را کاهش دهد ناحیه های مهم RSI و در عوض از شاخص‌هایی استفاده کند که بیشتر مناسب سبک معاملاتی‌اش باشند. نمی‌توان به صورت قطعی گفت کدام شاخص‌های تحلیل تکنیکال از دیگران کارآمدتر هستند و این انتخاب بسته به سلیقه تریدرها می‌تواند متفاوت باشد.

در این مقاله شاخص‌های میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی و طرز استفاده از آن‌ها را به شما معرفی می‌کنیم تا به صورت کاملا رایگان با این دو اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

معرفی شاخص میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک به نوعی شاخص‌های روند- یاب و یا تعقیب کننده روند (trend-following) هستند. در واقع این اندیکاتورها به صورت تاخیری و پس از رخ دادن یک حرکت قیمتی به تریدرها فیدبک می‌دهند. ترجیح بیشتر تریدرها برای تایم فریم میانگین متحرک، باز‌‌‌ه‌های زمانی ۲۰،۵۰ و ۲۰۰ روزه هستند. با این حال ناگفته نماند که برخی تریدرهای کوتاه مدت برای پیش بینی قیمت از تایم فریم‌های ۵ و ۱۰ روزه هم برای میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند که این بازه زمانی محبوبیت کمتری بین سرمایه‌گذاران دارد.

به صورت کلی چهار نوع میانگین متحرک وجود دارد که میانگین‌های متحرک ساده (simple moving averages) و نمایی (exponential moving averages) بیشتر مورد استفاده تریدرها هستند.

میانگین‌های متحرک نمایی روی قیمت‌های اخیر تمرکز بیشتری دارند، بنابراین به تغییرات قیمتی به سرعت پاسخ می‌دهند. در مقابل نیز میانگین‌های متحرک ساده به اطلاعات قیمتی جدیدتر و قدیمی وزن یکسانی می‌دهند و نسبت به تغییرات قیمتی کندتر عکس‌العمل نشان می‌دهند. در واقع از آنجا که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به داده‌های جدید می‌‌دهد، این اندیکاتور نسبت به میانگین متحرک ساده به تغییرات اخیر قیمتی واکنش بیشتری نشان می ‌دهد. به عبارت دیگر میانگین متحرک نمایی (EMA) زودتر از میانگین متحرک ساده (SMA) تغییر مسیر را نشان می‌دهد زیرا خط EMA سریع‌تـراز خـط SMA، خود را با تغییرات قیمتی هماهنگ می‌کند و تغییرات آن را زودتر نشان می‌دهد.

بنابراین تریدرها معمولا از میانگین متحرک نمایی (EMA) برای بازه‌های زمانی کوتاه تر، مانند ۱۰ و ۲۰ روز استفاده می‌کنند، ناحیه های مهم RSI زیرا توسط این شاخص تغییرات قیمتی را به سرعت می‌بینند و برای بازه‌های زمانی طولانی‌تر نیز از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند. در مثالی که قرار است در ادامه بررسی کنیم از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (20- EMA) و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (50- SMA) استفاده خواهد شد.

معرفی شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) در واقع به شما می‌گوید که یک دارایی در وضعیت اشباع فروش است یا اشباع خرید و همواره بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.

هرگاه RSI زیر سطح ۳۰ باشد یعنی بازار آن دارایی در ناحیه بیش از حد فروخته شده قرار دارد و هنگامی که RSI به بیش از ۷۰ می‌رسد یعنی آن دارایی در ناحیه بیش از حد خریده شده است. وقتی شاخص قدرت نسبی به بالای ۷۰ می‌رسد و وارد منطقه اشباع خرید می‌شود یعنی اینکه دارایی بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن وجود دارد. در مقابل نیز وقتی RSI به زیر سطح ۳۰ یا منطقه اشباع فروش می‌رسد یعنی دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید به وجود آمده است.

با این حال گفتنی است که لزوما قرار داشتن شاخص RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش به معنای صعود یا سقوط بازار نیست. یکی از رایج ترین کاربردهای RSI، هشدار درباره احتمال تغییر روند بازار به تریدرها است و اولین چیزی که یک معامله گر باید یاد بگیرد تشخیص روندهای قیمتی می‌باشد. برای درک بهتر این مطالب در مثال‌های بعدی با ما همراه باشید.

در عکس زیر تصویر یک بازار نسبتا تثبیت و یا رنج شده (range-bound) و با نوسانات قیمتی کمتر را مشاهده می‌کنید.

در بازار رنج شده میانگین‌های متحرک از یکدیگر عبور می‌کنند و برای مدت زمان طولانی به سمت بالا یا پایین حرکت نمی‌کنند. در نمودار بالا ناحیه محصور شده قیمتی را توسط یک بیضی مشاهده می‌کنید؛ در این نمودار قیمت بیت کوین (BTC) در این محدوده به دام افتاده است و شیب میانگین‌های متحرک تقریبا افقی است. چنین روندهایی معمولاً جهت‌گیری مشخصی ندارند و پیش بینی قیمتی دشوار است.

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده، قیمت ارز دیجیتال پولکادات (DOT) در یک محدوده در نوسان است و شیب میانگین‌های متحرک در این بازه زمانی تقریبا مسطح بودند. در ادامه قصد داریم نحوه پیش بینی بازار صعودی را با هم بررسی کنیم.

نحوه تشخیص یک روند صعودی از روی نمودار ارزهای دیجیتال

در نمودار بالا می‌بینیم که در بازه زمانی ۱ آگوست تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰، قیمت بیت کوین در یک محدوده در نوسان بود و در این مدت شیب میانگین‌های متحرک نیز تقریبا بدون جهت است. با این حال، در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰، نمودار از این محدوده فراتر رفت و شاخص RSI نیز به منطقه اشباع خرید وارد شد.

با افزایش قیمت بیتکوین ابتدا شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه شروع به افزایش کرد و سپس SMA-50 از آن پیروی کرد. در ادامه به مثال دیگر از یک روند نگاهی خواهیم داشت.

در تصویر بالا می‌بینیم که رمزارز دات پس از گیر کردن در یک محدود از تاریخ ۶ سپتامبر تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۰، سرانجام در تاریخ ۲۸ دسامبر توانست از این محدوده قیمتی خارج شود. در نمودار شاخص قدرت نسبی وارد ناحیه اشباع خرید، یعنی بالای سطح ۷۰ رسیده است و شیب میانگین‌های متحرک نیز شروع به بالا رفتن کرده است. توجه کنید که میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سریع‌تر به این تغییر روند واکنش نشان داده و به سمت بالا حرکت کرده است در حالی که میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه کمی دیرتر از 20- EMA شروع به بالا رفتن کرده است.

نحوه تشخیص یک روند نزولی در تحلیل تکنیکال

برخلاف روندهای صعودی که شکل گیری آن‌ها زمان‌بر است، روندهای نزولی سریع‌تر رخ می‌دهند و مانند بازار خرسی کریپتوکارنسی در سال ۲۰۱۸ می‌توانند برای مدت طولانی ادامه داشته باشند یا اینکه پس از یک سقوط شدید ناگهان به روند صعودی تغییر مسیر دهند.

نمودار فوق دارای دو نکته مهم است که یک تریدر باید به آن توجه کند. اول اینکه شاخص RSI از اواخر ماه فوریه با وجود اینکه قیمت همچنان در حال افزایش بوده، در یک روند سقف‌های پایین تر (lower tops) قرار داشته است. این الگو معمولا یک نشانه از احتمال برگشت روند است.

همچنین واگرایی منفی در نمودار RSI زمانی اهمیت پیدا کرده است که میانگین‌های متحرک یک الگوی تقاطع نزولی (bearish crossover) را تکمیل کرده‌اند. تقاطع نزولی در نمودار بالا یعنی جایی که میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه که طی چند ماه بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه قرار داشت، به زیر SMA-50 می‌رسد. این اتفاق نشانه این بود که روند قیمت در کوتاه مدت در حال ضعیف شدن است و ممکن است روند صعودی معکوس شود.

در نمودار بالا می‌بینیم که دات بعد از یک روند صعودی در یک محدوده گیر کرده است و شیب میانگین‌های متحرک تقریبا صاف شده و جایی در نمودار به صورت ضربدری (criss-cross) از یکدیگر عبور می‌کنند. با اینکه میانگین متحرک نمایی پس از سقوط به زیر میانگین متحرک ساده مجددا خودش را به بالای آن رسانده است اما اگر تریدر به شاخص RSI هم توجه کند یک واگرایی منفی را مشاهده می‌کند که در مورد تغییر احتمالی روند هشدار می‌دهد.

سقوط شدیدی که در ۱۹ می رخ داد این روند نزولی را تایید کرد زیرا شیب هر دو میانگین متحرک هم در این روز شروع به کاهش کرده است و RSI نیز در منطقه منفی قرار دارد.

سخن پایانی: به یاد داشته باشید که هیچ سیگنالی در تحلیل تکنیکال قطعی نیست!

برای اکثر تریدرهای تازه کار یادگیری شاخص‌های میانگین متحرک و RSI یک نقطه شروع برای شناسایی روندها است. با این حال توجه داشته باشید که این بازار به صورت دقیق قابل پیش بینی نیست و هر اتفاقی می‌تواند روندهای پیش بینی شده در تحلیل تکنیکال را تغییر دهد.